| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
|
ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2022 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
|
|
1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 20/05/22) Índice Bovespa em 2022 em reais: 2%. Maiores altas em 2022 em reais: Cielo ON +56%, Hypera ON +37%, CPFL Energia ON +36%, Eletrobras PN +30%, Carrefour BR ON +30%, Brasil ON +28%, BB Seguridade ON +23%, Petrobras PN +22%, Itauunibanco PN +20%, Sabesp ON +14%. Maiores baixas: EMAE PN -57%, Magaz Luiza ON -49%, Embraer ON -49%, Alpargatas PN -45%, BRF ON -40%, Profarma ON -38%, Lojas Marisa ON -37%, Whirlpool PN -36%, IRBBrasil ON -35%, Auren ON -34%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2022 em reais: Bancos +14%, Saneamento +6%, Telecoms +4%, Mineração +4%, Energia Elétrica +4%, Construção +3%, Hidrocarbonetos -4%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Equip Elétricos -20%, Alimentos e Bebida -20%, Informática -18%, Imobiliário -16%, Veículos e Peças -16%, Papel e Celulose -15%, Médico -13%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
|
Legenda
Preços: 20/05/2022
IBOVESPA: 108487 VALORIZACAO NO ANO: 3% US$1: R$ 4,88 NTNB2045: 5,60%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
BRASKEM BRKM5 43.11 3 -25 27.1 2.96 2.2 1.34 1.375 4.25 1 0
SID NACIONAL CSNA3 19.84 11 -21 13.4 1.20 3.0 0.22 0.398 0.68 1 -4
VALE VALE3 81.26 4 4 10.4 2.16 3.7 0.52 0.581 0.06 1 0
ITAUSA ITSA4 9.37 3 5 8.0 1.26 5.3 0.23 0.237 0.00 1 6
BRASIL BBAS3 37.00 5 28 8.2 0.74 4.2 0.19 0.177 0.00 1 0
CEMIG CMIG4 11.33 7 12 9.9 1.21 4.7 0.28 0.257 0.54 1 6
TAESA TAEE1 40.80 1 12 13.7 1.94 5.5 0.31 0.352 0.96 1 0
PETROBRAS PETR4 34.83 2 22 13.4 1.05 3.4 0.41 0.307 0.69 1 0
BB SEGURIDADE BBSE3 25.47 -1 23 8.2 6.02 9.3 0.56 0.651 0.00 1 0
COMGAS CGAS5 124.00 1 -18 6.1 18.78 9.2 2.14 2.046 5.48 1 0
USIMINAS USIM5 11.05 5 -27 11.4 0.59 2.5 0.21 0.241 -0.01 1 0
CELESC CLSC4 59.50 13 -12 7.8 0.81 3.2 0.37 0.249 0.45 1 0
GAFISA GFSA3 1.47 1 -27 2.7 0.27 8.8 0.00 0.031 0.84 1 -8
BRADESCO BBDC3 16.29 4 11 4.3 1.15 7.0 0.17 0.164 0.00 1 0
IOCHP-MAXION MYPK3 14.14 -5 -8 12.8 0.60 3.3 0.18 0.182 1.01 1 2
ODONTOPREV ODPV3 9.96 0 -13 5.5 4.62 11.8 0.53 0.391 -0.01 1 0
FERBASA FESA4 53.10 11 9 6.0 1.72 6.0 0.38 0.287 0.08 1 0
SUZANO SUZB3 51.35 0 -15 6.0 2.74 3.9 1.63 0.711 4.35 1 22
BRADESCO BBDC4 19.67 2 13 4.3 1.39 8.4 0.17 0.164 0.00 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 25.13 1 20 5.5 1.70 8.2 0.19 0.207 0.00 1 0
CIELO CIEL3 3.55 9 56 4.3 0.94 10.8 0.07 0.087 0.20 1 0
CCR SA CCRO3 13.03 5 12 7.3 2.29 6.3 1.20 0.364 2.59 1 18
METAL LEVE LEVE3 23.10 -6 -25 11.3 1.67 6.8 0.28 0.245 -0.05 1 0
AMBEV ABEV3 14.02 -4 -9 4.7 2.80 14.1 0.17 0.199 -0.16 1 0
TRAN PAULISTA TRPL4 24.94 2 3 8.7 1.10 5.3 0.15 0.210 0.48 1 0
GERDAU GGBR4 27.96 1 3 5.6 1.13 5.4 0.28 0.208 0.23 1 0
GERDAU MET GOAU4 11.66 1 2 8.3 0.86 4.3 0.26 0.202 0.23 1 0
JBS JBSS3 34.56 -6 -9 7.1 1.80 4.7 0.48 0.384 1.45 1 0
SANEPAR SAPR4 3.95 1 4 7.5 0.74 4.7 0.14 0.156 0.40 1 0
EZTEC EZTC3 17.26 5 -16 3.2 0.87 7.3 0.10 0.120 -0.01 1 0
LOJAS RENNER LREN3 25.65 1 5 3.2 2.61 15.3 0.08 0.171 -0.21 1 0
MARFRIG MRFG3 15.03 -4 -32 0.0 2.95 3.7 0.13 0.796 5.24 1 0
IRBBRASIL RE IRBR3 2.60 0 -35 2.6 0.88 25.3 0.09 0.035 0.00 1 19
ENERGIAS BR ENBR3 21.76 0 4 4.9 10.77 11.1 1.81 0.969 0.64 1 0
MARCOPOLO POMO4 2.71 -1 -11 5.9 0.87 6.5 0.14 0.135 0.34 1 0
PORTO SEGURO PSSA3 20.18 2 -4 4.5 1.38 9.5 0.08 0.146 0.00 1 0
TEGMA TGMA3 15.06 1 -4 5.8 1.42 9.3 0.11 0.153 0.08 1 0
EQUATORIAL EQTL3 23.61 -2 4 5.0 1.62 6.7 0.14 0.240 1.53 1 0
GRUPO NATURA NTCO3 17.12 -2 -33 1.6 0.98 22.5 -.11 0.044 0.30 1 -13
ELETROBRAS ELET3 43.97 6 32 3.9 0.88 7.6 0.14 0.115 0.55 1 4
RANDON RAPT4 10.25 -1 -6 5.4 1.29 5.4 0.20 0.236 0.66 1 0
ELETROBRAS ELET6 42.94 6 30 4.0 0.85 7.5 0.14 0.115 0.55 1 4
CYRELA REALTY CYRE3 14.79 3 -6 3.7 0.89 6.5 0.10 0.137 0.50 1 0
GRENDENE GRND3 9.22 1 7 4.1 2.02 13.7 0.12 0.148 0.04 1 0
ULTRAPAR UGPA3 13.63 4 -6 4.5 1.41 10.6 0.17 0.134 1.47 1 0
DIRECIONAL DIRR3 10.62 -1 -16 2.5 1.19 10.6 0.08 0.113 0.38 1 0
COGNA COGN3 2.63 3 7 2.7 0.39 13.2 0.00 0.029 0.60 1 0
KLABIN KLBN4 4.25 1 -15 8.2 2.71 5.4 0.46 0.504 3.24 1 0
CSU CARDSYST CARD3 13.91 4 7 3.6 1.62 8.6 0.17 0.188 0.06 1 -2
COPASA CSMG3 12.61 0 -1 5.7 0.69 7.4 0.10 0.093 0.40 1 0
COPEL CPLE6 7.47 6 16 7.0 0.91 5.7 0.12 0.159 0.38 1 0
MILLS MILS3 7.56 7 18 1.9 1.63 13.7 0.14 0.118 -0.01 1 0
SANTANDER BR SANB4 17.20 0 8 9.2 1.62 7.9 0.20 0.205 0.00 1 0
CPFL ENERGIA CPFE3 36.43 3 36 6.8 2.58 9.8 0.27 0.264 1.20 1 0
DEXCO DXCO3 11.62 -4 -22 4.1 1.55 9.5 0.16 0.163 0.43 1 0
NEOENERGIA NEOE3 18.66 6 15 4.1 0.91 6.0 0.19 0.151 1.36 1 0
GRAZZIOTIN CGRA4 32.00 5 -15 5.8 0.80 4.8 0.12 0.168 -0.01 1 0
IND ROMI ROMI3 13.10 3 -29 7.2 1.01 5.4 0.13 0.188 0.50 1 0
SABESP SBSP3 45.96 2 14 2.5 1.21 10.3 0.15 0.118 0.68 1 0
AREZZO ARZZ3 81.36 -1 6 1.9 3.58 20.8 0.16 0.172 0.31 1 0
WHIRLPOOL WHRL4 5.13 1 -36 6.1 3.82 11.0 0.24 0.347 -0.23 1 0
GUARARAPES GUAR3 8.32 -4 -16 3.1 0.80 9.2 -.06 0.088 0.35 1 0
MRV MRVE3 9.63 -3 -20 3.7 0.77 7.6 0.05 0.102 0.65 1 0
ENGIE BRASIL EGIE3 43.61 3 14 6.1 4.26 13.3 0.31 0.319 1.89 1 0
TIM TIMS3 13.70 2 4 2.1 1.31 13.5 0.06 0.097 -0.05 1 0
WEG WEGE3 25.99 -2 -21 1.8 8.78 29.5 0.30 0.297 -0.07 1 0
QUALICORP QUAL3 12.10 -1 -28 8.6 2.50 9.0 0.22 0.277 1.39 1 0
CARREFOUR BR CRFB3 19.77 2 30 1.8 2.25 15.8 0.08 0.142 0.11 1 0
COELCE COCE5 50.46 6 -13 5.9 1.10 7.1 0.12 0.155 1.01 1 0
TELEF BRASIL VIVT3 50.06 2 4 3.7 1.20 16.8 0.04 0.071 0.15 1 0
M DIAS BRANCO MDIA3 22.30 -9 -13 1.3 1.19 12.6 0.02 0.094 0.03 1 0
LOCALIZA RENT3 55.31 -1 4 1.3 5.18 20.2 0.26 0.257 1.57 1 0
SUL AMERICA SULA1 25.19 4 -8 2.0 1.24 11.8 0.01 0.105 0.18 1 0
ENERGISA ENGI1 45.03 0 1 5.2 1.83 8.8 0.23 0.208 2.35 1 0
POSITIVO TEC POSI3 7.74 0 -29 4.4 0.98 7.0 0.10 0.140 0.46 1 0
B3 B3SA3 12.04 5 8 3.4 3.32 16.8 0.20 0.197 0.52 1 0
INTELBRAS INTB3 27.42 -1 -2 1.1 4.55 21.1 0.20 0.215 -0.25 1 0
COSAN CSAN3 18.62 -2 -14 2.1 2.22 12.0 0.13 0.185 1.13 1 0
FLEURY FLRY3 14.98 3 -17 2.3 2.72 14.2 0.25 0.192 1.57 1 0
HELBOR HBOR3 3.17 1 -32 5.2 0.31 5.4 0.03 0.058 0.63 1 -3
YDUQS PART YDUQ3 17.73 5 -14 1.2 1.62 23.3 0.09 0.070 1.42 1 0
WILSON SONS PORT3 9.14 -2 -2 4.8 1.80 10.3 0.25 0.175 0.95 1 0
AUREN AURE3 14.18 -2 -34 3.8 0.61 15.1 -.01 0.041 0.26 1 0
SCHULZ SHUL4 4.44 9 6 2.3 1.69 8.6 0.16 0.196 0.94 1 -2
ALUPAR ALUP1 26.80 2 11 5.3 1.11 6.4 0.24 0.172 0.97 1 0
BR MALLS BRML3 8.58 -4 3 1.2 0.66 24.0 0.03 0.027 0.35 1 -2
SER EDUCA SEER3 7.93 -3 -24 1.3 0.71 21.1 -.05 0.034 0.15 1 0
TOTVS TOTS3 26.91 2 -6 1.4 3.80 37.3 0.07 0.102 -0.23 1 0
ALPARGATAS ALPA4 20.46 -6 -45 1.1 2.55 27.5 0.02 0.093 -0.14 1 0
LOCAMERICA LCAM3 24.44 -1 4 2.1 2.44 16.9 0.17 0.144 1.49 1 0
HYPERA HYPE3 38.76 4 37 2.9 2.47 16.1 0.14 0.153 0.52 1 0
FRAS-LE FRAS3 9.86 -1 -29 2.1 1.99 16.5 0.11 0.121 0.55 1 0
PROFARMA PFRM3 3.67 1 -38 1.7 0.41 13.6 -.02 0.030 0.25 1 0
RAIADROGASIL RADL3 18.30 -1 -25 0.8 6.35 43.6 0.12 0.146 0.24 1 0
EMAE EMAE4 32.59 3 -57 2.0 1.58 14.0 0.14 0.113 -0.42 1 0
PET CENTER PETZ3 12.10 -9 -26 0.5 3.15 47.5 0.01 0.066 -0.25 1 0
VALID VLID3 10.24 10 19 1.6 0.71 34.2 -.06 0.021 0.67 1 0
REDE D OR RDOR3 34.04 4 -24 0.5 4.95 51.7 0.06 0.096 1.87 1 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 3.67 -16 -49 0.2 2.20 124 -.06 0.018 0.37 1 -4
EMBRAER EMBR3 12.68 -9 -49 0.0 0.74 0.0 -.05 0.000 0.80 1 2
---------------------------------------------------------------------------------
INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 221 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 10.9 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.8 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2022 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2022
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2022
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
|