| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2021 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 03/12/21) Índice Bovespa em 2021 em reais: -12%. Maiores altas em 2021 em reais: Braskem PN +157%, Ferbasa PN +132%, Embraer ON +116%, Positivo Tec ON +95%, Intelbras ON +64%, Marfrig ON +44%, JBS ON +41%, Metal Leve ON +39%, Celesc PN +32%, Wilson Sons DR3 +30%. Maiores baixas: Magaz Luiza ON -72%, Helbor ON -63%, Eztec ON -54%, Gafisa ON -53%, Grupo Natura ON -51%, Qualicorp ON -50%, Cyrela Realty ON -49%, IBRBrasil ON -49%, LOjas Marisa ON -47%, Tegma ON -46%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Informática +50%, Siderurgia +23%, Equip Mecânicos +21%, Equip Elétricos +16%, Alimentos e Bebida +12%, Veículos e Peças +7%, Telecoms +2%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Imobiliário -41%, Educação -35%, Seguros -31%, Varejo -26%, Médico -21%, Saneamento -19%, Mineração -18%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 03/11/2021
IBOVESPA: 105069 VALORIZACAO NO ANO: -12% US$1: R$ 5,64 NTNB2045: 5,09%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CIELO CIEL3 2.20 6 -45 8.8 0.61 5.6 0.09 0.108 0.45 3 0
SID NACIONAL CSNA3 23.28 4 -27 27.4 1.59 1.6 0.75 0.975 2.25 3 0
GRUPO NATURA NTCO3 25.75 -5 -51 0.6 1.28 68.7 0.02 0.019 0.29 3 0
VALE VALE3 71.87 5 -18 11.3 1.94 3.2 0.67 0.612 0.04 3 0
GAFISA GFSA3 2.05 2 -53 1.4 0.39 16.9 0.02 0.023 0.58 3 0
COPEL CPLE6 6.21 3 -17 12.9 0.79 2.7 0.28 0.293 0.33 3 0
METAL LEVE LEVE3 29.13 -3 39 14.8 2.17 4.9 0.34 0.439 -0.03 3 0
COSAN CSAN3 22.37 5 18 5.3 2.94 5.0 0.46 0.593 0.95 3 0
TAESA TAEE1 37.66 5 13 14.9 1.87 5.1 0.34 0.365 0.89 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 43.72 1 25 9.0 1.11 3.2 0.27 0.346 -0.01 3 2
BRADESCO BBDC3 17.81 2 -19 4.9 1.17 6.7 0.17 0.175 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 9.85 0 -16 7.5 1.32 6.2 0.17 0.213 0.00 3 0
GERDAU MET GOAU4 11.39 7 1 13.8 0.82 2.3 0.35 0.349 0.39 3 0
BRADESCO BBDC4 20.76 2 -16 4.7 1.36 7.8 0.17 0.175 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 27.85 9 14 10.3 1.16 2.9 0.39 0.396 0.41 3 0
TRAN PAULISTA TRPL4 24.32 6 -13 10.4 1.10 4.5 0.20 0.243 0.17 3 0
BRASIL BBAS3 32.20 5 -17 7.5 0.67 4.6 0.14 0.145 0.00 3 -2
BB SEGURIDADE BBSE3 21.18 -2 -29 6.0 5.43 12.8 0.46 0.425 0.00 3 0
JBS JBSS3 33.41 -3 41 9.8 1.77 3.4 0.40 0.522 1.16 3 0
USIMINAS USIM5 14.23 10 -3 14.8 0.87 2.0 0.44 0.441 0.16 3 0
EQUATORIAL EQTL3 23.56 3 2 6.8 1.94 5.5 0.25 0.351 1.27 3 0
GRENDENE GRND3 8.47 0 1 4.6 1.87 11.9 0.12 0.157 0.02 3 0
TIM TIMP3 13.77 -1 -6 2.8 1.35 10.2 0.11 0.133 -0.01 3 0
VALID VLID3 8.94 10 -5 4.4 0.58 13.5 0.03 0.043 0.74 3 0
COMGAS CGAS5 153.51 0 -11 7.5 9.58 6.9 1.07 1.393 9.21 3 0
SANEPAR SAPR4 3.97 4 -22 8.1 0.79 4.7 0.15 0.170 0.40 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 22.46 -2 -8 3.6 1.58 10.4 0.15 0.153 0.00 3 0
LOJAS RENNER LREN3 29.25 0 -26 0.7 3.03 69.0 0.03 0.044 0.24 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 22.98 1 -12 5.2 1.99 9.7 0.18 0.206 0.00 3 0
CEMIG CMIG4 13.80 3 6 9.6 1.15 4.8 0.18 0.239 0.76 3 0
SUL AMERICA SULA1 26.47 4 -37 1.2 1.28 19.9 0.06 0.065 0.00 3 0
FERBASA FESA4 44.30 2 132 6.2 1.72 6.6 0.25 0.262 0.25 3 0
CESP CESP6 22.96 -5 -21 5.7 1.00 8.8 0.09 0.114 0.25 3 0
IND ROMI ROMI3 15.24 -6 15 8.4 1.22 5.0 0.22 0.242 0.42 3 0
AMBEV ABEV3 16.00 -4 2 4.2 2.90 15.8 0.14 0.183 -0.16 3 0
RANDON RAPT4 11.53 6 -28 5.6 1.50 5.2 0.29 0.287 0.72 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 28.04 -1 -18 1.2 1.37 17.1 0.07 0.080 0.06 3 0
TEGMA TGMA3 14.61 6 -46 6.4 1.44 8.3 0.16 0.173 -0.01 3 0
EZTEC EZTC3 19.81 7 -54 3.1 1.02 7.5 0.11 0.136 -0.02 3 0
CARREFOUR BR CRFB3 14.78 -6 -24 3.4 1.73 8.0 0.17 0.217 0.01 3 0
QUALICORP QUAL3 16.22 -2 -50 8.5 2.69 10.6 0.25 0.253 0.55 3 0
GUARARAPES GUAR3 10.05 -8 -33 1.5 0.97 16.2 0.04 0.060 0.23 3 0
DEXCO DXCO3 18.23 1 -5 6.1 2.08 6.3 0.25 0.330 0.28 3 0
SER EDUCA SEER3 10.91 5 -30 1.1 0.96 16.8 0.04 0.057 -0.06 3 0
DIRECIONAL DIRR3 11.35 9 -13 2.8 1.35 9.4 0.13 0.144 0.25 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 27.89 8 -14 10.1 2.18 5.9 0.31 0.371 1.05 3 0
ODONTOPREV ODPV3 12.24 -4 -16 4.3 5.64 16.3 0.35 0.347 -0.03 3 0
ENERGIAS BR ENBR3 21.43 2 9 8.4 1.13 5.4 0.16 0.212 0.56 3 0
ENERGISA ENGI1 46.66 5 -11 11.2 1.93 4.2 0.35 0.455 2.54 3 0
MARFRIG MRFG3 20.87 -12 44 9.4 2.93 3.0 1.01 0.970 7.24 3 0
NEOENERGIA NEOE3 18.18 6 3 5.9 0.93 4.2 0.18 0.222 0.99 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 15.24 2 -2 11.4 0.57 3.8 0.15 0.149 0.92 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 7.97 -3 -2 5.7 4.77 10.5 0.43 0.456 -0.83 3 0
MARCOPOLO POMO4 2.77 5 -3 7.4 0.92 5.6 0.14 0.163 0.38 3 0
KLABIN KLBN4 4.55 5 -13 7.5 4.63 6.8 0.52 0.682 4.82 3 0
PETROBRAS PETR4 28.76 1 1 7.8 1.02 4.3 0.27 0.239 1.07 3 0
SANTANDER BR SANB4 18.04 -1 -23 7.7 1.70 8.5 0.19 0.199 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 14.93 2 -49 4.0 0.93 6.0 0.15 0.154 0.43 3 0
MRV MRVE3 11.97 5 -37 3.5 0.96 8.1 0.11 0.118 0.59 3 0
WEG WEGE3 32.78 0 -13 1.5 10.79 35.8 0.28 0.301 -0.18 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 50.85 0 9 3.4 1.23 18.2 0.07 0.068 0.11 3 0
CELESC CLSC4 74.49 6 32 5.7 1.17 4.5 0.26 0.259 0.40 3 0
B3 B3SA3 11.63 -1 -44 4.0 3.13 14.3 0.21 0.219 0.23 3 0
CSU CARDSYST CARD3 12.68 -2 -16 4.0 1.63 8.1 0.18 0.200 0.17 3 0
MILLS MILS3 6.01 13 -2 1.4 1.35 17.9 0.07 0.075 -0.11 3 0
INTELBRAS INTB3 25.89 -5 64 0.5 4.62 24.1 0.19 0.192 -0.26 3 0
ULTRAPAR UGPA3 14.74 8 -38 2.0 1.64 23.9 0.06 0.069 1.67 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 39.47 1 -10 5.5 4.09 14.6 0.25 0.279 0.89 3 0
ELETROBRAS ELET3 35.39 8 -3 4.5 0.73 6.4 0.09 0.115 0.60 3 0
POSITIVO TEC POSI3 9.92 6 95 6.4 1.17 5.0 0.18 0.233 0.21 3 0
ELETROBRAS ELET6 34.40 7 -7 5.1 0.71 6.2 0.09 0.115 0.60 3 0
SABESP SBSP3 37.32 9 -16 3.1 1.04 8.5 0.09 0.123 0.74 3 0
COPASA CSMG3 13.36 3 -19 5.7 0.76 7.2 0.09 0.105 0.46 3 0
HELBOR HBOR3 4.55 -2 -63 6.7 0.45 4.4 0.08 0.103 0.78 3 0
AREZZO ARZZ3 74.18 7 9 1.9 4.75 20.4 0.21 0.233 0.44 3 0
FLEURY FLRY3 18.56 3 -31 2.6 3.24 13.7 0.21 0.237 1.07 3 0
LOCALIZA RENT3 54.86 5 -20 1.5 5.53 17.6 0.29 0.314 1.31 3 0
PROFARMA PFRM3 4.88 3 -20 3.7 0.54 5.1 0.08 0.105 0.16 3 -2
COELCE COCE5 56.00 9 -7 6.7 1.25 7.0 0.14 0.179 0.72 3 0
ALPARGATAS ALPA4 38.80 -3 -8 0.8 6.63 35.9 0.16 0.184 -0.15 3 0
FRAS-LE FRAS3 12.95 -6 28 4.3 2.53 8.5 0.23 0.299 0.50 3 0
SCHULZ SHUL4 8.53 0 26 2.8 1.80 7.5 0.19 0.240 0.70 3 0
EMAE EMAE4 51.72 -23 -25 2.3 2.37 12.2 0.20 0.194 -0.63 3 0
SUZANO SUZB3 57.10 4 -2 2.9 5.70 9.1 0.62 0.623 9.00 3 0
TOTVS TOTS3 30.50 -3 6 0.8 4.36 67.4 0.08 0.065 -0.27 3 0
YDUQS PART YDUQ3 23.76 14 -28 0.8 2.14 33.1 0.09 0.065 1.51 3 0
CCR SA CCRO3 12.56 7 -7 1.5 2.98 33.8 0.13 0.088 2.06 3 0
RAIADROGASIL RADL3 22.82 1 -9 0.7 7.91 49.3 0.16 0.160 0.17 3 0
LOCAMERICA LCAM3 24.40 3 -17 3.4 2.58 11.5 0.20 0.226 0.90 3 0
WILSON SONS WSON3 58.75 -2 30 3.9 2.00 14.2 0.14 0.141 0.93 2 0
HYPERA HYPE3 28.28 2 -17 3.1 1.85 14.6 0.13 0.127 0.08 3 0
ALUPAR ALUP1 24.73 3 -9 7.5 1.10 4.6 0.18 0.241 0.93 3 0
REDE D OR RDOR3 49.32 -3 -26 0.4 6.81 62.4 0.11 0.109 1.70 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 7.05 -13 -72 0.4 4.28 71.1 0.06 0.060 -0.01 3 0
BR MALLS BRML3 7.94 -1 -20 0.0 0.62 5592 0.00 0.000 0.34 3 0
IRBBRASIL RE IRBR3 4.18 1 -49 0.0 1.30 0.0 -.10 0.000 0.00 3 0
COGNA COGN3 2.48 6 -46 0.0 0.37 0.0 -.06 0.000 0.56 3 0
LOJAS MARISA AMAR3 3.62 -6 -47 0.0 1.02 0.0 -.09 0.000 0.93 3 0
CVC BRASIL CVCB3 14.15 -5 -31 0.0 6.12 0.0 -.84 0.000 9.99 3 0
EMBRAER EMBR3 19.15 -1 116 0.0 0.96 0.0 -.03 0.000 0.87 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 223 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 10.0 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 5.3 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2021 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2021
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2021
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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