| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2019 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 17/05/19) Índice Bovespa em 2019 em reais: +2%. Maiores altas em 2019 em reais: JBS ON +103%, Sid Nacional ON +74%, BRF ON +44%, Copel PN +43%, Totvs ON 42%, Comgás PN +41%, Ser Educa ON +33%, Sabesp ON +27%, Alpargatas PN +27%, Cosan ON +26%. Maiores baixas: Gafisa ON -70%, Ultrapar ON -27%, Duratex ON -26%, Guararapes ON -26%, CVC ON -24%, Marcopolo PN -24%, Braskem PN -23%, Helbor ON -23%, B2W Digital ON -23%, Cielo ON -23%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2019 em reais: Alimentos +34%, Geração de Energia +17%, Educação +14%, Saneamento +14%, Hidrocarbonetos +12%, Informática +11%, Transmissão de Energia +9%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Petroquímica -23%, Veículos e Peças -15%, Imobiliário -10%, Construção -7%, Mineração -7%, Telecoms -6%, Bancos -3%. 2 - Lista das 100MAIS (lucros de 2017) Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda Preços: 17/05/2019
IBOVESPA: 89992 VALORIZACAO NO ANO: 2% US$1: R$ 4,08 NTNB2045: 4,35%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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DIRECIONAL DIRR3 8.87 7 18 0.7 1.05 40.1 0.07 0.026 0.10 1 3
IND ROMI ROMI3 9.40 -1 12 11.4 0.79 2.9 0.46 0.274 0.30 1 -3
WHIRLPOOL WHRL4 4.79 -2 -6 5.4 2.82 8.3 0.55 0.338 -0.23 1 12
CEMIG CMIG4 12.49 -9 -10 6.9 1.18 7.2 0.21 0.164 0.83 1 5
ODONTOPREV ODPV3 15.49 -3 13 3.1 7.38 20.9 0.35 0.354 -0.47 1 0
BB SEGURIDADE BBSE3 27.82 -1 1 5.1 7.13 15.7 0.52 0.453 0.00 1 0
IRBBRASIL RE IRBR3 99.50 -2 19 2.9 8.44 22.9 0.38 0.368 0.00 1 0
CIELO CIEL3 6.84 -9 -23 5.6 2.05 8.9 0.24 0.230 0.33 1 -2
ITAUSA ITSA4 11.08 -3 -8 5.2 1.85 9.2 0.20 0.200 0.00 1 -4
BRADESCO BBDC4 33.10 -4 3 2.6 2.10 12.7 0.15 0.165 0.00 1 0
BRADESCO BBDC3 28.40 -6 1 3.0 1.80 10.9 0.15 0.165 0.00 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 31.50 -3 -11 4.0 2.56 12.9 0.22 0.199 0.00 1 0
ESTACIO PART ESTC3 26.40 -7 11 2.3 2.79 12.5 0.34 0.224 -0.01 1 0
BRASIL BBAS3 44.85 -11 -4 4.1 1.32 8.6 0.17 0.153 0.00 1 -2
TEGMA TGMA3 25.64 -4 -7 4.0 3.31 14.6 0.21 0.226 0.16 1 0
CVC BRASIL CVCB3 46.43 -13 -24 1.3 5.74 19.2 0.32 0.299 0.96 1 6
PORTO SEGURO PSSA3 49.19 -5 -6 3.0 2.11 11.9 0.16 0.177 0.00 1 0
GRENDENE GRND3 6.90 -4 -16 4.5 1.82 12.1 0.09 0.150 -0.41 1 0
FLEURY FLRY3 19.10 -4 -3 2.4 3.71 16.9 0.23 0.220 0.26 1 0
ENGIE BRASIL EGIE3 40.25 -5 22 5.5 4.77 14.3 0.33 0.333 1.15 1 0
CCR SA CCRO3 11.77 -5 5 3.8 2.77 16.1 0.17 0.172 1.66 1 0
TELEF BRASIL VIVT4 44.98 -1 -3 5.3 1.05 11.0 0.07 0.096 0.04 1 0
COPEL CPLE6 43.70 -5 43 4.4 0.72 6.8 0.12 0.106 0.58 1 2
TRAN PAULISTA TRPL4 19.87 -6 15 5.9 1.15 7.8 0.12 0.148 0.20 1 -2
TAESA TAEE1 24.24 -7 3 8.2 1.76 9.7 0.13 0.181 0.72 1 -4
CIA HERING HGTX3 27.83 -14 -5 2.8 3.33 17.4 0.14 0.192 -0.24 1 0
SANTANDER BR SANB4 20.88 -4 2 6.4 2.28 11.5 0.20 0.199 0.00 1 0
MRV MRVE3 14.80 -5 20 3.0 1.36 9.2 0.16 0.148 0.42 1 0
ENERGIAS BR ENBR3 17.28 -1 17 5.4 1.19 9.1 0.13 0.131 0.52 1 -2
METAL LEVE LEVE3 21.62 -8 -14 6.8 1.97 11.2 0.18 0.176 0.14 1 -5
SUL AMERICA SULA1 32.95 1 15 2.0 1.96 12.1 0.14 0.162 0.00 1 0
B3 B3SA3 31.70 -5 18 2.0 2.57 25.6 0.10 0.100 0.09 1 2
VALID VLID3 14.02 -10 -22 5.2 0.91 10.9 0.05 0.083 0.48 1 0
SANEPAR SAPR4 13.24 -11 24 5.3 1.12 7.6 0.15 0.148 0.43 1 0
AMBEV ABEV3 16.49 -5 7 3.2 4.39 21.3 0.18 0.206 -0.16 1 0
COSAN CSAN3 42.27 -6 26 2.6 1.76 10.5 0.17 0.167 0.66 1 -2
GERDAU GGBR4 13.74 -3 -7 3.0 0.89 10.4 0.07 0.086 0.45 1 0
WEG WEGE3 18.13 -2 3 2.0 4.89 25.8 0.16 0.189 0.03 1 2
BRASKEM BRKM5 36.69 -8 -23 4.4 3.62 13.5 0.51 0.268 2.92 1 0
SER EDUCA SEER3 20.69 -14 33 1.3 1.74 13.8 0.15 0.127 -0.42 1 0
KROTON KROT3 8.80 -13 -1 3.3 0.90 9.2 0.06 0.097 0.32 1 -4
COMGAS CGAS5 82.78 0 41 3.4 3.75 11.5 0.27 0.326 1.12 1 -2
GERDAU MET GOAU4 6.41 -5 -8 4.3 0.66 7.9 0.06 0.083 0.48 1 -3
EQUATORIAL EQTL3 79.61 -2 7 3.1 2.80 14.7 0.15 0.190 1.04 1 0
COPASA CSMG3 54.99 -13 -11 2.9 1.09 11.3 0.12 0.097 0.52 1 0
CPFL ENERGIA CPFE3 28.90 -6 0 4.3 2.71 13.7 0.22 0.198 1.47 1 0
FERBASA FESA4 19.00 -4 -7 4.1 0.91 6.9 0.10 0.131 0.06 1 -5
ULTRAPAR UGPA3 19.37 -11 -27 2.7 2.20 18.1 0.10 0.121 0.86 1 0
SCHULZ SHUL4 7.06 -3 1 2.7 1.12 8.5 0.13 0.132 0.40 1 -2
BR MALLS BRML3 11.46 -6 -12 1.9 0.91 13.5 0.06 0.067 0.17 1 0
SABESP SBSP3 40.14 -12 27 2.6 1.36 10.4 0.13 0.131 0.52 1 0
ECORODOVIAS ECOR3 8.27 -5 -12 2.8 6.34 17.6 0.47 0.359 7.49 1 0
LOJAS RENNER LREN3 39.40 -5 2 1.7 7.67 30.0 0.16 0.256 0.14 1 0
CELESC CLSC4 49.00 -3 -2 2.6 1.01 10.1 0.15 0.099 0.40 1 0
RANDON RAPT4 7.55 -11 -18 1.9 1.64 15.7 0.08 0.105 0.54 1 0
CSU CARDSYST CARD3 6.06 -2 -12 4.0 1.01 8.4 0.07 0.121 0.11 1 -2
PAO DE ACUCAR PCAR4 79.14 -5 -2 1.1 2.03 22.5 0.06 0.090 0.08 1 0
M DIAS BRANCO MDIA3 38.42 -8 -10 1.1 2.47 19.9 0.04 0.124 0.14 1 0
LOCAMERICA LCAM3 39.81 -3 6 1.8 2.24 19.4 0.11 0.115 0.75 1 0
AREZZO ARZZ3 46.44 -4 -16 1.5 6.51 29.9 0.14 0.218 -0.17 1 3
MARCOPOLO POMO4 3.12 -13 -24 2.6 1.37 15.6 0.05 0.088 0.46 1 0
EMBRAER EMBR3 18.15 -6 -16 1.0 0.90 30.3 -.04 0.030 0.07 4 3
LOCALIZA RENT3 34.86 -5 17 0.9 4.98 30.6 0.17 0.163 1.68 1 4
EZTEC EZTC3 19.97 -9 -3 1.0 1.52 23.7 0.03 0.064 -0.15 1 -2
IOCHP-MAXION MYPK3 18.92 -7 -21 3.7 0.94 12.2 0.08 0.077 0.73 1 0
CYRELA REALTY CYRE3 15.26 -11 -1 0.3 1.13 75.7 0.04 0.015 0.17 1 5
ELETROBRAS ELET6 32.28 -2 15 3.7 0.77 9.4 0.10 0.082 0.84 1 -3
ELETROBRAS ELET3 30.61 -3 26 3.9 0.73 8.9 0.10 0.082 0.84 1 -3
PETROBRAS PETR4 24.68 -7 9 2.4 1.14 14.6 0.06 0.078 0.95 1 0
USIMINAS USIM5 7.89 -6 -14 1.6 0.68 18.8 0.01 0.036 0.26 1 0
TIM PART TIMP3 10.64 -2 -10 1.6 1.29 15.5 0.02 0.083 -0.01 1 -2
DURATEX DTEX3 8.76 -8 -26 1.9 1.29 19.1 0.02 0.068 0.37 1 0
GRAZZIOTIN CGRA4 23.93 2 1 3.4 0.95 8.9 0.06 0.106 -0.12 1 -2
LINX LINX3 29.85 0 -8 0.6 4.40 63.6 0.06 0.069 -0.20 1 6
RAIADROGASIL RADL3 63.77 -6 12 0.8 5.95 43.0 0.10 0.138 0.17 1 4
JBS-FRIBOI JBSS3 23.57 18 103 0.6 2.32 51.3 0.16 0.045 1.69 1 13
SID NACIONAL CSNA3 15.39 7 74 2.9 2.40 18.0 0.00 0.133 2.56 1 -2
FRAS-LE FRAS3 4.70 -3 2 2.0 1.25 18.9 -.01 0.067 0.17 1 0
ENERGISA ENGI1 43.00 3 16 2.7 2.77 19.5 0.08 0.142 1.89 1 0
NATURA NATU3 53.80 2 20 0.8 8.48 47.1 0.02 0.180 2.33 1 2
COELCE COCE5 47.42 -7 -1 3.1 1.29 14.5 0.01 0.089 0.60 1 0
ALPARGATAS ALPA4 17.30 4 27 1.2 4.07 34.8 0.07 0.117 0.03 1 2
GUARARAPES GUAR4 14.72 -17 -26 1.5 1.49 14.3 0.02 0.104 0.20 1 -10
ELETROPAULO ELPL3 31.50 -4 1 1.7 2.11 42.6 0.09 0.049 1.11 1 0
WILSON SONS WSON3 37.85 -4 -5 2.7 1.33 17.6 0.05 0.075 0.46 1 -5
TOTVS TOTS3 38.50 -7 42 0.8 4.82 79.6 0.04 0.061 0.02 1 5
LOJAS AMERICANAS LAME3 11.93 -5 -21 0.4 4.09 79.1 -.05 0.052 0.89 1 5
MILLS MILS3 4.40 -12 3 0.0 1.03 0.0 -.05 0.000 0.08 1 0
LE LIS BLANC LLIS3 26.09 -11 -3 1.2 0.61 25.7 -.02 0.024 0.39 1 -7
VALE VALE3 47.72 -4 -6 0.0 1.48 0.0 -.16 0.000 0.22 1 0
GAFISA GFSA3 5.10 -8 -70 0.0 0.46 0.0 -.41 0.000 1.52 1 6
BRADESPAR BRAP4 29.37 -6 -7 0.0 1.06 810 -.15 0.001 -0.02 1 -24
HELBOR HBOR3 1.16 -13 -23 0.0 0.67 0.0 -.20 0.000 1.39 1 2
BRF FOODS BRFS3 31.65 6 44 0.0 0.38 0.0 -.06 0.000 2.23 1 0
B2W DIGITAL BTOW3 32.39 -4 -23 0.0 4.38 0.0 -.16 0.000 0.51 1 0
PROFARMA PFRM3 3.67 -10 -7 0.0 0.46 0.0 -.03 0.000 0.40 1 -6
POSITIVO TEC POSI3 2.20 -4 -2 0.0 0.37 0.0 -.04 0.000 0.42 1 -9
CESP CESP6 26.24 1 20 0.0 1.24 0.0 -.09 0.000 0.09 1 -17
SUZANO PAPEL SUZB3 38.00 -6 0 0.0 2.53 0.0 -.24 0.000 0.85 1 0
LOJAS MARISA AMAR3 5.65 -21 9 0.0 1.24 0.0 -.18 0.000 0.63 1 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 239 360 45
PRECO/LUCRO (VALL) 14.9 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.7 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2019 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2019
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2019
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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