| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2022 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 02/12/22) Índice Bovespa em 2022 em reais: +7%. Maiores altas em 2022 em reais: Cielo ON +105%, Mills ON +62%, Hypera ON +60%, BB Seguridade ON +57%, M DiasBranco ON +55%, Sabesp ON +51%, Eletrobras PN +43%, Tegma ON +34%, Itauunibanco PN +26%, CPFL Energia ON +25%. Maiores baixas: IRBBrasil ON -83%, Gafisa ON -64%, Marfrig ON -63%, Lojas Marisa ON -63%, CVC Brasil ON -63%, Qualicorp ON -62%, BRF ON -62%, Alpargatas -57%, Petz ON -57%, Magaz Luiza ON -55%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2022 em reais: Saneamento +24%, Mineração +11%, Equip Mecânicos +7%, Construção +6%, Energia Elétrica +5%, Bancos +5%, Equip Elétricos +1%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -35%, Têxtil e Vestuário -28%, Imobiliário -21%, Alimentos e Bebida -21%, Seguros -20%, Papel e Celulose -17%, Veículos e Peças -13%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 02/12/2022
IBOVESPA: 111923 VALORIZACAO NO ANO: 7 % US$1: R$ 5,20 NTNB2045: 6,01%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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PETROBRAS PETR4 25.91 9 -9 27.8 0.91 1.6 0.52 0.552 0.69 3 0
VALE VALE3 86.80 7 11 9.7 2.20 4.0 0.57 0.546 0.06 3 -2
METAL LEVE LEVE3 31.44 9 2 14.7 2.45 5.3 0.36 0.465 -0.05 3 0
JBS JBSS3 22.22 -5 -41 15.3 1.11 2.2 0.39 0.510 1.45 3 3
SID NACIONAL CSNA3 14.51 -3 -42 5.6 0.91 7.2 0.10 0.126 0.68 3 0
ITAUSA ITSA4 8.77 -1 8 8.7 1.20 4.8 0.19 0.248 0.00 3 0
USIMINAS USIM5 7.51 -1 -50 10.7 0.38 2.6 0.14 0.145 -0.01 3 0
BRASIL BBAS3 36.03 5 25 10.4 0.70 3.3 0.20 0.209 0.00 3 0
CIELO CIEL3 4.68 -2 105 7.9 1.16 5.9 0.15 0.199 0.20 3 0
SUZANO SUZB3 51.38 -6 -15 7.4 2.41 3.1 0.76 0.778 4.35 3 0
BRADESCO BBDC3 13.37 1 -9 5.4 9.08 5.6 1.64 1.614 0.00 3 0
COMGAS CGAS5 130.40 0 -14 5.6 10.39 10.1 1.04 1.031 5.48 3 2
FERBASA FESA4 57.78 5 18 10.5 1.62 3.4 0.40 0.473 0.08 3 0
CEMIG CMIG4 11.36 2 13 7.4 1.19 6.3 0.17 0.187 0.54 3 0
BB SEGURIDADE BBSE3 32.56 6 57 6.5 6.87 11.6 0.60 0.594 0.00 3 0
KLABIN KLBN4 3.99 -4 -20 12.8 2.44 3.5 0.54 0.704 3.24 3 0
BRADESCO BBDC4 15.37 0 -12 5.6 1.04 6.5 0.16 0.161 0.00 3 0
TAESA TAEE1 35.20 -3 -3 11.4 1.74 6.6 0.27 0.263 0.96 3 0
VALID VLID3 9.60 5 12 11.6 0.61 4.8 0.08 0.126 0.67 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 26.33 1 26 6.4 1.63 7.1 0.19 0.230 0.00 3 0
ENERGIAS BR ENBR3 21.12 -1 1 10.9 1.01 5.0 0.16 0.204 0.64 3 0
GERDAU GGBR4 31.10 6 14 8.4 1.06 3.6 0.28 0.290 0.23 3 -2
GERDAU MET GOAU4 13.56 4 19 11.7 0.85 3.0 0.27 0.279 0.23 3 0
SANEPAR SAPR4 3.67 -5 -3 7.4 0.66 4.8 0.13 0.138 0.40 3 2
TEGMA TGMA3 21.00 3 34 5.8 1.88 9.2 0.19 0.204 0.08 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 33.49 -1 25 10.1 2.50 6.6 0.33 0.381 1.20 3 2
TRAN PAULISTA TRPL4 22.77 -2 -6 8.2 0.93 5.5 0.14 0.168 0.48 3 0
EZTEC EZTC3 15.48 1 -24 2.9 0.76 8.0 0.09 0.095 -0.01 3 0
GRENDENE GRND3 6.59 3 -24 5.9 1.39 9.4 0.11 0.148 0.04 3 0
MARFRIG MRFG3 8.09 -16 -63 0.0 0.78 0.9 0.94 0.881 5.24 3 0
AMBEV ABEV3 16.33 4 6 4.3 2.85 15.6 0.14 0.182 -0.16 3 0
ODONTOPREV ODPV3 8.64 2 -25 6.2 3.96 10.4 0.40 0.381 -0.01 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 28.61 -3 -24 8.3 0.68 3.4 0.16 0.203 -0.01 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 14.62 6 -7 3.5 0.82 6.8 0.12 0.120 0.50 3 0
RANDON RAPT4 9.47 2 -13 6.3 1.12 4.7 0.18 0.239 0.66 3 0
DEXCO DXCO3 8.27 1 -45 6.1 1.03 6.5 0.12 0.159 0.43 3 0
IND ROMI ROMI3 15.19 6 -9 6.2 1.20 6.2 0.17 0.194 0.50 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 12.76 8 -2 4.4 1.45 7.0 0.19 0.207 0.06 3 0
CCR SA CCRO3 11.68 3 1 7.9 1.91 5.8 0.47 0.330 2.59 3 0
NEOENERGIA NEOE3 15.30 -3 -6 7.0 0.70 3.5 0.19 0.197 1.36 3 0
SANTANDER BR SANB4 14.85 0 -7 9.7 1.34 7.5 0.17 0.180 0.00 3 0
MILLS MILS3 10.38 -5 62 3.0 2.08 8.5 0.19 0.243 -0.01 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 38.48 -1 -20 4.2 0.93 14.6 0.06 0.063 0.15 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 23.84 3 14 2.3 1.53 18.7 0.08 0.082 0.00 3 0
DIRECIONAL DIRR3 15.28 9 20 2.3 1.68 11.6 0.13 0.145 0.38 3 0
LOJAS RENNER LREN3 22.31 -7 -9 3.1 2.21 15.4 0.11 0.143 -0.21 3 0
CELESC CLSC4 58.50 0 -14 6.7 0.77 3.8 0.20 0.204 0.45 3 0
TIM TIMS3 13.16 1 0 1.7 1.26 16.6 0.06 0.076 -0.05 3 0
COPASA CSMG3 15.93 3 25 5.6 0.84 7.5 0.11 0.112 0.40 3 -2
SABESP SBSP3 60.77 1 51 2.7 1.52 9.7 0.12 0.157 0.68 3 0
PROFARMA PFRM3 3.60 4 -39 6.5 0.37 3.5 0.08 0.104 0.25 3 0
POSITIVO TEC POSI3 9.04 3 -17 7.0 0.95 4.4 0.17 0.218 0.46 3 0
CARREFOUR BR CRFB3 15.36 -3 1 2.0 1.62 14.2 0.09 0.114 0.11 3 0
QUALICORP QUAL3 6.47 14 -62 8.5 1.24 9.2 0.16 0.136 1.39 3 0
BR MALLS BRML3 8.61 0 4 2.6 0.64 11.0 0.04 0.058 0.35 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 13.28 -6 -13 10.0 0.49 4.2 0.14 0.117 1.01 3 0
ENERGISA ENGI1 42.48 -3 -4 8.3 1.49 5.5 0.21 0.271 2.35 3 0
HELBOR HBOR3 2.35 2 -50 5.1 0.23 5.5 0.03 0.042 0.63 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 39.59 7 55 0.9 2.02 18.1 0.09 0.112 0.03 3 0
LOCALIZA RENT3 58.87 1 11 1.4 5.28 19.1 0.23 0.276 1.57 2 0
FRAS-LE FRAS3 11.23 2 -19 3.5 1.65 9.9 0.13 0.166 0.55 3 0
COSAN CSAN3 17.61 5 -19 1.6 2.06 16.1 0.10 0.128 1.13 3 0
MARCOPOLO POMO4 2.47 2 -19 3.6 0.76 10.6 0.08 0.072 0.34 3 0
SCHULZ SHUL4 5.17 10 23 3.2 1.77 6.0 0.22 0.293 0.94 3 0
EQUATORIAL EQTL3 27.21 -1 20 1.8 1.84 18.9 0.07 0.097 1.53 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 5.34 4 -33 4.5 3.28 14.8 0.21 0.221 -0.23 3 0
FLEURY FLRY3 17.54 2 -3 2.6 2.91 12.9 0.19 0.225 1.57 3 0
COELCE COCE5 44.20 1 -24 8.0 0.93 5.2 0.14 0.178 1.01 3 0
ULTRAPAR UGPA3 14.01 6 -4 4.4 1.40 10.9 0.12 0.128 1.47 3 0
B3 B3SA3 12.70 5 14 3.4 3.63 17.1 0.21 0.212 0.52 3 0
COPEL CPLE6 7.99 -2 24 1.2 1.04 34.5 0.03 0.030 0.38 3 0
AREZZO ARZZ3 87.28 0 14 1.8 3.68 21.3 0.16 0.173 0.31 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 40.02 2 4 5.9 4.06 13.8 0.29 0.294 1.89 3 0
BRASKEM BRKM5 28.03 -3 -51 2.9 2.57 19.9 0.21 0.129 4.25 3 0
WEG WEGE3 38.66 -1 17 1.4 11.68 38.1 0.29 0.306 -0.07 3 0
ELETROBRAS ELET3 43.99 -3 32 1.5 9.08 20.0 0.49 0.454 0.55 3 0
IRBBRASIL RE IRBR3 0.70 -10 -83 0.0 0.27 0.0 -.18 0.000 0.00 2 2
INTELBRAS INTB3 33.00 6 18 1.0 5.06 24.3 0.20 0.209 -0.25 3 0
GAFISA GFSA3 6.58 5 -64 0.0 0.14 0.0 -.06 0.000 0.84 3 0
MRV MRVE3 8.51 2 -29 1.2 0.66 23.1 0.03 0.029 0.65 3 0
ALUPAR ALUP1 26.63 0 10 5.5 1.09 6.3 0.13 0.173 0.97 3 0
SUL AMERICA SULA1 22.08 2 -20 0.7 1.06 35.3 0.03 0.030 0.18 3 0
ELETROBRAS ELET6 47.19 -3 43 1.4 0.97 21.5 0.05 0.045 0.55 3 0
TOTVS TOTS3 30.20 5 5 1.4 4.12 36.5 0.11 0.113 -0.23 3 0
PETZ PETZ3 6.98 -6 -57 0.3 1.76 72.1 0.02 0.024 -0.25 3 0
ALPARGATAS ALPA4 15.77 -2 -57 0.7 1.81 43.7 0.03 0.042 -0.14 3 0
EMAE EMAE4 45.50 11 -40 1.5 1.81 18.2 0.11 0.100 -0.42 3 0
GRUPO NATURA NTCO3 12.48 9 -51 0.0 0.75 0.0 -.11 0.000 0.30 3 0
SER EDUCA SEER3 5.40 -5 -49 0.0 0.51 0.0 -.09 0.000 0.15 3 0
YDUQS PART YDUQ3 11.12 -1 -46 0.2 1.07 128 0.01 0.008 1.42 3 0
WILSON SONS PORT3 11.00 4 19 3.2 2.03 15.4 0.10 0.132 0.95 3 0
REDE D OR RDOR3 30.71 4 -31 0.6 4.45 47.5 0.09 0.094 1.87 3 0
RAIADROGASIL RADL3 23.33 4 -4 0.9 7.61 41.4 0.19 0.184 0.24 3 0
HYPERA HYPE3 45.26 1 60 2.7 2.73 17.2 0.16 0.159 0.52 3 0
GUARARAPES GUAR3 7.70 4 -22 0.0 0.75 0.0 -.01 0.000 0.35 3 0
CVC BRASIL CVCB3 4.99 -1 -63 0.0 3.22 0.0 -1.0 0.000 0.51 3 0
COGNA COGN3 2.20 -4 -11 0.0 0.33 0.0 -.04 0.000 0.60 3 0
BRF BRFS3 8.63 -15 -62 0.0 0.78 0.0 -.25 0.000 2.03 3 0
EMBRAER EMBR3 13.98 -2 -44 0.0 0.77 0.0 -.09 0.000 0.80 3 0
LOJAS MARISA AMAR3 1.42 -5 -63 0.0 0.50 0.0 -.28 0.000 1.20 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 202 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 10.7 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.9 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2022 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2022
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2022
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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