| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2020 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 23/10/20) Índice Bovespa em 2020 em reais: -12%. Maiores altas em 2020 em reais: Weg ON +136%, Sid Nacional ON +52%, Marfrig ON +47%, Klabin PN +43%, B2W Digital ON +38%, Totvs ON +32%, Localiza ON +32%, Comgás PN +32%, Suzano ON +29%, Grupo Natura ON +29%. Maiores baixas: IRBBrasil ON -82%, Le Lis Blanc ON -71%, CVC Brasil ON -66%, Embraer ON -64%, Cogna ON -58%, Cielo ON -55%, Helbor ON -53%, Valid ON -50%, Positivo Tec ON -50%, Gafisa ON -49%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Equip Elétricos +53%, Papel e Celulose +36%, Mineração +22%, Siderúrgica +20%, Equip Mecânicos 0%, Varejo -1%, Transmissão de Energia -3%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -50%, Seguros -36%, Bancos -31%, Têxteis e Vestuário -30%, Imobiliária -30%, Saneamento -28%, Veículos e Peças -21%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 23/10/2020
IBOVESPA: 101259 VALORIZACAO NO ANO: -12% US$1: R$ 5,61 NTNB2045: 4,09%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CIA HERING HGTX3 18.47 3 -46 4.6 1.98 10.1 0.18 0.197 -0.21 2 0
BRASIL BBAS3 33.53 11 -37 5.7 0.91 6.3 0.12 0.144 0.00 2 0
CEMIG CMIG4 10.91 0 -18 6.8 0.98 6.7 0.12 0.146 0.90 2 0
CIELO CIEL3 3.75 5 -55 3.2 1.11 15.4 0.02 0.072 0.00 2 0
SER EDUCA SEER3 14.49 -1 -48 1.2 1.37 16.6 0.11 0.083 -0.02 2 2
BRADESCO BBDC3 20.40 9 -34 3.5 1.33 10.8 0.10 0.124 0.00 2 0
TRAN PAULISTA TRPL4 22.90 3 1 9.0 1.17 5.2 0.20 0.222 0.20 2 0
PORTO SEGURO PSSA3 51.36 6 -18 3.8 1.95 9.2 0.21 0.213 0.00 2 0
SUL AMERICA SULA1 41.52 4 -31 2.1 2.15 11.5 0.15 0.188 0.00 2 0
BB SEGURIDADE BBSE3 25.57 4 -32 5.7 9.54 13.6 0.69 0.700 0.00 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 25.44 10 -31 3.8 1.96 14.6 0.11 0.135 0.00 2 0
LOJAS RENNER LREN3 40.97 2 -27 3.0 5.98 17.2 0.30 0.348 0.10 2 0
BRADESCO BBDC4 22.62 11 -31 3.2 1.48 11.9 0.10 0.124 0.00 2 -2
TAESA TAEE1 28.59 1 -8 12.7 1.82 6.1 0.30 0.299 1.07 2 0
ITAUSA ITSA4 9.84 8 -30 3.3 1.56 15.2 0.06 0.103 0.00 2 -2
COMGAS CGAS5 188.19 16 32 4.4 27.02 10.4 1.16 2.602 8.02 2 0
ODONTOPREV ODPV3 13.66 6 -19 3.1 5.95 21.3 0.31 0.279 -0.02 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 36.47 -2 -4 1.2 1.98 17.1 0.09 0.115 0.10 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 29.70 2 0 3.1 0.97 9.6 0.07 0.101 -0.02 2 0
VALE VALE3 63.45 2 19 1.2 1.74 22.9 0.07 0.076 0.19 2 0
TIM PART TIMP3 12.94 0 -17 1.3 1.37 18.3 0.04 0.075 -0.01 2 0
FERBASA FESA4 19.09 1 -5 1.9 0.95 16.5 0.02 0.057 0.23 2 0
SANEPAR SAPR4 5.13 -2 -27 5.5 1.19 7.1 0.17 0.168 0.45 2 0
ELETROBRAS ELET6 33.34 3 -13 7.8 0.69 4.2 0.13 0.164 0.64 2 0
CARREFOUR BR CFRB3 20.15 -3 -14 1.2 2.75 20.9 0.14 0.132 -0.06 2 0
DIRECIONAL DIRR3 13.51 -2 -10 1.2 1.54 21.6 0.07 0.071 0.25 2 0
COPEL CPLE6 66.22 1 -4 6.0 0.94 5.0 0.22 0.188 0.49 2 0
ENERGIAS BR ENBR3 18.08 1 -18 6.0 1.13 8.1 0.11 0.140 0.56 2 0
BRADESPAR BRAP4 47.88 -1 25 1.3 1.52 28.7 0.06 0.053 0.01 2 0
EQUATORIAL EQTL3 20.73 0 -9 4.0 2.33 10.2 0.19 0.229 1.54 2 0
MARCOPOLO POMO4 2.70 -3 -40 1.7 1.03 22.5 0.02 0.046 0.31 2 0
CELESC CLSC4 52.82 0 3 5.4 1.26 4.8 0.25 0.262 0.78 2 0
IND ROMI ROMI3 12.95 0 -26 5.4 1.01 6.7 0.15 0.152 0.27 3 6
WHIRLPOOL WHRL4 7.12 3 -31 2.1 5.81 25.5 0.18 0.227 -0.34 2 0
GRENDENE GRND3 9.05 11 -26 1.3 2.29 41.9 -.01 0.055 0.04 2 0
ELETROBRAS ELET3 33.38 4 -12 7.0 0.69 4.2 0.13 0.164 0.64 2 0
ENGIE BRASIL EGIE3 41.38 2 -19 6.5 4.54 12.6 0.34 0.360 1.56 2 0
AMBEV ABEV3 13.89 5 -26 2.5 2.96 26.8 0.06 0.110 -0.14 2 0
LOCALIZA RENT3 62.56 0 32 0.4 8.61 64.8 0.12 0.133 1.31 2 0
MRV MRVE3 18.28 1 -15 1.7 1.61 15.8 0.08 0.102 0.49 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 29.37 5 -17 5.8 2.31 10.5 0.18 0.220 1.28 2 0
EZTEC EZTC3 39.45 6 -24 0.9 2.29 24.7 0.07 0.093 0.01 2 0
CCR SA CCRO3 12.37 -6 -35 1.4 3.03 40.2 0.04 0.076 2.10 2 0
TELEF BRASIL VIVT4 43.87 1 -24 4.0 1.07 15.1 0.07 0.071 0.15 2 0
FRAS-LE FRAS3 6.15 1 8 1.2 1.58 33.4 0.04 0.047 0.28 2 0
COPASA CSMG3 46.23 -2 -32 3.6 0.84 8.6 0.09 0.097 0.41 2 0
GERDAU MET GOAU4 10.39 2 12 1.2 1.01 28.6 0.03 0.035 0.49 2 0
RANDON RAPT4 13.40 -3 0 1.1 2.59 27.4 0.07 0.095 0.78 2 0
YDUQS PART YDUQ3 26.05 1 -45 1.0 2.45 27.7 0.06 0.088 0.53 2 0
SABESP SBSP3 46.03 2 -24 0.5 1.48 54.6 -.03 0.027 0.51 2 0
CSU CARDSYST CARD3 14.03 2 14 2.6 2.11 13.0 0.15 0.163 0.35 2 0
TEGMA TGMA3 23.17 -1 -38 2.2 2.59 24.6 0.05 0.105 0.26 2 0
SANTANDER BR SANB4 18.14 11 -23 7.0 1.82 10.5 0.16 0.172 0.00 2 -2
ALPARGATAS ALPA4 42.38 2 28 0.4 8.60 92.9 0.06 0.093 -0.10 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 26.14 2 -12 0.6 2.07 40.9 0.04 0.051 0.44 2 0
SID NACIONAL CSNA3 21.47 10 52 0.9 5.93 54.7 0.02 0.108 2.36 3 0
PAO DE ACUCAR PCAR4 66.38 0 -24 0.9 1.41 28.1 0.03 0.050 0.46 2 0
MARFRIG MRFG3 14.65 -6 47 5.9 27.78 4.9 7.93 5.725 11.52 2 0
COELCE COCE5 60.21 0 -4 3.0 1.49 14.7 0.07 0.101 0.67 2 0
ULTRAPAR UGPA3 18.51 -2 -27 1.4 2.21 33.5 0.04 0.066 1.41 2 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 22.90 -5 16 0.2 6.87 227 -.02 0.030 1.56 2 0
ECORODOVIAS ECOR3 11.17 -6 -31 1.5 10.13 33.6 0.44 0.301 15.00 2 0
GERDAU GGBR4 23.28 2 16 0.9 1.32 35.8 0.04 0.037 0.49 2 0
WEG WEGE3 81.67 0 136 0.7 15.40 77.7 0.19 0.198 0.04 3 0
SCHULZ SHUL4 12.80 -3 26 1.4 1.74 14.8 0.09 0.118 0.80 2 0
METAL LEVE LEVE3 18.60 3 -35 1.7 1.84 47.0 -.03 0.039 0.19 2 -2
CESP CESP6 28.36 0 -11 1.5 1.29 33.8 0.05 0.038 0.25 2 0
GRUPO NATURA NTCO3 49.82 2 29 0.0 2.68 0.0 -.10 0.000 1.87 2 0
COSAN CSAN3 69.24 1 0 0.4 2.54 60.9 -.01 0.042 0.66 2 0
BRF BRFS3 18.42 -2 -48 1.1 2.19 32.1 0.08 0.068 1.76 2 0
HYPERA HYPE3 31.13 2 -13 2.9 2.12 15.8 0.14 0.134 -0.10 3 0
ENERGISA ENGI1 42.99 3 -20 3.3 2.55 15.2 0.15 0.168 2.55 2 0
WILSON SONS WSON3 40.50 -2 -10 0.7 1.25 75.9 0.00 0.016 0.91 2 0
B3 B3SA3 54.80 1 28 1.7 4.38 31.9 0.15 0.137 0.15 2 0
RAIADROGASIL RADL3 25.68 -1 15 0.4 10.42 83.9 0.08 0.124 0.20 2 0
TOTVS TOTS3 28.45 -1 32 0.9 6.42 67.5 0.09 0.095 0.44 2 0
LINX LINX3 36.39 1 3 0.1 3.80 656 -.01 0.006 0.14 2 0
FLEURY FLRY3 27.96 1 -8 0.3 5.72 124 -.02 0.046 0.88 2 0
DURATEX DTEX3 20.94 1 25 0.5 3.06 84.9 0.01 0.036 0.35 2 0
VALID VLID3 8.50 -4 -50 0.0 0.52 0.0 -.25 0.000 0.56 2 0
IRBBRASIL RE IRBR3 6.85 1 -82 0.0 2.20 0.0 -.47 0.000 0.00 2 0
EMBRAER EMBR3 7.09 10 -64 0.0 0.33 0.0 -.38 0.000 -0.21 2 -2
COGNA COGN3 4.85 0 -58 0.0 0.51 0.0 -.06 0.000 0.74 2 0
LOCAMERICA LCAM3 26.09 1 15 0.7 3.35 57.6 0.03 0.058 0.74 2 0
GUARARAPES GUAR3 15.02 3 -38 0.0 1.53 0.0 -.14 0.000 0.36 2 0
PETROBRAS PETR4 20.57 6 -32 0.0 1.11 0.0 -.42 0.000 1.07 2 0
IOCHP-MAXION MYPK3 14.30 -3 -39 0.0 0.58 0.0 -.18 0.000 0.69 2 0
AREZZO ARZZ3 61.00 14 -5 0.0 8.29 0.0 -.17 0.000 0.22 2 0
CVC BRASIL CVCB3 15.07 0 -66 0.0 0.00 0.0 6.63 0.000 1.83 2 0
USIMINAS USIM5 11.71 3 23 0.0 1.06 0.0 -.14 0.000 0.25 2 0
POSITIVO TEC POSI3 4.61 1 -50 0.2 0.74 137 -.01 0.005 0.47 2 0
LE LIS BLANC LLIS3 4.97 0 -71 0.0 0.47 0.0 -4.2 0.000 0.44 2 0
MILLS MILS3 6.38 -4 -39 0.0 1.46 0.0 -.02 0.000 0.02 2 2
JBS JBSS3 21.30 -8 -17 0.0 1.58 0.0 -.14 0.000 1.49 2 0
BR MALLS BRML3 9.43 7 -48 0.0 0.76 0.0 -.10 0.000 0.23 2 0
B2W DIGITAL BTOW3 86.70 -7 38 0.0 8.17 0.0 -.07 0.000 0.50 2 0
HELBOR HBOR3 10.69 -1 -53 0.0 1.15 0.0 -.02 0.000 0.82 2 0
GAFISA GFSA3 4.42 3 -49 0.0 0.45 0.0 -.08 0.000 0.80 2 0
KLABIN KLBN4 5.08 -1 43 0.0 9.87 0.0 -2.6 0.000 1.60 2 0
LOJAS MARISA AMAR3 7.43 2 -44 0.0 1.68 0.0 -.48 0.000 1.04 2 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 348 403 45
PRECO/LUCRO (VALL) 16.9 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.2 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2020 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2020
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2020
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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