| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 26/07/24) Índice Bovespa em 2024 em reais: -5%. Maiores altas em 2024 em reais: Embraer ON +85%, BRF ON +56%, JBS ON +33%, Weg ON +27%, Direcional ON +26%, Cielo ON +23%, Cemig PN +22%, Celesc PN +17%, Sabesp ON +15%, Fras-Le ON +14%. Maiores baixas: Cogna ON -55%, Qualicorp ON -54%, Yduqs ON -51%, Movida ON -47%, CVC Brasil ON -47%, Magaz Luiza ON -45%, MRV ON -40%, Sid Nacional ON -39%, Helbor ON -35%, Ser Educa ON -32%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Alimentos e Bebida +12%, Equip Elétricos +8%, Saneamento +5%, Veículos e Peças -1%, Papel e Celulose -1%, Energia Elétrica -7%, Informática -8%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -46%, Siderúrgia -22%, Mineração -20%, Imobiliário -19%, Varejo -17%, Combustíveis -13%, Médico -13%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 26/07/2024
IBOVESPA: 127492 VALORIZACAO NO ANO: -5% US$1: R$ 5,65 NTNB2045: 6,27%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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VALE VALE3 61.47 1 -20 8.3 1.28 5.3 0.22 0.242 0.25 2 3
BB SEGURIDADE BBSE3 34.60 1 3 9.1 5.67 8.5 0.67 0.666 0.00 1 0
PETROBRAS PETR4 37.64 -3 1 13.8 1.19 4.1 0.23 0.290 0.63 1 3
QUALICORP QUAL3 1.57 -3 -54 10.4 0.34 7.5 0.05 0.045 1.43 1 0
GRUPO NATURA NTCO3 15.30 2 -9 4.5 0.96 7.1 -.17 0.135 0.10 1 0
BRASIL BBAS3 27.12 0 -2 8.3 0.92 4.1 0.21 0.226 0.00 1 0
CIELO CIEL3 5.76 0 23 6.6 1.28 6.4 0.17 0.200 0.00 1 0
CEMIG CMIG4 10.78 2 22 8.5 1.21 5.5 0.18 0.221 0.34 1 0
GERDAU GGBR4 18.32 -3 -7 7.5 0.74 4.5 0.16 0.166 0.16 1 0
CPFL ENERGIA CPFE3 32.80 0 -15 8.9 1.84 5.9 0.33 0.311 1.10 1 0
METAL LEVE LEVE3 33.10 -1 -6 14.4 4.05 4.9 0.72 0.820 0.76 1 -2
BRADESCO BBDC3 11.33 -1 -26 6.7 0.75 6.2 0.10 0.121 0.00 1 0
VALID VLID3 16.95 3 -17 11.1 0.88 5.0 0.38 0.177 0.22 1 0
ITAUSA ITSA4 10.29 -1 -1 6.5 1.32 6.7 0.17 0.199 0.00 1 0
PORTO SEGURO PSSA3 30.21 0 5 5.5 1.55 7.2 0.21 0.214 0.00 1 -2
ENGIE BRASIL EGIE3 44.55 -2 -2 10.1 3.37 7.9 0.62 0.425 1.51 1 0
ODONTOPREV ODPV3 11.54 -3 -1 5.7 4.28 12.0 0.40 0.358 -0.01 1 0
TRAN PAULISTA TRPL4 24.68 1 -7 7.6 0.90 5.6 0.14 0.160 0.51 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 34.24 0 1 5.3 1.89 8.7 0.20 0.218 0.00 1 -2
GERDAU MET GOAU4 10.62 -4 -2 9.8 0.62 4.0 0.16 0.155 0.16 1 0
MARCOPOLO POMO4 6.32 -4 8 4.7 2.00 7.3 0.35 0.273 0.25 1 0
KLABIN KLBN4 4.24 -1 6 4.4 2.27 9.2 0.15 0.247 1.59 1 0
POSITIVO TEC POSI3 7.00 -5 1 8.2 0.60 3.5 0.16 0.171 0.50 1 0
BLAU BLAU3 11.29 0 -31 3.4 0.99 6.8 0.08 0.147 0.29 1 0
TEGMA TGMA3 24.82 3 -12 6.3 1.88 9.1 0.17 0.207 -0.07 1 0
SUZANO SUZB3 51.79 -3 -7 2.3 1.49 8.3 0.02 0.180 1.53 1 0
ENERGISA ENGI1 44.50 -4 -17 6.3 1.33 6.9 0.24 0.194 1.98 1 0
BRADESCO BBDC4 12.45 0 -27 6.1 0.82 6.8 0.10 0.121 0.00 1 -2
TAESA TAEE1 33.85 0 -12 9.6 1.65 8.1 0.21 0.204 1.26 1 -2
CSU DIGITAL CSUD3 19.40 -4 -1 3.5 1.81 8.6 0.22 0.212 -0.02 1 0
CYRELA REALTY CYRE3 19.66 -2 -18 3.8 0.92 6.3 0.13 0.146 0.58 1 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.45 -2 -4 6.0 2.99 11.2 0.36 0.266 -0.37 1 0
LOJAS RENNER LREN3 13.33 2 -23 4.5 1.26 11.1 0.06 0.113 -0.28 1 0
AMBEV ABEV3 11.88 1 -13 5.9 2.16 11.4 0.17 0.190 -0.16 1 0
SANEPAR SAPR4 5.41 2 -8 6.4 0.81 5.4 0.15 0.150 0.46 1 -2
GRENDENE GRND3 5.93 -2 -16 6.3 1.46 8.7 0.15 0.168 0.01 1 0
FERBASA FESA4 8.22 -5 -29 5.0 0.87 7.8 0.05 0.111 -0.02 1 0
AREZZO ARZZ3 50.84 -3 -21 2.6 1.92 12.8 0.10 0.150 0.34 1 0
INTELBRAS INTB3 22.21 2 1 2.1 2.74 11.6 0.23 0.237 -0.14 1 0
DIRECIONAL DIRR3 28.30 0 26 2.6 2.33 9.8 0.29 0.237 0.34 1 0
M DIAS BRANCO MDIA3 27.83 -4 -28 2.6 1.21 10.8 0.08 0.112 -0.01 1 0
IND ROMI ROMI3 10.80 -1 -15 5.4 0.84 7.1 0.08 0.119 0.43 2 -2
SCHULZ SHUL4 6.30 -4 -11 2.7 1.71 7.4 0.18 0.230 0.48 1 0
COMGAS CGAS5 112.99 -2 -9 1.3 17.38 43.4 1.50 0.401 0.00 1 0
RANDON RAPT4 10.98 -6 -14 3.6 1.25 8.8 0.11 0.143 0.63 1 0
CELESC CLSC4 76.17 -2 17 5.6 0.94 4.9 0.30 0.193 0.77 1 -2
COPASA CSMG3 21.81 7 6 5.9 1.07 7.3 0.18 0.146 0.49 1 0
JBS JBSS3 33.02 6 33 2.3 1.66 13.0 0.15 0.128 1.59 1 -3
NEOENERGIA NEOE3 18.17 -2 -15 4.8 0.70 5.0 0.12 0.138 1.28 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 25.43 -1 -5 4.6 0.57 6.9 0.02 0.083 -0.19 1 2
LOCALIZA RENT3 43.93 1 -31 2.0 1.79 17.6 0.11 0.102 1.52 1 0
SANTANDER BR SANB4 14.80 -3 -13 7.4 1.26 9.5 0.14 0.132 0.00 2 0
VAMOS VAMO3 8.94 0 -11 1.6 2.00 14.4 0.15 0.138 2.45 1 0
EZTEC EZTC3 13.49 -5 -28 2.0 0.63 11.4 0.05 0.055 0.16 1 2
ULTRAPAR UGPA3 22.90 -1 -14 3.8 1.82 11.2 0.12 0.163 0.52 1 0
WEG WEGE3 46.92 -1 27 1.4 11.31 36.2 0.31 0.312 -0.20 1 0
FRAS-LE FRAS3 19.34 -6 14 2.4 2.62 14.0 0.22 0.188 -0.09 1 0
COPEL CPLE6 10.12 0 -2 3.5 1.24 12.9 0.09 0.096 0.39 1 0
MILLS MILS3 11.30 0 -17 2.5 1.81 9.8 0.18 0.183 0.31 1 0
COGNA COGN3 1.58 -5 -55 1.5 0.25 23.1 0.00 0.011 0.56 1 0
YDUQS PART YDUQ3 11.00 -3 -51 3.1 1.00 9.8 0.19 0.102 1.52 1 0
USIMINAS USIM5 6.33 -26 -32 1.0 0.33 27.9 -.01 0.012 0.05 2 -2
COELCE COCE5 30.40 0 -30 6.9 0.48 5.3 0.08 0.090 1.37 2 -4
B3 B3SA3 10.95 -2 -25 3.6 3.07 15.1 0.19 0.203 0.60 1 0
HELBOR HBOR3 2.30 2 -35 4.4 0.22 6.2 0.02 0.035 0.69 1 0
REDE D OR RDOR3 28.08 0 -2 1.7 2.73 20.2 0.14 0.135 1.31 1 0
IOCHP-MAXION MYPK3 12.25 3 -5 3.9 0.48 10.6 0.05 0.046 0.93 1 -2
CCR SA CCRO3 12.48 1 -12 2.4 1.96 15.4 0.11 0.127 2.00 1 0
GPS GGPS3 17.24 2 -9 1.3 3.66 19.6 0.17 0.187 0.68 1 -2
TIM TIMS3 16.28 -3 -9 2.6 1.57 14.5 0.08 0.108 0.00 1 0
DEXCO DXCO3 7.19 2 -11 3.1 0.91 11.8 -.02 0.077 0.64 1 0
EQUATORIAL EQTL3 32.67 1 -9 2.0 1.75 14.0 0.05 0.125 1.65 1 -2
CARREFOUR BR CRFB3 9.17 -11 -26 1.1 0.99 26.2 0.04 0.038 0.44 2 2
TELEF BRASIL VIVT3 48.70 -1 -9 3.5 1.17 15.0 0.05 0.078 0.21 1 0
FLEURY FLRY3 15.32 -2 -15 2.2 1.61 16.2 0.13 0.100 0.82 1 0
SABESP SBSP3 86.80 2 15 1.5 1.93 17.1 0.11 0.113 0.63 1 0
TOTVS TOTS3 28.13 0 -17 1.8 3.53 25.4 0.11 0.139 -0.28 1 0
HYPERA HYPE3 29.51 4 -17 4.1 1.55 10.8 0.15 0.144 0.64 2 0
ALPARGATAS ALPA4 8.66 -2 -14 0.2 1.55 131 0.03 0.012 0.15 1 0
ALUPAR ALUP1 31.35 0 -1 3.4 1.25 11.0 0.13 0.114 1.03 1 0
WILSON SONS PORT3 16.18 2 -7 2.8 2.90 17.7 0.17 0.163 1.02 1 0
BRF BRFS3 21.59 3 56 0.7 2.37 36.4 0.13 0.065 0.69 1 0
RAIADROGASIL RADL3 27.00 5 -4 0.9 7.93 44.9 0.12 0.177 0.45 1 0
SID NACIONAL CSNA3 12.03 -5 -39 0.0 0.92 0.0 -.14 0.000 1.46 1 0
EMAE EMAE4 46.40 -2 -21 2.2 1.54 16.4 0.08 0.094 -0.39 1 0
MOVIDA MOVI3 6.35 4 -47 0.9 0.90 29.2 0.08 0.031 6.01 1 0
ELETROBRAS ELET3 38.37 3 -10 1.1 0.77 25.5 0.01 0.030 0.42 1 0
ELETROBRAS ELET6 42.70 3 -9 1.0 0.85 28.4 0.01 0.030 0.42 1 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 11.89 -5 -45 0.8 0.80 36.1 0.01 0.022 0.49 1 0
ASSAI ASAI3 9.84 -7 -27 0.6 2.83 27.1 0.05 0.105 2.10 1 0
PETZ PETZ3 3.71 -5 -6 0.4 0.92 60.4 -.01 0.015 0.21 1 0
CVC BRASIL CVCB3 1.86 -1 -47 0.0 1.66 0.0 -.24 0.000 0.50 1 0
COSAN CSAN3 13.70 -2 -29 0.0 1.24 0.0 -.04 0.000 0.00 1 0
PROFARMA PFRM3 5.78 5 -5 1.3 0.56 21.1 0.01 0.027 0.38 1 0
EMBRAER EMBR3 41.52 0 85 0.6 2.19 53.9 0.04 0.041 0.41 1 0
GUARARAPES GUAR3 7.04 -4 8 0.0 0.69 0.0 -.09 0.000 0.43 1 2
SER EDUCA SEER3 5.31 3 -32 0.0 0.57 0.0 -.06 0.000 0.53 1 0
MRV MRVE3 6.73 0 -40 0.0 0.57 0.0 -.10 0.000 0.98 1 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 185 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.2 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.1 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2024
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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