| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2022 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 23/09/22) Índice Bovespa em 2022 em reais: +7%. Maiores altas em 2022 em reais: Cielo ON +127%, Mills ON +77%, M DiasBranco ON +71%, Hypera ON +63%, Eletrobras PN +44%, BB Seguridade ON +43%, Brasil ON +41%, Carrefour ON +37%, CPFL Energia ON +35%, Itauunibanco PN +35%. Maiores baixas: IRBBrasil ON -72%, EMAE PN -53%, Braskem PN -50%, Usiminas PN -50%, CVC Brasil ON -50%, Sid Nacional ON -49%, Embraer ON -49%, Marfrig ON -49%, Qualicorp ON -47%, Alpargatas PN -40%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2022 em reais: Construção +21%, Bancos +19%, Informática +13%, Varejo +9%, Energia Elétrica +8%, Saneamento +7%, Médico +2%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -28%, Siderurgia -22%, Seguros -16%, Educação -15%, Veículos e Peças -13%, Mineração -12%, Têxteis e Vestuário -10%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 23/09/2022
IBOVESPA: 111716 VALORIZACAO NO ANO: 7% US$1: R$ 5,22 NTNB2045:5,71%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
VALE VALE3 68.57 0 -12 15.1 1.69 2.6 0.57 0.658 0.06 2 0
BRASKEM BRKM5 28.67 0 -50 18.3 2.41 3.2 0.52 0.759 4.25 2 0
SID NACIONAL CSNA3 12.83 -2 -49 11.8 0.80 3.4 0.13 0.232 0.68 2 0
CIELO CIEL3 5.18 -3 127 6.0 1.32 7.7 0.16 0.172 0.20 2 0
PETROBRAS PETR4 29.94 -3 5 22.0 0.95 2.1 0.48 0.458 0.69 2 0
BB SEGURIDADE BBSE3 29.61 0 43 7.8 7.61 9.7 0.67 0.782 0.00 2 0
MARFRIG MRFG3 11.25 -9 -49 0.0 1.06 1.0 1.25 1.116 5.24 2 0
FERBASA FESA4 51.49 -2 5 10.5 1.54 3.4 0.45 0.448 0.08 2 0
COMGAS CGAS5 138.50 -2 -8 5.2 14.76 10.8 1.36 1.363 5.48 2 0
GERDAU MET GOAU4 10.48 6 -8 15.1 0.69 2.4 0.29 0.292 0.23 2 0
GERDAU GGBR4 24.31 6 -11 10.8 0.87 2.8 0.30 0.307 0.23 2 0
TAESA TAEE1 41.83 3 15 12.9 2.01 5.9 0.31 0.343 0.96 2 2
ITAUSA ITSA4 9.76 5 9 8.0 1.28 5.3 0.20 0.240 0.00 2 -2
ODONTOPREV ODPV3 9.35 3 -18 6.4 4.47 10.1 0.53 0.445 -0.01 2 2
BRADESCO BBDC4 20.10 6 15 4.6 1.40 8.0 0.18 0.176 0.00 2 2
BRADESCO BBDC3 16.52 5 12 4.6 1.15 6.5 0.18 0.176 0.00 2 0
USIMINAS USIM5 7.61 -1 -50 12.4 0.39 2.3 0.17 0.174 -0.01 2 0
BRASIL BBAS3 40.73 3 41 8.1 0.80 4.3 0.20 0.188 0.00 2 -2
JBS JBSS3 26.28 -5 -31 11.1 1.36 3.0 0.42 0.451 1.45 2 0
TRAN PAULISTA TRPL4 23.62 2 -3 8.8 1.00 5.2 0.16 0.193 0.48 2 0
METAL LEVE LEVE3 24.37 0 -21 10.1 2.12 7.7 0.32 0.276 -0.05 2 0
ENERGISA ENGI1 45.62 5 3 8.8 1.69 5.2 0.29 0.327 2.35 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 35.00 1 -7 7.1 0.85 3.9 0.18 0.217 -0.01 2 0
TEGMA TGMA3 19.45 2 24 5.2 1.81 10.4 0.14 0.175 0.08 2 0
CELESC CLSC4 59.02 7 -13 8.3 0.79 3.0 0.25 0.259 0.45 2 0
ENERGIAS BR ENBR3 23.71 6 13 6.8 11.73 7.9 1.58 1.480 0.64 2 0
AMBEV ABEV3 15.37 1 0 4.4 2.80 15.2 0.15 0.184 -0.16 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 28.30 6 35 5.2 1.83 8.6 0.19 0.213 0.00 2 0
LOJAS RENNER LREN3 28.57 8 17 2.8 2.87 17.3 0.11 0.166 -0.21 2 0
KLABIN KLBN4 3.62 -2 -28 10.5 2.50 4.2 0.44 0.591 3.24 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 43.48 2 71 0.6 22.34 28.2 0.83 0.793 0.03 2 0
RANDON RAPT4 9.75 5 -10 5.5 1.19 5.3 0.17 0.223 0.66 2 2
SUL AMERICA SULA1 25.55 6 -7 1.6 1.24 14.7 0.04 0.084 0.18 2 0
SANEPAR SAPR4 3.65 3 -4 7.3 0.68 4.9 0.13 0.140 0.40 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 36.09 4 35 8.2 2.97 8.1 0.34 0.366 1.20 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 16.76 6 6 3.1 0.99 7.7 0.10 0.129 0.50 2 0
ULTRAPAR UGPA3 12.58 -1 -13 6.8 1.27 7.0 0.17 0.180 1.47 2 0
DEXCO DXCO3 10.33 2 -31 4.8 1.32 8.2 0.14 0.162 0.43 2 0
CEMIG CMIG4 11.84 4 17 5.5 1.28 8.4 0.15 0.152 0.54 2 0
CSU CARDSYST CARD3 14.98 0 15 3.7 1.76 8.3 0.19 0.212 0.06 2 0
MILLS MILS3 11.32 2 77 2.0 2.36 12.7 0.18 0.186 -0.01 2 0
CCR SA CCRO3 13.68 1 18 6.8 2.36 6.8 0.64 0.348 2.59 2 2
SANTANDER BR SANB4 16.35 4 3 9.9 1.51 7.4 0.19 0.206 0.00 2 -2
GRENDENE GRND3 7.32 0 -15 4.4 1.60 12.7 0.09 0.126 0.04 2 0
COPASA CSMG3 13.74 0 8 5.8 0.74 7.4 0.10 0.101 0.40 2 0
WHIRLPOOL WHRL4 5.53 -2 -31 5.6 3.62 12.0 0.23 0.303 -0.23 2 0
EZTEC EZTC3 20.86 8 2 2.4 1.04 9.9 0.09 0.105 -0.01 2 -2
MARCOPOLO POMO4 2.72 4 -11 4.9 0.86 7.7 0.09 0.112 0.34 2 0
CARREFOUR BR CRFB3 20.95 2 37 1.6 2.21 17.3 0.10 0.128 0.11 2 0
PROFARMA PFRM3 4.30 11 -27 4.2 0.45 5.4 0.10 0.084 0.25 2 0
IOCHP-MAXION MYPK3 13.21 4 -14 13.7 0.50 3.1 0.17 0.162 1.01 2 -2
PORTO SEGURO PSSA3 22.10 -2 6 2.7 1.50 15.9 0.07 0.094 0.00 2 0
COELCE COCE5 45.98 2 -21 8.0 0.97 5.2 0.17 0.188 1.01 2 2
TIM TIMS3 12.14 0 -8 2.0 1.16 14.4 0.05 0.081 -0.05 2 0
TELEF BRASIL VIVT3 41.95 3 -13 3.6 1.03 17.2 0.04 0.060 0.15 2 0
POSITIVO TEC POSI3 13.38 1 23 3.4 1.47 9.1 0.18 0.161 0.46 2 0
IND ROMI ROMI3 17.32 28 -6 5.2 1.31 7.4 0.13 0.177 0.50 2 -2
DIRECIONAL DIRR3 15.76 4 24 1.8 1.72 14.6 0.10 0.118 0.38 2 0
LOCALIZA RENT3 64.60 4 22 1.2 5.80 21.0 0.23 0.276 1.57 2 0
SUZANO SUZB3 42.54 -2 -29 4.6 2.36 5.0 0.87 0.476 4.35 2 0
NEOENERGIA NEOE3 16.48 1 2 5.0 0.79 4.9 0.18 0.160 1.36 2 0
HELBOR HBOR3 3.09 8 -34 3.9 0.30 7.2 0.03 0.042 0.63 2 0
BR MALLS BRML3 9.27 7 12 1.6 0.70 18.2 0.04 0.038 0.35 2 0
B3 B3SA3 13.39 8 20 3.2 3.83 18.1 0.21 0.211 0.52 2 0
SCHULZ SHUL4 4.65 0 11 2.6 1.70 7.6 0.19 0.224 0.94 2 0
ALPARGATAS ALPA4 22.35 6 -40 0.9 2.63 35.3 0.03 0.075 -0.14 2 0
MRV MRVE3 12.52 0 4 2.0 0.98 13.9 0.04 0.071 0.65 2 0
COPEL CPLE6 6.83 1 6 2.7 0.91 14.9 0.01 0.061 0.38 2 0
WEG WEGE3 30.57 0 -7 1.5 9.56 34.3 0.28 0.279 -0.07 2 0
EMBRAER EMBR3 12.66 -4 -49 1.2 0.65 25.5 0.03 0.025 0.80 2 0
AREZZO ARZZ3 99.78 5 30 1.7 4.40 22.9 0.18 0.192 0.31 2 0
QUALICORP QUAL3 8.92 6 -47 8.4 1.78 9.3 0.18 0.192 1.39 2 0
FLEURY FLRY3 18.27 7 2 1.9 3.19 17.8 0.20 0.180 1.57 2 0
TOTVS TOTS3 29.57 0 3 1.4 4.13 36.0 0.09 0.115 -0.23 2 0
RAIADROGASIL RADL3 23.45 4 -3 1.0 7.51 34.2 0.20 0.220 0.24 2 0
ENGIE BRASIL EGIE3 40.70 3 6 5.7 4.19 14.2 0.26 0.294 1.89 2 -2
PETZ PETZ3 11.16 10 -32 0.4 2.86 58.1 0.03 0.049 -0.25 2 0
GUARARAPES GUAR3 9.55 4 -3 0.5 0.92 54.6 -.02 0.017 0.35 2 0
GRUPO NATURA NTCO3 15.54 4 -39 0.0 0.88 0.0 -.12 0.000 0.30 2 0
FRAS-LE FRAS3 12.71 2 -9 2.3 1.91 15.1 0.11 0.126 0.55 2 0
EQUATORIAL EQTL3 26.97 11 19 2.4 1.88 14.2 0.05 0.132 1.53 2 0
INTELBRAS INTB3 30.10 6 8 1.0 4.80 23.5 0.19 0.204 -0.25 2 0
EMAE EMAE4 35.49 -1 -53 1.9 1.71 14.0 0.14 0.122 -0.42 2 0
COSAN CSAN3 18.25 2 -16 1.2 2.18 21.0 0.05 0.103 1.13 2 3
SABESP SBSP3 46.40 -1 15 2.0 1.21 13.1 0.11 0.092 0.68 2 0
GAFISA GFSA3 11.29 3 -38 0.0 0.24 0.0 -.03 0.000 0.84 2 0
ELETROBRAS ELET6 47.57 5 44 1.8 0.98 16.4 0.08 0.060 0.55 2 0
ELETROBRAS ELET3 45.95 5 38 1.9 0.95 15.8 0.08 0.060 0.55 2 0
ALUPAR ALUP1 28.28 1 17 4.4 1.14 7.9 0.17 0.144 0.97 2 0
IRBBRASIL RE IRBR3 1.12 -7 -72 0.0 0.43 0.0 -.18 0.000 0.00 2 0
HYPERA HYPE3 45.94 9 63 2.3 2.85 20.0 0.16 0.142 0.52 2 0
REDE D OR RDOR3 34.45 7 -23 0.5 5.02 56.0 0.08 0.090 1.87 2 0
YDUQS PART YDUQ3 13.72 27 -33 0.5 1.29 49.8 0.01 0.026 1.42 2 0
WILSON SONS PORT3 9.47 7 2 2.5 1.84 20.1 0.14 0.091 0.95 2 0
CVC BRASIL CVCB3 6.76 -6 -50 0.0 3.81 0.0 -1.1 0.000 0.51 2 0
VALID VLID3 10.28 1 20 0.0 0.68 0.0 -.04 0.000 0.67 2 0
SER EDUCA SEER3 6.95 22 -34 0.0 0.64 0.0 -.08 0.000 0.15 2 0
COGNA COGN3 3.01 18 22 0.2 0.45 160 -.02 0.003 0.60 2 0
BRF BRFS3 13.67 -8 -39 0.0 1.21 0.0 -.35 0.000 2.03 2 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 4.63 4 -36 0.0 2.83 0.0 -.05 0.000 0.37 2 0
---------------------------------------------------------------------------------
INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 235 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.4 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.8 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2022 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2022
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2022
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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