| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2020 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 27/03/20) Índice Bovespa em 2020 em reais: -37%. Maiores altas em 2020 em reais: Comgás PN +15%, Weg ON +2%, Raiadrogasil ON -4%, Carrefour ON -9%, Odontoprev ON -12%, Hypera ON -12%, Tran Paulista PN -13%, Marfrig ON -14%, B3 ON -14%, Klabin PN -15%. Maiores baixas: IRBBrasil ON -73%, CVC Brasil ON -71%, Positivo Tec ON -61%, BRF ON -58%, Le Lis Blanc ON -57%, Lojas Marisa ON -57%, Randon PN -56%, Mills ON -56%, Petrobras PN -56%, Embraer ON -55%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Equip Elétricos -14%, Transmissão de Energia -15%, Papel e Celulose -16%, Telecoms -17%, Médico -22%, Distribuição de Energia -25%, Hidrocarbonetos -27%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Siderurgia -46%, Educação -45%, Informática -45%, Têxteis e Vestuário -43%, Imobiliário -43%, Veículos e Peças -42%. 2 - Lista das 100MAIS (lucros de 2020) Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda Preços: 27/03/2020
IBOVESPA: 73428 VALORIZACAO NO ANO: -37% US$1: R$ 5,11 NTNB2045: 4,41%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CIELO CIEL3 4.61 4 -45 7.9 1.32 6.2 0.17 0.212 0.00 4 0
CVC BRASIL CVCB3 12.84 56 -71 4.0 1.38 6.2 0.16 0.224 0.00 3 0
IRBBRASIL RE IRBR3 10.40 42 -73 11.0 2.09 6.0 0.38 0.349 0.00 4 -2
BRASIL BBAS3 28.24 15 -47 8.4 0.81 4.3 0.18 0.190 0.00 4 0
COGNA COGN3 5.32 8 -53 7.6 0.54 4.0 0.03 0.134 0.00 3 2
SID NACIONAL CSNA3 6.77 10 -52 9.2 0.92 5.3 0.18 0.173 2.36 4 0
BRADESCO BBDC3 18.83 11 -45 6.5 1.13 5.8 0.17 0.194 0.00 4 3
CEMIG CMIG4 9.22 4 -33 10.6 0.85 4.3 0.20 0.196 0.90 4 0
GRENDENE GRND3 7.88 9 -36 5.5 1.14 9.8 0.13 0.117 0.04 4 0
ITAUSA ITSA4 8.50 2 -40 8.0 1.29 6.4 0.19 0.203 0.00 4 0
BRADESCO BBDC4 20.86 8 -42 5.8 1.25 6.5 0.17 0.194 0.00 4 0
CIA HERING HGTX3 15.65 16 -54 4.7 1.78 9.8 0.15 0.181 -0.21 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 22.97 4 -38 6.6 1.69 8.4 0.20 0.203 0.00 4 2
PORTO SEGURO PSSA3 45.70 -6 -27 3.6 1.78 9.7 0.17 0.184 0.00 4 2
FERBASA FESA4 13.70 25 -32 6.4 0.64 4.8 0.12 0.133 0.23 4 0
GUARARAPES GUAR3 12.06 -9 -50 2.6 1.15 9.7 0.11 0.119 0.36 4 2
VALID VLID3 10.25 32 -40 6.8 0.66 8.8 0.05 0.074 0.56 4 -4
LE LIS BLANC LLIS3 7.35 74 -57 5.6 0.17 5.6 -.01 0.031 0.00 3 -2
ENERGIAS BR ENBR3 15.50 8 -30 7.4 1.01 6.5 0.14 0.155 0.56 4 0
GRAZZIOTIN CGRA4 25.01 17 -16 4.3 0.84 6.8 0.22 0.124 -0.02 4 -3
TRAN PAULISTA TRPL4 19.74 10 -13 6.7 1.10 7.0 0.15 0.157 0.20 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 31.41 3 -18 1.2 1.76 17.1 0.09 0.103 0.10 4 0
TAESA TAEE1 25.47 -2 -18 10.2 1.78 7.6 0.20 0.235 1.07 4 0
SER EDUCA SEER3 16.72 22 -40 1.4 1.64 13.8 0.10 0.119 -0.02 4 -3
PETROBRAS PETR4 13.30 11 -56 7.4 0.59 4.5 0.14 0.131 1.07 4 0
CCR SA CCRO3 12.73 23 -33 3.4 3.16 16.6 0.18 0.191 2.10 4 0
BB SEGURIDADE BBSE3 24.50 0 -35 3.9 9.32 19.7 1.27 0.473 0.00 4 0
COMGAS CGAS5 164.40 10 15 3.2 41.94 13.9 2.63 3.026 8.02 4 2
SUL AMERICA SULA1 36.00 19 -40 2.0 1.95 11.8 0.17 0.165 0.00 4 0
MARCOPOLO POMO4 2.64 12 -41 3.7 1.07 10.1 0.09 0.106 0.31 4 0
IOCHP-MAXION MYPK3 11.64 3 -50 8.5 0.55 5.1 0.10 0.107 0.69 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 7.10 9 -31 3.3 3.53 16.0 0.59 0.221 -0.34 4 0
ODONTOPREV ODPV3 14.85 14 -12 2.9 7.08 22.7 0.26 0.313 -0.02 4 0
SANEPAR SAPR4 14.30 0 -32 5.3 1.17 7.5 0.17 0.157 0.45 4 2
TEGMA TGMA3 23.00 14 -39 5.0 2.63 11.6 0.35 0.226 0.00 3 0
COELCE COCE5 47.00 0 -25 5.3 1.18 8.3 0.13 0.141 0.67 4 0
EQUATORIAL EQTL3 16.55 -4 -27 3.6 2.52 12.7 0.22 0.198 0.00 3 0
AMBEV ABEV3 12.49 4 -33 5.0 3.21 13.6 0.19 0.236 -0.14 4 0
RANDON RAPT4 5.90 19 -56 3.8 1.19 7.8 0.15 0.154 0.78 4 2
SABESP SBSP3 40.07 19 -34 3.0 1.27 8.9 0.16 0.142 0.51 4 0
MRV MRVE3 13.60 18 -37 3.5 1.25 7.8 0.14 0.160 0.49 4 0
LOCALIZA RENT3 31.32 14 -34 1.0 4.34 26.2 0.15 0.166 1.31 4 0
AREZZO ARZZ3 39.63 12 -38 2.2 4.83 20.3 0.22 0.237 0.22 4 0
CSU CARDSYST CARD3 7.62 -7 -38 3.0 1.22 11.3 0.10 0.108 0.35 4 4
TIM PART TIMP3 12.77 -8 -19 2.5 1.38 9.9 0.16 0.139 -0.01 4 0
YDUQS PART YDUQ3 28.00 25 -41 2.2 2.71 12.8 0.21 0.212 0.53 4 -2
SANTANDER BR SANB4 14.20 15 -40 9.6 1.52 7.7 0.20 0.197 0.00 4 0
ELETROBRAS ELET3 21.08 25 -44 11.3 0.45 2.8 0.16 0.164 0.00 3 0
ELETROBRAS ELET6 24.81 31 -35 10.6 0.53 3.2 0.16 0.164 0.00 3 0
LOJAS RENNER LREN3 36.00 5 -36 1.8 6.07 28.9 0.23 0.210 0.10 4 0
METAL LEVE LEVE3 19.49 13 -32 8.3 1.89 9.2 0.19 0.206 0.00 3 0
COPEL CPLE6 50.00 2 -28 3.6 0.79 8.3 0.12 0.096 0.49 4 0
COPASA CSMG3 41.25 4 -39 3.8 0.77 8.1 0.11 0.095 0.41 4 0
GERDAU MET GOAU4 4.60 11 -50 3.6 0.50 9.2 0.04 0.054 0.49 4 -2
CPFL ENERGIA CPFE3 26.99 7 -24 5.3 2.39 11.6 0.21 0.207 1.28 4 0
EZTEC EZTC3 33.80 13 -35 0.9 2.04 26.3 0.07 0.077 0.01 4 0
COSAN CSAN3 55.64 10 -20 2.1 2.06 12.6 0.23 0.163 0.66 4 0
TELEF BRASIL VIVT4 48.59 -9 -16 3.9 1.16 15.4 0.07 0.076 0.15 4 0
DIRECIONAL DIRR3 9.10 15 -39 1.6 1.03 16.6 0.08 0.062 0.25 4 0
CARREFOUR BR CFRB3 21.25 -7 -9 0.7 3.28 29.8 0.04 0.110 0.00 3 0
DURATEX DTEX3 10.09 11 -40 2.4 1.41 16.8 0.08 0.084 0.35 4 0
ULTRAPAR UGPA3 13.10 6 -49 3.1 1.50 15.2 0.04 0.099 1.41 4 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 15.50 7 -21 1.1 4.81 34.4 0.14 0.140 1.56 4 0
PAO DE ACUCAR PCAR4 64.02 -5 -27 1.8 1.58 14.6 0.09 0.108 0.00 3 0
SCHULZ SHUL4 7.91 6 -22 3.1 1.14 6.8 0.16 0.166 0.80 4 0
GRUPO NATURA NTCO3 28.55 13 -26 0.5 7.35 73.6 -.04 0.100 1.87 4 0
BR MALLS BRML3 10.90 32 -40 3.5 0.83 8.6 0.11 0.096 0.23 4 -2
IND ROMI ROMI3 8.98 15 -49 4.1 0.75 8.7 0.17 0.086 0.27 4 0
USIMINAS USIM5 4.89 13 -49 1.5 0.43 20.8 0.02 0.021 0.25 4 0
FLEURY FLRY3 19.70 2 -35 2.2 3.55 17.3 0.18 0.205 0.88 4 0
ENGIE BRASIL EGIE3 39.09 -3 -23 6.4 4.56 12.8 0.33 0.356 1.56 4 0
VALE VALE3 40.10 14 -25 1.2 1.27 24.0 -.04 0.053 0.19 4 2
GERDAU GGBR4 10.10 9 -49 2.5 0.64 12.1 0.04 0.052 0.49 4 -2
FRAS-LE FRAS3 4.00 16 -30 3.2 1.12 12.7 0.05 0.089 0.28 4 0
ALPARGATAS ALPA4 24.49 8 -26 0.9 5.36 37.8 0.10 0.142 -0.10 4 0
CELESC CLSC4 42.76 2 -17 2.8 1.17 9.1 0.20 0.128 0.78 4 0
ENERGISA ENGI1 37.00 -4 -31 2.1 2.36 24.2 0.08 0.098 2.55 4 0
WEG WEGE3 35.36 9 2 1.2 8.51 42.3 0.19 0.201 0.04 4 0
TOTVS TOTS3 45.52 4 -29 1.3 3.50 46.7 0.08 0.075 0.44 4 0
WILSON SONS WSON3 29.20 4 -35 3.4 1.04 16.2 0.06 0.064 0.91 4 0
BRADESPAR BRAP4 27.18 12 -29 1.1 0.99 31.9 -.04 0.031 0.01 4 -13
JBS JBSS3 20.89 9 -19 2.4 1.88 12.3 0.20 0.153 1.49 4 5
HYPERA HYPE3 31.33 7 -12 2.9 2.27 15.6 0.13 0.146 -0.10 4 0
POSITIVO TEC POSI3 3.60 41 -61 2.2 0.59 15.1 0.03 0.039 0.47 4 -3
CYRELA REALTY CYRE3 16.07 13 -46 1.0 1.30 23.6 0.09 0.055 0.44 4 0
LOCAMERICA LCAM3 12.49 22 -45 2.0 1.61 18.6 0.09 0.087 0.74 4 0
CESP CESP6 26.52 8 -17 1.7 1.22 29.6 0.16 0.041 0.25 4 0
RAIADROGASIL RADL3 107.16 -5 -4 0.7 8.78 50.4 0.19 0.174 0.20 4 0
KLABIN KLBN4 3.03 8 -15 2.1 2.64 23.9 0.11 0.110 1.60 4 0
BRF BRFS3 14.87 5 -58 1.2 1.53 29.1 0.04 0.052 1.76 4 0
B3 B3SA3 36.91 14 -14 1.8 2.97 30.4 0.11 0.098 0.15 4 0
LINX LINX3 20.00 3 -44 0.9 1.98 46.4 0.02 0.043 0.00 3 2
LOJAS MARISA AMAR3 5.75 16 -57 1.1 1.06 25.4 -.08 0.042 1.04 4 0
BRASKEM BRKM5 17.72 50 -41 0.7 1.94 90.2 0.02 0.022 0.00 3 -2
PROFARMA PFRM3 4.25 32 -34 0.7 0.52 25.7 0.01 0.020 0.44 4 -3
MARFRIG MRFG3 8.52 20 -14 0.8 9.66 34.8 0.35 0.277 11.52 4 0
SUZANO SUZB3 32.87 20 -17 0.2 2.47 114 -.16 0.022 3.34 4 -2
MILLS MILS3 4.56 -1 -56 0.0 1.03 0.0 -.04 0.000 0.02 4 0
EMBRAER EMBR3 8.97 7 -55 0.0 0.47 0.0 -.09 0.000 -0.21 4 -21
ECORODOVIAS ECOR3 10.57 16 -35 0.0 12.92 0.0 -.41 0.000 15.00 4 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 261 403 45
PRECO/LUCRO (VALL) 14.0 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.6 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2020 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2020
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2020
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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