| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2020 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 20/11/20) Índice Bovespa em 2020 em reais: -8%. Maiores altas em 2020 em reais: Weg ON +131%, Marfrig ON +45%, Sid Nacional ON +42%, Localiza ON +38%, Bradespar PN +33%, Klabin PN +32%, Suzano ON +29%, Fras-Le ON +29%, Vale ON +28%, B3 ON +27%. Maiores baixas: IRBBrasil ON -82%, Le Lis Blanc ON -73%, CVC Brasil ON -63%, Embraer ON -60%, Cogna ON -55%, Cielo ON -53%, Helbor ON -52%, Ser Educa ON -51%, Gafisa ON -51%, Cia Hering ON -49%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Equip Elétricos +52%, Mineração +31%, Papel e Celulose +30%, Siderúrgica +12%, Transmissão de Energia +10%, Varejo 0%, Hidrocarbonetos 0%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -47%, Seguros -36%, Têxteis e Vestuário -32%, Imobiliária -31%, Saneamento -31%, Bancos -25%, Construção -22%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 20/11/2020
IBOVESPA: 106042 VALORIZACAO NO ANO: -8% US$1: R$ 5,35 NTNB2045: 4,22%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CIA HERING HGTX3 17.25 -3 -49 7.8 1.69 6.0 0.24 0.282 -0.21 3 0
CIELO CIEL3 3.90 5 -53 1.1 1.15 43.4 0.03 0.027 0.00 3 0
SUL AMERICA SULA1 41.97 1 -30 6.0 1.84 4.0 0.36 0.463 0.00 3 0
BRASIL BBAS3 34.25 4 -35 4.8 0.87 7.4 0.11 0.117 0.00 3 0
CEMIG CMIG4 11.67 3 -12 7.0 1.02 6.5 0.12 0.157 0.90 3 0
BB SEGURIDADE BBSE3 28.40 5 -25 5.0 8.92 15.4 0.62 0.578 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 22.08 2 -29 2.9 1.42 13.2 0.11 0.107 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 10.63 0 -25 2.7 1.64 19.0 0.08 0.086 0.00 3 0
VALE VALE3 68.44 8 28 3.3 1.80 8.5 0.15 0.212 0.19 3 2
BRADESCO BBDC4 24.37 1 -26 2.6 1.57 14.6 0.11 0.107 0.00 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 50.72 4 -19 3.7 1.84 9.3 0.19 0.197 0.00 3 0
TAESA TAEE1 32.47 -1 4 14.8 1.94 5.2 0.33 0.370 1.07 3 0
ODONTOPREV ODPV3 13.00 3 -23 3.5 5.72 18.6 0.31 0.308 -0.02 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 28.55 0 -23 3.2 2.13 17.4 0.12 0.122 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 7.43 1 -28 3.0 5.27 17.4 0.28 0.303 -0.34 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 33.13 -2 -13 1.5 1.72 13.4 0.11 0.129 0.10 3 0
EQUATORIAL EQTL3 20.74 -2 -9 5.3 2.16 7.7 0.22 0.281 1.54 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 26.49 3 -11 5.5 1.63 4.4 0.32 0.373 0.44 3 0
CARREFOUR BR CFRB3 20.39 5 -13 1.9 2.74 12.9 0.16 0.213 -0.06 3 0
GRENDENE GRND3 8.24 2 -33 1.1 2.02 47.8 0.03 0.042 0.04 3 0
AMBEV ABEV3 14.40 -5 -23 2.3 2.90 29.9 0.08 0.097 -0.14 3 2
COMGAS CGAS5 174.00 -2 22 2.8 19.02 16.0 0.91 1.186 8.02 3 0
ENERGIAS BR ENBR3 18.44 -3 -17 5.6 1.12 8.6 0.11 0.130 0.56 3 2
YDUQS PART YDUQ3 30.13 6 -37 0.6 2.73 43.8 0.08 0.062 0.53 3 0
TEGMA TGMA3 25.64 4 -32 2.5 2.73 22.2 0.10 0.123 0.26 3 0
LOCALIZA RENT3 65.29 -3 38 0.5 8.57 55.3 0.15 0.155 1.31 3 0
SANEPAR SAPR4 4.94 -1 -30 5.4 1.12 7.3 0.14 0.153 0.45 3 0
LOJAS RENNER LREN3 45.44 -1 -19 1.8 6.81 28.0 0.19 0.243 0.10 3 0
BRADESPAR BRAP4 51.04 8 33 3.4 1.48 10.8 0.13 0.137 0.01 3 0
TRAN PAULISTA TRPL4 26.32 0 17 6.6 1.30 7.1 0.18 0.183 0.20 3 0
ENERGISA ENGI1 45.76 1 -15 6.9 2.42 7.2 0.26 0.336 2.55 3 0
DIRECIONAL DIRR3 12.36 -1 -18 1.5 1.38 17.4 0.07 0.079 0.25 3 2
CCR SA CCRO3 12.38 5 -35 0.7 3.13 80.8 0.04 0.039 2.10 3 0
EZTEC EZTC3 39.06 -1 -25 1.0 2.20 22.2 0.09 0.099 0.01 3 2
SER EDUCA SEER3 13.70 5 -51 0.5 1.32 38.6 0.04 0.034 -0.02 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 32.60 9 10 3.2 1.03 9.2 0.08 0.112 -0.02 3 -2
CPFL ENERGIA CPFE3 30.34 -1 -15 5.1 2.41 12.1 0.18 0.199 1.28 3 2
GERDAU MET GOAU4 9.76 3 5 1.9 0.91 17.8 0.06 0.051 0.49 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 42.86 -1 -16 6.1 4.89 13.5 0.33 0.363 1.56 3 0
SABESP SBSP3 43.27 -3 -29 0.3 1.36 89.2 0.01 0.015 0.51 3 2
IND ROMI ROMI3 12.45 -3 -29 5.6 0.97 6.4 0.15 0.152 0.27 3 0
CSU CARDSYST CARD3 13.87 -5 13 2.9 2.02 11.4 0.15 0.176 0.35 3 2
RANDON RAPT4 14.22 0 6 1.4 2.69 20.8 0.13 0.130 0.78 3 0
COELCE COCE5 56.65 -4 -9 2.5 1.38 17.3 0.07 0.080 0.67 3 2
COPEL CPLE6 66.98 -2 -3 5.9 0.91 5.1 0.19 0.180 0.49 3 0
TIM PART TIMP3 13.77 6 -12 1.0 1.43 25.5 0.05 0.056 -0.01 3 -2
METAL LEVE LEVE3 19.19 3 -33 1.0 1.84 80.7 0.02 0.023 0.19 3 0
MRV MRVE3 19.38 -3 -10 1.4 1.66 19.4 0.08 0.086 0.49 3 0
TELEF BRASIL VIVT4 45.34 2 -22 3.7 1.10 16.5 0.07 0.067 0.15 3 0
COSAN CSAN3 82.03 5 18 0.3 2.96 78.6 0.03 0.038 0.66 3 0
ECORODOVIAS ECOR3 11.50 0 -29 2.0 9.34 25.1 0.40 0.373 15.00 3 0
FERBASA FESA4 17.69 1 -12 0.7 0.87 41.5 0.03 0.021 0.23 3 0
ULTRAPAR UGPA3 20.36 -1 -20 1.2 2.35 38.2 0.07 0.061 1.41 3 2
COPASA CSMG3 44.86 -11 -34 4.4 0.79 7.0 0.10 0.113 0.41 3 0
SID NACIONAL CSNA3 19.99 4 42 1.0 5.52 50.9 0.02 0.108 2.36 3 0
SANTANDER BR SANB4 20.25 4 -14 6.6 1.97 11.2 0.17 0.175 0.00 3 0
FRAS-LE FRAS3 7.34 1 29 1.9 1.78 21.4 0.09 0.083 0.28 3 0
GERDAU GGBR4 21.41 2 7 1.3 1.16 22.8 0.06 0.051 0.49 3 -2
WEG WEGE3 80.00 -3 131 0.7 15.09 76.1 0.19 0.198 0.04 3 0
FLEURY FLRY3 27.27 -1 -11 0.6 5.13 60.0 0.09 0.085 0.88 3 0
ELETROBRAS ELET6 32.10 -4 -16 5.6 0.66 5.9 0.09 0.113 0.64 3 0
SCHULZ SHUL4 12.22 -4 21 1.6 1.59 13.4 0.12 0.118 0.80 3 0
PAO DE ACUCAR PCAR4 73.00 5 -17 1.2 1.50 20.5 0.06 0.073 0.46 3 0
ELETROBRAS ELET3 31.21 -4 -17 5.2 0.65 5.7 0.09 0.113 0.64 3 0
RAIADROGASIL RADL3 26.65 -1 19 0.3 10.53 108 0.10 0.097 0.20 3 0
POSITIVO TEC POSI3 4.86 4 -48 2.8 0.80 11.9 0.06 0.068 0.47 3 0
DURATEX DTEX3 19.17 -3 15 0.8 2.71 50.1 0.04 0.054 0.35 3 0
GRUPO NATURA NTCO3 48.57 -5 26 0.0 2.85 0.0 -.10 0.000 1.87 3 0
IRBBRASIL RE IRBR3 6.97 4 -82 0.0 1.79 0.0 -.25 0.000 0.00 3 0
WILSON SONS WSON3 42.02 -1 -6 1.6 1.25 34.1 0.03 0.037 0.91 3 0
CELESC CLSC4 50.99 1 -1 4.1 1.16 6.3 0.22 0.184 0.78 3 0
MARFRIG MRFG3 14.40 -4 45 6.1 10.40 4.7 2.94 2.200 11.52 3 0
ALPARGATAS ALPA4 39.82 0 20 0.2 8.00 191 0.04 0.042 -0.10 3 0
HYPERA HYPE3 31.28 5 -12 2.9 2.13 15.9 0.14 0.134 -0.10 3 0
TOTVS TOTS3 27.17 -4 26 0.8 6.01 77.4 0.10 0.078 0.44 3 0
B3 B3SA3 54.55 2 27 2.0 4.46 26.4 0.16 0.169 0.15 3 0
JBS JBSS3 21.99 4 -15 1.0 1.48 30.2 0.02 0.049 1.49 3 0
BRF BRFS3 20.80 5 -41 1.4 2.37 25.8 0.09 0.092 1.76 3 0
LOCAMERICA LCAM3 26.85 -4 18 0.7 3.36 53.9 0.06 0.062 0.74 3 0
VALID VLID3 9.51 6 -44 0.0 0.57 0.0 -.17 0.000 0.56 3 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 19.60 -2 -1 0.0 2.92 4949 0.00 0.001 1.56 3 0
CESP CESP6 27.84 -2 -13 0.9 1.28 54.7 0.02 0.023 0.25 3 0
PROFARMA PFRM3 5.13 -1 -21 1.0 0.62 19.1 0.03 0.032 0.44 3 -2
EMBRAER EMBR3 7.90 6 -60 0.0 0.37 0.0 -.30 0.000 -0.21 3 0
GUARARAPES GUAR3 15.30 -2 -37 0.0 1.57 0.0 -.11 0.000 0.36 3 0
CVC BRASIL CVCB3 16.04 11 -63 0.0 0.00 0.0 6.37 0.000 1.83 3 6
COGNA COGN3 5.12 8 -55 0.0 0.56 0.0 -.14 0.000 0.74 3 0
AREZZO ARZZ3 70.35 3 10 0.0 9.18 0.0 -.05 0.000 0.22 3 0
MILLS MILS3 6.25 7 -40 0.0 1.43 0.0 -.02 0.000 0.02 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 13.85 0 -41 0.0 0.55 0.0 -.13 0.000 0.69 3 0
MARCOPOLO POMO4 2.71 -2 -40 0.0 1.04 0.0 -.02 0.000 0.31 3 0
PETROBRAS PETR4 23.65 5 -22 0.0 1.25 0.0 -.28 0.000 1.07 3 0
BR MALLS BRML3 9.20 -4 -49 0.0 0.74 0.0 -.06 0.000 0.23 3 0
HELBOR HBOR3 10.82 4 -52 0.0 1.15 3435 0.00 0.000 0.82 3 0
LE LIS BLANC LLIS3 4.66 -2 -73 0.0 0.52 0.0 -3.6 0.000 0.44 3 0
USIMINAS USIM5 11.24 3 18 0.0 1.01 0.0 -.09 0.000 0.25 3 0
B2W DIGITAL BTOW3 75.00 0 19 0.0 4.40 0.0 -.03 0.000 0.50 3 0
LINX LINX3 36.27 -1 2 0.0 3.78 0.0 -.01 0.000 0.14 3 0
LOJAS MARISA AMAR3 6.88 2 -48 0.0 1.76 0.0 -.52 0.000 1.04 3 0
GAFISA GFSA3 4.28 2 -51 0.0 0.82 0.0 -.08 0.000 0.80 2 -2
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 336 403 45
PRECO/LUCRO (VALL) 15.4 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.2 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2020 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2020
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2020
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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