| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2019 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 29/11/19) Índice Bovespa em 2019 em reais: +23%. Maiores altas em 2019 em reais: Positivo Tec ON +230%, JBS ON +146%, Helbor ON +142%, Totvs ON +138%, Alpargatas PN +133%, Lojas Marisa ON +121%, Eztec ON +110%, Copel PN +107%, Raiadrogasil ON +98%, Marfrig ON +96%. Maiores baixas: Gafisa ON -63%, Braskem PN -41%, Le Lis Blanc ON -41%, CVC Brasil ON -34%, Valid ON -26%, M DiasBranco ON -23%, Iochpe-Maxion ON -19%, Ultrapar ON -18%, Embraer ON -17%, Marcopolo PN -13%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2019 em reais: Informática +122%, Alimentos +61%, Equip Elétricos +56%, Imobiliária +55%, Saneamento +55%, Equip Mecânicos +51%, Educação +48%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Petroquímica -41%, Veículos e Peças -3%, Mineração +3%, Bancos +4%, Siderugia +11%, Papel e Celulose +11%, Telecoms +18%. 2 - Lista das 100MAIS (lucros de 2017) Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda Preços: 29/11/2019
IBOVESPA: 108233 VALORIZACAO NO ANO: 23% US$1: R$ 4,22 NTNB2045: 3,34%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
BB SEGURIDADE BBSE3 34.45 -2 25 8.2 6.51 9.8 0.69 0.661 0.00 3 0
CIELO CIEL3 7.80 4 -12 4.1 2.28 12.1 0.19 0.187 0.33 3 0
COMGAS CGAS5 96.50 -2 64 5.4 3.44 7.2 0.36 0.477 1.12 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 7.05 1 38 7.7 3.72 5.8 0.57 0.642 -0.23 3 2
CEMIG CMIG4 13.05 1 -6 11.9 1.11 4.2 0.20 0.265 0.83 3 -2
CVC BRASIL CVCB3 40.14 -4 -34 1.0 4.32 25.8 0.16 0.167 0.96 3 0
BRASIL BBAS3 47.81 2 3 4.3 1.41 8.3 0.17 0.171 0.00 3 2
VALID VLID3 13.40 -10 -26 4.4 0.81 12.8 0.06 0.063 0.48 3 2
BRADESCO BBDC4 33.37 -1 4 2.9 1.94 11.2 0.17 0.173 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 13.27 -3 10 3.9 2.14 12.3 0.18 0.174 0.00 3 2
BRADESCO BBDC3 31.25 -2 11 2.6 1.81 10.5 0.17 0.173 0.00 3 0
TAESA TAEE1 28.30 1 20 11.1 1.95 7.2 0.22 0.270 0.72 3 0
GRENDENE GRND3 10.75 4 31 3.3 2.32 16.4 0.11 0.141 -0.41 3 0
TEGMA TGMA3 31.05 -1 13 7.4 3.54 7.8 0.35 0.452 0.16 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 60.00 -1 15 2.7 2.41 13.6 0.17 0.178 0.00 3 0
FERBASA FESA4 19.54 5 -4 4.5 0.89 6.3 0.16 0.141 0.06 3 0
CIA HERING HGTX3 32.06 0 10 2.1 3.77 23.0 0.15 0.164 -0.24 3 2
ITAUUNIBANCO ITUB4 34.80 -3 -2 3.8 2.70 13.5 0.20 0.199 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 20.64 0 38 4.3 3.14 10.5 0.22 0.299 1.04 3 0
ODONTOPREV ODPV3 15.93 1 16 2.2 7.86 29.4 0.26 0.267 -0.47 3 0
SER EDUCA SEER3 23.31 -1 50 0.9 2.28 20.2 0.14 0.113 -0.42 3 0
TRAN PAULISTA TRPL4 22.14 1 28 5.0 1.22 9.3 0.14 0.131 0.20 3 0
SUL AMERICA SULA1 53.19 2 86 1.5 2.96 16.3 0.14 0.182 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 42.41 12 78 1.6 3.99 18.3 0.25 0.218 -0.01 3 0
IRBBRASIL RE IRBR3 37.13 -1 33 3.1 8.11 21.3 0.35 0.381 0.00 3 0
COGNA COGN3 10.25 -2 16 1.0 1.04 30.1 0.03 0.035 0.32 3 0
SABESP SBSP3 57.40 4 82 2.7 1.80 10.3 0.14 0.174 0.52 3 -2
M DIAS BRANCO MDIA3 33.08 -1 -23 0.7 1.93 28.7 0.07 0.067 0.14 3 0
ENERGIAS BR ENBR3 19.89 4 35 4.8 1.30 10.2 0.12 0.127 0.52 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 46.77 3 42 5.3 5.04 15.1 0.30 0.334 1.15 3 0
COSAN CSAN3 62.10 -1 86 3.2 2.34 8.6 0.21 0.271 0.66 3 0
TIM PART TIMP3 13.54 -1 14 3.5 1.51 7.0 0.17 0.215 -0.01 3 0
CSU CARDSYST CARD3 7.70 -5 12 2.7 1.26 12.4 0.09 0.101 0.11 3 0
ELETROBRAS ELET6 35.93 -1 28 9.4 0.77 3.7 0.16 0.209 0.84 3 0
ELETROBRAS ELET3 34.83 -2 44 8.7 0.75 3.6 0.16 0.209 0.84 3 0
MRV MRVE3 17.57 -3 42 2.6 1.60 10.8 0.15 0.149 0.42 3 0
AREZZO ARZZ3 62.50 -3 14 1.2 8.00 37.2 0.19 0.215 -0.17 3 0
GUARARAPES GUAR3 20.28 2 1 0.6 2.02 37.5 0.04 0.054 0.20 3 0
AMBEV ABEV3 18.05 -1 17 3.0 4.32 23.0 0.16 0.188 -0.16 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 19.35 3 -19 7.4 0.87 6.1 0.12 0.144 0.73 3 -2
GRAZZIOTIN CGRA4 25.82 1 9 3.3 0.98 9.1 0.08 0.107 -0.12 3 0
DIRECIONAL DIRR3 12.15 1 62 1.4 1.38 18.5 0.07 0.074 0.10 3 0
MARCOPOLO POMO4 3.57 0 -13 2.4 1.51 16.8 0.08 0.090 0.46 3 0
SANEPAR SAPR4 18.50 0 73 4.2 1.55 9.8 0.15 0.158 0.43 3 0
PAO DE ACUCAR PCAR4 80.16 2 -1 1.5 1.97 16.7 0.09 0.118 0.08 3 0
COELCE COCE5 63.00 -1 31 2.6 1.64 17.0 0.09 0.097 0.60 3 2
SID NACIONAL CSNA3 12.56 4 42 3.4 1.96 15.4 0.11 0.127 2.56 3 0
LOCALIZA RENT3 45.04 2 51 0.7 6.13 39.4 0.15 0.156 1.68 3 0
WEG WEGE3 30.42 5 73 1.2 7.66 41.8 0.18 0.183 0.03 3 0
IND ROMI ROMI3 14.06 2 67 6.0 1.17 5.5 0.20 0.214 0.30 3 0
LOJAS RENNER LREN3 51.80 1 34 1.2 9.62 44.5 0.17 0.216 0.14 3 0
SCHULZ SHUL4 9.45 1 35 2.8 1.40 8.3 0.17 0.170 0.40 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 31.59 -2 9 4.2 2.67 14.0 0.18 0.191 1.47 3 0
RANDON RAPT4 10.79 0 17 1.8 2.18 15.9 0.15 0.137 0.54 3 0
ULTRAPAR UGPA3 21.81 -4 -18 2.0 2.45 24.5 0.09 0.100 0.86 3 0
FLEURY FLRY3 28.50 3 44 1.5 5.20 26.9 0.20 0.193 0.26 3 0
NATURA NATU3 33.12 4 47 0.3 9.38 120 0.06 0.078 2.33 3 0
FRAS-LE FRAS3 4.66 0 1 1.8 1.27 20.4 0.07 0.063 0.17 3 0
SANTANDER BR SANB4 20.05 0 -2 7.3 2.02 10.1 0.19 0.200 0.00 3 0
RAIADROGASIL RADL3 112.99 -1 98 0.8 9.40 41.8 0.23 0.225 0.17 3 0
CCR SA CCRO3 17.19 1 53 1.8 3.97 33.8 0.16 0.118 1.66 3 0
COPEL CPLE6 63.25 4 107 2.8 0.99 10.8 0.11 0.092 0.58 3 0
EZTEC EZTC3 43.34 -1 110 0.6 2.64 39.5 0.06 0.067 -0.15 3 0
BR MALLS BRML3 15.57 -1 19 2.8 1.24 9.0 0.11 0.137 0.17 3 0
CARREFOUR BR CFRB3 18.81 1 -5 0.3 2.90 74.2 0.04 0.039 -0.50 3 0
TELEF BRASIL VIVT4 56.25 2 22 3.0 1.35 19.2 0.07 0.070 0.04 3 0
VALE VALE3 49.98 0 -2 0.0 1.47 210 0.00 0.007 0.22 3 0
PETROBRAS PETR4 29.15 -3 29 3.2 1.24 10.9 0.14 0.114 0.95 3 0
METAL LEVE LEVE3 24.79 2 -1 4.2 2.41 18.0 0.19 0.134 0.14 3 0
GERDAU MET GOAU4 7.80 1 12 1.8 0.83 19.6 0.05 0.042 0.48 3 0
COPASA CSMG3 68.49 3 11 2.6 1.31 12.2 0.10 0.107 0.52 3 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 16.47 7 10 0.3 5.44 138 0.03 0.039 0.89 3 0
CELESC CLSC4 47.80 10 -4 3.1 0.91 8.5 0.14 0.107 0.40 3 0
GERDAU GGBR4 17.00 2 15 1.4 1.06 22.6 0.05 0.047 0.45 3 -2
BRADESPAR BRAP4 34.20 0 8 0.2 1.17 173 0.00 0.007 -0.02 3 0
WILSON SONS WSON3 37.16 4 -7 1.8 1.31 27.3 0.05 0.048 0.46 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 26.84 -2 73 0.8 2.02 28.6 0.07 0.070 0.17 3 0
HYPERA HYPE3 33.30 -4 5 2.6 2.43 17.0 0.14 0.143 0.09 3 0
ALPARGATAS ALPA4 31.78 3 133 0.5 7.26 88.8 0.08 0.082 0.03 3 0
TOTVS TOTS3 64.70 -1 138 0.8 5.00 77.1 0.08 0.065 0.02 3 0
LOCAMERICA LCAM3 17.37 1 38 1.6 2.84 23.0 0.12 0.124 0.75 3 0
B3 B3SA3 47.72 -4 78 1.4 3.85 35.5 0.10 0.108 0.09 3 0
JBS JBSS3 28.48 12 146 1.9 2.47 15.7 0.16 0.158 1.69 3 0
POSITIVO TEC POSI3 7.40 2 230 1.0 1.22 36.2 0.03 0.034 0.42 3 0
MARFRIG MRFG3 10.70 0 96 1.1 18.82 25.7 0.73 0.732 2.01 3 0
ENERGISA ENGI1 45.98 -2 24 0.6 3.04 83.0 0.03 0.037 1.89 3 0
DURATEX DTEX3 14.38 3 22 0.6 2.08 63.3 0.03 0.033 0.37 3 0
LINX LINX3 31.78 4 -3 0.3 3.15 158 0.02 0.020 -0.20 3 0
MILLS MILS3 7.01 -4 64 0.0 1.57 0.0 -.05 0.000 0.08 3 0
KLABIN KLBN4 3.43 0 21 0.3 3.03 131 0.02 0.023 1.90 3 0
LE LIS BLANC LLIS3 15.85 -5 -41 0.0 0.37 0.0 -.01 0.000 0.39 3 2
EMBRAER EMBR3 18.00 -1 -17 0.0 0.86 0.0 -.04 0.000 0.07 3 0
USIMINAS USIM5 8.51 4 -8 0.0 0.73 0.0 0.00 0.000 0.26 3 0
BRASKEM BRKM5 27.99 0 -41 0.0 3.07 0.0 0.02 0.000 2.92 3 0
ECORODOVIAS ECOR3 14.40 -1 54 0.0 21.33 0.0 -.94 0.000 7.49 3 0
CESP CESP6 30.04 1 38 0.0 1.42 0.0 -.03 0.000 0.09 3 0
B2W DIGITAL BTOW3 56.34 1 34 0.0 4.58 0.0 -.09 0.000 0.51 3 0
PROFARMA PFRM3 4.15 -1 6 0.0 0.52 0.0 -.01 0.000 0.40 3 0
HELBOR HBOR3 3.66 -1 142 0.0 2.23 0.0 -.14 0.000 1.39 3 0
GAFISA GFSA3 6.33 2 -63 0.0 0.55 0.0 -.10 0.000 1.52 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 308 374 45
PRECO/LUCRO (VALL) 16.8 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.5 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2019 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2019
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2019
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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