| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2021 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 19/02/21) Índice Bovespa em 2020 em reais: 0%. Maiores altas em 2020 em reais: Ind Romi ON +98%, Ferbasa PN +34%, Gafisa ON +32%, Embraer ON +31%, Braskem PN +30%, Suzano ON +28%, Fras-Le ON +23%, Totvs ON +21%, Pão de Açúcar ON +19%, B2W Digital ON +17%. Maiores baixas: Helbor ON -23%, IRBBrasil ON -22%, Eletrobrás PN -21%, Eztec ON -19%, Sanepar PN -17%, Lojas Marisa ON -17%, Sul America Unit -17%, Brasil ON -16%, Copel PN -16%, Itauunibanco PN -13%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Equip Mecânicos +47%, Papel e Celulose +20%, Siderurgia +10%, Informática +7%, Mineração +7%, Equip Elétricos +3%, Varejo +1%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Bancos -12%, Saneamento -12%, Seguros -11%, Têxteis e Vestuário -9%, Educação -8%, Energia Elétrica -7%, Construção -7%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 19/02/2021
IBOVESPA: 118430 VALORIZACAO NO ANO: 0% US$1: R$ 5,39 NTNB2045: 3,83%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CIELO CIEL3 3.57 -2 -11 3.1 1.02 16.0 0.05 0.064 0.45 4 0
BB SEGURIDADE BBSE3 27.67 -1 -7 6.5 8.65 11.8 0.60 0.733 0.00 4 3
CIA HERING HGTX3 16.65 -3 -3 5.6 1.63 8.3 0.24 0.197 0.00 3 2
VALID VLID3 8.36 -2 -11 2.5 0.50 23.7 -.17 0.021 0.00 3 0
BRASIL BBAS3 32.63 -3 -16 6.0 0.80 5.8 0.11 0.138 0.00 4 0
CEMIG CMIG4 12.74 -6 -12 7.3 1.12 6.3 0.12 0.178 0.00 3 0
SUL AMERICA SULA1 36.94 -3 -17 3.2 1.62 7.5 0.36 0.216 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 10.25 -3 -13 3.8 1.58 13.3 0.08 0.119 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 30.69 -1 -10 1.9 1.60 10.3 0.11 0.155 0.00 3 0
ODONTOPREV ODPV3 13.20 -1 -9 4.0 5.81 16.4 0.31 0.354 0.00 3 3
GRUPO NATURA NTCO3 52.55 -1 0 0.6 3.08 58.7 -.05 0.053 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 22.64 -4 -2 5.1 2.35 8.0 0.22 0.294 0.00 3 2
BRADESCO BBDC3 21.77 -3 -10 3.4 1.34 9.6 0.12 0.140 0.00 4 0
BRADESCO BBDC4 24.70 -2 -9 3.3 1.52 10.9 0.12 0.140 0.00 4 2
ITAUUNIBANCO ITUB4 27.62 -1 -13 4.2 1.97 12.0 0.14 0.164 0.00 4 0
SANEPAR SAPR4 4.23 -3 -17 6.3 0.92 6.0 0.14 0.154 0.40 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 48.13 0 -2 3.8 1.72 9.8 0.19 0.176 0.00 4 0
TRAN PAULISTA TRPL4 24.99 -1 -10 7.7 1.24 6.1 0.18 0.204 0.00 3 0
COMGAS CGAS5 156.71 -2 -9 2.9 35.20 18.0 1.95 1.950 9.21 4 0
VALE VALE3 97.77 4 12 1.8 2.58 15.6 0.15 0.166 0.00 3 0
LOJAS RENNER LREN3 39.67 -1 -9 1.8 5.72 25.7 0.20 0.222 0.24 4 0
GRENDENE GRND3 7.69 -2 -8 1.8 1.89 30.0 0.03 0.063 0.00 3 0
ENERGIAS BR ENBR3 18.63 -2 -5 6.2 1.10 7.2 0.15 0.153 0.56 4 3
TAESA TAEE1 32.11 -1 -4 10.4 1.92 7.4 0.33 0.258 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 7.85 0 -4 2.6 5.57 20.8 0.28 0.268 0.00 3 0
BRADESPAR BRAP4 65.19 4 2 3.1 1.89 11.7 0.13 0.162 0.00 3 0
TEGMA TGMA3 23.45 0 -13 2.6 2.49 20.8 0.10 0.120 0.00 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 44.41 -3 1 6.3 4.68 12.8 0.36 0.365 0.89 4 2
TIM PART TIMP3 13.70 -5 -6 1.7 1.43 16.8 0.08 0.085 -0.01 4 0
GRAZZIOTIN CGRA4 35.00 1 0 3.5 1.11 8.5 0.08 0.131 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 32.75 0 -1 0.7 2.97 39.9 0.08 0.074 0.00 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 46.44 -4 0 4.0 1.12 14.8 0.07 0.076 0.00 3 2
GUARARAPES GUAR3 13.94 -4 -7 0.7 1.43 33.3 -.11 0.043 0.00 3 0
EZTEC EZTC3 34.94 -2 -19 1.4 1.97 16.5 0.09 0.119 0.00 3 0
COPASA CSMG3 15.25 -4 -7 4.1 0.81 7.5 0.10 0.108 0.00 3 2
CARREFOUR BR CFRB3 20.66 3 7 1.6 2.61 17.4 0.17 0.150 0.01 4 -2
AMBEV ABEV3 14.89 1 -5 2.6 3.00 25.9 0.08 0.116 0.00 3 0
LOCALIZA RENT3 65.10 -3 -6 0.5 8.54 50.8 0.15 0.168 0.00 3 2
SER EDUCA SEER3 13.60 -4 -13 0.6 1.31 31.7 0.04 0.042 0.00 3 0
COPEL CPLE6 63.26 -4 -16 5.6 0.86 5.3 0.19 0.163 0.00 3 0
COELCE COCE5 54.33 1 -9 3.3 1.33 13.5 0.07 0.098 0.00 3 0
RANDON RAPT4 14.19 -2 -12 1.7 2.69 17.2 0.13 0.156 0.00 3 0
MRV MRVE3 18.38 -5 -3 1.8 1.58 14.7 0.08 0.107 0.00 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 32.63 -3 0 5.0 2.59 12.3 0.18 0.210 0.00 3 0
MARCOPOLO POMO4 2.62 -4 -9 1.2 1.00 32.7 -.02 0.031 0.00 3 2
DIRECIONAL DIRR3 14.35 1 10 1.2 1.60 21.9 0.07 0.073 0.00 3 0
SABESP SBSP3 39.25 -6 -12 1.1 1.24 23.9 0.01 0.052 0.00 3 0
ELETROBRAS ELET6 29.29 -3 -21 7.1 0.61 4.7 0.09 0.130 0.00 3 0
ALUPAR ALUP1 25.08 -2 -7 3.1 1.34 12.7 0.10 0.105 0.00 3 0
CSU CARDSYST CARD3 15.85 -1 5 2.2 2.31 14.9 0.15 0.154 0.00 3 0
SANTANDER BR SANB4 21.28 1 -9 5.7 2.07 11.5 0.18 0.180 0.00 4 0
GERDAU MET GOAU4 11.28 3 0 1.6 1.05 20.7 0.06 0.051 0.00 3 -3
CELESC CLSC4 52.80 0 -6 4.4 1.20 5.9 0.22 0.204 0.00 3 0
ENERGISA ENGI1 49.39 -3 -6 3.2 2.62 15.8 0.26 0.165 0.00 3 0
CESP CESP6 29.44 -1 2 2.8 1.34 18.1 0.24 0.074 0.25 4 0
IND ROMI ROMI3 26.15 9 98 2.8 2.36 15.0 0.21 0.158 0.42 4 0
ELETROBRAS ELET3 29.11 -3 -21 6.4 0.60 4.6 0.09 0.130 0.00 3 0
DURATEX DTEX3 18.30 -3 -4 1.3 2.44 29.4 0.09 0.083 0.28 4 0
NEOENERGIA NEOE3 17.82 -5 1 3.0 1.02 8.4 0.13 0.122 0.99 4 0
COSAN CSAN3 87.79 0 16 0.7 3.10 36.0 0.08 0.086 0.95 4 0
CCR SA CCRO3 12.17 -2 -10 0.8 3.07 70.1 0.04 0.044 0.00 3 0
USIMINAS USIM5 14.97 5 2 1.2 1.24 24.3 0.05 0.051 0.16 4 0
SCHULZ SHUL4 13.15 -4 -3 1.6 1.71 13.1 0.12 0.131 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 24.90 3 2 1.1 1.35 26.7 0.06 0.051 0.00 3 -3
LOJAS AMERICANAS LAME3 18.85 -1 -8 0.3 2.81 108 0.00 0.026 0.00 3 0
BR MALLS BRML3 9.22 -3 -7 0.9 0.74 35.1 -.06 0.021 0.00 3 0
PETROBRAS PETR4 27.33 -4 -4 1.2 1.44 28.3 -.28 0.051 0.00 3 0
MILLS MILS3 5.88 -4 -4 0.4 1.34 65.6 -.02 0.020 0.00 3 0
METAL LEVE LEVE3 18.76 -1 -11 0.9 1.80 88.2 0.02 0.020 0.00 3 0
FLEURY FLRY3 27.71 -2 3 0.9 5.21 43.5 0.09 0.120 0.00 3 0
PAO DE ACUCAR PCAR4 88.95 0 19 1.0 1.82 26.1 0.06 0.070 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 27.58 -3 -6 0.8 1.69 30.2 0.32 0.056 0.00 3 0
ECORODOVIAS ECOR3 12.07 -3 -10 1.1 9.80 44.3 0.40 0.221 0.00 3 0
ULTRAPAR UGPA3 22.86 -2 -4 1.1 2.64 42.2 0.07 0.063 0.00 3 0
FERBASA FESA4 25.57 10 34 1.0 1.26 30.7 0.03 0.041 0.00 3 0
POSITIVO TEC POSI3 4.88 1 -4 2.7 0.81 12.5 0.06 0.065 0.00 3 0
IRBBRASIL RE IRBR3 6.39 -4 -22 0.0 1.65 0.0 -.25 0.000 0.00 3 0
WILSON SONS WSON3 44.15 0 -2 2.2 1.31 25.6 0.03 0.051 0.00 3 0
B3 B3SA3 58.05 -3 -6 2.1 4.75 25.6 0.16 0.185 0.00 3 0
FRAS-LE FRAS3 12.43 4 23 1.1 3.01 36.2 0.09 0.083 0.00 3 0
WEG WEGE3 83.24 -4 10 0.7 15.70 74.4 0.19 0.211 0.00 3 0
JBS JBSS3 26.52 -1 12 0.9 1.79 31.9 0.02 0.056 0.00 3 0
TOTVS TOTS3 34.73 0 21 0.8 7.57 70.0 0.11 0.108 -0.27 4 0
AREZZO ARZZ3 77.00 1 13 0.1 10.04 475 -.05 0.021 0.00 3 0
HYPERA HYPE3 34.42 2 0 2.8 2.35 16.4 0.14 0.143 0.00 3 0
RAIADROGASIL RADL3 25.05 -3 0 0.4 9.90 81.8 0.10 0.121 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 35.26 7 11 0.5 9.74 96.5 0.02 0.101 0.00 3 0
BRF BRFS3 22.46 -4 2 1.3 2.56 27.3 0.09 0.094 0.00 3 0
ALPARGATAS ALPA4 36.60 -5 -13 0.3 7.19 116 0.05 0.062 -0.15 4 0
PROFARMA PFRM3 5.83 -3 -4 0.8 0.70 22.9 0.03 0.031 0.00 3 0
LOCAMERICA LCAM3 26.50 0 -10 0.8 3.31 44.6 0.06 0.074 0.00 3 0
COGNA COGN3 4.18 0 -10 0.0 0.45 0.0 -.14 0.000 0.00 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 13.55 -4 -13 0.0 0.54 0.0 -.13 0.000 0.00 3 0
LOJAS MARISA AMAR3 5.62 -4 -17 0.4 1.43 61.3 -.52 0.023 0.00 3 0
CVC BRASIL CVCB3 18.64 -6 -9 0.0 0.00 0.0 6.37 0.000 0.00 3 0
EMBRAER EMBR3 11.62 15 31 0.0 0.54 0.0 -.30 0.000 0.00 3 -2
LINX LINX3 38.70 -1 3 0.2 4.04 195 -.01 0.021 0.00 3 0
HELBOR HBOR3 9.46 -6 -23 0.0 1.01 0.0 0.00 0.000 0.00 3 0
LE LIS BLANC LLIS3 4.36 -2 -12 0.0 0.48 0.0 -3.6 0.000 0.00 3 0
B2W DIGITAL BTOW3 88.65 4 17 0.0 5.20 0.0 -.03 0.000 0.00 3 0
---------------------------------------------------------------------------------
INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 321 403 45
PRECO/LUCRO (VALL) 17.8 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.3 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2021 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2021
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2021
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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