| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2021 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 17/09/21) Índice Bovespa em 2021 em reais: -6%. Maiores altas em 2021 em reais: Ferbasa PN +181, Braskem PN +180%, Positivo Tec ON +139%, Embraer ON +136%, Cia Hering ON +118%, Intelbras ON +96%, Metal Leve ON +79%, Ind Romi ON +60%, Fras-Le ON +47%, Marfrig ON +46%. Maiores baixas: Helbor ON -47%, Eztec ON -41%, Ultrapar ON -41%, Cielo ON -39%, Tegma ON -37%, IRBBrasil ON -37%, Cogna ON -36%, BB Seguridade ON -35%, Magaz Luiza ON -34%, Sul America Unit -33%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Informática +85%, Equip Mecânicos +53%, Equip Elétrico +36%, Siderurgia +34%, Têxtil e Vestuário +31%, Veículos e Peças +20%, Alimentos e Bebida +16%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Imobiliário -29%, Educação -28%, Seguros -22%, Saneamento -19%, Bancos -17%, Telecom -13%, Papel e Celulose -13%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 17/09/2021
IBOVESPA: 111439 VALORIZACAO NO ANO: -6% US$1: R$ 5.31 NTNB2045: 4,78%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CIELO CIEL3 2.46 0 -39 7.0 0.68 7.0 0.09 0.096 0.45 2 -2
BRADESPAR BRAP4 59.24 -2 -7 13.9 1.54 2.7 0.59 0.574 0.01 2 0
VALE VALE3 86.15 -9 -1 11.4 2.08 3.1 0.68 0.665 0.04 2 0
BB SEGURIDADE BBSE3 19.33 1 -35 8.3 5.60 9.2 0.50 0.606 0.00 2 0
USIMINAS USIM5 13.92 -9 -5 16.3 0.86 1.8 0.51 0.480 0.16 2 0
SID NACIONAL CSNA3 29.80 -12 -6 13.1 1.89 3.4 0.94 0.555 2.25 2 0
GRUPO NATURA NTCO3 48.10 -5 -8 0.3 2.52 124 0.01 0.020 0.29 2 0
TAESA TAEE1 36.45 -2 9 15.7 1.97 4.9 0.39 0.405 0.89 2 0
GAFISA GFSA3 2.99 3 -31 0.9 0.57 25.3 0.03 0.022 0.58 2 0
CEMIG CMIG4 13.76 2 5 10.3 1.17 4.5 0.24 0.261 0.76 2 0
BRASIL BBAS3 28.94 0 -25 8.3 0.61 4.2 0.14 0.146 0.00 2 0
TRAN PAULISTA TRPL4 24.88 2 -11 9.8 1.16 4.8 0.20 0.242 0.17 2 0
ITAUSA ITSA4 10.88 -1 -7 6.7 1.50 7.0 0.19 0.214 0.00 2 0
PORTO SEGURO PSSA3 52.19 -2 7 4.0 1.79 9.1 0.20 0.196 0.00 2 0
GERDAU MET GOAU4 11.48 -8 2 10.8 0.93 3.0 0.31 0.309 0.39 2 0
COMGAS CGAS5 140.21 -3 -19 6.3 12.45 8.2 1.41 1.511 9.21 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 27.82 -3 -12 5.1 2.00 9.9 0.19 0.203 0.00 2 0
GERDAU GGBR4 24.60 -10 1 8.9 1.17 3.4 0.35 0.347 0.41 2 0
TIM TIMP3 12.16 1 -17 2.2 1.24 12.7 0.08 0.097 -0.01 2 0
SANEPAR SAPR4 3.74 -2 -27 7.8 0.77 4.8 0.16 0.160 0.40 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 41.30 -6 18 5.9 1.16 4.9 0.22 0.239 -0.01 2 0
AMBEV ABEV3 15.74 -2 1 3.8 3.14 17.4 0.14 0.180 -0.16 2 0
BRADESCO BBDC3 17.28 -5 -21 4.7 1.15 6.9 0.17 0.165 0.00 2 0
DEXCO DXCO3 18.39 -3 -4 5.3 2.24 7.2 0.31 0.310 0.28 2 0
BRADESCO BBDC4 20.02 -4 -19 4.5 1.33 8.0 0.17 0.165 0.00 2 0
MARCOPOLO POMO4 2.70 1 -6 6.3 0.95 6.6 0.14 0.144 0.38 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 31.18 -2 -8 1.1 1.59 18.7 0.05 0.085 0.06 2 0
QUALICORP QUAL3 22.34 -1 -31 6.0 3.75 15.1 0.24 0.249 0.55 2 0
MARFRIG MRFG3 21.22 -8 46 6.2 3.47 4.6 0.96 0.754 7.24 2 0
COPASA CSMG3 14.57 3 -11 7.3 0.81 5.6 0.13 0.144 0.46 2 0
LOJAS RENNER LREN3 36.55 1 -16 0.7 3.50 69.5 0.01 0.050 0.24 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 27.80 0 -15 8.1 2.12 7.3 0.27 0.290 1.05 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 19.67 4 -33 3.2 1.27 7.4 0.15 0.171 0.43 2 0
WHIRLPOOL WHRL4 8.80 0 8 4.3 6.62 14.0 0.42 0.472 -0.83 2 0
EZTEC EZTC3 25.52 1 -41 2.1 1.35 10.9 0.10 0.124 -0.02 2 0
ODONTOPREV ODPV3 14.31 8 -2 3.4 6.89 20.2 0.36 0.342 -0.03 2 0
IOCHP-MAXION MYPK3 16.31 5 5 8.5 0.69 5.1 0.15 0.135 0.92 2 0
TEGMA TGMA3 16.90 0 -37 5.2 1.70 10.3 0.14 0.164 -0.01 2 0
ENERGIAS BR ENBR3 18.18 1 -7 8.5 1.01 5.3 0.16 0.190 0.56 2 0
ENERGISA ENGI1 43.16 0 -18 9.5 1.91 5.0 0.37 0.383 2.54 2 0
FERBASA FESA4 53.71 4 181 3.2 2.33 12.8 0.18 0.181 0.25 2 0
CARREFOUR BR CRFB3 18.21 -1 -6 2.6 2.22 10.7 0.18 0.208 0.01 2 0
SUZANO SUZB3 52.61 -13 -10 3.8 4.90 7.0 1.00 0.703 9.00 2 0
PETROBRAS PETR4 24.93 -2 -12 5.7 0.91 5.9 0.25 0.156 1.07 2 0
METAL LEVE LEVE3 37.44 -2 79 7.5 3.06 9.8 0.38 0.312 -0.03 2 0
AREZZO ARZZ3 83.29 0 22 1.5 5.77 26.6 0.23 0.217 0.44 2 0
DIRECIONAL DIRR3 12.13 4 -7 2.2 1.51 11.8 0.12 0.127 0.25 2 0
COPEL CPLE6 6.63 -6 -12 6.3 0.90 5.5 0.17 0.163 0.33 2 0
JBS JBSS3 32.60 1 38 3.8 1.95 8.7 0.31 0.223 1.16 2 0
MRV MRVE3 13.77 3 -27 3.0 1.15 9.5 0.12 0.120 0.59 2 0
SANTANDER BR SANB4 19.05 -2 -19 6.8 1.79 9.7 0.18 0.184 0.00 2 2
MILLS MILS3 6.58 -2 7 0.7 1.48 36.4 0.05 0.041 -0.11 2 0
RANDON RAPT4 11.70 3 -27 4.3 1.69 6.8 0.22 0.248 0.72 2 0
SABESP SBSP3 35.27 4 -21 2.9 1.00 9.0 0.11 0.111 0.74 2 0
CELESC CLSC4 68.02 -1 21 5.4 1.15 4.8 0.26 0.240 0.40 2 0
COELCE COCE5 57.20 -3 -5 6.2 1.31 7.5 0.16 0.174 0.72 2 0
CIA HERING HGTX3 37.50 6 118 1.1 3.67 39.4 0.03 0.093 -0.11 2 0
LOCALIZA RENT3 56.94 -1 -17 1.2 6.24 21.4 0.27 0.292 1.31 2 0
ENGIE BRASIL EGIE3 38.82 0 -12 5.5 3.88 14.5 0.21 0.267 0.89 2 0
COSAN CSAN3 23.39 7 24 1.9 4.22 13.9 0.31 0.304 0.95 2 0
TELEF BRASIL VIVT3 42.11 0 -9 4.1 1.03 15.0 0.07 0.069 0.11 2 0
SER EDUCA SEER3 12.32 -2 -21 1.1 1.08 16.9 0.08 0.064 -0.06 2 0
SUL AMERICA SULA1 27.98 -2 -33 1.5 1.40 16.5 0.02 0.085 0.00 2 0
WEG WEGE3 39.19 1 3 1.2 13.74 42.6 0.32 0.322 -0.18 2 0
EQUATORIAL EQTL3 25.77 4 11 3.5 2.39 10.7 0.16 0.224 1.27 2 0
CSU CARDSYST CARD3 20.15 0 34 2.4 2.68 13.7 0.18 0.196 0.17 2 0
POSITIVO TEC POSI3 12.18 -1 139 4.1 1.56 7.9 0.19 0.197 0.21 2 0
GRENDENE GRND3 10.05 -2 20 2.7 2.32 20.4 0.08 0.114 0.02 2 0
ELETROBRAS ELET3 37.85 4 3 4.5 0.79 6.4 0.11 0.123 0.60 2 0
B3 B3SA3 14.18 3 -31 3.2 3.79 17.8 0.22 0.213 0.23 2 0
ELETROBRAS ELET6 38.24 3 3 4.9 0.80 6.5 0.11 0.123 0.60 2 0
INTELBRAS INTB3 30.85 7 96 0.4 5.57 25.6 0.19 0.217 -0.26 2 0
IND ROMI ROMI3 21.20 2 60 3.7 1.83 11.4 0.15 0.161 0.42 2 0
NEOENERGIA NEOE3 15.91 0 -10 4.6 0.86 5.4 0.18 0.159 0.99 2 0
YDUQS PART YDUQ3 24.44 5 -26 0.8 2.26 35.7 0.10 0.063 1.51 2 0
RAIADROGASIL RADL3 26.31 3 5 0.7 9.31 46.4 0.18 0.201 0.17 2 0
EMAE EMAE4 81.36 -1 18 1.4 3.88 20.2 0.22 0.192 -0.63 2 0
PROFARMA PFRM3 5.56 0 -9 2.0 0.63 9.8 0.08 0.064 0.16 2 0
FLEURY FLRY3 24.02 2 -11 1.5 4.33 24.5 0.21 0.176 1.07 2 0
LOCAMERICA LCAM3 25.35 0 -14 2.9 2.81 13.3 0.20 0.211 0.90 2 0
CCR SA CCRO3 11.48 -3 -15 1.8 1.89 29.2 0.11 0.065 2.06 2 0
SCHULZ SHUL4 9.80 1 45 1.8 2.19 11.6 0.16 0.189 0.70 2 0
TOTVS TOTS3 37.86 -1 32 0.9 7.91 66.5 0.12 0.119 -0.27 2 0
ALPARGATAS ALPA4 57.07 3 36 0.5 10.27 66.0 0.15 0.156 -0.15 2 0
CESP CESP6 24.32 1 -16 2.1 1.12 24.0 0.03 0.047 0.25 2 0
HELBOR HBOR3 6.43 3 -47 3.2 0.65 9.2 0.09 0.071 0.78 2 -2
WILSON SONS WSON3 62.05 -2 37 3.7 2.11 15.0 0.14 0.141 0.93 2 0
KLABIN KLBN4 4.41 -8 -15 3.0 4.54 16.8 0.39 0.270 4.82 2 0
FRAS-LE FRAS3 14.89 -3 47 2.5 3.13 14.5 0.21 0.217 0.50 2 0
HYPERA HYPE3 33.47 -3 -2 3.1 2.21 14.8 0.16 0.149 0.08 2 0
ULTRAPAR UGPA3 13.89 -3 -41 1.5 1.57 31.1 0.02 0.050 1.67 2 0
ALUPAR ALUP1 25.28 0 -7 5.5 1.16 6.3 0.21 0.185 0.93 2 0
GUARARAPES GUAR3 14.34 -1 -4 0.0 1.44 563 -.02 0.003 0.23 2 0
COGNA COGN3 2.97 -1 -36 0.0 0.43 0.0 -.03 0.000 0.56 2 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 16.57 -4 -34 0.2 14.72 138 0.10 0.106 -0.01 2 0
IRBBRASIL RE IRBR3 5.18 -1 -37 0.0 1.54 0.0 -.07 0.000 0.00 2 0
EMBRAER EMBR3 20.88 -1 136 0.0 1.11 0.0 -.01 0.000 0.87 2 0
BR MALLS BRML3 8.54 -1 -14 0.0 0.67 1665 -.01 0.000 0.34 2 0
VALID VLID3 8.10 -6 -14 0.0 0.58 0.0 -.04 0.000 0.74 2 0
LOJAS MARISA AMAR3 5.75 -1 -16 0.0 1.71 0.0 -.26 0.000 0.93 2 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 287 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.0 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.2 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2021 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2021
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2021
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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