| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2023 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 27/01/23) Índice Bovespa em 2022 em reais: +2%. Maiores altas em 2023 em reais: Magaz Luiza ON +65%, Gafisa ON +26%, Sid Nacional ON +25%, Ind Romi ON +22%, Odontoprev ON +21%, Usiminas PN +18%, Brasil ON +16%, Embraer ON +14%, Lojas Marisa ON +14%, CVC Brasil ON +14%. Maiores baixas: Guararapes ON -20%, Alpargatas PN -14%, MRV ON -10%, CSU Digital ON -9%, Bradesco PN -9%, Positivo ON -9%, Mills ON -8%, Marfrig ON -8%, Copasa ON -8%, Tim ON -8%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2023 em reais: Siderúrgica +14%, Equip Mecânicos +13%, Varejo +12%, Seguros +8%, Mineração +7%, Imobiliário +7%, Veículos e Peças +3%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Têxtil e Vestuário -6%, Têxteis e Vestimentos -6%, Saneamento -6%, Papel e Celulose -5%, Informática -2%, Educação -2%, Telecoms -1%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 27/01/2023
IBOVESPA: 112316 VALORIZACAO NO ANO: 2% US$1: R$ 5,08 NTNB2045: 6,51
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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COMGAS CGAS5 129.30 0 0 5.7 10.30 9.8 1.04 1.052 0.00 3 0
USIMINAS USIM5 8.47 2 18 10.2 0.43 2.8 0.14 0.155 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 18.20 2 25 6.2 1.14 6.5 0.10 0.176 0.00 3 0
CIELO CIEL3 5.23 8 0 8.3 1.29 5.4 0.14 0.240 0.34 4 0
PETROBRAS PETR4 25.62 -3 5 17.2 0.90 2.7 0.52 0.338 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 8.42 -2 -1 8.0 1.15 5.3 0.19 0.218 0.00 3 0
BRASIL BBAS3 40.18 0 16 9.3 0.78 3.7 0.20 0.209 0.00 3 0
CEMIG CMIG4 11.20 -1 1 8.4 1.17 5.6 0.17 0.210 0.00 3 0
TAESA TAEE1 36.31 3 5 13.4 1.80 5.6 0.27 0.319 0.00 3 0
VALE VALE3 95.32 1 7 6.1 2.41 6.3 0.57 0.381 0.00 3 0
BB SEGURIDADE BBSE3 37.27 6 11 6.8 7.87 11.1 0.60 0.710 0.00 3 0
KLABIN KLBN4 3.85 -2 -4 13.8 2.35 3.2 0.54 0.735 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 13.72 -6 -9 7.1 0.93 5.1 0.16 0.182 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 12.32 -4 -9 6.6 0.84 4.6 0.16 0.182 0.00 3 0
TRAN PAULISTA TRPL4 22.80 0 -1 10.0 0.93 4.6 0.14 0.205 0.00 3 0
GAFISA GFSA3 12.45 -2 26 1.8 0.27 12.9 -.06 0.021 0.00 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 24.30 4 5 4.3 1.56 10.1 0.08 0.154 0.00 3 0
SANEPAR SAPR4 3.54 1 -3 8.7 0.64 4.1 0.13 0.157 0.00 3 0
LOJAS RENNER LREN3 21.26 3 4 4.8 2.10 10.1 0.11 0.209 0.00 3 0
ENERGIAS BR ENBR3 20.17 0 -3 10.9 0.97 5.0 0.16 0.194 0.00 3 0
AMBEV ABEV3 13.65 1 -6 5.6 2.38 12.0 0.14 0.199 0.00 3 0
GRUPO NATURA NTCO3 12.94 7 11 1.0 0.77 37.2 -.11 0.021 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 24.93 -4 0 5.9 1.54 7.6 0.19 0.203 0.00 3 0
METAL LEVE LEVE3 33.21 3 8 7.4 2.59 10.4 0.36 0.249 0.00 3 0
QUALICORP QUAL3 5.94 8 1 12.2 1.14 6.4 0.16 0.179 0.00 3 0
VALID VLID3 9.17 3 0 9.0 0.58 6.2 0.08 0.094 0.00 3 0
ODONTOPREV ODPV3 10.93 5 21 5.0 5.01 12.9 0.40 0.388 0.00 3 0
JBS JBSS3 21.43 -1 -3 7.3 1.07 4.6 0.39 0.236 0.00 3 2
TEGMA TGMA3 19.46 2 0 5.6 1.74 9.6 0.19 0.181 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 32.27 -3 10 4.4 1.09 6.9 0.28 0.159 0.00 3 0
MARFRIG MRFG3 8.03 -2 -8 0.0 0.78 0.8 0.94 0.983 0.00 3 0
COPEL CPLE6 7.65 -1 -3 4.6 1.00 8.8 0.03 0.114 0.00 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 33.10 2 0 8.6 2.47 7.7 0.33 0.321 0.00 3 0
GRENDENE GRND3 6.38 1 6 6.5 1.35 8.6 0.11 0.157 0.00 3 0
CELESC CLSC4 52.60 -2 -6 7.6 0.69 3.3 0.20 0.209 0.00 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 28.70 0 7 7.3 0.69 3.8 0.16 0.181 0.00 3 0
GERDAU MET GOAU4 14.28 -2 10 6.3 0.89 5.6 0.27 0.159 0.00 3 0
SANTANDER BR SANB4 15.15 -2 1 11.0 1.37 6.6 0.17 0.208 0.00 3 0
DEXCO DXCO3 7.11 -1 5 6.9 0.88 5.7 0.12 0.154 0.00 3 0
EZTEC EZTC3 14.52 6 8 3.6 0.71 6.6 0.09 0.108 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 27.79 3 3 3.8 1.88 8.9 0.07 0.211 0.00 3 0
TIM TIMS3 11.40 -2 -8 2.9 1.09 9.9 0.06 0.110 0.00 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 40.41 2 5 5.5 0.98 11.2 0.06 0.087 0.00 3 0
CARREFOUR BR CRFB3 15.91 8 8 2.5 1.67 10.9 0.09 0.154 0.00 3 0
RANDON RAPT4 8.31 4 1 6.9 0.98 4.2 0.18 0.233 0.00 3 -2
NEOENERGIA NEOE3 15.20 2 -2 5.9 0.69 4.1 0.19 0.167 0.00 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 11.15 -4 -9 4.1 1.27 7.4 0.19 0.171 0.00 3 0
FERBASA FESA4 56.43 0 6 3.7 1.58 9.8 0.40 0.161 0.00 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 11.56 3 -2 12.4 0.43 3.4 0.14 0.126 0.00 3 0
GUARARAPES GUAR3 5.19 -1 -20 3.0 0.50 9.6 -.01 0.053 0.00 3 0
IND ROMI ROMI3 18.57 19 22 5.4 1.47 7.2 0.17 0.205 0.00 3 -3
COSAN CSAN3 16.83 1 -2 2.6 1.97 10.0 0.10 0.197 0.00 3 0
ALPARGATAS ALPA4 12.98 1 -14 3.2 1.49 9.7 0.03 0.153 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 14.85 4 14 3.4 0.84 7.1 0.12 0.118 0.00 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 38.85 2 3 7.3 3.94 11.3 0.29 0.350 0.00 3 0
POSITIVO TEC POSI3 8.52 10 -9 5.4 0.90 5.7 0.17 0.158 0.00 3 0
SABESP SBSP3 53.60 0 -6 2.8 1.34 9.4 0.12 0.143 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 33.86 -4 -5 1.1 1.73 14.4 0.09 0.120 0.00 3 0
FLEURY FLRY3 14.87 -1 -4 2.5 2.46 13.0 0.19 0.190 0.00 3 0
HELBOR HBOR3 2.29 -2 12 6.6 0.22 4.3 0.03 0.052 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.78 2 -4 6.5 2.94 10.3 0.21 0.285 0.00 3 0
MARCOPOLO POMO4 2.95 2 4 5.5 0.91 6.9 0.08 0.132 0.00 3 0
WEG WEGE3 37.91 2 -2 1.3 11.45 38.7 0.29 0.296 0.00 3 0
COELCE COCE5 43.76 -1 -3 7.7 0.92 5.4 0.14 0.170 0.00 3 0
CCR SA CCRO3 11.74 -2 9 4.0 1.92 11.5 0.47 0.167 0.00 3 0
COPASA CSMG3 14.42 1 -8 5.4 0.76 7.9 0.11 0.096 0.00 3 0
ENERGISA ENGI1 43.01 4 -3 6.4 1.50 7.1 0.21 0.210 0.00 3 0
PROFARMA PFRM3 3.75 6 2 4.9 0.38 4.6 0.08 0.083 0.00 3 0
AREZZO ARZZ3 82.84 2 6 2.3 3.49 16.8 0.16 0.208 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 4.46 0 0 1.3 0.42 20.0 -.09 0.021 0.00 3 0
DIRECIONAL DIRR3 15.76 5 1 2.0 1.73 13.0 0.13 0.133 0.00 3 0
ULTRAPAR UGPA3 13.11 4 4 4.8 1.31 9.9 0.12 0.132 0.00 3 0
MILLS MILS3 10.53 4 -8 1.9 2.11 13.7 0.19 0.154 0.00 3 -2
BRASKEM BRKM5 22.90 7 -4 3.6 2.10 16.3 0.21 0.128 0.00 3 0
IRBBRASIL RE IRBR3 26.56 -12 3 0.0 0.34 0.0 -.18 0.000 0.00 2 2
PETZ PETZ3 6.50 10 4 0.8 1.64 31.7 0.02 0.052 0.00 3 0
FRAS-LE FRAS3 9.96 6 4 3.0 1.46 11.6 0.13 0.126 0.00 3 0
MRV MRVE3 6.82 -3 -10 2.7 0.53 10.3 0.03 0.052 0.00 3 0
SCHULZ SHUL4 4.91 -1 4 2.6 1.68 7.4 0.22 0.228 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 9.45 0 -7 1.6 0.91 16.9 0.01 0.054 0.00 3 0
SUZANO SUZB3 45.08 -4 -7 1.1 2.11 20.4 0.76 0.103 0.00 3 0
COGNA COGN3 2.16 0 2 2.3 0.33 15.8 -.04 0.021 0.00 3 0
INTELBRAS INTB3 31.48 5 3 1.1 4.83 20.9 0.20 0.231 0.00 3 0
B3 B3SA3 12.71 0 -4 3.4 3.64 16.8 0.21 0.217 0.00 3 0
LOCALIZA RENT3 58.84 7 11 1.3 2.82 20.5 0.09 0.138 0.00 3 0
TOTVS TOTS3 29.10 0 5 1.7 3.97 30.0 0.11 0.132 0.00 3 0
ELETROBRAS ELET6 43.51 2 1 2.2 0.90 13.9 0.05 0.065 0.00 3 0
EMAE EMAE4 63.00 -3 -7 1.1 2.51 25.0 0.11 0.100 0.00 3 2
REDE D OR RDOR3 30.37 8 3 0.7 4.40 40.1 0.09 0.110 0.00 3 0
ALUPAR ALUP1 27.88 -2 -1 4.8 1.14 7.2 0.13 0.158 0.00 3 0
BRF BRFS3 7.77 -2 -6 0.7 0.70 33.6 -.25 0.021 0.00 3 0
HYPERA HYPE3 44.67 1 -1 2.7 2.70 17.4 0.16 0.155 0.00 3 0
RAIADROGASIL RADL3 25.15 5 6 0.7 8.20 49.0 0.19 0.167 0.00 3 0
LOJAS MARISA AMAR3 1.42 12 14 2.4 0.50 11.3 -.28 0.044 0.00 3 0
CVC BRASIL CVCB3 5.14 23 14 0.1 3.31 280 -1.0 0.012 0.00 3 0
WILSON SONS PORT3 10.54 0 -2 2.7 1.94 18.2 0.10 0.106 0.00 3 0
EMBRAER EMBR3 16.36 1 14 0.7 0.91 45.7 -.09 0.020 0.00 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 4.53 19 65 0.6 2.80 52.5 -.06 0.053 0.00 3 0
ELETROBRAS ELET3 41.30 1 -2 0.2 8.52 134 0.49 0.064 0.00 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 191 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 10.7 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.9 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2023 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2023
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2023
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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