| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 18/10/24) Índice Bovespa em 2024 em reais: -3%. Maiores altas em 2024 em reais: Embraer ON +115%, BRF ON +73%, Weg ON +52%, Marcopolo PN +50%, JBS ON +39%, Direcional ON +35%, Fras-Le ON +30%, Porto Seguro ON +29%, Cemig PN +26%, Petz ON +26%. Maiores baixas: Cogna ON -61%, Magaz Luiza ON -56%, Yduqs ON -55%, Movida ON -51%, Assai ON -48%, CVC Brasil ON -47%, Helbor ON -46%, Vamos ON -43%, Carrefour BR ON -41%, Sid Nacional ON -41%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Alimentos e Bebida +18%, Equip Elétricos +14%, Saneamento +9%, Veículos e Peças +8%, Papel e Celulose +1%, Telecoms 0%, Seguros -4%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -46%, Varejo -28%, Siderúrgia -25%, Mineração -21%, Imobiliário -16%, Equip Mecânicos -15%, Informática -14%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 18/10/2024
IBOVESPA: 130499 VALORIZACAO NO ANO: -3% US$1: R$ 5,67 NTNB2045: 6,56%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
VALE VALE3 60.76 -1 -21 8.4 1.26 5.2 0.22 0.242 0.25 2 2
BB SEGURIDADE BBSE3 33.99 0 1 10.1 6.56 7.6 0.83 0.858 0.00 2 0
COMGAS CGAS5 127.90 2 3 5.7 12.06 10.3 1.23 1.172 0.00 2 0
BRASIL BBAS3 26.72 2 -4 8.3 0.89 4.1 0.21 0.218 0.00 2 0
TEGMA TGMA3 27.35 6 -3 7.4 2.03 7.7 0.23 0.264 -0.07 2 0
CEMIG CMIG4 11.10 0 26 8.7 1.19 5.4 0.21 0.222 0.34 2 0
AZZAS AZZA3 41.00 -1 -36 3.3 1.48 10.1 0.13 0.147 0.34 2 0
ODONTOPREV ODPV3 10.55 1 -9 5.9 4.68 11.6 0.45 0.405 -0.01 2 0
ITAUSA ITSA4 10.58 1 2 5.9 1.31 7.3 0.17 0.180 0.00 2 0
METAL LEVE LEVE3 30.26 0 -14 11.9 4.13 6.0 0.58 0.691 0.76 2 0
FERBASA FESA4 7.65 -1 -34 4.4 0.80 8.9 0.06 0.089 -0.02 2 2
PETROBRAS PETR4 36.93 -2 -1 7.6 1.27 7.5 0.11 0.170 0.63 2 2
ENGIE BRASIL EGIE3 41.28 1 -9 12.0 3.04 6.7 0.46 0.454 1.51 2 0
LOJAS RENNER LREN3 18.71 3 7 3.5 1.73 14.3 0.09 0.121 -0.28 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 32.71 0 -15 8.1 1.97 6.5 0.28 0.302 1.10 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 35.11 1 3 5.1 1.86 9.0 0.20 0.207 0.00 2 0
TAESA TAEE1 34.68 1 -10 9.2 1.77 8.4 0.23 0.210 1.26 2 0
QUALICORP QUAL3 2.20 6 -35 5.2 0.47 14.8 0.05 0.032 1.43 2 0
BRADESCO BBDC3 13.29 1 -13 5.0 0.88 8.2 0.11 0.107 0.00 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 25.34 1 -5 4.4 0.58 7.1 0.07 0.081 -0.19 2 2
SANEPAR SAPR4 5.66 2 -4 6.1 0.84 5.6 0.15 0.150 0.46 2 0
TRAN PAULISTA TRPL4 24.44 -2 -8 6.8 0.87 6.3 0.13 0.137 0.51 2 0
KLABIN KLBN4 4.11 0 3 3.4 2.65 11.7 0.15 0.227 1.59 2 0
BLAU BLAU3 15.00 15 -9 2.0 1.33 11.5 0.09 0.115 0.29 2 0
GERDAU MET GOAU4 10.30 -5 -5 7.6 0.57 5.1 0.10 0.110 0.16 2 0
INTELBRAS INTB3 20.47 1 -7 2.2 2.42 11.1 0.20 0.218 -0.14 2 3
CSU DIGITAL CSUD3 17.06 0 -13 4.1 1.58 7.3 0.21 0.215 -0.02 2 0
GERDAU GGBR4 18.19 -5 -8 5.5 0.69 6.1 0.11 0.114 0.16 2 0
PORTO SEGURO PSSA3 37.00 0 29 4.7 1.87 8.5 0.19 0.219 0.00 2 0
BRADESCO BBDC4 15.20 1 -11 4.4 1.00 9.4 0.11 0.107 0.00 2 0
CELESC CLSC4 80.11 -2 23 6.5 0.92 4.2 0.30 0.219 0.77 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 25.20 1 -35 2.9 1.09 9.4 0.09 0.116 -0.01 2 0
AMBEV ABEV3 12.86 -2 -6 5.0 2.12 13.3 0.13 0.159 -0.16 2 0
IND ROMI ROMI3 10.60 -3 -17 5.5 0.83 6.9 0.08 0.119 0.43 2 0
GRENDENE GRND3 5.31 -3 -25 5.7 1.31 9.4 0.10 0.139 0.01 2 0
MARCOPOLO POMO4 8.83 7 50 4.2 2.68 8.3 0.30 0.324 0.25 2 0
VALID VLID3 22.74 2 11 9.8 1.10 5.7 0.28 0.195 0.22 2 0
VAMOS VAMO3 5.78 5 -43 2.4 1.25 9.4 0.13 0.133 2.45 2 0
COPASA CSMG3 22.09 -1 8 6.3 1.10 6.8 0.18 0.162 0.49 2 0
EQUATORIAL EQTL3 32.69 2 -8 1.8 1.77 15.2 0.07 0.116 1.65 2 0
ULTRAPAR UGPA3 20.85 0 -21 4.2 1.61 10.2 0.12 0.158 0.52 2 0
POSITIVO TEC POSI3 6.08 3 -13 6.6 0.51 4.3 0.08 0.119 0.50 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 21.90 1 -9 4.0 0.97 5.9 0.16 0.163 0.58 2 0
COPEL CPLE6 9.93 -2 -4 3.9 1.20 11.4 0.08 0.105 0.39 2 0
RANDON RAPT4 11.57 9 -10 3.2 1.26 9.7 0.11 0.130 0.63 2 0
USIMINAS USIM5 6.07 -3 -35 1.0 0.32 26.7 -.01 0.012 0.05 2 0
CCR SA CCRO3 12.23 1 -14 1.8 1.88 20.1 0.09 0.093 2.00 2 3
JBS JBSS3 34.61 7 39 2.8 1.66 10.6 0.15 0.157 1.59 2 0
CARREFOUR BR CRFB3 7.29 -3 -41 1.4 0.78 20.8 0.04 0.038 0.44 2 0
DIRECIONAL DIRR3 30.18 1 35 3.0 2.32 8.6 0.26 0.269 0.34 2 0
SCHULZ SHUL4 6.17 -1 -12 2.9 1.62 6.7 0.19 0.240 0.48 2 0
EZTEC EZTC3 14.06 0 -25 2.1 0.64 11.3 0.06 0.057 0.16 2 0
NEOENERGIA NEOE3 19.29 2 -10 4.6 0.74 5.4 0.12 0.138 1.28 2 0
WEG WEGE3 56.22 4 52 1.2 12.22 42.0 0.29 0.291 -0.20 2 0
DEXCO DXCO3 8.09 2 0 2.0 0.99 18.5 0.02 0.054 0.64 2 0
COELCE COCE5 26.90 1 -38 7.8 0.42 4.7 0.08 0.090 1.37 2 0
ENERGISA ENGI1 43.72 0 -19 5.5 1.27 7.8 0.18 0.163 1.98 2 0
SANTANDER BR SANB4 15.20 1 -11 7.2 1.30 9.8 0.14 0.132 0.00 2 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.46 1 -4 5.0 2.68 13.4 0.23 0.200 -0.37 2 0
FLEURY FLRY3 14.91 1 -17 2.7 1.52 12.8 0.13 0.119 0.82 2 0
GPS GGPS3 18.61 4 -1 1.2 3.83 21.8 0.17 0.176 0.68 2 0
B3 B3SA3 10.72 0 -26 3.9 3.06 13.9 0.23 0.220 0.60 2 0
TIM TIMS3 17.55 2 -2 2.8 1.67 13.4 0.10 0.124 0.00 2 0
SER EDUCA SEER3 5.98 3 -24 1.8 0.62 15.0 0.05 0.041 0.53 2 0
TELEF BRASIL VIVT3 54.50 1 2 3.3 1.30 16.1 0.06 0.081 0.21 2 0
MILLS MILS3 10.66 1 -22 3.1 1.71 7.9 0.19 0.217 0.31 2 0
HELBOR HBOR3 1.89 1 -46 4.9 0.18 5.5 0.02 0.032 0.69 2 0
GRUPO NATURA NTCO3 14.80 -2 -12 0.0 0.92 0.0 -.16 0.000 0.10 2 0
SABESP SBSP3 92.59 4 23 1.7 1.99 15.3 0.13 0.130 0.63 2 0
ELETROBRAS ELET3 38.13 0 -10 1.1 0.75 24.7 0.04 0.030 0.42 2 0
REDE D OR RDOR3 30.09 0 5 1.8 2.84 19.1 0.15 0.149 1.31 2 0
TOTVS TOTS3 28.37 1 -16 1.7 3.60 26.6 0.10 0.136 -0.28 2 0
ELETROBRAS ELET6 42.18 0 -10 1.0 0.83 27.4 0.04 0.030 0.42 2 0
PROFARMA PFRM3 5.93 5 -3 2.7 0.56 10.4 0.05 0.054 0.38 2 0
FRAS-LE FRAS3 22.09 7 30 1.7 2.90 19.5 0.14 0.149 -0.09 2 0
EMBRAER EMBR3 48.10 3 115 1.0 2.22 31.8 0.08 0.070 0.41 2 0
COGNA COGN3 1.37 4 -61 0.7 0.22 54.6 0.00 0.004 0.56 2 0
YDUQS PART YDUQ3 10.20 1 -55 2.6 0.95 11.9 0.11 0.080 1.52 2 0
ASSAI ASAI3 7.06 6 -48 0.8 1.98 21.0 0.08 0.094 2.10 2 0
ALPARGATAS ALPA4 6.92 0 -32 0.4 1.20 66.8 0.02 0.018 0.15 2 0
LOCALIZA RENT3 42.65 4 -33 0.9 1.79 41.3 0.01 0.043 1.52 2 0
BRF BRFS3 23.89 4 73 1.3 2.52 18.1 0.19 0.139 0.69 2 0
HYPERA HYPE3 25.94 -3 -27 4.7 1.37 9.5 0.15 0.144 0.64 2 0
IOCHP-MAXION MYPK3 10.65 4 -17 3.1 0.39 13.1 0.04 0.030 0.93 2 0
EMAE EMAE4 39.76 1 -33 2.5 1.29 14.3 0.09 0.090 -0.39 2 0
RAIADROGASIL RADL3 25.34 3 -10 0.9 7.34 44.6 0.17 0.164 0.45 2 0
SID NACIONAL CSNA3 11.67 -1 -41 0.0 1.10 0.0 -.16 0.000 1.46 2 2
ALUPAR ALUP1 29.20 -1 -7 3.4 1.18 11.1 0.13 0.106 1.03 2 0
MOVIDA MOVI3 5.85 7 -51 1.6 0.84 16.4 0.07 0.051 6.01 2 0
SUZANO SUZB3 55.01 2 -1 0.0 1.73 0.0 -.18 0.000 1.53 2 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.57 4 -56 0.7 0.64 40.9 0.01 0.016 0.49 2 0
WILSON SONS PORT3 17.13 6 -2 1.9 2.96 25.9 0.12 0.115 1.02 2 0
COSAN CSAN3 11.89 -5 -39 0.0 1.12 0.0 -.04 0.000 0.93 2 0
GUARARAPES GUAR3 7.98 2 22 0.0 0.78 0.0 -.02 0.000 0.43 2 0
CVC BRASIL CVCB3 1.84 2 -47 0.0 1.71 0.0 -.20 0.000 0.50 2 0
PETZ PETZ3 4.98 5 26 0.0 1.24 574 -.01 0.002 0.21 2 0
MRV MRVE3 7.36 -5 -34 0.0 0.62 0.0 -.07 0.000 0.98 2 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 181 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.6 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.8 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2024
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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