| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2021 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 16/04/21) Índice Bovespa em 2021 em reais: +2%. Maiores altas em 2020 em reais: Ind Romi ON +167%, Braskem PN +112%, Positivo Tec ON +106%, Ferbasa PN +85%, Embraer ON +79%, CSU Cardsyst ON +52%, Sid Nacional ON +51%, Schulz PN +48%, Usiminas PN +48%, JBS ON +41%. Maiores baixas: Helbor ON -28%, IRBBrasil ON -25%, Brasil ON -23%, Sul America Unit -23%, Eztec ON -21%, BB Seguridade ON -20%, Petrobras PN -19%, Tegma ON -18%, Energisa Unit -17%, Sanepar PN -16%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Equip Mecânicos +108%, Siderurgia +50%, Informática +39%, Mineração +19%, Papel e Celulose +17%, Alimentos +13%, Construção +9%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Seguros -16%, Bancos -12%, Telecom -11%, Imobiliário -8%, Educação -7%, Saneamento -7%, Hidrocarbonetos -4%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 16/04/2021
IBOVESPA: 121113 VALORIZACAO NO ANO: 2% US$1: R$ 5,63 NTNB2045: 4,08%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CIELO CIEL3 3.68 -3 -8 3.0 1.05 16.5 0.05 0.064 0.45 4 0
BB SEGURIDADE BBSE3 23.73 -1 -20 7.5 7.42 10.1 0.60 0.733 0.00 4 0
BRASIL BBAS3 29.77 2 -23 6.6 0.73 5.3 0.11 0.138 0.00 4 0
GRUPO NATURA NTCO3 50.16 -2 -4 0.7 2.52 51.7 -.02 0.049 0.29 4 6
CEMIG CMIG4 12.90 3 -11 7.3 1.12 6.3 0.16 0.177 0.76 4 0
ITAUSA ITSA4 10.30 3 -12 4.7 1.51 9.9 0.12 0.152 0.00 4 0
TRAN PAULISTA TRPL4 26.12 4 -6 7.5 1.25 6.2 0.24 0.201 0.17 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 46.79 -2 -5 3.9 1.67 9.5 0.19 0.176 0.00 4 3
CIA HERING HGTX3 23.37 39 36 4.0 2.29 10.9 0.21 0.210 -0.11 4 -3
BRADESCO BBDC3 23.12 4 -4 3.2 1.42 10.2 0.12 0.140 0.00 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 27.95 5 -12 4.2 2.00 12.1 0.14 0.164 0.00 4 0
GRENDENE GRND3 8.75 5 4 3.6 1.86 15.0 0.10 0.124 0.02 4 0
BRADESCO BBDC4 26.10 4 -4 3.2 1.60 11.5 0.12 0.140 0.00 4 2
TAESA TAEE1 40.15 3 20 8.4 2.30 9.1 0.38 0.252 0.89 4 0
ODONTOPREV ODPV3 13.30 0 -9 4.2 5.87 16.5 0.30 0.355 -0.03 4 0
EQUATORIAL EQTL3 24.94 2 8 4.4 2.41 8.5 0.28 0.283 1.27 4 0
SER EDUCA SEER3 14.03 4 -10 0.9 1.27 20.6 0.12 0.061 -0.06 4 0
SANEPAR SAPR4 4.29 1 -16 6.2 0.93 6.1 0.14 0.154 0.40 4 0
SUL AMERICA SULA1 32.28 -5 -23 3.3 1.61 7.2 0.29 0.223 0.00 4 0
COMGAS CGAS5 160.00 1 -7 2.8 35.93 18.4 1.95 1.950 9.21 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 28.90 0 -15 1.9 1.47 10.4 0.11 0.141 0.06 4 0
COPEL CPLE6 6.54 5 -13 4.9 0.90 7.1 0.20 0.127 0.33 4 0
AMBEV ABEV3 15.80 3 1 3.6 3.37 18.6 0.15 0.181 -0.16 4 0
ENGIE BRASIL EGIE3 41.94 1 -5 6.6 4.42 12.1 0.36 0.365 0.89 4 0
ENERGIAS BR ENBR3 19.00 -3 -3 6.1 1.12 7.3 0.15 0.153 0.56 4 0
LOJAS RENNER LREN3 46.90 13 8 1.5 6.76 30.4 0.20 0.222 0.24 4 2
WHIRLPOOL WHRL4 8.40 7 3 2.9 6.55 21.0 0.37 0.312 -0.83 4 2
GRAZZIOTIN CGRA4 31.60 -1 -10 3.8 0.98 7.6 0.11 0.130 -0.01 4 3
EZTEC EZTC3 34.08 2 -21 1.5 1.90 16.0 0.10 0.119 -0.02 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 31.23 4 -4 4.9 2.58 12.0 0.26 0.215 1.05 4 0
MARCOPOLO POMO4 2.67 -2 -7 2.1 0.98 19.2 0.04 0.051 0.38 4 0
CELESC CLSC4 62.00 0 10 3.8 1.20 6.8 0.26 0.177 0.40 4 0
VALE VALE3 108.67 6 24 2.0 3.00 17.7 0.14 0.169 0.04 4 0
TEGMA TGMA3 22.00 1 -18 3.4 2.32 15.8 0.12 0.147 -0.01 4 0
CARREFOUR BR CFRB3 23.19 0 20 1.4 2.93 19.5 0.17 0.150 0.01 4 0
GUARARAPES GUAR3 17.20 16 15 0.8 1.71 32.0 -.01 0.053 0.23 4 0
LOCALIZA RENT3 64.18 2 -7 0.7 7.97 39.5 0.17 0.202 1.31 4 0
SID NACIONAL CSNA3 48.00 11 51 1.1 6.68 40.7 0.38 0.164 2.25 4 2
VALID VLID3 9.35 -5 0 2.2 0.61 27.7 -.19 0.022 0.74 4 2
TIM PART TIMP3 12.27 -2 -16 1.9 1.28 15.0 0.08 0.085 -0.01 4 0
DIRECIONAL DIRR3 13.31 3 2 1.6 1.59 16.1 0.09 0.099 0.25 4 0
BRADESPAR BRAP4 72.85 6 14 2.3 2.25 15.9 0.13 0.142 0.01 4 0
CYRELA REALTY CYRE3 25.62 0 -13 1.4 1.79 17.4 0.32 0.103 0.43 4 0
COPASA CSMG3 16.13 5 -2 4.9 0.95 8.4 0.13 0.113 0.46 4 0
RANDON RAPT4 14.60 2 -9 1.8 2.35 16.3 0.32 0.145 0.72 4 0
METAL LEVE LEVE3 26.90 4 28 2.8 2.56 26.2 0.09 0.098 -0.03 4 0
TELEF BRASIL VIVT3 44.14 -1 -5 4.4 1.07 14.1 0.07 0.076 0.11 4 0
SANTANDER BR SANB4 20.01 1 -15 5.8 1.41 11.3 0.13 0.125 0.00 4 0
SABESP SBSP3 42.99 0 -3 1.0 1.29 25.6 0.04 0.050 0.74 4 0
CESP CESP6 26.60 5 -8 3.1 1.21 16.3 0.24 0.074 0.25 4 0
ULTRAPAR UGPA3 21.09 3 -11 2.1 2.41 22.4 0.09 0.108 1.67 4 0
MRV MRVE3 18.81 1 -1 1.9 1.60 15.0 0.10 0.107 0.59 4 0
ELETROBRAS ELET6 36.33 1 -2 3.9 0.78 8.0 0.09 0.096 0.60 4 2
GERDAU MET GOAU4 14.81 7 32 2.0 1.37 16.5 0.07 0.083 0.39 4 0
FERBASA FESA4 35.39 0 85 1.8 1.71 23.3 0.04 0.073 0.25 4 0
NEOENERGIA NEOE3 16.64 3 -6 3.2 0.95 7.8 0.13 0.122 0.99 4 0
COELCE COCE5 57.30 1 -5 3.3 1.38 14.1 0.08 0.098 0.72 4 0
CSU CARDSYST CARD3 23.00 2 52 1.5 3.23 21.3 0.16 0.152 0.17 4 0
GERDAU GGBR4 32.53 5 33 1.4 1.79 21.4 0.08 0.084 0.41 4 0
ELETROBRAS ELET3 35.55 0 -3 3.6 0.76 7.9 0.09 0.096 0.60 4 0
IND ROMI ROMI3 35.38 30 167 2.1 3.19 20.2 0.21 0.158 0.42 4 0
B3 B3SA3 55.40 0 -11 2.3 4.60 24.6 0.17 0.187 0.23 4 0
COSAN CSAN3 90.80 2 20 0.7 3.20 37.2 0.08 0.086 0.95 4 0
ENERGISA ENGI1 43.42 1 -17 3.6 2.37 13.1 0.22 0.180 2.54 4 -3
IRBBRASIL RE IRBR3 6.17 0 -25 0.0 1.59 0.0 -.25 0.000 0.00 3 2
PETROBRAS PETR4 22.95 -3 -19 1.6 0.97 21.1 0.02 0.046 1.07 4 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 21.64 6 6 0.6 3.28 75.1 0.03 0.044 0.50 4 0
SCHULZ SHUL4 10.00 13 48 1.3 2.40 16.1 0.19 0.150 0.70 4 0
POSITIVO TEC POSI3 10.50 17 106 1.6 1.44 20.8 0.19 0.069 0.21 4 0
WEG WEGE3 77.05 2 2 0.8 13.98 63.5 0.20 0.220 -0.18 4 0
FLEURY FLRY3 27.20 3 1 1.0 4.93 34.8 0.15 0.142 1.07 4 0
AREZZO ARZZ3 79.58 7 17 0.3 5.88 129 0.04 0.045 0.44 4 0
USIMINAS USIM5 21.57 12 48 0.8 1.79 35.0 0.05 0.051 0.16 4 0
DURATEX DTEX3 21.43 3 12 1.1 2.85 34.4 0.09 0.083 0.28 4 0
FRAS-LE FRAS3 12.07 -8 19 1.2 2.74 30.0 0.20 0.091 0.50 4 0
BRF BRFS3 23.59 -2 7 1.2 2.22 25.8 0.16 0.086 1.68 4 0
TOTVS TOTS3 31.15 2 8 0.9 6.79 62.8 0.11 0.108 -0.27 4 0
CCR SA CCRO3 12.27 -3 -9 0.9 3.20 56.8 0.02 0.056 2.06 4 0
BR MALLS BRML3 9.79 -2 -1 0.8 0.77 37.0 -.03 0.021 0.34 4 0
JBS JBSS3 33.41 7 41 1.0 2.17 34.3 0.11 0.063 1.16 4 0
ALUPAR ALUP1 25.62 -4 -5 3.6 1.31 9.5 0.16 0.137 0.93 4 0
HYPERA HYPE3 35.40 6 3 2.7 2.43 16.9 0.14 0.144 0.08 4 0
LOCAMERICA LCAM3 26.22 0 -11 1.2 3.17 33.1 0.09 0.096 0.90 4 0
HELBOR HBOR3 8.77 -1 -28 1.0 0.92 29.9 0.02 0.031 0.78 4 0
MILLS MILS3 7.70 3 25 0.3 1.76 85.8 0.00 0.020 -0.11 4 0
YDUQS PART YDUQ3 32.16 3 -2 0.5 3.02 56.9 0.03 0.053 1.51 4 0
RAIADROGASIL RADL3 24.75 2 -1 0.4 9.36 79.0 0.11 0.118 0.17 4 0
ALPARGATAS ALPA4 38.15 1 -9 0.3 7.49 121 0.05 0.062 -0.15 4 0
PROFARMA PFRM3 6.10 0 0 0.8 0.71 23.6 0.05 0.030 0.16 4 0
WILSON SONS WSON3 51.20 -1 13 1.8 1.64 30.9 0.05 0.053 0.93 4 0
COGNA COGN3 4.19 2 -10 0.0 0.59 0.0 -.44 0.000 0.56 4 2
LINX LINX3 38.05 0 2 0.2 3.97 192 -.01 0.021 0.00 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 13.81 12 -11 0.0 0.61 0.0 -.14 0.000 0.92 4 0
CVC BRASIL CVCB3 22.00 8 7 0.0 83.40 0.0 -26 0.000 9.99 4 0
EMBRAER EMBR3 15.81 -1 79 0.0 0.79 0.0 -.25 0.000 0.87 4 0
B2W DIGITAL BTOW3 68.20 9 -10 0.0 4.03 0.0 -.02 0.000 0.12 4 0
GAFISA GFSA3 4.74 6 9 0.0 0.91 0.0 -.05 0.000 0.58 4 0
LOJAS MARISA AMAR3 6.23 15 -9 0.0 1.64 0.0 -.44 0.000 0.93 4 0
MARFRIG MRFG3 19.36 6 33 0.0 6.40 0.0 1.58 0.000 7.24 4 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 387 403 45
PRECO/LUCRO (VALL) 17.9 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.3 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2021 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2021
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2021
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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