| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2021 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 23/07/21) Índice Bovespa em 2021 em reais: +5%. Maiores altas em 2021 em reais: Ferbasa PN +167%, Braskem PN +150%, Positivo Tec ON +137%, Cia Hering ON +127%, Embraer ON +109%, Ind Romi ON +95%, Intelbras ON +77%, Fras-Le ON +57%, CSU Cardsyst ON +56%, Metal Leve ON +51%. Maiores baixas: Eztec ON -34%, Helbor ON -33%, IRBBrasil ON -29%, BB Seguridade ON -26%, Cyrela Realty ON -26%, Sul America Unit -24%, Ultrapar ON -23%, Sanepar PN -22%, B3 ON -21%, Qualicorp ON -20%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Informática +84%, Equip Mecânicos +72%, Siderurgia +60%, Têxtil e Vestuário +43%, Mineração +25%, Equip Elétrico +24%, Veículos e Peças +21%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Saneamento -18%, Seguros -17%, Imobiliário -16%, Telecom -16%, Bancos -9%, Papel e Celulose -5%, Educação -5%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 23/07/2021
IBOVESPA: 125052 VALORIZACAO NO ANO: 5% US$1: R$ 5,17 NTNB2045: 4,10%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 22.00 -2 -26 8.1 6.13 9.4 0.55 0.650 0.00 1 0
BRASIL BBAS3 31.78 0 -18 6.7 0.71 5.2 0.13 0.138 0.00 1 0
CIELO CIEL3 3.43 -3 -14 3.4 0.98 14.3 0.10 0.068 0.45 1 0
SID NACIONAL CSNA3 45.74 2 44 7.5 4.39 6.0 1.46 0.732 2.25 1 0
COMGAS CGAS5 152.81 -2 -12 4.4 21.55 11.8 2.12 1.829 9.21 1 0
BRADESCO BBDC3 20.69 -2 -6 3.8 1.39 8.5 0.17 0.163 0.00 1 0
TAESA TAEE1 38.16 0 14 12.3 1.99 6.2 0.34 0.320 0.89 1 0
ITAUSA ITSA4 11.08 0 -6 4.9 1.59 9.6 0.15 0.166 0.00 1 0
ENERGIAS BR ENBR3 17.88 0 -9 8.4 1.00 5.3 0.19 0.189 0.56 1 0
VALE VALE3 114.12 1 30 5.1 2.82 7.1 0.59 0.400 0.04 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 29.02 0 -8 4.5 2.02 11.4 0.15 0.178 0.00 1 0
TRAN PAULISTA TRPL4 24.74 -1 -11 8.2 1.22 5.7 0.18 0.214 0.17 1 0
BRADESCO BBDC4 23.95 -2 -3 3.7 1.61 9.9 0.17 0.163 0.00 1 0
BRADESPAR BRAP4 76.34 0 20 6.3 2.18 5.9 0.56 0.372 0.01 1 0
CARREFOUR BR CRFB3 19.71 -5 2 2.4 2.35 11.5 0.22 0.205 0.01 1 0
CEMIG CMIG4 12.16 2 -7 5.6 1.15 8.3 0.09 0.138 0.76 1 0
INTELBRAS INTB3 27.88 -1 77 0.5 5.28 20.5 0.21 0.258 -0.26 1 0
PORTO SEGURO PSSA3 51.67 0 5 3.5 1.90 10.7 0.14 0.179 0.00 1 0
SANEPAR SAPR4 3.99 -3 -22 6.9 0.84 5.5 0.14 0.153 0.40 1 0
ODONTOPREV ODPV3 12.95 -1 -11 4.1 5.30 16.7 0.34 0.317 -0.03 1 0
ENERGISA ENGI1 44.33 0 -15 7.0 2.16 6.8 0.44 0.319 2.54 1 0
GRENDENE GRND3 10.93 -1 30 3.2 2.49 16.8 0.13 0.148 0.02 1 0
ENGIE BRASIL EGIE3 39.00 -2 -11 6.8 3.93 11.7 0.26 0.336 0.89 1 0
AMBEV ABEV3 16.75 -4 7 3.5 3.21 19.2 0.13 0.167 -0.16 1 2
IRBBRASIL RE IRBR3 5.78 4 -29 0.9 1.65 72.6 0.05 0.023 0.00 1 -2
LOCALIZA RENT3 68.32 1 -1 0.8 7.93 33.3 0.30 0.238 1.31 1 0
CPFL ENERGIA CPFE3 26.15 -2 -20 6.6 2.03 9.0 0.25 0.225 1.05 1 0
GRUPO NATURA NTCO3 60.29 1 15 0.3 2.89 134 -.02 0.022 0.29 1 -5
SUL AMERICA SULA1 31.74 -1 -24 2.3 1.58 10.6 0.03 0.150 0.00 1 0
COPEL CPLE6 6.05 0 -19 6.6 0.86 5.2 0.16 0.164 0.33 1 0
METAL LEVE LEVE3 31.63 -1 51 5.7 2.75 12.9 0.34 0.214 -0.03 1 0
TEGMA TGMA3 24.20 -9 -10 3.2 2.47 16.6 0.13 0.149 -0.01 1 0
CCR SA CCRO3 13.66 -2 1 1.9 3.22 26.9 0.32 0.119 2.06 1 0
EQUATORIAL EQTL3 24.45 1 6 3.7 2.36 10.2 0.14 0.231 1.27 1 0
GERDAU MET GOAU4 14.29 4 27 4.8 1.20 6.8 0.25 0.178 0.39 1 0
WHIRLPOOL WHRL4 8.51 3 4 3.5 5.82 17.3 0.36 0.336 -0.83 1 0
SER EDUCA SEER3 16.69 -3 7 1.0 1.47 18.4 0.08 0.080 -0.06 1 0
COPASA CSMG3 14.11 -2 -14 6.2 0.81 6.7 0.13 0.121 0.46 1 0
EZTEC EZTC3 28.21 -7 -34 1.6 1.55 14.5 0.07 0.107 -0.02 1 0
GRAZZIOTIN CGRA4 33.10 -5 -5 3.5 1.00 8.3 0.08 0.121 -0.01 1 0
CELESC CLSC4 75.40 8 34 4.4 1.33 5.8 0.36 0.228 0.40 1 0
SABESP SBSP3 35.74 -4 -20 1.8 1.05 14.5 0.09 0.072 0.74 1 0
DIRECIONAL DIRR3 13.44 -3 3 1.7 1.59 15.5 0.09 0.103 0.25 1 0
CIA HERING HGTX3 38.95 -4 127 1.8 3.76 24.6 0.05 0.153 -0.11 1 0
CSU CARDSYST CARD3 23.58 -4 56 1.8 3.21 18.3 0.17 0.175 0.17 1 0
CYRELA REALTY CYRE3 21.90 -4 -26 2.2 1.48 11.1 0.14 0.133 0.43 1 0
COELCE COCE5 60.87 -2 1 3.6 1.43 12.9 0.11 0.111 0.72 1 0
RANDON RAPT4 14.53 1 -10 2.9 2.19 10.1 0.25 0.217 0.72 1 0
IOCHP-MAXION MYPK3 15.06 0 -3 2.0 0.60 21.4 0.05 0.028 0.92 1 0
GERDAU GGBR4 30.74 4 26 3.9 1.52 7.8 0.28 0.196 0.41 1 0
WEG WEGE3 34.80 1 -8 1.1 12.19 46.2 0.26 0.264 -0.18 1 0
USIMINAS USIM5 20.20 5 38 2.7 1.58 10.9 0.24 0.145 0.16 1 0
SANTANDER BR SANB4 20.86 0 -11 5.9 2.00 11.2 0.15 0.179 0.00 1 0
B3 B3SA3 16.35 -1 -21 2.9 4.09 19.4 0.21 0.211 0.23 1 0
FERBASA FESA4 51.07 3 167 1.8 2.42 22.7 0.13 0.107 0.25 1 0
TIM TIMP3 11.81 0 -19 1.7 1.22 16.3 0.05 0.075 -0.01 1 0
M DIAS BRANCO MDIA3 31.16 -1 -9 1.1 1.58 17.7 0.01 0.089 0.06 1 0
TELEF BRASIL VIVT3 40.97 -1 -12 4.5 0.99 13.7 0.05 0.072 0.11 1 0
MRV MRVE3 15.41 -5 -19 2.3 1.30 12.3 0.10 0.106 0.59 1 0
IND ROMI ROMI3 25.87 10 95 3.1 2.23 13.9 0.15 0.161 0.42 2 4
NEOENERGIA NEOE3 17.96 2 2 4.1 0.97 6.1 0.18 0.159 0.99 2 0
ELETROBRAS ELET6 42.10 -3 14 3.6 0.91 8.8 0.09 0.103 0.60 1 0
FLEURY FLRY3 24.49 -2 -9 1.5 4.58 24.0 0.28 0.190 1.07 1 0
COSAN CSAN3 27.00 2 43 1.0 4.99 26.2 0.25 0.190 0.95 1 0
ELETROBRAS ELET3 42.32 -4 15 3.2 0.91 8.8 0.09 0.103 0.60 1 0
VALID VLID3 9.49 0 1 0.6 0.63 97.6 -.02 0.006 0.74 1 -4
ULTRAPAR UGPA3 18.36 -3 -23 2.1 2.09 22.6 0.06 0.093 1.67 1 0
POSITIVO TEC POSI3 12.08 1 137 3.0 1.56 10.6 0.20 0.148 0.21 1 0
HELBOR HBOR3 8.23 -2 -33 2.1 0.82 14.2 0.08 0.058 0.78 1 0
DURATEX DTEX3 21.14 -4 10 1.6 2.89 23.6 0.14 0.123 0.28 1 0
AREZZO ARZZ3 97.73 -2 43 0.5 7.10 84.6 0.09 0.084 0.44 1 -3
ALUPAR ALUP1 25.01 -4 -8 4.8 1.20 7.2 0.21 0.167 0.93 1 0
ALPARGATAS ALPA4 52.49 1 25 0.4 9.88 82.5 0.17 0.120 -0.15 1 -3
LOJAS RENNER LREN3 43.31 -4 -1 0.8 6.40 61.7 -.11 0.104 0.24 1 -2
BR MALLS BRML3 10.33 -2 4 0.9 0.81 35.1 0.02 0.023 0.34 1 0
RAIADROGASIL RADL3 26.55 -2 6 0.5 9.91 65.0 0.16 0.152 0.17 1 -2
FRAS-LE FRAS3 15.87 -2 57 2.0 3.33 18.7 0.24 0.178 0.50 1 0
SCHULZ SHUL4 10.08 -1 49 1.5 2.33 14.1 0.14 0.166 0.70 1 0
YDUQS PART YDUQ3 30.80 -4 -6 0.4 2.85 62.5 0.05 0.046 1.51 1 -2
JBS JBSS3 30.66 7 30 1.9 1.90 17.9 0.20 0.106 1.16 1 0
CESP CESP6 24.18 0 -17 3.5 1.12 14.4 0.07 0.078 0.25 1 0
MARCOPOLO POMO4 3.10 -3 8 0.9 1.12 46.1 -.02 0.024 0.38 1 0
EMAE EMAE4 88.60 -2 28 1.1 4.28 25.6 0.25 0.167 -0.63 1 0
QUALICORP QUAL3 26.11 -3 -20 4.0 4.11 22.3 0.06 0.185 0.55 1 0
PETROBRAS PETR4 26.74 0 -6 1.1 1.11 28.9 0.01 0.038 1.07 1 0
LOCAMERICA LCAM3 29.67 1 1 1.8 3.41 21.4 0.20 0.160 0.90 1 0
TOTVS TOTS3 37.54 -1 31 0.9 7.89 63.1 0.12 0.125 -0.27 1 -2
MILLS MILS3 8.38 -5 36 0.3 1.90 83.3 0.03 0.023 -0.11 1 -3
HYPERA HYPE3 36.27 3 6 2.9 2.39 16.1 0.16 0.149 0.08 2 0
COGNA COGN3 3.87 -7 -16 0.0 0.55 0.0 -.03 0.000 0.56 1 0
PROFARMA PFRM3 6.27 1 3 0.9 0.73 20.3 0.03 0.036 0.16 1 0
GAFISA GFSA3 4.08 -4 -6 0.4 0.78 59.1 0.03 0.013 0.58 1 -2
KLABIN KLBN4 4.92 -1 -6 1.1 8.81 45.5 0.48 0.194 4.82 1 0
GUARARAPES GUAR3 19.95 -2 34 0.1 2.02 396 -.09 0.005 0.23 1 0
WILSON SONS WSON3 66.00 -1 46 1.4 1.95 40.9 0.04 0.048 0.93 1 0
BRF BRFS3 25.63 -1 16 0.8 2.49 39.6 0.01 0.063 1.68 1 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 22.60 -5 -10 0.2 20.04 149 0.14 0.135 -0.01 1 -4
MARFRIG MRFG3 20.08 7 38 1.4 5.98 20.9 0.48 0.286 7.24 1 -2
CVC BRASIL CVCB3 24.24 -6 18 0.0 14.02 0.0 -.89 0.000 9.99 1 0
EMBRAER EMBR3 18.51 6 109 0.0 0.89 0.0 -.13 0.000 0.87 1 -2
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 330 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 14.6 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.9 35.2 1.3
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Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2021 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2021
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2021
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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