| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2022 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 24/06/22) Índice Bovespa em 2022 em reais: -6%. Maiores altas em 2022 em reais: Cielo ON +69%, Eletrobras PN +34%, Hypera ON +34%, BB Seguridade ON +19%, Valid ON +16%, CPFL Energia ON +14%, Brasil ON +13%, Itauunibanco PN +12%, CCR SA ON +10%, Copel PN +8%. Maiores baixas: Magaz Luiza ON -66%, EMAE PN -54%, Embraer ON -50%, Lojas Marisa ON -48%, Alpargatas PN -46%, Helbor ON -44%, Positivo Tec ON -44%, Profarma ON -44%, Grupo Natura ON -42%, Marfrig ON -42%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2022 em reais: Bancos +6%, Energia Elétrica 0%, Mineração -1%, Saneamento -1%, Telecoms -5%, Construção -9%, Seguros -12%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Informática -28%, Imobiliário -27%, Equip Elétricos -26%, Educação -23%, Alimentos e Bebida -23%, Têxteis e Vestuário -22%, Papel e Celulose -19%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 24/06/2022
IBOVESPA: 98672 VALORIZACAO NO ANO: -6% US$1: R$ 5,23 NTNB2045: 5,76%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BRASKEM BRKM5 37.85 1 -34 30.8 2.60 1.9 1.34 1.375 4.25 1 0
SID NACIONAL CSNA3 16.46 -3 -34 16.2 1.00 2.5 0.22 0.398 0.68 1 0
VALE VALE3 74.62 -4 -4 11.4 1.98 3.4 0.52 0.581 0.06 1 0
ITAUSA ITSA4 8.63 0 -3 8.6 1.16 4.9 0.23 0.237 0.00 1 0
BRASIL BBAS3 32.46 -5 13 9.4 0.65 3.7 0.19 0.177 0.00 1 0
PETROBRAS PETR4 26.29 -4 -8 17.7 0.79 2.6 0.41 0.307 0.69 1 0
BB SEGURIDADE BBSE3 24.75 0 19 8.4 5.85 9.0 0.56 0.651 0.00 1 0
TAESA TAEE1 39.00 -3 7 14.3 1.85 5.3 0.31 0.352 0.96 1 0
CEMIG CMIG4 10.62 -1 5 10.6 1.13 4.4 0.28 0.257 0.54 1 0
COMGAS CGAS5 123.91 -1 -18 6.1 18.77 9.2 2.14 2.046 5.48 1 0
GAFISA GFSA3 1.19 -6 -41 3.3 0.22 7.1 0.00 0.031 0.84 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 23.44 0 12 5.9 1.59 7.7 0.19 0.207 0.00 1 0
ODONTOPREV ODPV3 9.23 -5 -19 5.9 4.28 11.0 0.53 0.391 -0.01 1 0
USIMINAS USIM5 8.97 2 -41 14.0 0.48 2.0 0.21 0.241 -0.01 1 -2
SUZANO SUZB3 47.85 -3 -20 6.4 2.55 3.6 1.63 0.711 4.35 1 0
BRADESCO BBDC4 17.92 -3 3 4.7 1.26 7.7 0.17 0.164 0.00 1 0
BRADESCO BBDC3 14.95 -3 2 4.7 1.05 6.4 0.17 0.164 0.00 1 0
CELESC CLSC4 56.39 -1 -17 8.2 0.76 3.1 0.37 0.249 0.45 1 0
FERBASA FESA4 49.98 -2 2 6.4 1.62 5.6 0.38 0.287 0.08 1 0
CIELO CIEL3 3.86 0 69 3.9 1.03 11.8 0.07 0.087 0.20 1 0
CCR SA CCRO3 12.72 2 10 7.5 2.24 6.2 1.20 0.364 2.59 1 0
GERDAU MET GOAU4 9.74 -2 -14 10.0 0.72 3.6 0.26 0.202 0.23 1 0
AMBEV ABEV3 13.67 5 -11 4.9 2.73 13.7 0.17 0.199 -0.16 1 0
TRAN PAULISTA TRPL4 23.02 -1 -5 9.4 1.02 4.9 0.15 0.210 0.48 1 0
METAL LEVE LEVE3 23.43 0 -24 11.2 1.69 6.9 0.28 0.245 -0.05 1 0
GERDAU GGBR4 23.15 -1 -15 6.8 0.93 4.5 0.28 0.208 0.23 1 0
JBS JBSS3 33.04 1 -13 7.4 1.72 4.5 0.48 0.384 1.45 1 0
SANEPAR SAPR4 3.74 -2 -2 7.9 0.70 4.5 0.14 0.156 0.40 1 0
COGNA COGN3 2.20 -7 -11 3.2 0.32 11.0 0.00 0.029 0.60 1 0
IOCHP-MAXION MYPK3 16.11 3 5 11.3 0.68 3.7 0.18 0.182 1.01 1 0
EZTEC EZTC3 14.88 -4 -27 3.7 0.75 6.3 0.10 0.120 -0.01 1 0
LOJAS RENNER LREN3 23.15 -2 -5 3.5 2.36 13.8 0.08 0.171 -0.21 1 0
MARFRIG MRFG3 12.80 -4 -42 0.0 2.52 3.2 0.13 0.796 5.24 1 0
IRBBRASIL RE IRBR3 2.43 -11 -40 2.8 0.83 23.7 0.09 0.035 0.00 1 5
ENERGIAS BR ENBR3 20.50 -1 -2 5.2 10.15 10.5 1.81 0.969 0.64 1 0
RANDON RAPT4 9.75 5 -10 5.7 1.22 5.2 0.20 0.236 0.66 1 0
PORTO SEGURO PSSA3 18.32 -1 -12 5.0 1.26 8.6 0.08 0.146 0.00 1 0
MARCOPOLO POMO4 2.64 3 -13 6.0 0.85 6.3 0.14 0.135 0.34 1 0
CSU CARDSYST CARD3 12.45 -2 -5 4.0 1.45 7.7 0.17 0.188 0.06 1 0
COPASA CSMG3 11.63 -3 -8 6.2 0.64 6.8 0.10 0.093 0.40 1 0
TEGMA TGMA3 13.91 -3 -11 6.3 1.31 8.6 0.11 0.153 0.08 1 0
EQUATORIAL EQTL3 22.87 -5 1 5.1 1.56 6.5 0.14 0.240 1.53 1 2
GRENDENE GRND3 7.47 1 -14 5.0 1.63 11.1 0.12 0.148 0.04 1 0
MILLS MILS3 6.41 0 0 2.2 1.38 11.6 0.14 0.118 -0.01 1 0
KLABIN KLBN4 3.94 -2 -21 8.9 2.51 5.0 0.46 0.504 3.24 1 0
SABESP SBSP3 41.82 2 4 2.8 1.10 9.4 0.15 0.118 0.68 1 0
ELETROBRAS ELET6 44.30 4 34 3.9 0.88 7.7 0.14 0.115 0.55 1 0
ULTRAPAR UGPA3 12.17 0 -16 5.1 1.26 9.4 0.17 0.134 1.47 1 0
CYRELA REALTY CYRE3 11.98 -2 -24 4.5 0.72 5.3 0.10 0.137 0.50 1 0
ELETROBRAS ELET3 44.25 3 32 3.9 0.88 7.7 0.14 0.115 0.55 1 0
GRUPO NATURA NTCO3 14.86 3 -42 1.9 0.85 19.5 -.11 0.044 0.30 1 0
GRAZZIOTIN CGRA4 28.00 5 -25 6.7 0.70 4.2 0.12 0.168 -0.01 1 0
SANTANDER BR SANB4 15.54 -2 -3 10.2 1.46 7.1 0.20 0.205 0.00 1 0
COPEL CPLE6 6.93 -1 8 7.5 0.84 5.3 0.12 0.159 0.38 1 0
ENGIE BRASIL EGIE3 41.01 -2 7 6.5 4.00 12.6 0.31 0.319 1.89 1 2
DEXCO DXCO3 10.40 7 -30 4.6 1.39 8.5 0.16 0.163 0.43 1 0
CPFL ENERGIA CPFE3 30.60 -8 14 8.1 2.17 8.2 0.27 0.264 1.20 1 0
DIRECIONAL DIRR3 10.29 6 -19 2.6 1.16 10.2 0.08 0.113 0.38 1 -2
NEOENERGIA NEOE3 15.91 -3 -2 4.8 0.78 5.1 0.19 0.151 1.36 1 0
IND ROMI ROMI3 12.52 1 -32 7.6 0.97 5.1 0.13 0.188 0.50 1 0
AREZZO ARZZ3 69.55 -2 -9 2.2 3.06 17.8 0.16 0.172 0.31 1 0
ENERGISA ENGI1 40.75 -8 -8 5.7 1.65 7.9 0.23 0.208 2.35 1 0
MRV MRVE3 7.67 -6 -36 4.6 0.62 6.0 0.05 0.102 0.65 1 0
TIM TIMS3 12.57 1 -4 2.3 1.20 12.4 0.06 0.097 -0.05 1 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.98 2 -38 6.2 3.71 10.7 0.24 0.347 -0.23 1 0
CARREFOUR BR CRFB3 16.23 -2 6 2.1 1.85 13.0 0.08 0.142 0.11 1 0
GUARARAPES GUAR3 7.34 -3 -25 3.6 0.71 8.1 -.06 0.088 0.35 1 0
QUALICORP QUAL3 13.05 -7 -23 8.0 2.70 9.7 0.22 0.277 1.39 1 0
WEG WEGE3 26.46 16 -20 1.7 8.94 30.1 0.30 0.297 -0.07 1 0
POSITIVO TEC POSI3 6.10 -6 -44 5.5 0.77 5.5 0.10 0.140 0.46 1 0
LOCALIZA RENT3 50.31 0 -5 1.4 4.71 18.4 0.26 0.257 1.57 1 0
SUL AMERICA SULA1 22.35 -3 -19 2.2 1.10 10.4 0.01 0.105 0.18 1 0
TELEF BRASIL VIVT3 46.55 2 -3 4.0 1.11 15.6 0.04 0.071 0.15 1 0
COELCE COCE5 51.04 4 -12 5.8 1.11 7.1 0.12 0.155 1.01 1 -2
YDUQS PART YDUQ3 14.24 7 -31 1.4 1.30 18.7 0.09 0.070 1.42 1 0
HELBOR HBOR3 2.62 3 -44 6.3 0.26 4.5 0.03 0.058 0.63 1 0
M DIAS BRANCO MDIA3 25.87 7 1 1.1 1.38 14.6 0.02 0.094 0.03 1 0
SER EDUCA SEER3 6.71 -9 -36 1.5 0.60 17.8 -.05 0.034 0.15 1 3
B3 B3SA3 11.60 1 4 3.6 3.20 16.2 0.20 0.197 0.52 1 0
FLEURY FLRY3 14.40 1 -20 2.4 2.62 13.6 0.25 0.192 1.57 1 0
AUREN AURE3 13.39 0 -38 4.0 0.58 14.2 -.01 0.041 0.26 1 0
COSAN CSAN3 18.39 0 -15 2.2 2.20 11.9 0.13 0.185 1.13 1 0
WILSON SONS PORT3 7.99 -4 -14 5.5 1.57 9.0 0.25 0.175 0.95 1 0
BR MALLS BRML3 7.67 -1 -8 1.3 0.59 21.5 0.03 0.027 0.35 1 0
SCHULZ SHUL4 4.25 1 1 2.4 1.61 8.2 0.16 0.196 0.94 1 0
ALUPAR ALUP1 25.37 -4 5 5.6 1.05 6.1 0.24 0.172 0.97 1 0
INTELBRAS INTB3 25.71 2 -8 1.2 4.26 19.8 0.20 0.215 -0.25 1 0
ALPARGATAS ALPA4 19.88 -1 -46 1.1 2.48 26.7 0.02 0.093 -0.14 1 0
TOTVS TOTS3 23.98 -2 -16 1.5 3.38 33.2 0.07 0.102 -0.23 1 0
LOCAMERICA LCAM3 23.00 1 -2 2.3 2.30 15.9 0.17 0.144 1.49 1 0
PROFARMA PFRM3 3.30 -2 -44 1.9 0.37 12.2 -.02 0.030 0.25 1 0
PET CENTER PETZ3 10.75 3 -34 0.6 2.80 42.2 0.01 0.066 -0.25 1 0
HYPERA HYPE3 37.95 -1 34 2.9 2.42 15.8 0.14 0.153 0.52 1 0
FRAS-LE FRAS3 9.71 -2 -30 2.1 1.96 16.2 0.11 0.121 0.55 1 0
EMAE EMAE4 34.99 17 -54 1.8 1.69 15.0 0.14 0.113 -0.42 1 0
RAIADROGASIL RADL3 19.85 4 -18 0.8 6.88 47.3 0.12 0.146 0.24 1 0
VALID VLID3 9.94 5 16 1.7 0.69 33.2 -.06 0.021 0.67 1 0
REDE D OR RDOR3 29.60 -2 -34 0.6 4.30 45.0 0.06 0.096 1.87 1 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 2.47 4 -66 0.4 1.48 83.5 -.06 0.018 0.37 1 0
EMBRAER EMBR3 12.50 8 -50 0.0 0.73 0.0 -.05 0.000 0.80 1 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 204 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 10.0 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 5.2 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2022 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2022
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2022
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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