| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2021 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 18/06/21) Índice Bovespa em 2021 em reais: +8%. Maiores altas em 2020 em reais: Positivo Tec ON +164%, Braskem PN +129%, Embraer ON +126%, Ferbasa PN +112%, Cia Hering ON +107%, Ind Romi ON +93%, Intelbras ON +75%, Schulz PN +68%, CSU Cardsyst ON +55%, Wilson Sons DR3 +50%. Maiores baixas: IRBBrasil ON -25%, Helbor ON -24%, Eztec ON -21%, Cyrela Realty ON -18%, Copel PN -17%, Sanepar PN -17%, Ultrapar ON -17%, B3 ON -16%, Sul America Unit -14%, BB Seguridade ON -14%, Cesp PN -14%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Equip Mecânicos +80%, Informática +64%, Siderurgia +41%, Têxtil e Vestuário +38%, Equip Elétrico +23%, Alimentos E Bebidas +18%, Construção+17%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Seguros -11%, Saneamento -10%, Telecom -7%, Imobiliário -6%, Papel e Celulose -4%, Hidrocarbonetos +1%, Bancos +1%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 18/06/2021
IBOVESPA: 128405 VALORIZACAO NO ANO: 8% US$1: R$ 5,03 NTNB2045: 4,21%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 25.36 3 -14 7.0 7.07 10.9 0.55 0.650 0.00 1 0
CIELO CIEL3 3.93 -4 -2 3.0 1.12 16.4 0.10 0.068 0.45 1 0
BRASIL BBAS3 34.85 -2 -10 6.2 0.78 5.7 0.13 0.138 0.00 1 0
SID NACIONAL CSNA3 41.40 -8 30 8.3 3.97 5.4 1.46 0.732 2.25 1 0
ITAUSA ITSA4 11.71 -2 0 4.6 1.68 10.1 0.15 0.166 0.00 1 0
VALE VALE3 109.09 -2 25 5.3 2.70 6.7 0.59 0.400 0.04 1 0
BRADESCO BBDC3 23.39 -3 6 3.4 1.58 9.7 0.17 0.163 0.00 1 0
COMGAS CGAS5 158.06 -1 -8 4.2 22.29 12.2 2.12 1.829 9.21 1 0
TAESA TAEE1 39.43 -3 18 11.9 2.06 6.4 0.34 0.320 0.89 1 0
ENERGIAS BR ENBR3 19.17 2 -2 7.9 1.08 5.7 0.19 0.189 0.56 1 0
GRUPO NATURA NTCO3 57.80 2 10 0.3 2.77 128 -.02 0.022 0.29 1 0
BRADESCO BBDC4 27.60 -2 12 3.2 1.86 11.4 0.17 0.163 0.00 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 32.30 -3 2 4.0 2.25 12.6 0.15 0.178 0.00 1 2
TRAN PAULISTA TRPL4 26.81 -1 -4 7.6 1.33 6.2 0.18 0.214 0.17 1 0
BRADESPAR BRAP4 66.99 -5 5 7.2 1.92 5.1 0.56 0.372 0.01 1 0
INTELBRAS INTB3 27.57 -7 75 0.5 5.22 20.2 0.21 0.258 -0.26 1 0
IRBBRASIL RE IRBR3 6.10 0 -25 0.9 1.74 76.6 0.05 0.023 0.00 1 0
CARREFOUR BR CRFB3 22.16 -6 14 2.1 2.64 12.9 0.22 0.205 0.01 1 0
PORTO SEGURO PSSA3 54.64 1 12 3.3 2.01 11.3 0.14 0.179 0.00 1 0
GRENDENE GRND3 9.65 -3 15 3.7 2.20 14.8 0.13 0.148 0.02 1 0
ODONTOPREV ODPV3 13.08 1 -10 4.1 5.36 16.9 0.34 0.317 -0.03 1 0
SANEPAR SAPR4 4.22 2 -17 6.5 0.89 5.8 0.14 0.153 0.40 1 0
LOCALIZA RENT3 62.81 -4 -9 0.9 7.29 30.6 0.30 0.238 1.31 1 0
CEMIG CMIG4 13.27 -3 2 5.1 1.26 9.1 0.09 0.138 0.76 1 0
ENERGISA ENGI1 48.50 -1 -7 6.4 2.36 7.4 0.44 0.319 2.54 1 0
ENGIE BRASIL EGIE3 41.53 0 -5 6.4 4.19 12.5 0.26 0.336 0.89 1 0
TEGMA TGMA3 24.19 0 -10 3.2 2.47 16.6 0.13 0.149 -0.01 1 0
METAL LEVE LEVE3 31.34 -13 49 5.8 2.73 12.7 0.34 0.214 -0.03 1 3
AMBEV ABEV3 18.76 -3 20 3.1 3.60 21.5 0.13 0.167 -0.16 1 0
COPEL CPLE6 6.20 0 -17 6.5 0.88 5.4 0.16 0.164 0.33 1 0
SUL AMERICA SULA1 35.78 4 -14 2.0 1.79 11.9 0.03 0.150 0.00 1 0
GERDAU MET GOAU4 13.66 -5 21 5.0 1.15 6.5 0.25 0.178 0.39 1 0
EQUATORIAL EQTL3 24.82 -1 7 3.6 2.39 10.4 0.14 0.231 1.27 1 0
SER EDUCA SEER3 18.55 8 19 0.9 1.64 20.5 0.08 0.080 -0.06 1 0
CELESC CLSC4 70.25 0 25 4.7 1.24 5.4 0.36 0.228 0.40 1 0
WHIRLPOOL WHRL4 8.21 0 1 3.6 5.61 16.7 0.36 0.336 -0.83 1 0
CCR SA CCRO3 13.74 -1 2 1.9 3.24 27.1 0.32 0.119 2.06 1 0
SABESP SBSP3 38.16 0 -14 1.7 1.12 15.4 0.09 0.072 0.74 1 0
CPFL ENERGIA CPFE3 28.94 -3 -11 5.9 2.24 10.0 0.25 0.225 1.05 1 0
GERDAU GGBR4 29.08 -10 19 4.1 1.44 7.3 0.28 0.196 0.41 1 0
WEG WEGE3 35.19 4 -7 1.1 12.33 46.8 0.26 0.264 -0.18 1 0
M DIAS BRANCO MDIA3 30.54 -1 -10 1.1 1.55 17.3 0.01 0.089 0.06 1 2
DIRECIONAL DIRR3 14.85 2 13 1.5 1.75 17.1 0.09 0.103 0.25 1 0
VALID VLID3 9.65 3 3 0.6 0.64 99.2 -.02 0.006 0.74 1 0
EZTEC EZTC3 33.80 1 -21 1.3 1.85 17.3 0.07 0.107 -0.02 1 0
GRAZZIOTIN CGRA4 34.30 1 -2 3.3 1.04 8.6 0.08 0.121 -0.01 1 0
CSU CARDSYST CARD3 23.41 -7 55 1.8 3.18 18.2 0.17 0.175 0.17 1 0
CIA HERING HGTX3 35.50 3 107 1.9 3.43 22.5 0.05 0.153 -0.11 1 0
FERBASA FESA4 40.47 2 112 2.3 1.92 18.0 0.13 0.107 0.25 1 0
COPASA CSMG3 16.84 -2 3 5.2 0.97 8.0 0.13 0.121 0.46 1 0
CYRELA REALTY CYRE3 24.17 -3 -18 2.0 1.63 12.3 0.14 0.133 0.43 1 0
COELCE COCE5 59.06 2 -2 3.7 1.39 12.5 0.11 0.111 0.72 1 0
B3 B3SA3 17.38 9 -16 2.8 4.35 20.6 0.21 0.211 0.23 1 0
TIM TIMP3 12.84 -2 -12 1.6 1.32 17.7 0.05 0.075 -0.01 1 0
SANTANDER BR SANB4 23.00 -3 -2 5.3 2.20 12.3 0.15 0.179 0.00 1 0
NEOENERGIA NEOE3 17.94 -4 2 3.6 1.00 7.0 0.18 0.143 0.99 1 0
AREZZO ARZZ3 94.27 7 38 0.5 6.85 81.6 0.09 0.084 0.44 1 0
TELEF BRASIL VIVT3 45.61 -3 -2 4.0 1.10 15.3 0.05 0.072 0.11 1 0
RANDON RAPT4 13.81 -9 -14 3.1 2.08 9.6 0.25 0.217 0.72 1 0
USIMINAS USIM5 18.10 -4 24 3.0 1.41 9.7 0.24 0.145 0.16 1 0
IOCHP-MAXION MYPK3 16.06 -6 4 1.9 0.64 22.8 0.05 0.028 0.92 1 0
MRV MRVE3 16.77 -5 -12 2.2 1.41 13.3 0.10 0.106 0.59 1 0
FRAS-LE FRAS3 12.09 -1 19 2.6 2.53 14.2 0.24 0.178 0.50 1 0
ALPARGATAS ALPA4 49.22 2 17 0.4 9.27 77.4 0.17 0.120 -0.15 1 0
LOJAS RENNER LREN3 46.50 -2 7 0.7 6.87 66.2 -.11 0.104 0.24 1 0
FLEURY FLRY3 26.37 -4 -2 1.4 4.93 25.9 0.28 0.190 1.07 1 0
COSAN CSAN3 24.50 -4 29 1.1 4.52 23.8 0.25 0.190 0.95 1 0
ULTRAPAR UGPA3 19.60 -4 -17 2.0 2.23 24.1 0.06 0.093 1.67 1 2
ELETROBRAS ELET3 46.22 2 26 3.0 1.00 9.6 0.09 0.103 0.60 1 0
YDUQS PART YDUQ3 34.47 -1 5 0.4 3.19 69.9 0.05 0.046 1.51 1 0
RAIADROGASIL RADL3 25.48 -9 2 0.5 9.51 62.4 0.16 0.152 0.17 1 0
ELETROBRAS ELET6 45.85 2 24 3.3 0.99 9.6 0.09 0.103 0.60 1 0
DURATEX DTEX3 21.35 0 12 1.6 2.92 23.8 0.14 0.123 0.28 1 -2
POSITIVO TEC POSI3 13.46 -8 164 2.7 1.74 11.8 0.20 0.148 0.21 1 -2
BR MALLS BRML3 11.18 -4 13 0.8 0.87 37.9 0.02 0.023 0.34 1 0
MILLS MILS3 8.53 1 39 0.3 1.93 84.8 0.03 0.023 -0.11 1 -2
SCHULZ SHUL4 11.33 3 68 1.3 2.62 15.8 0.14 0.166 0.70 1 0
MARCOPOLO POMO4 3.22 3 12 0.9 1.17 47.8 -.02 0.024 0.38 1 0
HELBOR HBOR3 9.25 -3 -24 1.8 0.92 15.9 0.08 0.058 0.78 1 0
JBS JBSS3 28.11 -4 19 2.0 1.74 16.4 0.20 0.106 1.16 1 -2
CESP CESP6 24.89 2 -14 3.4 1.16 14.8 0.07 0.078 0.25 1 0
ALUPAR ALUP1 27.00 -2 0 4.4 1.30 7.8 0.21 0.167 0.93 1 0
TOTVS TOTS3 36.21 1 26 0.9 7.61 60.9 0.12 0.125 -0.27 1 -2
IND ROMI ROMI3 25.57 -7 93 2.7 2.25 15.8 0.10 0.142 0.42 1 0
PETROBRAS PETR4 28.32 -1 0 1.1 1.18 30.6 0.01 0.038 1.07 1 0
LOCAMERICA LCAM3 27.30 -3 -7 2.0 3.14 19.7 0.20 0.160 0.90 1 0
HYPERA HYPE3 36.30 0 6 2.8 2.45 16.1 0.13 0.152 0.08 1 0
EMAE EMAE4 96.30 0 39 1.0 4.65 27.8 0.25 0.167 -0.63 1 0
COGNA COGN3 4.57 2 -1 0.0 0.65 0.0 -.03 0.000 0.56 1 0
GAFISA GFSA3 4.77 -2 10 0.3 0.91 69.1 0.03 0.013 0.58 1 0
PROFARMA PFRM3 6.49 -1 6 0.9 0.75 21.1 0.03 0.036 0.16 1 0
KLABIN KLBN4 4.98 0 -4 1.1 8.91 46.0 0.48 0.194 4.82 1 0
BRF BRFS3 28.95 4 31 0.7 2.82 44.8 0.01 0.063 1.68 1 -2
WILSON SONS WSON3 68.00 3 50 1.3 2.01 42.2 0.04 0.048 0.93 1 0
MARFRIG MRFG3 18.64 0 28 1.5 5.55 19.4 0.48 0.286 7.24 1 -2
GUARARAPES GUAR3 21.46 -5 44 0.1 2.17 426 -.09 0.005 0.23 1 0
CVC BRASIL CVCB3 26.89 0 31 0.0 15.56 0.0 -.89 0.000 9.99 1 0
LINX LINX3 38.10 2 2 0.0 4.14 1673 -.02 0.002 0.22 1 0
EMBRAER EMBR3 20.00 0 126 0.0 0.96 0.0 -.13 0.000 0.87 1 -2
LOJAS MARISA AMAR3 9.13 6 34 0.0 2.52 0.0 -.23 0.000 0.93 1 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 319 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 14.6 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.8 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2021 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2021
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2021
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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