| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
|
ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2021 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
|
|
1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 14/05/21) Índice Bovespa em 2021 em reais: +2%. Maiores altas em 2020 em reais: Braskem PN +121%, Positivo Tec ON +120%, Ferbasa PN +107%, Ind Romi ON +106%, Embraer ON +81%, Cia Hering ON +72%, CSU Cardsyst ON +59%, Schulz PN +56%, Sid Nacional ON +48%, Gerdau SA PN +42%. Maiores baixas: Helbor ON -28%, IRBBrasil ON -25%, Eztec ON -25%, Copel PN -22%, M Dias Branco ON -22%, BB Seguridade ON -21%, Sul America Unit -21%, Brasil ON -20%, Cyrela REalty ON -20%, Sanepar PN -19%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Equip Mecânicos +81%, Siderurgia +54%, Informática +43%, Têxtil e Vestuário +20%, Mineração +19%, Construção +14%, Alimentos e Bebidas +8%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Seguros -13%, Telecom -12%, Imobiliário -10%, Educação -9%, Bancos -8%, Equip Elétricos -7%, Saneamento -6%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
|
Legenda
Preços: 14/05/2021
IBOVESPA: 121880 VALORIZACAO NO ANO: 2% US$1: R$ 5,27 NTNB2045: 4,17%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
CIELO CIEL3 3.61 3 -10 3.3 1.03 15.0 0.10 0.068 0.45 1 0
BB SEGURIDADE BBSE3 23.35 2 -21 7.6 6.51 10.0 0.55 0.650 0.00 1 0
BRASIL BBAS3 31.16 4 -20 6.9 0.70 5.1 0.13 0.138 0.00 1 0
ITAUSA ITSA4 10.64 3 -9 5.1 1.52 9.2 0.15 0.166 0.00 1 2
BRADESCO BBDC3 21.75 4 -1 3.7 1.47 9.0 0.17 0.163 0.00 1 0
COMGAS CGAS5 158.00 2 -9 4.2 22.28 12.2 2.12 1.829 9.21 1 5
SID NACIONAL CSNA3 47.00 -7 48 7.3 4.51 6.2 1.46 0.732 2.25 1 0
BRADESCO BBDC4 24.89 3 1 3.5 1.68 10.3 0.17 0.163 0.00 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 29.00 5 -8 4.5 2.02 11.4 0.15 0.178 0.00 1 0
TAESA TAEE1 40.11 3 20 11.7 2.09 6.5 0.34 0.320 0.89 1 0
ENERGIAS BR ENBR3 18.46 0 -6 8.2 1.04 5.5 0.19 0.189 0.56 1 4
CEMIG CMIG4 12.18 1 -7 5.5 1.15 8.3 0.09 0.138 0.76 1 -2
GRUPO NATURA NTCO3 49.34 -2 -6 0.3 2.37 109 -.02 0.022 0.29 1 -5
VALE VALE3 110.56 -4 26 5.2 2.73 6.8 0.59 0.400 0.04 1 0
TRAN PAULISTA TRPL4 25.35 -1 -9 8.0 1.26 5.9 0.18 0.214 0.17 1 0
CARREFOUR BR CFRB3 20.57 -4 6 2.3 2.45 12.0 0.22 0.205 0.01 1 5
PORTO SEGURO PSSA3 53.24 1 9 3.4 1.96 11.0 0.14 0.179 0.00 1 0
SANEPAR SAPR4 4.13 -1 -19 6.6 0.87 5.7 0.14 0.153 0.40 1 0
BRADESPAR BRAP4 71.02 -4 11 6.8 2.03 5.5 0.56 0.372 0.01 1 7
LOCALIZA RENT3 58.79 -7 -15 0.9 6.82 28.6 0.30 0.238 1.31 1 0
GRENDENE GRND3 9.55 6 14 3.7 2.18 14.7 0.13 0.148 0.02 1 0
IRBBRASIL RE IRBR3 6.16 0 -25 0.9 1.76 77.3 0.05 0.023 0.00 1 9
COPEL CPLE6 5.83 -3 -22 6.9 0.83 5.1 0.16 0.164 0.33 1 0
ODONTOPREV ODPV3 13.15 1 -10 4.1 5.38 17.0 0.34 0.317 -0.03 1 0
SUL AMERICA SULA1 33.24 -4 -21 2.2 1.66 11.1 0.03 0.150 0.00 1 -2
TEGMA TGMA3 22.30 -1 -17 3.5 2.28 15.3 0.13 0.149 -0.01 1 0
SER EDUCA SEER3 14.09 11 -10 1.2 1.25 15.6 0.08 0.080 -0.06 1 -5
ENERGISA ENGI1 45.25 2 -14 6.9 2.20 6.9 0.44 0.319 2.54 1 8
CCR SA CCRO3 13.38 -1 -1 2.0 3.15 26.4 0.32 0.119 2.06 1 12
CPFL ENERGIA CPFE3 28.37 1 -13 6.0 2.20 9.8 0.25 0.225 1.05 1 0
ENGIE BRASIL EGIE3 40.08 0 -9 6.7 4.04 12.0 0.26 0.336 0.89 1 0
CIA HERING HGTX3 29.45 3 72 2.3 2.84 18.6 0.05 0.153 -0.11 1 -4
AMBEV ABEV3 17.18 6 10 3.4 3.30 19.7 0.13 0.167 -0.16 1 -2
METAL LEVE LEVE3 26.87 10 28 6.7 2.34 10.9 0.34 0.214 -0.03 1 3
EQUATORIAL EQTL3 25.30 3 9 3.5 2.44 10.6 0.14 0.231 1.27 1 -4
WHIRLPOOL WHRL4 8.18 6 0 3.6 5.59 16.7 0.36 0.336 -0.83 1 0
CELESC CLSC4 68.10 5 21 4.9 1.20 5.3 0.36 0.228 0.40 1 0
GRAZZIOTIN CGRA4 32.10 -2 -8 3.6 0.97 8.1 0.08 0.121 -0.01 1 0
M DIAS BRANCO MDIA3 26.40 2 -22 1.3 1.34 15.0 0.01 0.089 0.06 1 0
EZTEC EZTC3 32.36 -1 -25 1.4 1.77 16.6 0.07 0.107 -0.02 1 0
WEG WEGE3 32.10 -4 -15 1.2 11.25 42.7 0.26 0.264 -0.18 1 0
COELCE COCE5 56.70 -1 -6 3.9 1.33 12.0 0.11 0.111 0.72 1 0
GERDAU MET GOAU4 15.38 -5 37 4.5 1.29 7.3 0.25 0.178 0.39 1 0
SABESP SBSP3 42.25 1 -5 1.5 1.24 17.1 0.09 0.072 0.74 1 0
DIRECIONAL DIRR3 13.35 2 2 1.7 1.58 15.4 0.09 0.103 0.25 1 0
FERBASA FESA4 39.50 -7 107 2.3 1.87 17.6 0.13 0.107 0.25 1 2
USIMINAS USIM5 20.30 -12 39 2.7 1.58 10.9 0.24 0.145 0.16 1 0
AREZZO ARZZ3 83.84 3 23 0.5 6.09 72.6 0.09 0.084 0.44 1 4
CSU CARDSYST CARD3 24.00 -7 59 1.7 3.26 18.6 0.17 0.175 0.17 1 0
COPASA CSMG3 17.60 2 7 5.0 1.01 8.3 0.13 0.121 0.46 1 0
CYRELA REALTY CYRE3 23.72 -2 -20 2.0 1.60 12.0 0.14 0.133 0.43 1 0
TELEF BRASIL VIVT3 42.99 -1 -8 4.3 1.04 14.4 0.05 0.072 0.11 1 0
NEOENERGIA NEOE3 16.98 1 -4 3.8 0.94 6.6 0.18 0.143 0.99 1 0
TIM PART TIMP3 12.22 -1 -17 1.7 1.26 16.9 0.05 0.075 -0.01 1 0
SANTANDER BR SANB4 20.64 1 -12 6.0 1.97 11.1 0.15 0.179 0.00 1 0
RANDON RAPT4 14.37 0 -11 2.9 2.17 10.0 0.25 0.217 0.72 1 0
B3 B3SA3 53.55 0 -14 2.7 4.47 21.2 0.21 0.211 0.23 1 0
GERDAU GGBR4 34.61 -5 42 3.4 1.71 8.7 0.28 0.196 0.41 1 -2
BRASKEM BRKM5 52.12 0 121 5.8 96.43 10.4 23.2 9.276 99.99 1 -2
ALPARGATAS ALPA4 45.70 -3 9 0.4 8.61 71.8 0.17 0.120 -0.15 1 2
MRV MRVE3 17.37 -1 -8 2.1 1.46 13.8 0.10 0.106 0.59 1 0
ELETROBRAS ELET3 39.84 5 9 3.5 0.86 8.3 0.09 0.103 0.60 1 3
LOJAS RENNER LREN3 43.75 0 0 0.8 6.47 62.3 -.11 0.104 0.24 1 -5
VALID VLID3 9.48 -4 1 0.6 0.63 97.5 -.02 0.006 0.74 1 -2
ELETROBRAS ELET6 39.86 3 8 3.8 0.86 8.3 0.09 0.103 0.60 1 3
FLEURY FLRY3 26.22 2 -3 1.4 4.90 25.7 0.28 0.190 1.07 1 0
COSAN CSAN3 22.34 1 18 1.2 4.13 21.7 0.25 0.190 0.95 1 0
FRAS-LE FRAS3 11.57 -2 14 2.7 2.42 13.6 0.24 0.178 0.50 1 3
POSITIVO TEC POSI3 11.22 4 120 3.3 1.45 9.8 0.20 0.148 0.21 1 0
MARCOPOLO POMO4 2.73 4 -5 1.0 0.99 40.6 -.02 0.024 0.38 1 0
RAIADROGASIL RADL3 25.88 -4 3 0.5 9.66 63.4 0.16 0.152 0.17 1 7
ULTRAPAR UGPA3 19.96 -2 -16 2.0 2.27 24.5 0.06 0.093 1.67 1 0
HELBOR HBOR3 8.82 1 -28 1.9 0.88 15.2 0.08 0.058 0.78 1 4
BR MALLS BRML3 10.65 0 8 0.8 0.83 36.1 0.02 0.023 0.34 1 0
DURATEX DTEX3 20.88 -4 9 1.6 2.86 23.3 0.14 0.123 0.28 1 0
YDUQS PART YDUQ3 31.76 11 -4 0.4 2.94 64.4 0.05 0.046 1.51 1 3
ALUPAR ALUP1 27.35 2 1 4.4 1.32 7.9 0.21 0.167 0.93 1 0
LOCAMERICA LCAM3 24.42 -7 -17 2.2 2.81 17.6 0.20 0.160 0.90 1 0
TOTVS TOTS3 31.01 -9 8 1.1 6.51 52.2 0.12 0.125 -0.27 1 0
CESP CESP6 25.08 -3 -13 3.4 1.16 14.9 0.07 0.078 0.25 1 0
SCHULZ SHUL4 10.52 -2 56 1.4 2.43 14.7 0.14 0.166 0.70 1 -2
PETROBRAS PETR4 26.28 8 -7 1.2 1.09 28.4 0.01 0.038 1.07 1 -4
MILLS MILS3 8.30 -10 35 0.3 1.88 82.5 0.03 0.023 -0.11 1 0
JBS JBSS3 30.72 -1 30 1.9 1.90 17.9 0.20 0.106 1.16 1 0
IND ROMI ROMI3 27.24 -7 106 2.5 2.40 16.8 0.10 0.142 0.42 1 0
HYPERA HYPE3 33.73 -3 -2 3.1 2.28 15.0 0.13 0.152 0.08 1 0
EMAE EMAE4 88.00 9 27 1.1 4.25 25.4 0.25 0.167 -0.63 1 0
PROFARMA PFRM3 6.05 0 -1 1.0 0.70 19.6 0.03 0.036 0.16 1 0
WILSON SONS WSON3 50.98 0 13 1.8 1.51 31.6 0.04 0.048 0.93 1 -2
COGNA COGN3 3.98 3 -14 0.0 0.57 0.0 -.03 0.000 0.56 1 6
BRF BRFS3 20.91 -1 -5 0.9 2.03 32.3 0.01 0.063 1.68 1 -7
KLABIN KLBN4 5.26 -5 1 1.0 9.41 48.6 0.48 0.194 4.82 1 14
GUARARAPES GUAR3 19.65 10 32 0.1 1.99 390 -.09 0.005 0.23 1 -18
MARFRIG MRFG3 18.57 -5 28 1.5 5.53 19.3 0.48 0.286 7.24 1 14
LINX LINX3 37.30 -1 0 0.2 4.05 192 -.05 0.021 0.22 4 0
CVC BRASIL CVCB3 24.72 3 20 0.0 14.30 0.0 -.89 0.000 9.99 1 2
IOCHP-MAXION MYPK3 13.88 -4 -10 0.0 0.61 0.0 -.14 0.000 0.92 4 2
EMBRAER EMBR3 15.99 -6 81 0.0 0.77 0.0 -.13 0.000 0.87 1 0
GAFISA GFSA3 4.50 0 3 0.0 0.87 0.0 -.05 0.000 0.58 4 0
LOJAS MARISA AMAR3 6.23 3 -9 0.0 1.72 0.0 -.23 0.000 0.93 1 2
---------------------------------------------------------------------------------
INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 395 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 14.2 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.9 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2021 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2021
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2021
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
|