| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2023 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 01/12/23) Índice Bovespa em 2022 em reais: +17%. Maiores altas em 2023 em reais: Valid ON +129%, Marcopolo PN +117%, Ultrapar ON +103%, Yduqs ON +103%, BRF ON +83%, Cyrela Realty ON +70%, Fras-Le ON +66%, Embraer ON +60%, Brasil ON +57%, Movida ON +56%. Maiores baixas: Qualicorp ON -50%, Alpargatas PN -36%, Lojas Marisa ON -34%, Petz ON -31%, Intelbras ON -29%, Positivo Tec ON -29%, Arezzo ON -24%, Braskem PN -24%, Hypera ON -24%, Carrefour ON -22%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2023 em reais: Educação +68%, Imobiliário +47%, Veículos e Peças +46%, Telecoms +38%, Combustíveis +38%, Saneamento +29%, Alimentos e Bebida +22%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Equip Elétricos -17%, Mineração -15%, Têxtil e Vestuário -12%, Siderurgia -4%, Informática -3%, Seguros -3%, Varejo +1%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 01/12/2023
IBOVESPA: 128185 VALORIZACAO NO ANO: 17% US$1: R$ 4,92 NTNB2045: 5,70%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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GRUPO NATURA NTCO3 16.93 6 46 18.0 0.83 2.0 0.27 0.413 0.42 3 0
CIELO CIEL3 4.34 15 -17 10.6 0.98 4.2 0.18 0.233 0.34 3 0
BB SEGURIDADE BBSE3 30.90 -3 -8 10.4 5.77 7.5 0.73 0.767 0.00 3 0
VALE VALE3 75.22 2 -15 4.3 1.70 9.1 0.20 0.188 0.21 3 0
PETROBRAS PETR4 35.67 1 46 15.2 1.20 3.7 0.32 0.323 0.66 3 0
SUZANO SUZB3 51.76 -3 7 4.3 1.60 4.9 0.31 0.325 1.96 3 2
CEMIG CMIG4 11.00 4 -1 11.8 0.99 4.0 0.21 0.249 0.42 3 -3
GERDAU GGBR4 22.15 -1 -21 7.9 0.77 4.3 0.18 0.180 0.22 3 0
BRASIL BBAS3 54.38 7 57 7.5 0.97 4.6 0.21 0.211 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 9.75 3 20 7.0 1.25 5.8 0.18 0.216 0.00 3 0
METAL LEVE LEVE3 31.38 0 2 19.3 2.57 3.9 0.51 0.657 0.02 3 0
ODONTOPREV ODPV3 11.18 2 24 5.2 4.21 12.1 0.36 0.348 -0.01 3 0
SANEPAR SAPR4 5.32 4 46 7.2 0.85 4.9 0.16 0.171 0.44 3 0
BRADESCO BBDC3 14.36 0 7 3.7 0.95 9.1 0.11 0.104 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 31.50 3 26 5.1 1.76 8.3 0.18 0.212 0.00 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 37.12 2 12 9.6 2.35 7.0 0.30 0.334 1.23 3 0
CELESC CLSC4 61.93 -1 11 7.1 0.75 3.6 0.20 0.208 0.52 3 2
PORTO SEGURO PSSA3 28.49 3 23 5.9 1.54 7.0 0.18 0.220 0.00 3 0
GERDAU MET GOAU4 10.40 0 -20 10.1 0.60 3.5 0.17 0.172 0.21 3 0
FERBASA FESA4 45.86 -1 -14 4.8 1.20 7.5 0.13 0.159 -0.04 3 0
TRAN PAULISTA TRPL4 24.58 0 7 7.3 0.90 5.8 0.13 0.155 0.47 3 0
DEXCO DXCO3 7.43 4 10 6.8 0.94 5.5 0.13 0.169 0.39 3 0
KLABIN KLBN4 4.25 -8 6 5.5 2.10 7.6 0.25 0.275 1.98 3 2
INTELBRAS INTB3 21.72 8 -29 1.7 2.88 13.9 0.19 0.208 -0.20 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 18.81 0 54 3.6 1.88 8.5 0.21 0.220 0.01 3 0
TEGMA TGMA3 26.88 2 39 6.0 2.16 8.9 0.21 0.243 -0.05 3 0
BRADESCO BBDC4 16.32 1 8 3.6 1.08 10.4 0.11 0.104 0.00 3 -2
MARCOPOLO POMO4 6.15 -1 117 5.8 1.72 6.3 0.21 0.275 0.37 3 0
GRENDENE GRND3 6.76 4 12 4.9 1.75 11.2 0.12 0.157 0.01 3 0
ULTRAPAR UGPA3 25.59 5 103 3.7 2.21 12.1 0.14 0.183 0.63 3 0
RANDON RAPT4 11.64 2 42 4.3 1.30 6.9 0.15 0.189 0.76 3 0
AMBEV ABEV3 14.08 5 -3 5.3 2.46 12.6 0.15 0.194 -0.13 3 0
AREZZO ARZZ3 59.51 0 -24 2.2 2.28 16.9 0.13 0.135 0.14 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.83 4 0 4.6 0.62 6.2 0.09 0.099 -0.15 3 0
LOJAS RENNER LREN3 16.38 12 -20 2.4 1.60 19.9 0.06 0.081 -0.04 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.36 0 -13 4.3 2.56 15.7 0.17 0.163 -0.18 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 43.66 -1 15 8.1 4.22 10.5 0.39 0.403 1.79 3 0
COPASA CSMG3 19.23 6 23 8.1 0.92 5.2 0.17 0.177 0.42 3 -3
SCHULZ SHUL4 6.83 -4 45 3.0 1.94 6.6 0.23 0.297 0.69 3 0
TAESA TAEE1 36.49 0 5 6.8 1.89 11.2 0.18 0.169 1.08 3 0
FRAS-LE FRAS3 15.94 3 66 4.0 2.21 8.5 0.20 0.261 0.20 3 0
WEG WEGE3 34.78 3 -10 2.0 9.05 26.5 0.33 0.342 -0.06 3 0
IND ROMI ROMI3 12.71 2 -8 6.3 0.99 5.9 0.13 0.168 0.54 3 0
NEOENERGIA NEOE3 20.21 5 31 4.7 0.83 5.2 0.16 0.160 1.36 3 0
POSITIVO TEC POSI3 6.71 1 -29 3.1 0.65 9.4 0.05 0.069 0.79 3 0
VAMOS VAMO3 9.40 -1 -19 1.4 2.11 16.3 0.11 0.129 2.03 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 22.21 8 70 2.6 1.07 9.4 0.12 0.114 0.62 3 0
EQUATORIAL EQTL3 34.17 -2 26 2.1 1.95 15.7 0.10 0.124 2.05 3 0
DIRECIONAL DIRR3 20.46 11 52 2.2 2.12 11.8 0.16 0.180 0.46 3 0
SABESP SBSP3 68.66 1 20 2.4 1.59 11.2 0.11 0.142 0.62 3 0
MILLS MILS3 12.66 5 11 2.4 2.20 10.4 0.19 0.211 0.15 3 0
COELCE COCE5 44.37 4 -2 5.0 0.81 7.7 0.09 0.106 1.13 3 0
USIMINAS USIM5 8.22 7 15 1.2 0.43 23.2 0.03 0.019 0.13 3 0
HELBOR HBOR3 2.98 5 46 2.7 0.28 10.3 0.02 0.028 0.23 3 0
VALID VLID3 21.00 16 129 7.1 1.24 8.2 0.17 0.151 0.39 3 -2
SANTANDER BR SANB4 16.28 0 9 5.2 1.43 13.5 0.11 0.106 0.00 3 0
TIM TIMS3 17.36 2 40 2.6 1.64 13.6 0.09 0.121 0.09 3 0
ENERGISA ENGI1 53.07 2 20 3.3 1.79 13.4 0.15 0.134 2.19 3 -2
M DIAS BRANCO MDIA3 36.20 5 1 1.6 1.67 17.4 0.10 0.096 0.23 3 -2
GPS GGPS3 18.04 1 45 1.0 4.11 23.2 0.18 0.177 0.93 3 6
FLEURY FLRY3 17.46 4 19 1.7 1.84 19.0 0.09 0.097 1.35 3 0
SID NACIONAL CSNA3 17.16 10 18 0.0 1.28 0.0 -.07 0.000 1.33 3 0
TOTVS TOTS3 33.84 5 23 2.1 4.34 22.7 0.17 0.191 -0.21 3 0
COPEL CPLE6 9.37 -1 18 3.4 1.20 13.3 0.08 0.091 0.46 3 0
LOCALIZA RENT3 60.74 2 23 0.7 2.54 41.5 0.06 0.061 1.54 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 52.43 0 37 3.7 1.25 16.8 0.07 0.075 0.25 3 0
B3 B3SA3 13.53 5 2 3.1 3.80 18.0 0.21 0.211 0.47 3 0
CCR SA CCRO3 13.84 6 28 1.6 2.20 26.7 0.12 0.083 2.01 3 -3
EZTEC EZTC3 18.73 7 39 1.2 0.89 20.3 0.05 0.044 0.10 3 -2
WILSON SONS PORT3 15.70 1 45 3.6 3.00 13.9 0.17 0.216 1.04 3 0
HYPERA HYPE3 34.20 0 -24 3.8 1.90 12.0 0.16 0.158 0.63 3 0
REDE D OR RDOR3 27.14 5 -8 1.0 2.69 34.0 0.08 0.079 1.38 3 0
PROFARMA PFRM3 5.60 7 53 2.2 0.54 10.2 0.04 0.054 0.32 3 -3
ALUPAR ALUP1 29.48 2 9 3.5 1.19 10.2 0.10 0.117 1.04 3 0
ELETROBRAS ELET3 41.11 2 -2 1.2 0.82 22.3 0.04 0.037 0.41 3 0
JBS JBSS3 23.86 4 9 0.0 1.26 0.0 -.04 0.000 1.59 3 0
QUALICORP QUAL3 2.91 5 -50 0.0 0.61 0.0 -.02 0.000 1.38 3 0
ELETROBRAS ELET6 44.91 1 4 1.2 0.89 24.4 0.04 0.037 0.41 3 0
YDUQS PART YDUQ3 20.67 8 103 1.1 1.86 23.6 0.11 0.079 1.57 3 0
RAIADROGASIL RADL3 28.05 -1 23 0.9 8.40 43.3 0.19 0.194 0.35 3 0
MRV MRVE3 9.59 0 26 1.3 0.75 21.6 0.03 0.035 1.02 3 0
EMAE EMAE4 58.87 -1 -13 1.8 1.88 19.7 0.11 0.095 -0.39 3 0
BRASKEM BRKM5 18.01 -11 -24 0.0 2.87 0.0 -.80 0.000 3.79 3 2
PETZ PETZ3 4.32 8 -31 0.3 1.08 91.4 0.01 0.012 -0.04 3 0
COMGAS CGAS5 129.79 1 0 0.0 38.71 0.0 -.47 0.000 5.56 3 0
CARREFOUR BR CRFB3 11.47 2 -22 0.0 1.22 0.0 -.02 0.000 0.38 3 0
COSAN CSAN3 17.78 -1 4 0.0 1.80 0.0 -.09 0.000 0.90 3 0
ALPARGATAS ALPA4 9.62 8 -36 0.0 1.20 0.0 -.06 0.000 0.11 3 0
GUARARAPES GUAR3 6.30 6 -3 0.0 0.63 0.0 -.07 0.000 0.39 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 12.23 3 4 0.8 0.48 51.4 0.01 0.009 0.98 3 0
CVC BRASIL CVCB3 3.50 5 -22 0.0 3.56 0.0 -1.2 0.000 0.66 3 0
SER EDUCA SEER3 6.52 3 46 0.0 0.70 0.0 -.04 0.000 0.47 3 0
EMBRAER EMBR3 22.84 14 60 0.0 1.32 0.0 -.02 0.000 0.49 3 0
BRF BRFS3 15.18 8 83 0.0 1.80 0.0 -.26 0.000 1.30 3 0
COGNA COGN3 3.29 13 55 0.0 0.51 0.0 -.01 0.000 0.61 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 2.17 9 -21 0.0 1.52 0.0 -.04 0.000 0.44 3 0
MOVIDA MOVI3 11.22 3 56 0.0 1.33 0.0 -.03 0.000 6.20 3 0
LOJAS MARISA AMAR3 4.14 16 -34 0.0 2.63 0.0 -5.1 0.000 2.26 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 219 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.8 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.8 35.2 1.3
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Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2023 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2023
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2023
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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