| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2020 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 25/09/20) Índice Bovespa em 2020 em reais: -16%. Maiores altas em 2020 em reais: Weg ON +85%, Marfrig ON +58%, B2W Digital ON +52%, Klabin PN +34%, B3 ON +33%, Totvs ON +32%, Grupo Natura ON +30%, Lojas Americanas ON +27%, Localiza ON +24%, Schulz PN +23%. Maiores baixas: IRBBrasil ON -82%, Le Lis Blanc ON -71%, Embraer ON -69%, CVC Brasil ON -62%, Helbor ON -52%, Positivo Tec ON -52%, BR Malls ON -52%, Cogna ON -51%, Cielo ON -50%, Cia Hering ON -49%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Papel e Celulose +28%, Equip Elétricos +28%, Mineração +15%, Siderúrgica +2%, Varejo 0%, Equip Mecânicos -3%, Distribuição de Energia -6%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -45%, Seguros -39%, Bancos -39%, Têxteis e Vestuário -35%, Imobiliária -33%, Veículos e Peças -27%, Saneamento -25%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 25/09/2020
IBOVESPA: 96999 VALORIZACAO NO ANO: -16% US$1: R$ 5,57 NTNB2045: 3,93%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CIA HERING HGTX3 17.38 -4 -49 4.9 1.87 9.5 0.18 0.197 -0.21 2 0
BRASIL BBAS3 30.30 -3 -43 6.3 0.82 5.7 0.12 0.144 0.00 2 0
CEMIG CMIG4 10.54 -1 -20 7.1 0.95 6.5 0.12 0.146 0.90 2 0
CIELO CIEL3 4.15 -3 -50 2.9 1.23 17.1 0.02 0.072 0.00 2 0
BRADESCO BBDC4 19.78 -1 -40 3.6 1.29 10.4 0.10 0.124 0.00 2 0
BRADESCO BBDC3 18.39 -2 -41 3.9 1.20 9.7 0.10 0.124 0.00 2 0
TRAN PAULISTA TRPL4 22.03 3 -2 9.3 1.12 5.0 0.20 0.222 0.20 2 -2
PORTO SEGURO PSSA3 49.17 -2 -22 4.0 1.86 8.8 0.21 0.213 0.00 2 0
SER EDUCA SEER3 15.15 -6 -45 1.1 1.43 17.4 0.11 0.083 -0.02 2 0
ITAUSA ITSA4 9.02 0 -36 3.6 1.43 14.0 0.06 0.103 0.00 2 0
SUL AMERICA SULA1 41.34 4 -31 2.1 2.14 11.4 0.15 0.188 0.00 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 22.91 -1 -38 4.2 1.77 13.1 0.11 0.135 0.00 2 0
BB SEGURIDADE BBSE3 25.03 -2 -34 5.8 9.34 13.4 0.69 0.700 0.00 2 0
LOJAS RENNER LREN3 39.82 -6 -29 3.1 5.82 16.7 0.30 0.348 0.10 2 0
COMGAS CGAS5 174.70 -5 23 4.7 25.08 9.6 1.16 2.602 8.02 2 2
TAESA TAEE1 28.30 0 -9 12.8 1.80 6.0 0.30 0.299 1.07 2 0
ODONTOPREV ODPV3 12.13 -4 -28 3.5 5.28 18.9 0.31 0.279 -0.02 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 35.97 -3 -6 1.2 1.95 16.9 0.09 0.115 0.10 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.65 4 -10 3.4 0.87 8.6 0.07 0.101 -0.02 2 0
VALE VALE3 59.25 -4 11 1.3 1.63 21.4 0.07 0.076 0.19 2 0
FERBASA FESA4 17.73 -2 -11 2.0 0.88 15.3 0.02 0.057 0.23 2 0
SANEPAR SAPR4 5.27 -1 -25 5.4 1.23 7.3 0.17 0.168 0.45 2 0
ELETROBRAS ELET6 32.75 -2 -14 8.0 0.68 4.1 0.13 0.164 0.64 2 2
DIRECIONAL DIRR3 13.74 -3 -8 1.2 1.57 21.9 0.07 0.071 0.25 2 0
COPEL CPLE6 63.88 0 -8 6.2 0.90 4.8 0.22 0.188 0.49 2 0
ENERGIAS BR ENBR3 18.04 0 -18 6.0 1.13 8.0 0.11 0.140 0.56 2 0
CARREFOUR BR CFRB3 20.89 -1 -11 1.1 2.85 21.6 0.14 0.132 -0.06 2 0
TIM PART TIMP3 13.58 -3 -13 1.3 1.44 19.2 0.04 0.075 -0.01 2 0
BRADESPAR BRAP4 45.54 0 19 1.3 1.44 27.3 0.06 0.053 0.01 2 0
EQUATORIAL EQTL3 22.60 -1 -1 3.7 2.54 11.1 0.19 0.229 1.54 2 0
MARCOPOLO POMO4 2.70 -7 -40 1.7 1.03 22.5 0.02 0.046 0.31 2 0
WHIRLPOOL WHRL4 7.14 -1 -30 2.1 5.83 25.6 0.18 0.227 -0.34 2 0
CELESC CLSC4 53.00 -1 3 5.4 1.27 4.8 0.25 0.262 0.78 2 0
ELETROBRAS ELET3 32.03 -1 -15 7.3 0.66 4.0 0.13 0.164 0.64 2 0
GRENDENE GRND3 7.87 5 -36 1.5 1.99 36.4 -.01 0.055 0.04 2 0
AMBEV ABEV3 12.84 0 -31 2.8 2.73 24.7 0.06 0.110 -0.14 2 0
RANDON RAPT4 11.98 -1 -11 1.2 2.32 24.5 0.07 0.095 0.78 2 0
MRV MRVE3 16.50 1 -23 1.9 1.46 14.2 0.08 0.102 0.49 2 0
EZTEC EZTC3 36.58 -3 -30 1.0 2.12 22.9 0.07 0.093 0.01 2 0
LOCALIZA RENT3 59.00 12 24 0.4 8.12 61.1 0.12 0.133 1.31 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 28.32 -2 -20 6.1 2.22 10.1 0.18 0.220 1.28 2 0
CCR SA CCRO3 13.72 -1 -28 1.3 3.37 44.6 0.04 0.076 2.10 2 0
ENGIE BRASIL EGIE3 41.65 -1 -18 6.4 4.57 12.7 0.34 0.360 1.56 2 0
SANTANDER BR SANB4 14.39 0 -39 8.8 1.44 8.4 0.16 0.172 0.00 2 0
YDUQS PART YDUQ3 28.61 -3 -40 0.9 2.69 30.5 0.06 0.088 0.53 2 0
FRAS-LE FRAS3 5.69 7 0 1.3 1.46 30.9 0.04 0.047 0.28 2 0
TELEF BRASIL VIVT4 45.32 -3 -22 3.8 1.11 15.6 0.07 0.071 0.15 2 0
GERDAU MET GOAU4 9.23 -2 -1 1.3 0.90 25.4 0.03 0.035 0.49 2 0
COPASA CSMG3 48.18 -2 -29 3.4 0.87 9.0 0.09 0.097 0.41 2 0
CSU CARDSYST CARD3 14.12 -3 15 2.6 2.12 13.0 0.15 0.163 0.35 2 0
SABESP SBSP3 48.31 2 -20 0.5 1.55 57.3 -.03 0.027 0.51 2 0
TEGMA TGMA3 22.57 -7 -40 2.3 2.52 24.0 0.05 0.105 0.26 2 0
ALPARGATAS ALPA4 38.68 11 17 0.4 7.85 84.8 0.06 0.093 -0.10 2 0
PAO DE ACUCAR PCAR4 74.04 -2 -16 0.8 1.58 31.3 0.03 0.050 0.46 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 23.60 3 -21 0.6 1.87 36.9 0.04 0.051 0.44 2 0
MARFRIG MRFG3 15.74 -4 58 5.5 29.85 5.2 7.93 5.725 11.52 2 0
COELCE COCE5 59.85 3 -4 3.0 1.48 14.7 0.07 0.101 0.67 2 0
METAL LEVE LEVE3 16.81 -4 -42 1.9 1.66 42.4 -.03 0.039 0.19 2 0
WEG WEGE3 64.25 4 85 0.8 13.01 65.3 0.18 0.199 0.04 2 0
IND ROMI ROMI3 12.55 5 -28 4.3 0.98 8.4 0.13 0.116 0.27 2 0
GERDAU GGBR4 20.51 -2 3 1.0 1.16 31.5 0.04 0.037 0.49 2 0
ECORODOVIAS ECOR3 12.80 -1 -21 1.3 11.61 38.5 0.44 0.301 15.00 2 0
ULTRAPAR UGPA3 21.18 -8 -17 1.2 2.53 38.3 0.04 0.066 1.41 2 0
SCHULZ SHUL4 12.48 -1 23 1.5 1.70 14.4 0.09 0.118 0.80 2 0
CESP CESP6 29.43 3 -8 1.4 1.34 35.1 0.05 0.038 0.25 2 0
GRUPO NATURA NTCO3 50.17 -4 30 0.0 2.70 0.0 -.10 0.000 1.87 2 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 25.05 -1 27 0.1 7.52 248 -.02 0.030 1.56 2 0
COSAN CSAN3 68.30 -8 -2 0.4 2.51 60.1 -.01 0.042 0.66 2 0
HYPERA HYPE3 30.64 1 -14 2.7 2.14 16.8 0.14 0.128 -0.10 2 0
BRF BRFS3 19.59 -6 -44 1.0 2.33 34.2 0.08 0.068 1.76 2 0
WILSON SONS WSON3 39.31 -5 -12 0.8 1.21 73.7 0.00 0.016 0.91 2 0
ENERGISA ENGI1 42.28 -2 -21 3.3 2.51 14.9 0.15 0.168 2.55 2 0
RAIADROGASIL RADL3 23.05 0 3 0.4 9.36 75.3 0.08 0.124 0.20 2 0
B3 B3SA3 57.35 2 33 1.6 4.59 33.4 0.15 0.137 0.15 2 0
TOTVS TOTS3 28.31 0 32 0.9 6.38 67.1 0.09 0.095 0.44 2 0
LINX LINX3 34.66 -3 -2 0.1 3.62 624 -.01 0.006 0.14 2 0
DURATEX DTEX3 17.16 -2 3 0.6 2.51 69.6 0.01 0.036 0.35 2 0
FLEURY FLRY3 27.32 -7 -11 0.3 5.59 121 -.02 0.046 0.88 2 0
EMBRAER EMBR3 6.12 -8 -69 0.0 0.29 0.0 -.38 0.000 -0.21 2 2
VALID VLID3 8.60 -6 -49 0.0 0.52 0.0 -.25 0.000 0.56 2 0
IRBBRASIL RE IRBR3 7.17 28 -82 0.0 2.30 0.0 -.47 0.000 0.00 2 -2
COGNA COGN3 5.58 1 -51 0.0 0.58 0.0 -.06 0.000 0.74 2 0
CVC BRASIL CVCB3 16.75 -3 -62 0.0 3.24 0.0 -.01 0.000 1.83 4 0
LOCAMERICA LCAM3 25.01 15 10 0.7 3.21 55.2 0.03 0.058 0.74 2 -2
GUARARAPES GUAR3 14.74 -9 -39 0.0 1.50 0.0 -.14 0.000 0.36 2 0
SID NACIONAL CSNA3 15.91 -3 13 0.0 5.29 0.0 -.49 0.000 2.36 2 0
IOCHP-MAXION MYPK3 13.61 -4 -42 0.0 0.55 0.0 -.18 0.000 0.69 2 0
PETROBRAS PETR4 20.13 -7 -33 0.0 1.08 0.0 -.42 0.000 1.07 2 0
AREZZO ARZZ3 54.54 0 -15 0.0 7.42 0.0 -.17 0.000 0.22 2 0
USIMINAS USIM5 10.27 -6 8 0.0 0.93 0.0 -.14 0.000 0.25 2 0
LE LIS BLANC LLIS3 4.99 -5 -71 0.0 0.47 0.0 -4.2 0.000 0.44 2 0
POSITIVO TEC POSI3 4.45 -5 -52 0.3 0.71 132 -.01 0.005 0.47 2 0
MILLS MILS3 6.03 -8 -42 0.0 1.38 0.0 -.02 0.000 0.02 2 2
JBS JBSS3 21.60 -7 -16 0.0 1.60 0.0 -.14 0.000 1.49 2 0
BR MALLS BRML3 8.72 -7 -52 0.0 0.70 0.0 -.10 0.000 0.23 2 0
B2W DIGITAL BTOW3 95.41 1 52 0.0 8.99 0.0 -.07 0.000 0.50 2 0
HELBOR HBOR3 10.83 -1 -52 0.0 1.16 0.0 -.02 0.000 0.82 2 0
KLABIN KLBN4 4.76 -4 34 0.0 9.25 0.0 -2.6 0.000 1.60 2 0
GAFISA GFSA3 4.56 6 -47 0.0 0.46 0.0 -.08 0.000 0.80 2 -2
LOJAS MARISA AMAR3 7.40 -10 -44 0.0 1.68 0.0 -.48 0.000 1.04 2 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 339 403 45
PRECO/LUCRO (VALL) 17.4 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.2 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2020 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2020
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2020
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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