| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2022 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 12/08/22) Índice Bovespa em 2022 em reais: +8%. Maiores altas em 2022 em reais: Cielo ON +131%, Brasil ON +53%, Hypera ON +50%, Eletrobras PN +49%, BB Seguridade ON +47%, Mills ON +35%, Carrefour ON +33%, Itauunibanco PN +28%, M DiasBranco ON +28%, CPFL Energia ON +28%. Maiores baixas: EMAE PN -53%, Magaz Luiza ON -50%, Alpargatas PN -47%, CVC Brasil ON -47%, Grupo Natura ON -44%, IRBBrasil ON -43%, Embraer ON -41%, Ser Educa ON -39%, Braskem PN -38%, Usiminas PN -37%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2022 em reais: Bancos +18%, Construção -+12%, Energia Elétrica +6%, Varejo +4%, Saneamento +3%, Informática -2%, Hidroocarbonetos -3%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -18%, Educação -18%, Têxteis e Vestuário -15%, Siderurgia -15%, Equip Elétricos -14%, Imobiliário -13%, Alimentos e Bebida -12%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 12/08/2022
IBOVESPA: 112764 VALORIZACAO NO ANO: 8% US$1: R$ 5,10 NTNB2045: 5,84%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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VALE VALE3 69.80 3 -10 14.8 1.72 2.6 0.57 0.658 0.06 2 0
SID NACIONAL CSNA3 16.69 8 -33 15.9 1.01 2.5 0.22 0.398 0.68 1 0
ITAUSA ITSA4 9.44 5 6 7.9 1.27 5.4 0.23 0.237 0.00 1 0
PETROBRAS PETR4 31.71 -9 11 20.7 1.01 2.2 0.48 0.458 0.69 2 0
CIELO CIEL3 5.27 6 131 5.9 1.35 7.8 0.16 0.172 0.20 2 0
GERDAU MET GOAU4 10.90 6 -4 14.5 0.72 2.5 0.29 0.292 0.23 2 0
MARFRIG MRFG3 14.30 7 -35 0.0 1.35 1.2 1.25 1.116 5.24 2 7
BRASKEM BRKM5 36.00 2 -38 14.6 3.03 4.0 0.52 0.759 4.25 2 -8
GAFISA GFSA3 1.34 5 -33 2.9 0.25 8.0 0.00 0.031 0.84 1 0
COMGAS CGAS5 124.10 1 -18 5.8 13.22 9.7 1.36 1.363 5.48 2 0
FERBASA FESA4 51.36 12 5 10.5 1.54 3.4 0.45 0.448 0.08 2 2
GERDAU GGBR4 26.10 6 -4 10.0 0.93 3.0 0.30 0.307 0.23 2 0
BB SEGURIDADE BBSE3 30.58 7 47 7.5 7.86 10.1 0.67 0.782 0.00 2 0
TAESA TAEE1 42.66 1 17 12.6 2.05 6.0 0.31 0.343 0.96 2 -2
USIMINAS USIM5 9.51 9 -37 9.9 0.49 2.8 0.17 0.174 -0.01 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 31.25 9 -17 8.0 0.76 3.5 0.18 0.217 -0.01 2 7
BRADESCO BBDC3 16.22 6 10 4.7 1.13 6.4 0.18 0.176 0.00 2 0
BRADESCO BBDC4 19.53 6 12 4.7 1.36 7.7 0.18 0.176 0.00 2 0
BRASIL BBAS3 44.10 17 53 7.5 0.87 4.6 0.20 0.188 0.00 2 -2
JBS JBSS3 30.42 -2 -20 9.6 1.57 3.5 0.42 0.451 1.45 2 0
ENERGISA ENGI1 45.75 2 3 8.8 1.69 5.2 0.29 0.327 2.35 2 9
IRBBRASIL RE IRBR3 2.31 2 -43 2.9 0.79 22.5 0.09 0.035 0.00 1 0
TRAN PAULISTA TRPL4 24.05 1 -1 8.7 1.02 5.3 0.16 0.193 0.48 2 0
CELESC CLSC4 59.00 3 -13 8.3 0.78 3.0 0.25 0.259 0.45 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 26.74 7 28 5.5 1.73 8.1 0.19 0.213 0.00 2 -2
METAL LEVE LEVE3 25.69 6 -17 9.6 2.23 8.1 0.32 0.276 -0.05 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 32.68 1 28 0.8 16.79 21.2 0.83 0.793 0.03 2 10
TEGMA TGMA3 16.60 5 6 6.1 1.55 8.9 0.14 0.175 0.08 2 0
ODONTOPREV ODPV3 9.70 1 -15 6.2 4.64 10.4 0.53 0.445 -0.01 2 -2
KLABIN KLBN4 4.05 4 -19 9.4 2.79 4.7 0.44 0.591 3.24 2 3
AMBEV ABEV3 15.21 4 -1 4.4 2.78 15.1 0.15 0.184 -0.16 2 0
CCR SA CCRO3 14.69 7 27 6.5 2.59 7.1 1.20 0.364 2.59 1 -2
ENERGIAS BR ENBR3 23.02 4 10 7.0 11.39 7.7 1.58 1.480 0.64 2 0
LOJAS RENNER LREN3 27.69 1 13 2.9 2.78 16.7 0.11 0.166 -0.21 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 34.23 3 28 8.6 2.82 7.7 0.34 0.366 1.20 2 3
SANEPAR SAPR4 3.67 -2 -3 7.2 0.68 4.9 0.13 0.140 0.40 2 0
SANTANDER BR SANB4 16.05 4 1 10.1 1.49 7.2 0.19 0.206 0.00 2 0
EZTEC EZTC3 18.89 4 -8 2.6 0.94 8.9 0.09 0.105 -0.01 2 -3
ELETROBRAS ELET3 46.90 -3 40 3.7 0.93 8.1 0.14 0.115 0.55 1 0
SUL AMERICA SULA1 26.82 9 -2 1.5 1.30 15.5 0.04 0.084 0.18 2 5
CYRELA REALTY CYRE3 14.59 -1 -8 3.6 0.86 6.7 0.10 0.129 0.50 2 0
CSU CARDSYST CARD3 14.10 6 8 3.9 1.65 7.8 0.19 0.212 0.06 2 0
COPASA CSMG3 12.96 -2 2 6.1 0.70 6.9 0.10 0.101 0.40 2 0
ULTRAPAR UGPA3 14.16 6 -3 6.1 1.42 7.9 0.17 0.180 1.47 2 0
GRENDENE GRND3 7.45 3 -14 4.3 1.63 12.9 0.09 0.126 0.04 2 0
RANDON RAPT4 11.35 3 4 4.7 1.38 6.2 0.17 0.223 0.66 2 0
DEXCO DXCO3 11.27 7 -25 4.4 1.44 8.9 0.14 0.162 0.43 2 -2
ELETROBRAS ELET6 49.05 -2 49 3.5 0.98 8.5 0.14 0.115 0.55 1 0
DIRECIONAL DIRR3 12.60 -3 -1 2.2 1.37 11.6 0.10 0.118 0.38 2 0
MILLS MILS3 8.60 0 35 1.7 1.85 15.6 0.14 0.118 -0.01 1 0
IND ROMI ROMI3 14.05 0 -24 6.5 1.06 6.0 0.13 0.177 0.50 2 0
PROFARMA PFRM3 3.83 9 -35 4.8 0.40 4.8 0.10 0.084 0.25 2 11
TIM TIMS3 12.74 1 -3 1.9 1.22 15.1 0.05 0.081 -0.05 2 0
NEOENERGIA NEOE3 16.75 5 3 4.9 0.80 5.0 0.18 0.160 1.36 2 0
MARCOPOLO POMO4 2.53 0 -17 5.3 0.80 7.1 0.09 0.112 0.34 2 0
CARREFOUR BR CRFB3 20.26 3 33 1.7 2.14 16.8 0.10 0.128 0.11 2 0
CEMIG CMIG4 12.42 6 23 5.3 1.34 8.9 0.15 0.152 0.54 2 -11
WHIRLPOOL WHRL4 5.10 3 -36 6.0 3.34 11.0 0.23 0.303 -0.23 2 0
TELEF BRASIL VIVT3 46.01 1 -5 3.3 1.13 18.8 0.04 0.060 0.15 2 0
PORTO SEGURO PSSA3 21.46 7 3 2.8 1.45 15.5 0.07 0.094 0.00 2 -2
COELCE COCE5 49.00 2 -16 7.5 1.04 5.5 0.17 0.188 1.01 2 0
IOCHP-MAXION MYPK3 17.32 2 13 10.4 0.65 4.0 0.17 0.162 1.01 2 -6
MRV MRVE3 10.38 -9 -14 3.4 0.83 8.2 0.05 0.102 0.65 1 0
HELBOR HBOR3 3.04 11 -35 4.0 0.30 7.1 0.03 0.042 0.63 2 2
ALPARGATAS ALPA4 19.70 2 -47 1.0 2.32 31.1 0.03 0.075 -0.14 2 0
SUZANO SUZB3 50.17 5 -17 3.9 2.79 5.9 0.87 0.476 4.35 2 0
B3 B3SA3 13.10 9 18 3.2 3.75 17.7 0.21 0.211 0.52 2 0
AUREN AURE3 14.15 1 -34 3.8 0.61 15.1 -.01 0.041 0.26 1 0
LOCALIZA RENT3 63.49 2 20 1.3 5.70 20.6 0.23 0.276 1.57 2 0
AREZZO ARZZ3 89.75 5 17 1.9 3.95 20.6 0.18 0.192 0.31 2 0
COPEL CPLE6 7.08 -2 10 2.6 0.94 15.5 0.01 0.061 0.38 2 -5
POSITIVO TEC POSI3 9.80 28 -10 3.4 1.24 8.9 0.10 0.140 0.46 1 0
GRUPO NATURA NTCO3 14.28 -19 -44 0.0 0.81 0.0 -.12 0.000 0.30 2 -6
FRAS-LE FRAS3 13.19 1 -5 2.2 1.98 15.7 0.11 0.126 0.55 2 6
WEG WEGE3 30.90 7 -6 1.5 9.67 34.7 0.28 0.279 -0.07 2 0
SCHULZ SHUL4 4.90 13 17 2.4 1.79 8.0 0.19 0.224 0.94 2 0
FLEURY FLRY3 16.18 5 -10 2.1 2.82 15.7 0.20 0.180 1.57 2 0
EMBRAER EMBR3 14.69 10 -41 1.1 0.75 29.6 0.03 0.025 0.80 2 0
SABESP SBSP3 43.85 -6 9 2.1 1.14 12.3 0.11 0.092 0.68 2 -7
BR MALLS BRML3 8.85 2 6 1.2 0.68 24.8 0.03 0.027 0.35 1 0
RAIADROGASIL RADL3 22.38 1 -8 1.1 7.17 32.6 0.20 0.220 0.24 2 2
EQUATORIAL EQTL3 24.47 -4 8 2.6 1.70 12.9 0.05 0.132 1.53 2 -6
PETZ PETZ3 10.98 -4 -33 0.4 2.81 57.1 0.03 0.049 -0.25 2 5
QUALICORP QUAL3 11.55 2 -32 6.5 2.30 12.0 0.18 0.192 1.39 2 -4
ENGIE BRASIL EGIE3 42.88 -1 12 5.5 4.42 15.0 0.26 0.294 1.89 2 0
YDUQS PART YDUQ3 15.55 4 -24 1.3 1.42 20.5 0.09 0.070 1.42 1 0
INTELBRAS INTB3 28.10 -2 0 1.1 4.48 22.0 0.19 0.204 -0.25 2 0
GUARARAPES GUAR3 8.70 -1 -12 0.6 0.84 49.7 -.02 0.017 0.35 2 -4
EMAE EMAE4 35.50 -8 -53 1.9 1.71 14.0 0.14 0.122 -0.42 2 4
COSAN CSAN3 21.04 6 -3 1.1 2.51 24.2 0.05 0.103 1.13 2 -3
TOTVS TOTS3 30.54 13 7 1.4 4.27 37.2 0.09 0.115 -0.23 2 0
HYPERA HYPE3 42.51 -1 50 2.5 2.64 18.5 0.16 0.142 0.52 2 0
ALUPAR ALUP1 28.55 1 18 4.3 1.15 8.0 0.17 0.144 0.97 2 -5
WILSON SONS PORT3 8.77 -1 -5 2.7 1.70 18.7 0.14 0.091 0.95 2 -9
REDE D OR RDOR3 36.27 7 -19 0.5 5.27 55.1 0.06 0.096 1.87 1 0
COGNA COGN3 2.70 6 10 0.2 0.40 144 -.02 0.003 0.60 2 -19
VALID VLID3 10.90 -1 27 0.0 0.72 0.0 -.04 0.000 0.67 2 -3
CVC BRASIL CVCB3 7.15 -8 -47 0.0 4.03 0.0 -1.1 0.000 0.51 2 6
SER EDUCA SEER3 6.36 -2 -39 0.0 0.58 0.0 -.08 0.000 0.15 2 -14
BRF BRFS3 15.59 -7 -31 0.0 1.38 0.0 -.35 0.000 2.03 2 5
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 225 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.3 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.7 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2022 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2022
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2022
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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