AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 24/05/24)

Índice Bovespa em 2024 em reais: -7%.

Maiores altas em 2024 em reais: Embraer ON +68%, BRF ON +38%, Positivo +32%, Cielo ON +19%, Marcopolo PN +19%, Cemig PN +18%, JBS ON +18%, Guararapes ON +15%, Celesc PN 13%, Direcional ON +12%.

Maiores baixas: Lojas Marisa ON -90%, Qualicorp ON -51%, Movida ON -46%, Cogna ON -44%, CVC Brasil ON -42%, Yduqs ON -39%, Ser Educa ON -39%, MRV ON -39%, Magaz Luizaa ON -39%, Blau ON -36%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Informática +9%, Alimentos e Bebida +7%, Equip Elétricos +6%, Saneamento -1%, Papel e Celulose -4%, Veículos e Peças -4%, Têxtil e Vestuário -6%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -41%, Imobiliário -21%, Varejo -20%, Siderúrgia -16%, Mineração -16%, Equip Mecânicos -16%, Médico -15%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                                 Preços: 24/05/2024

 
  IBOVESPA: 124306     VALORIZACAO NO ANO: -7%     US$1: R$ 5,15     NTNB2045: 6,11%

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 BB SEGURIDADE    BBSE3      32.69   -4   -3   9.6  5.35  8.0 0.67 0.666  0.00 1    2
 VALE             VALE3      65.08   -2  -16   7.0  1.49  6.3 0.18 0.237  0.25 1    0
 PETROBRAS        PETR4      36.61    0   -2  14.2  1.16  4.0 0.23 0.290  0.63 1    0
 QUALICORP        QUAL3       1.65    2  -51   9.9  0.36  7.9 0.05 0.045  1.43 1    0
 CIELO            CIEL3       5.56    0   19   6.9  1.24  6.2 0.17 0.200  0.00 1    0
 GRUPO NATURA     NTCO3      15.44   -6   -9   4.5  0.97  7.2 -.17 0.135  0.10 1    2
 BRASIL           BBAS3      27.08   -2   -2   8.3  0.92  4.1 0.21 0.226  0.00 1   -9
 METAL LEVE       LEVE3      32.58    0   -8  14.6  3.99  4.9 0.72 0.820  0.76 1    0
 GERDAU           GGBR4      18.72   -4   -5   7.3  0.76  4.6 0.16 0.166  0.16 1    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      35.01    2   -9   8.4  1.96  6.3 0.33 0.311  1.10 1    0
 CEMIG            CMIG4      10.38    0   18   8.9  1.17  5.3 0.18 0.221  0.34 1    0
 ITAUSA           ITSA4       9.96   -3   -4   6.7  1.28  6.4 0.17 0.199  0.00 1    0
 PORTO SEGURO     PSSA3      30.45   -3    6   5.5  1.56  7.3 0.21 0.214  0.00 1    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      31.85   -4   -6   5.7  1.76  8.1 0.20 0.218  0.00 1    0
 VALID            VLID3      16.96   -1  -17  11.1  0.88  5.0 0.38 0.177  0.22 1    0
 BRADESCO         BBDC3      11.65   -3  -24   6.5  0.77  6.4 0.10 0.121  0.00 1    2
 ENGIE BRASIL     EGIE3      43.78    0   -3  10.3  3.31  7.8 0.62 0.425  1.51 1    0
 ODONTOPREV       ODPV3      11.67   -2    0   5.6  4.33 12.1 0.40 0.358 -0.01 1    0
 BLAU             BLAU3      10.47   -4  -36   3.7  0.92  6.3 0.08 0.147  0.29 1    2
 BRADESCO         BBDC4      12.97   -3  -24   5.8  0.86  7.1 0.10 0.121  0.00 1    0
 TRAN PAULISTA    TRPL4      26.99    3    2   6.9  0.99  6.2 0.14 0.160  0.51 1    0
 TAESA            TAEE1      35.30    1   -8   9.2  1.72  8.5 0.21 0.204  1.26 1    0
 MARCOPOLO        POMO4       7.01    2   19   4.2  2.22  8.1 0.35 0.273  0.25 1    0
 KLABIN           KLBN4       4.20   -2    5   4.4  2.25  9.1 0.15 0.247  1.59 1    0
 GERDAU MET       GOAU4      10.95   -3    1   9.5  0.64  4.1 0.16 0.155  0.16 1    0
 TEGMA            TGMA3      24.47   -5  -14   6.3  1.85  8.9 0.17 0.207 -0.07 1    0
 SUZANO           SUZB3      48.94   -5  -12   2.5  1.41  7.8 0.02 0.180  1.53 1    0
 CSU DIGITAL      CSUD3      19.04    1   -3   3.6  1.78  8.4 0.22 0.212 -0.02 1   -2
 ENERGISA         ENGI1      46.75    0  -13   6.0  1.40  7.2 0.24 0.194  1.98 1    0
 DIRECIONAL       DIRR3      25.16   -2   12   3.0  2.07  8.7 0.29 0.237  0.34 1    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      19.58   -5  -19   3.8  0.92  6.3 0.13 0.146  0.58 1    0
 FERBASA          FESA4       8.27    3  -29   4.9  0.87  7.9 0.05 0.111 -0.02 1    0
 GRENDENE         GRND3       6.16   -4  -13   6.0  1.51  9.0 0.15 0.168  0.01 1    0
 AMBEV            ABEV3      11.87   -4  -14   5.9  2.16 11.4 0.17 0.190 -0.16 1    0
 SANEPAR          SAPR4       5.69   -2   -3   6.1  0.85  5.7 0.15 0.150  0.46 1    0
 LOJAS RENNER     LREN3      13.33  -10  -23   4.5  1.26 11.1 0.06 0.113 -0.28 1    0
 INTELBRAS        INTB3      23.76    1    8   2.0  2.93 12.4 0.23 0.237 -0.14 1    0
 COELCE           COCE5      33.10   -3  -24   8.4  0.60  4.4 0.12 0.137  1.37 1    2
 POSITIVO TEC     POSI3       9.22   -8   32   6.2  0.78  4.6 0.16 0.171  0.50 1    0
 WHIRLPOOL        WHRL4       4.91    2    6   5.4  3.29 12.4 0.36 0.266 -0.37 1    0
 AREZZO           ARZZ3      50.96    4  -21   2.6  1.92 12.8 0.10 0.150  0.34 1    0
 JBS              JBSS3      29.36    1   18   2.6  1.47 11.6 0.15 0.128  1.59 1    0
 CELESC           CLSC4      73.60    1   13   5.8  0.91  4.7 0.30 0.193  0.77 1    0
 RANDON           RAPT4       9.97    0  -22   3.9  1.14  8.0 0.11 0.143  0.63 1    0
 SANTANDER BR     SANB4      14.78    2  -13   7.5  1.27  9.4 0.14 0.135  0.00 1    0
 VAMOS            VAMO3       8.16   -4  -19   1.7  1.82 13.2 0.15 0.138  2.45 1    2
 SCHULZ           SHUL4       6.11   -3  -13   2.7  1.65  7.2 0.18 0.230  0.48 1    0
 COMGAS           CGAS5     114.20    0   -8   1.3 17.56 43.8 1.50 0.401  0.00 1    0
 COPASA           CSMG3      20.46    0    0   6.3  1.00  6.8 0.18 0.146  0.49 1    0
 IND ROMI         ROMI3      10.50   -2  -18   5.6  0.87  6.7 0.06 0.129  0.43 1    0
 M DIAS BRANCO    MDIA3      33.58   -6  -13   2.1  1.46 13.0 0.08 0.112 -0.01 1    2
 GRAZZIOTIN       CGRA4      25.66    2   -4   4.6  0.58  6.9 0.02 0.083 -0.19 1    0
 USIMINAS         USIM5       7.93    0  -15   3.0  0.41  9.1 0.00 0.045  0.05 1    0
 NEOENERGIA       NEOE3      19.60   -2   -8   4.9  0.77  5.0 0.15 0.153  1.28 1    0
 ULTRAPAR         UGPA3      23.84   -4  -10   3.6  1.90 11.6 0.12 0.163  0.52 1    0
 WEG              WEGE3      38.34   -3    4   1.7  9.24 29.6 0.31 0.312 -0.20 1    0
 LOCALIZA         RENT3      45.40   -6  -29   2.0  1.85 18.2 0.11 0.102  1.52 1    0
 IOCHP-MAXION     MYPK3      11.21   -3  -13   4.3  0.44  9.7 0.05 0.046  0.93 1    0
 EZTEC            EZTC3      13.01   -5  -30   2.1  0.60 11.0 0.05 0.055  0.16 1    0
 COPEL            CPLE6       9.30   -3  -10   3.8  1.14 11.8 0.09 0.096  0.39 1    0
 GPS              GGPS3      18.70   -2   -1   1.2  3.97 21.2 0.17 0.187  0.68 1    0
 COSAN            CSAN3      13.99   -2  -28   1.0  1.41 26.1 -.09 0.054  0.00 3    0
 FRAS-LE          FRAS3      17.80   -3    5   2.6  2.41 12.9 0.22 0.188 -0.09 1    0
 CCR SA           CCRO3      12.16   -4  -14   2.4  1.91 15.0 0.11 0.127  2.00 1    0
 EQUATORIAL       EQTL3      30.15   -2  -16   2.2  1.62 12.9 0.05 0.125  1.65 1    0
 MILLS            MILS3      12.39   -5   -9   2.3  1.98 10.8 0.18 0.183  0.31 1    0
 TELEF BRASIL     VIVT3      45.90   -1  -14   3.8  1.10 14.2 0.05 0.078  0.21 1    0
 B3               B3SA3      11.14   -2  -23   3.5  3.12 15.4 0.19 0.203  0.60 1    0
 TIM              TIMS3      16.42   -5   -8   2.5  1.59 14.6 0.08 0.108  0.00 1    0
 REDE D OR        RDOR3      28.98   -7    1   1.7  2.82 20.8 0.14 0.135  1.31 1    0
 DEXCO            DXCO3       7.54   -2   -7   3.0  0.96 12.4 -.02 0.077  0.64 1    0
 YDUQS PART       YDUQ3      13.63    6  -39   2.5  1.24 12.2 0.19 0.102  1.52 1    0
 FLEURY           FLRY3      14.22   -2  -21   2.3  1.50 15.0 0.13 0.100  0.82 1    0
 COGNA            COGN3       1.96   -4  -44   1.2  0.31 28.6 0.00 0.011  0.56 1    0
 SABESP           SBSP3      75.61   -4    0   1.7  1.68 14.9 0.11 0.113  0.63 1    0
 HELBOR           HBOR3       2.42   -5  -31   4.2  0.23  6.5 0.02 0.035  0.69 1    0
 CARREFOUR BR     CRFB3      10.25   -4  -18   0.7  1.12 40.3 0.01 0.028  0.44 1    0
 TOTVS            TOTS3      29.06    1  -14   1.7  3.65 26.2 0.11 0.139 -0.28 1    0
 HYPERA           HYPE3      29.70   -2  -17   4.3  1.61 10.4 0.13 0.154  0.64 1    0
 ALPARGATAS       ALPA4       9.79   -1   -3   0.2  1.75  148 0.03 0.012  0.15 1    0
 BRF              BRFS3      19.08   -1   38   0.7  2.09 32.1 0.13 0.065  0.69 1    0
 RAIADROGASIL     RADL3      26.06   -6   -8   0.9  7.66 43.3 0.12 0.177  0.45 1    0
 ALUPAR           ALUP1      29.49    0   -6   3.6  1.18 10.3 0.13 0.114  1.03 1    0
 WILSON SONS      PORT3      15.85   -1   -9   2.8  2.84 17.4 0.17 0.163  1.02 1    0
 EMAE             EMAE4      49.50    2  -16   2.1  1.65 17.5 0.08 0.094 -0.39 1    0
 MOVIDA           MOVI3       6.45   -9  -46   0.9  0.92 29.7 0.08 0.031  6.01 1    0
 ELETROBRAS       ELET3      36.20   -5  -15   1.1  0.72 24.1 0.01 0.030  0.42 1    0
 ELETROBRAS       ELET6      40.47   -4  -14   1.0  0.81 26.9 0.01 0.030  0.42 1    0
 SID NACIONAL     CSNA3      13.42    0  -32   0.0  1.03  0.0 -.14 0.000  1.46 1    0
 MAGAZ LUIZA      MGLU3       1.32  -17  -39   0.7  0.89 40.1 0.01 0.022  0.49 1    3
 PROFARMA         PFRM3       5.45   -9  -11   1.4  0.53 19.9 0.01 0.027  0.38 1    0
 PETZ             PETZ3       3.83  -14   -3   0.4  0.95 62.3 -.01 0.015  0.21 1    0
 EMBRAER          EMBR3      37.68   -5   68   0.6  1.99 48.9 0.04 0.041  0.41 1    0
 CVC BRASIL       CVCB3       2.04    1  -42   0.0  1.82  0.0 -.24 0.000  0.50 1    0
 ASSAI            ASAI3      13.00   -5   -4   0.5  3.74 35.8 0.05 0.105  2.10 1    0
 SER EDUCA        SEER3       4.78    0  -39   0.0  0.51  0.0 -.06 0.000  0.53 1    0
 GUARARAPES       GUAR3       7.51   -3   15   0.0  0.73  0.0 -.09 0.000  0.43 1    0
 MRV              MRVE3       6.86   -6  -39   0.0  0.58  0.0 -.10 0.000  0.98 1    0
 LOJAS MARISA     AMAR3       1.77    5  -90   0.0  1.79  0.0  -37 0.000 51.07 4    0

 ---------------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                -------------------------
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           185       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          11.7      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           4.1      35.2      1.3
                                -------------------------
 
Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2024  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

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