| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
|
ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2020 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
|
|
1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 31/07/20) Índice Bovespa em 2020 em reais: -11%. Maiores altas em 2020 em reais: Weg ON +94%, B2W Digital ON +90%, Lojas Americanas ON +56%, B3 ON +48%, Marfrig ON +45%, Comgás PN +31%, Cosan ON +30%, Grupo Natura ON +22%, Totvs ON +20%, Schulz PN +19%.
Maiores baixas: IRBBrasil ON -80%, Le Lis Blanc ON -67%, Embraer ON -61%, Cia Hering ON -57%, CVC Brasil ON -53%, BR Malls ON -45%, Iochpe-Maxion ON -45%, Ser Educa ON -44%, Positivo Tec ON -44%, BRF ON -41%.
Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Equip Elétricos +35%, Mineração +13%, Papel e Celulose +11%, Distribuição de Energia +4%, Varejo +3%, Hidrocarbonetos +2%, Médico -1%.
Setores que mais caíram ou menos subiram: Têxteis e Vestuário -37%, Educação -33%, Bancos -31%, Seguros -31%, Veículos e Peças -26%, Imobiliária -21%, Construção -16%.
2 - Lista das 100MAIS (lucros de 2020 PRÉ COVID-19)
Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
|
Legenda
Preços: 31/07/2020
IBOVESPA: 102912 VALORIZACAO NO ANO: -11% US$1: R$ 5,20 NTNB2045: 3,39%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
CVC BRASIL CVCB3 20.80 1 -53 2.5 2.24 10.0 0.16 0.224 0.00 3 0
BRASIL BBAS3 33.58 -1 -36 6.3 0.94 5.7 0.12 0.165 0.00 1 0
TRAN PAULISTA TRPL4 22.54 6 0 9.1 1.15 5.2 0.20 0.222 0.20 2 6
IRBBRASIL RE IRBR3 7.97 -4 -80 8.2 2.07 8.1 0.02 0.255 0.00 1 0
BRADESCO BBDC3 20.73 0 -33 3.5 1.36 10.9 0.10 0.124 0.00 2 0
CIELO CIEL3 5.37 2 -36 2.2 1.59 22.1 0.02 0.072 0.00 2 -4
BB SEGURIDADE BBSE3 27.83 -1 -26 4.4 9.11 17.4 0.58 0.524 0.00 1 0
TAESA TAEE1 28.96 2 -7 10.8 1.88 7.1 0.27 0.263 1.07 1 0
BRADESCO BBDC4 22.44 -1 -32 3.2 1.47 11.8 0.10 0.124 0.00 2 0
COMGAS CGAS5 186.00 3 31 2.7 32.29 16.9 1.99 1.909 8.02 1 0
CIA HERING HGTX3 14.80 1 -57 3.1 1.70 14.9 0.01 0.114 -0.21 1 0
PORTO SEGURO PSSA3 54.03 1 -14 2.6 2.16 13.2 0.11 0.164 0.00 1 0
CEMIG CMIG4 12.00 0 -13 4.4 1.11 10.3 -.01 0.107 0.90 1 0
ITAUSA ITSA4 10.67 2 -24 4.6 1.73 11.0 0.08 0.157 0.00 1 -2
VALE VALE3 60.71 4 14 1.3 1.67 21.9 0.07 0.076 0.19 2 5
ENERGIAS BR ENBR3 18.56 1 -16 6.1 1.20 8.0 0.12 0.149 0.56 1 0
SANEPAR SAPR4 6.06 0 -14 4.5 1.42 8.7 0.16 0.164 0.45 1 0
VALID VLID3 11.01 -3 -35 4.3 0.62 14.0 0.01 0.044 0.56 1 0
M DIAS BRANCO MDIA3 39.08 -2 2 1.0 2.15 19.6 0.09 0.110 0.10 1 0
ODONTOPREV ODPV3 13.82 -4 -18 3.0 6.02 21.6 0.31 0.279 -0.02 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 31.40 -3 -12 5.5 2.54 11.2 0.25 0.227 1.28 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 26.89 2 -28 3.9 2.12 14.2 0.06 0.149 0.00 1 0
CCR SA CCRO3 14.96 2 -21 2.6 3.41 22.1 0.13 0.154 2.10 1 0
YDUQS PART YDUQ3 33.89 1 -29 1.6 3.11 17.1 0.21 0.182 0.53 1 0
CSU CARDSYST CARD3 13.76 8 12 2.1 2.14 15.8 0.14 0.136 0.35 1 0
AREZZO ARZZ3 52.76 3 -18 1.5 6.42 29.9 0.14 0.215 0.22 1 0
EZTEC EZTC3 41.17 4 -21 0.9 2.43 26.4 0.08 0.092 0.01 1 0
SER EDUCA SEER3 15.63 0 -44 1.0 1.52 19.5 0.05 0.078 -0.02 1 0
CARREFOUR BR CFRB3 22.44 9 -4 1.0 3.06 23.2 0.14 0.132 -0.06 2 0
EQUATORIAL EQTL3 25.53 4 12 3.0 3.01 13.4 0.21 0.224 1.54 1 0
ENGIE BRASIL EGIE3 46.17 4 -9 5.8 5.07 14.1 0.34 0.360 1.56 2 4
ULTRAPAR UGPA3 18.94 -1 -26 2.0 2.26 23.8 0.07 0.095 1.41 1 0
GRENDENE GRND3 7.62 -3 -38 3.9 1.91 14.0 0.03 0.136 0.04 1 0
AMBEV ABEV3 13.90 -7 -26 2.5 2.96 26.8 0.06 0.110 -0.14 2 2
ENERGISA ENGI1 49.15 2 -8 4.3 2.85 11.6 0.37 0.245 2.55 1 0
WHIRLPOOL WHRL4 7.68 -4 -25 2.8 3.52 19.3 0.13 0.183 -0.34 1 0
LOJAS RENNER LREN3 41.13 0 -27 1.2 6.95 42.4 0.01 0.164 0.10 1 3
SANTANDER BR SANB4 15.30 2 -35 8.3 1.53 8.9 0.16 0.172 0.00 2 -2
GRAZZIOTIN CGRA4 25.55 -4 -14 3.6 0.85 8.3 0.05 0.103 -0.02 1 0
IOCHP-MAXION MYPK3 12.85 -1 -45 5.5 0.50 7.9 0.01 0.063 0.69 1 0
TIM PART TIMP3 15.75 9 1 1.1 1.67 22.3 0.04 0.075 -0.01 2 2
TEGMA TGMA3 26.09 5 -31 3.5 2.89 15.5 0.13 0.186 0.26 1 0
FERBASA FESA4 17.98 -1 -10 2.7 0.91 11.3 0.00 0.081 0.23 1 0
MARCOPOLO POMO4 2.98 3 -34 2.4 1.16 15.5 0.02 0.075 0.31 1 -2
CELESC CLSC4 54.10 -1 5 3.2 1.35 8.2 0.37 0.165 0.78 1 0
MRV MRVE3 19.14 -2 -11 2.0 1.73 13.8 0.08 0.125 0.49 1 0
TELEF BRASIL VIVT4 52.65 7 -9 3.3 1.28 18.2 0.07 0.071 0.15 2 -3
COPEL CPLE6 66.38 5 -4 2.8 1.02 10.5 0.12 0.098 0.49 1 0
METAL LEVE LEVE3 18.25 2 -37 6.4 1.75 12.3 0.06 0.143 0.19 1 0
LOCALIZA RENT3 50.92 14 7 0.5 7.00 52.7 0.12 0.133 1.31 2 -3
COPASA CSMG3 54.55 -2 -20 3.0 0.99 10.2 0.09 0.097 0.41 2 0
BRADESPAR BRAP4 43.05 4 12 0.7 1.42 55.4 0.02 0.026 0.01 1 0
GUARARAPES GUAR3 17.85 -2 -26 0.9 1.72 28.7 -.04 0.060 0.36 1 0
SUL AMERICA SULA1 50.70 -1 -15 1.1 2.77 22.6 0.05 0.123 0.00 1 0
GERDAU MET GOAU4 8.04 2 -13 1.7 0.80 19.5 0.03 0.041 0.49 1 0
COELCE COCE5 66.50 3 7 2.7 1.65 16.3 0.07 0.101 0.67 2 -2
IND ROMI ROMI3 13.10 -7 -25 4.1 1.02 8.8 0.13 0.116 0.27 2 4
SCHULZ SHUL4 12.05 2 19 1.9 1.65 11.5 0.10 0.144 0.80 1 0
PAO DE ACUCAR PCAR4 71.00 -5 -19 0.8 1.51 30.0 0.03 0.050 0.46 2 7
COGNA COGN3 8.28 0 -28 1.1 0.85 32.6 -.01 0.026 0.74 1 0
GERDAU GGBR4 17.45 2 -13 1.2 1.02 24.5 0.03 0.042 0.49 1 0
TOTVS TOTS3 25.83 -2 20 1.2 5.83 48.3 0.10 0.121 0.44 1 2
ELETROBRAS ELET6 38.45 -2 1 4.2 0.85 7.9 0.02 0.108 0.64 1 0
B3 B3SA3 63.44 -3 48 1.5 5.21 36.3 0.16 0.144 0.15 1 0
WEG WEGE3 67.35 1 94 0.8 13.63 68.4 0.18 0.199 0.04 2 0
DIRECIONAL DIRR3 16.17 -4 8 0.7 1.90 34.9 0.03 0.054 0.25 1 0
RANDON RAPT4 11.75 3 -12 1.2 2.33 24.6 0.01 0.095 0.78 1 0
COSAN CSAN3 90.40 10 30 1.0 3.22 27.6 0.04 0.117 0.66 1 0
BR MALLS BRML3 9.90 -4 -45 3.2 0.75 9.5 0.04 0.079 0.23 1 0
ECORODOVIAS ECOR3 14.52 6 -11 1.1 13.17 43.7 0.44 0.301 15.00 2 -2
ELETROBRAS ELET3 36.94 -3 -2 3.9 0.82 7.6 0.02 0.108 0.64 1 0
HYPERA HYPE3 36.12 5 1 2.3 2.52 19.7 0.14 0.128 -0.10 2 2
ALPARGATAS ALPA4 31.46 8 -5 0.5 6.54 67.6 0.04 0.097 -0.10 1 0
CESP CESP6 32.00 4 0 1.3 1.46 38.1 0.05 0.038 0.25 2 4
SABESP SBSP3 60.85 -1 0 0.5 1.98 50.0 -.13 0.040 0.51 1 0
LOCAMERICA LCAM3 19.13 6 -16 1.5 2.43 24.7 0.08 0.099 0.74 1 0
FRAS-LE FRAS3 5.56 -1 -2 1.6 1.46 25.6 0.02 0.057 0.28 1 0
RAIADROGASIL RADL3 124.10 9 11 0.6 9.97 59.5 0.12 0.168 0.20 1 0
POSITIVO TEC POSI3 5.24 -6 -44 1.2 0.84 27.5 0.02 0.031 0.47 1 2
GRUPO NATURA NTCO3 47.04 10 22 0.0 2.76 0.0 -.16 0.000 1.87 1 0
CYRELA REALTY CYRE3 27.42 6 -8 0.5 2.20 51.1 0.02 0.043 0.44 1 0
HELBOR HBOR3 2.98 4 -35 0.1 1.57 227 0.02 0.007 0.82 1 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 30.79 -1 56 0.3 9.24 128 -.04 0.072 1.56 1 0
DURATEX DTEX3 16.10 4 -4 0.6 2.35 65.3 0.01 0.036 0.35 2 -4
SID NACIONAL CSNA3 12.25 6 -13 0.0 4.07 0.0 -.49 0.000 2.36 2 6
EMBRAER EMBR3 7.61 -5 -61 0.0 0.34 0.0 -.31 0.000 -0.21 1 0
FLEURY FLRY3 25.61 5 -16 0.3 5.24 114 -.02 0.046 0.88 2 -11
LINX LINX3 26.43 -3 -25 0.2 2.69 208 -.02 0.013 0.14 1 0
MILLS MILS3 7.66 -4 -27 0.0 1.73 0.0 0.00 0.000 0.02 1 0
PROFARMA PFRM3 6.55 -5 1 0.3 0.80 59.6 0.00 0.013 0.44 1 0
BRF BRFS3 20.70 2 -41 0.3 2.59 113 -.03 0.023 1.76 1 0
WILSON SONS WSON3 42.49 0 -5 0.6 1.33 99.2 -.06 0.013 0.91 1 0
USIMINAS USIM5 8.13 8 -15 0.0 0.74 0.0 -.14 0.000 0.25 2 4
PETROBRAS PETR4 22.20 -2 -26 0.0 1.19 0.0 -.42 0.000 1.07 2 4
LE LIS BLANC LLIS3 5.57 -1 -67 0.0 0.44 0.0 -6.4 0.000 0.44 1 0
JBS JBSS3 21.54 -2 -17 0.0 1.91 0.0 -.79 0.000 1.49 1 0
B2W DIGITAL BTOW3 119.32 -2 90 0.0 11.09 0.0 -.08 0.000 0.50 1 0
LOJAS MARISA AMAR3 8.16 1 -39 0.0 1.61 0.0 -.32 0.000 1.04 1 0
GAFISA GFSA3 5.80 4 -33 0.0 0.78 0.0 -.12 0.000 0.80 1 0
KLABIN KLBN4 4.10 -4 15 0.0 7.50 0.0 -4.4 0.000 1.60 1 0
---------------------------------------------------------------------------------
INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 315 403 45
PRECO/LUCRO (VALL) 17.2 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.2 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2020 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2020
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2020
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
|