| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 05/04/24) Índice Bovespa em 2024 em reais: -6%. Maiores altas em 2024 em reais: Positivo +49%, Embraer ON +45%, EMAE PN +35%, Direcional ON +28%, Marcopolo PN +27%, Guararapes ON +22%, Braskem PN +18%, BRF ON +17%, Cielo ON +16%, Suzano ON +13%. Maiores baixas: Lojas Marisa ON -90%, Qualicorp ON -54%, Cogna ON -36%, MRV ON -35%, Movida ON -33%, Ferbasa PN -27%, Blau ON -27%, Yduqs ON -26%, Sid Nacional ON -24%, Vale ON -23%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Informática +17%, Papel e Celulose +12%, Veículos e Peças +6%, Têxtil e Vestuário +1%, Saneamento +1%, Telecoms 0%, Equip Mecânicos -1%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -25%, Mineração -23%, Médico -14%, Varejo -12%, Seguros -11%, Siderúrgica -9%, Imobiliário -9%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 05/04/2024
IBOVESPA: 126795 VALORIZACAO NO ANO: -6% US$1: R$ 5,05 NTNB2045: 5,98%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
VALE VALE3 59.71 -2 -23 9.0 1.34 4.8 0.21 0.278 0.25 4 0
BB SEGURIDADE BBSE3 32.96 1 -2 8.7 6.64 8.9 0.81 0.750 0.00 4 0
PETROBRAS PETR4 38.10 2 2 14.0 1.30 4.0 0.33 0.320 0.63 4 0
CIELO CIEL3 5.44 1 16 7.1 1.20 6.0 0.17 0.199 0.00 4 0
GRUPO NATURA NTCO3 17.60 -2 4 3.3 1.05 9.7 0.13 0.108 0.10 4 0
BRASIL BBAS3 57.01 1 3 7.7 0.99 4.4 0.23 0.226 0.00 4 0
CEMIG CMIG4 12.87 2 12 8.9 1.15 5.3 0.23 0.218 0.34 4 0
GERDAU GGBR4 22.74 2 0 6.9 0.81 4.8 0.15 0.168 0.16 4 0
SUZANO SUZB3 62.81 -2 13 3.1 1.81 6.3 0.32 0.288 1.53 4 0
ITAUSA ITSA4 9.99 -5 1 6.5 1.24 6.6 0.16 0.189 0.00 4 0
BRADESCO BBDC3 12.89 1 -16 7.1 0.85 5.8 0.09 0.147 0.00 4 0
METAL LEVE LEVE3 33.99 -2 -4 15.1 5.06 4.7 0.82 1.072 0.76 4 0
FERBASA FESA4 8.46 -2 -27 6.3 0.90 6.2 0.12 0.146 -0.02 4 0
BLAU BLAU3 12.00 -4 -27 4.0 1.07 5.8 0.12 0.184 0.29 4 0
ODONTOPREV ODPV3 11.97 -2 3 5.7 4.77 12.0 0.37 0.397 -0.01 4 0
BRADESCO BBDC4 14.52 2 -15 6.3 0.96 6.5 0.09 0.147 0.00 4 0
GRAZZIOTIN CGRA4 27.12 -4 2 6.3 0.62 5.1 0.11 0.121 -0.19 4 2
TRAN PAULISTA TRPL4 25.76 4 -3 7.5 0.98 5.7 0.16 0.170 0.51 4 0
KLABIN KLBN4 4.93 -2 12 5.1 2.35 7.9 0.23 0.298 1.59 4 0
USIMINAS USIM5 9.92 -1 7 3.9 0.51 6.8 0.06 0.075 0.05 4 0
SANEPAR SAPR4 5.10 -3 -13 6.4 0.79 5.4 0.15 0.147 0.46 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 32.73 -6 -4 5.5 1.76 8.3 0.18 0.212 0.00 4 0
TAESA TAEE1 36.21 0 -6 9.8 1.87 7.9 0.20 0.237 1.26 4 0
GERDAU MET GOAU4 10.61 3 -2 9.7 0.65 4.0 0.15 0.162 0.16 4 -2
PORTO SEGURO PSSA3 31.30 0 9 4.3 1.62 9.3 0.18 0.174 0.00 4 0
QUALICORP QUAL3 1.57 -23 -54 7.2 0.35 10.8 -.06 0.032 1.43 4 2
SID NACIONAL CSNA3 14.95 -5 -24 2.8 1.13 17.0 -.02 0.067 1.46 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 34.96 0 -9 9.4 2.13 7.0 0.29 0.304 1.10 4 0
TEGMA TGMA3 27.38 -1 -3 5.4 2.16 10.4 0.22 0.208 -0.07 4 0
LOJAS RENNER LREN3 16.94 0 -3 4.5 1.61 11.0 0.10 0.146 -0.28 4 0
ENGIE BRASIL EGIE3 41.16 2 -9 8.4 3.79 9.5 0.39 0.398 1.51 4 0
INTELBRAS INTB3 19.97 -5 -9 2.2 2.52 11.1 0.21 0.226 -0.14 4 0
AREZZO ARZZ3 56.58 -12 -12 2.6 2.16 12.9 0.14 0.167 0.34 4 0
CELESC CLSC4 68.01 0 4 6.2 0.89 4.4 0.19 0.203 0.77 4 0
JBS JBSS3 21.25 -1 -15 2.4 1.09 12.4 -.02 0.088 1.59 4 0
POSITIVO TEC POSI3 10.38 4 49 4.7 0.92 6.1 0.16 0.150 0.50 4 0
GRENDENE GRND3 6.34 -4 -10 5.8 1.56 9.4 0.15 0.166 0.01 4 0
AMBEV ABEV3 12.23 -2 -11 6.1 2.44 11.1 0.18 0.221 -0.16 4 0
RANDON RAPT4 12.69 -1 -1 3.7 1.50 8.6 0.14 0.175 0.63 4 0
MARCOPOLO POMO4 7.45 -1 27 3.3 2.37 10.5 0.23 0.226 0.25 4 0
DEXCO DXCO3 7.35 -4 -9 5.6 0.93 6.6 0.12 0.142 0.64 4 0
NEOENERGIA NEOE3 20.65 1 -3 5.0 0.84 4.9 0.15 0.173 1.28 4 0
CCR SA CCRO3 13.69 -1 -3 2.8 2.22 12.8 0.14 0.172 2.00 4 0
ENERGISA ENGI1 47.55 -1 -12 4.8 1.63 9.0 0.16 0.181 1.98 4 0
CSU DIGITAL CSUD3 20.00 -3 2 3.0 1.92 10.0 0.21 0.191 -0.02 4 0
VAMOS VAMO3 8.00 -4 -21 1.8 1.85 12.4 0.12 0.149 2.45 4 0
CYRELA REALTY CYRE3 23.43 -6 -3 2.7 1.14 8.8 0.12 0.130 0.58 4 0
IND ROMI ROMI3 12.19 -9 0 6.0 1.02 6.4 0.14 0.160 0.43 4 0
SCHULZ SHUL4 6.90 3 -2 2.3 1.90 8.4 0.21 0.226 0.48 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 35.80 -6 -7 2.0 1.58 13.7 0.12 0.116 -0.01 4 0
EQUATORIAL EQTL3 31.89 -2 -11 2.6 1.73 10.8 0.10 0.160 1.65 4 0
SANTANDER BR SANB4 14.87 -1 -13 7.4 1.29 9.6 0.10 0.134 0.00 4 0
COPASA CSMG3 21.17 -3 3 5.4 1.06 7.9 0.18 0.133 0.49 4 0
COELCE COCE5 35.16 -5 -19 7.3 0.65 5.0 0.08 0.132 1.37 4 0
COPEL CPLE6 9.73 1 -6 4.0 1.22 11.2 0.09 0.109 0.39 4 0
HELBOR HBOR3 2.91 -3 -18 4.1 0.27 6.7 0.04 0.041 0.69 4 0
B3 B3SA3 12.00 0 -18 3.7 3.32 14.8 0.20 0.225 0.60 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.67 0 1 4.6 3.60 14.6 0.13 0.246 -0.37 4 -5
GPS GGPS3 20.05 -3 6 1.1 4.52 22.7 0.22 0.199 0.68 4 0
DIRECIONAL DIRR3 24.70 -4 28 1.5 2.53 17.6 0.17 0.144 0.34 4 0
WEG WEGE3 37.99 -1 3 1.6 9.19 31.7 0.33 0.290 -0.20 4 0
EZTEC EZTC3 15.09 -7 -19 1.7 0.71 13.7 0.05 0.052 0.16 4 0
ULTRAPAR UGPA3 27.91 -2 5 3.0 2.27 14.0 0.18 0.162 0.52 4 0
VALID VLID3 18.30 -1 -11 3.7 1.14 15.2 0.16 0.075 0.22 4 0
COSAN CSAN3 15.27 -6 -21 0.9 1.54 28.5 -.09 0.054 0.00 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 51.47 2 -4 3.5 1.22 15.3 0.07 0.080 0.21 4 0
TIM TIMS3 18.52 4 3 2.4 1.72 15.7 0.11 0.110 0.00 4 0
LOCALIZA RENT3 53.18 -3 -10 1.6 2.39 23.0 0.07 0.104 1.52 4 0
FRAS-LE FRAS3 17.46 -2 3 2.1 2.54 15.9 0.21 0.159 -0.09 4 0
SABESP SBSP3 84.16 -1 12 1.6 1.93 16.3 0.12 0.118 0.63 4 0
GUARARAPES GUAR3 7.98 -4 22 1.5 0.76 18.6 -.01 0.041 0.43 4 0
MILLS MILS3 13.26 -2 -2 1.7 2.19 14.6 0.19 0.150 0.31 4 0
FLEURY FLRY3 14.70 -2 -14 2.1 1.65 16.6 0.08 0.100 0.82 4 0
PROFARMA PFRM3 5.37 -7 -12 2.2 0.53 13.0 0.06 0.041 0.38 4 4
TOTVS TOTS3 28.26 0 -16 1.9 3.61 24.6 0.16 0.147 -0.28 4 0
HYPERA HYPE3 31.23 -5 -13 4.0 1.72 11.1 0.14 0.155 0.64 4 2
IOCHP-MAXION MYPK3 13.74 -5 7 2.3 0.56 17.7 0.01 0.032 0.93 4 0
REDE D OR RDOR3 25.25 0 -12 1.5 2.53 23.2 0.09 0.109 1.31 4 0
ALUPAR ALUP1 30.50 0 1 3.9 1.31 9.7 0.09 0.135 1.03 4 0
COGNA COGN3 2.24 -5 -36 2.1 0.36 17.2 -.04 0.021 0.56 4 0
ELETROBRAS ELET3 41.06 -2 -3 1.4 0.82 20.1 0.04 0.041 0.42 4 0
SER EDUCA SEER3 6.74 0 -14 0.8 0.72 35.1 -.02 0.020 0.53 4 0
RAIADROGASIL RADL3 26.10 -5 -8 1.0 7.81 39.3 0.18 0.199 0.45 4 0
ELETROBRAS ELET6 45.82 -2 -2 1.2 0.92 22.4 0.04 0.041 0.42 4 0
PETZ PETZ3 3.95 -9 0 0.7 0.98 31.9 0.01 0.031 0.21 4 0
YDUQS PART YDUQ3 16.65 -8 -26 1.7 1.59 18.3 0.05 0.087 1.52 4 0
CARREFOUR BR CRFB3 13.40 -2 8 0.9 1.47 34.5 -.04 0.043 0.44 4 0
EMBRAER EMBR3 32.38 -3 45 0.7 1.76 43.5 0.06 0.041 0.41 4 0
COMGAS CGAS5 113.90 -12 -8 0.0 33.97 0.0 -.47 0.000 0.00 3 0
ASSAI ASAI3 13.73 -7 1 0.6 4.01 29.6 0.15 0.135 2.10 4 0
EMAE EMAE4 79.60 14 35 1.3 2.70 26.9 0.14 0.101 -0.39 4 -3
BRASKEM BRKM5 25.72 -3 18 0.0 5.13 0.0 -1.2 0.000 0.63 4 0
BRF BRFS3 16.17 -1 17 0.3 1.82 85.9 -.14 0.021 0.69 4 0
WILSON SONS PORT3 17.78 -1 2 2.0 3.32 25.2 0.17 0.132 1.02 4 0
MRV MRVE3 7.34 -6 -35 0.9 0.61 29.9 0.00 0.020 0.98 4 0
CVC BRASIL CVCB3 2.73 -6 -22 0.0 2.36 0.0 -.75 0.000 0.50 4 0
ALPARGATAS ALPA4 9.59 1 -5 0.0 1.74 0.0 -.50 0.000 0.15 4 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 1.71 -5 -21 0.8 1.19 37.2 -.10 0.032 0.49 4 0
MOVIDA MOVI3 7.93 -7 -33 0.0 1.12 0.0 -.26 0.000 6.01 4 0
LOJAS MARISA AMAR3 1.81 -2 -90 0.0 1.83 0.0 -37 0.000 51.07 4 -3
---------------------------------------------------------------------------------
INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 220 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 13.4 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.9 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2024
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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