AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 29/11/24)

Índice Bovespa em 2024 em reais: -6%.

Maiores altas em 2024 em reais: Embraer ON +160%, BRF ON +80%, JBS ON +50%, Marcopolo PN +46%, Weg ON +46%, Cemig PN +35%, Porto Seguro ON +32%, Direcional ON +29%, Celesc PN +27%, Copasa ON +24%.

Maiores baixas: Cogna ON -63%, Yduqs ON -59%, Magaz Luiza ON -58%, Movida ON -56%, Helbor ON -55%, MRV ON -53%, Assai ON -51, Carrefour ON -49%, Cosan ON -47%, Hypera ON -45%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Alimentos e Bebida +20%, Saneamento +17%, Papel e Celulose +11%, Veículos e Peças +3%, Equip Elétricos +3%, Seguros -3%, Telecoms -9%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -48%, Varejo -33%, Imobiliário -27%, Mineração -24%, Equip Mecânicos -24%, Informática -22%, Construção -21%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                             Preços: 29/11/2024

  IBOVESPA: 125668     VALORIZACAO NO ANO: -6%     US$1: R$ 6,05     NTNB2045: 6,78%

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 BB SEGURIDADE    BBSE3      33.53   -1    0  10.8  5.31  7.2 0.70 0.742  0.00 3    0
 VALE             VALE3      58.78    1  -24   8.5  1.20  5.1 0.23 0.235  0.25 3   -2
 CEMIG            CMIG4      11.90    2   35  12.8  1.21  3.7 0.29 0.331  0.34 3    0
 BRASIL           BBAS3      24.77   -3  -11   9.0  0.80  3.7 0.20 0.213  0.00 3    0
 PETROBRAS        PETR4      38.90   -1    4   8.2  1.27  6.9 0.18 0.184  0.63 3    0
 METAL LEVE       LEVE3      27.13   -3  -23  10.3  3.31  6.9 0.52 0.481  0.76 3    0
 COMGAS           CGAS5     129.60   -1    4   5.6 17.28 10.4 1.68 1.661  0.00 3    0
 ISA ENERGIA      ISAE4      24.16   -1   -9   8.8  0.81  4.9 0.15 0.165  0.51 3    0
 ITAUSA           ITSA4       9.75   -5   -6   6.5  1.16  6.7 0.17 0.175  0.00 3    3
 ODONTOPREV       ODPV3      10.80    1   -7   6.3  4.62 10.7 0.44 0.432 -0.01 3    0
 QUALICORP        QUAL3       2.15   -7  -37   4.8  0.46 16.1 0.04 0.029  1.43 3    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      32.60   -4   -4   5.9  1.64  7.7 0.19 0.214  0.00 3    2
 BRADESCO         BBDC3      11.13   -8  -27   5.6  0.72  7.4 0.12 0.098  0.00 3    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      32.62   -1  -15   7.6  1.84  7.0 0.26 0.264  1.10 3    0
 GRENDENE         GRND3       5.18   -2  -27   7.7  1.21  7.0 0.14 0.173  0.01 3    0
 FERBASA          FESA4       7.80   -2  -33   3.9  0.79  9.9 0.08 0.080 -0.02 3    0
 TAESA            TAEE1      34.09   -1  -11  10.1  1.69  7.7 0.23 0.219  1.26 3    0
 TEGMA            TGMA3      30.60   -2    8   7.5  2.24  7.5 0.28 0.299 -0.07 3    0
 INTELBRAS        INTB3      15.20   -8  -31   2.9  1.75  8.5 0.19 0.206 -0.14 3    0
 BRADESCO         BBDC4      12.63   -8  -26   4.9  0.82  8.4 0.12 0.098  0.00 3    0
 KLABIN           KLBN4       4.40    3   10   3.2  2.68 12.5 0.19 0.214  1.59 3    0
 GRAZZIOTIN       CGRA4      24.80   -1   -7   4.6  0.55  6.9 0.08 0.080 -0.19 3    0
 LOJAS RENNER     LREN3      15.06   -7  -14   4.3  1.39 11.6 0.09 0.119 -0.28 3    0
 GERDAU           GGBR4      20.30    3    3   3.9  0.77  8.6 0.10 0.089  0.16 3   -2
 PORTO SEGURO     PSSA3      37.84   -2   32   5.3  1.81  7.5 0.20 0.240  0.00 3    0
 VALID            VLID3      24.56   -1   20  10.5  1.16  5.3 0.25 0.219  0.22 3    0
 MARCOPOLO        POMO4       8.59  -10   46   5.3  2.51  6.4 0.31 0.389  0.25 3    0
 BLAU             BLAU3      13.39   -9  -18   1.9  1.13 12.0 0.10 0.095  0.29 3    2
 VAMOS            VAMO3       5.79   -5  -43   2.9  1.21  7.9 0.13 0.153  2.45 3    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      18.40  -13  -24   5.4  0.77  4.5 0.17 0.173  0.58 3    0
 GERDAU MET       GOAU4      11.46    4    6   5.6  0.62  7.0 0.10 0.088  0.16 3    0
 JBS              JBSS3      37.32    5   50   4.2  1.77  7.1 0.21 0.250  1.59 3    0
 CSU DIGITAL      CSUD3      15.97    2  -18   4.3  1.43  6.9 0.20 0.206 -0.02 3    0
 SANEPAR          SAPR4       6.06   15    3   5.9  0.87  5.8 0.14 0.148  0.46 3   -4
 ULTRAPAR         UGPA3      17.94   -2  -32   5.8  1.35  7.4 0.14 0.183  0.52 3    2
 WHIRLPOOL        WHRL4       4.30    0   -7   6.7  2.59 10.0 0.34 0.259 -0.37 3    0
 AMBEV            ABEV3      12.73    0   -7   4.7  2.04 14.5 0.13 0.141 -0.16 3    0
 COPEL            CPLE6       9.71    4   -6   5.9  1.14  7.5 0.12 0.151  0.39 3    0
 DIRECIONAL       DIRR3      28.95   -8   29   3.4  2.44  7.7 0.30 0.318  0.34 3    0
 SABESP           SBSP3      92.98   -5   23   4.5  1.68  5.7 0.29 0.293  0.63 3    0
 COELCE           COCE5      25.00   -3  -42   6.6  0.39  5.5 0.07 0.070  1.37 3   -2
 ENGIE BRASIL     EGIE3      38.00   -2  -16  10.4  2.87  7.7 0.40 0.371  1.51 3    0
 RANDON           RAPT4      10.42   -2  -19   3.3  1.11  9.6 0.13 0.116  0.63 3    0
 HELBOR           HBOR3       1.60   -9  -55   5.5  0.15  5.0 0.02 0.030  0.69 3    2
 ENERGISA         ENGI1      40.21   -4  -25   5.8  1.13  7.5 0.16 0.152  1.98 3    0
 GPS              GGPS3      16.20   -7  -14   1.6  3.18 15.8 0.16 0.201  0.68 3    0
 EZTEC            EZTC3      12.66  -10  -32   3.1  0.56  7.5 0.08 0.075  0.16 3    0
 CELESC           CLSC4      82.90    0   27   6.1  0.95  4.5 0.23 0.208  0.77 3    0
 CCR SA           CCRO3      11.03   -8  -22   1.8  1.65 19.8 0.10 0.083  2.00 3    0
 IND ROMI         ROMI3       9.25   -4  -28   4.6  0.72  8.3 0.08 0.087  0.43 3    0
 SANTANDER BR     SANB4      13.21   -4  -22   8.6  1.11  8.2 0.14 0.136  0.00 3    0
 SCHULZ           SHUL4       5.60   -3  -21   3.1  1.43  6.4 0.20 0.222  0.48 3    0
 M DIAS BRANCO    MDIA3      22.21   -7  -43   2.4  0.95 11.6 0.08 0.081 -0.01 3    0
 CARREFOUR BR     CRFB3       6.40   -4  -49   1.8  0.68 16.0 0.04 0.043  0.44 3    0
 ELETROBRAS       ELET6      39.01   -2  -17   3.4  0.72  7.9 0.10 0.092  0.42 3    0
 ELETROBRAS       ELET3      34.37   -3  -19   3.9  0.64  7.0 0.10 0.092  0.42 3    0
 POSITIVO TEC     POSI3       5.22  -11  -25   4.3  0.44  6.6 0.06 0.066  0.50 3    0
 LOCALIZA         RENT3      37.58  -15  -41   1.2  1.55 29.8 0.05 0.052  1.52 3    0
 COPASA           CSMG3      25.38    1   24   6.2  1.22  7.0 0.18 0.175  0.49 3    0
 TIM              TIMS3      15.84   -2  -12   3.1  1.48 11.8 0.11 0.125  0.00 3    0
 EQUATORIAL       EQTL3      30.61   -7  -14   1.9  1.40 14.9 0.08 0.093  1.65 3    0
 B3               B3SA3       9.26   -8  -36   4.9  2.61 11.1 0.24 0.234  0.60 3    0
 DEXCO            DXCO3       7.25   -4  -10   1.3  0.89 27.1 0.03 0.033  0.64 3    0
 MILLS            MILS3       9.36   -8  -31   3.5  1.49  7.0 0.19 0.212  0.31 3    0
 WEG              WEGE3      53.94    0   46   1.4 11.48 37.6 0.29 0.305 -0.20 3    0
 IOCHP-MAXION     MYPK3      11.73    2   -9   4.3  0.42  9.6 0.06 0.044  0.93 3    0
 TELEF BRASIL     VIVT3      49.52   -3   -7   3.8  1.17 13.9 0.07 0.085  0.21 3    0
 FLEURY           FLRY3      13.18   -3  -27   2.9  1.34 11.9 0.13 0.113  0.82 3    0
 ALPARGATAS       ALPA4       6.30   -8  -38   0.8  1.08 31.0 0.04 0.035  0.15 3    0
 NEOENERGIA       NEOE3      19.40   -3   -9   3.5  0.72  7.0 0.11 0.103  1.28 3    0
 YDUQS PART       YDUQ3       9.25   -9  -59   3.6  0.82  8.6 0.14 0.095  1.52 3    0
 USIMINAS         USIM5       6.14   -1  -34   0.2  0.32  129 0.00 0.002  0.05 3    0
 ASSAI            ASAI3       6.60   -8  -51   1.2  1.79 14.5 0.09 0.123  2.10 3    0
 PROFARMA         PFRM3       7.04    3   15   3.5  0.64  8.1 0.08 0.079  0.38 3    0
 TOTVS            TOTS3      27.46   -8  -18   2.0  3.39 22.5 0.15 0.151 -0.28 3    0
 HYPERA           HYPE3      19.52   -3  -45   6.0  1.01  7.5 0.14 0.135  0.64 3    0
 ALUPAR           ALUP1      27.63   -5  -12   4.7  1.08  7.9 0.14 0.136  1.03 3    2
 SUZANO           SUZB3      62.40    3   12   0.0  1.86  0.0 -.01 0.000  1.53 3    0
 FRAS-LE          FRAS3      20.36   -1   20   1.7  2.66 19.5 0.15 0.137 -0.09 3    0
 SER EDUCA        SEER3       6.15  -11  -22   1.3  0.63 20.1 0.03 0.032  0.53 3    2
 GRUPO NATURA     NTCO3      13.88   -3  -18   0.0  1.24  0.0 -.73 0.000  0.10 3    0
 REDE D OR        RDOR3      27.05   -7   -6   2.1  2.48 16.2 0.16 0.153  1.31 3    0
 EMBRAER          EMBR3      58.13    2  160   1.6  2.50 19.4 0.13 0.129  0.41 3    0
 EMAE             EMAE4      39.99    1  -32   2.8  1.28 13.0 0.11 0.099 -0.39 3    0
 BRF              BRFS3      24.81   -2   80   2.0  2.46 12.1 0.20 0.203  0.69 3    0
 WILSON SONS      PORT3      15.77    0  -10   4.2  2.66 11.9 0.19 0.224  1.02 3    0
 RAIADROGASIL     RADL3      24.04   -8  -15   1.0  6.54 36.7 0.18 0.178  0.45 3    0
 MOVIDA           MOVI3       5.25  -25  -56   2.5  0.71 10.8 0.08 0.065  6.01 3    0
 SID NACIONAL     CSNA3      11.16    0  -43   0.0  1.10  0.0 -.19 0.000  1.46 3   -2
 COSAN            CSAN3      10.19   -8  -47   0.0  0.95  0.0 -.01 0.000  0.93 3    0
 MAGAZ LUIZA      MGLU3       9.03   -4  -58   0.7  0.60 43.2 0.01 0.014  0.49 3    0
 PETZ             PETZ3       4.30    0    9   0.1  1.14  219 0.00 0.005  0.21 3    0
 COGNA            COGN3       1.29   -7  -63   0.0  0.21  0.0 -.01 0.000  0.56 3    2
 CVC BRASIL       CVCB3       2.40   -5  -31   0.0  2.17  0.0 -.10 0.000  0.50 3    0
 GUARARAPES       GUAR3       6.97  -16    7   0.0  0.67  0.0 0.00 0.000  0.43 3    0
 MRV              MRVE3       5.28  -17  -53   0.0  0.45  0.0 -.05 0.000  0.98 3    2

 ---------------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                -------------------------
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           174       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          10.8      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           4.2      35.2      1.3
                                -------------------------

Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2024  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

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