| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2020 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 24/01/20) Índice Bovespa em 2020 em reais: +2%. Maiores altas em 2020 em reais: Comgás PN +46%, Fras-Le ON +29%, Grupo Natura ON +27%, Braskem PN +26%, Marfrig ON +21%, Guararapes ON +21%, Klabin PN +21%, Marcopolo PN +20%, Weg ON +20%, Lojas Americanas ON +19%. Maiores baixas: Cia Hering ON -20%, Cielo ON -16%, Santander BR PN -10%, CVC Brasil ON -10%, Itauunibanco PN -8%, Embraer ON -6%, BB Seguridade ON -5%, Itaúsa PN -5%, Bradesco PN -5%, Mills ON -5%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Petroquímica +26%, Hidrocarbonetos +17%, Papel e Celulose +16%, Veículos e Peças +15%, Equip Mecânicos +11%, Educação +9%, Imobiliária +9%, Equip Eletricos +9%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Bancos -6%, Saneamento +1%, Transmissão de Energia +2%, Têxtil e Vestuário +3%, Construção +4%, Telecoms +4%, Mineração +4%. 2 - Lista das 100MAIS (lucros de 2020) Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda Preços: 24/01/2020
IBOVESPA: 118376 VALORIZACAO NO ANO: 2% US$1: R$ 4,18 NTNB2045: 3,44%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CIELO CIEL3 7.00 -3 -16 5.5 2.04 9.2 0.19 0.223 0.00 3 0
CVC BRASIL CVCB3 39.54 -5 -10 1.3 4.25 19.0 0.16 0.224 0.00 3 0
BB SEGURIDADE BBSE3 35.90 -1 -5 4.2 6.78 19.5 0.69 0.348 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 13.35 -2 -5 4.5 2.15 10.7 0.18 0.202 0.00 3 0
CIA HERING HGTX3 27.28 -14 -20 3.4 3.21 14.3 0.15 0.224 0.00 3 0
COMGAS CGAS5 208.30 -5 46 1.7 7.41 22.2 0.36 0.334 0.00 3 0
TAESA TAEE1 32.02 2 3 9.0 2.21 8.9 0.22 0.247 0.00 3 0
GRENDENE GRND3 11.99 -2 -2 4.0 2.58 13.4 0.11 0.193 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 32.87 -2 -4 2.7 1.91 10.0 0.17 0.191 0.00 3 0
FERBASA FESA4 21.48 -1 7 4.1 0.98 6.8 0.16 0.144 0.00 3 0
BRASIL BBAS3 50.80 1 -4 4.4 1.50 8.1 0.17 0.186 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 34.35 -3 -5 3.2 1.99 10.5 0.17 0.191 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 34.24 -2 -8 4.0 2.65 12.8 0.20 0.207 0.00 3 0
CEMIG CMIG4 15.44 -1 12 7.1 1.31 6.9 0.20 0.188 0.00 3 0
ODONTOPREV ODPV3 18.34 5 9 2.4 9.04 27.1 0.26 0.333 0.00 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 65.01 0 4 2.6 2.61 14.0 0.17 0.186 0.00 3 0
COGNA COGN3 11.67 0 2 3.4 1.19 8.9 0.03 0.134 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 52.03 4 10 1.2 4.90 23.7 0.25 0.207 0.00 3 0
TRAN PAULISTA TRPL4 23.10 0 2 5.6 1.27 8.2 0.14 0.156 0.00 3 0
VALID VLID3 19.01 -2 12 3.5 1.15 15.9 0.06 0.072 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 24.43 0 7 2.4 3.72 18.8 0.22 0.198 0.00 3 0
AMBEV ABEV3 18.99 2 2 3.4 4.54 19.9 0.16 0.228 0.00 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 53.87 1 6 4.5 5.81 17.7 0.30 0.327 0.00 3 0
LOJAS RENNER LREN3 60.17 2 7 1.3 11.17 40.4 0.17 0.276 0.00 3 0
AREZZO ARZZ3 63.79 2 0 1.3 8.16 33.6 0.19 0.243 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 31.90 10 15 0.8 3.12 21.5 0.14 0.145 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 10.05 0 -2 1.9 5.31 23.3 0.57 0.228 0.00 3 0
ENERGIAS BR ENBR3 23.08 3 4 4.7 1.50 10.5 0.12 0.143 0.00 3 0
SUL AMERICA SULA1 66.78 3 11 1.0 3.72 24.1 0.14 0.154 0.00 3 0
IRBBRASIL RE IRBR3 42.82 -1 10 2.0 9.36 32.2 0.35 0.290 0.00 3 0
TEGMA TGMA3 41.00 2 9 2.8 4.68 20.7 0.35 0.226 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 39.15 1 3 1.0 2.29 21.8 0.07 0.105 0.00 3 0
LOCALIZA RENT3 51.41 4 8 0.7 7.35 37.8 0.15 0.194 0.00 3 0
CCR SA CCRO3 19.82 4 4 2.1 4.58 28.9 0.16 0.158 0.00 3 0
COELCE COCE5 63.80 0 2 3.5 1.66 12.6 0.09 0.132 0.00 3 0
GUARARAPES GUAR3 29.30 4 21 0.8 2.91 26.7 0.04 0.109 0.00 3 0
BRADESPAR BRAP4 40.84 -3 7 1.3 1.39 27.3 0.00 0.051 0.00 3 0
MRV MRVE3 21.65 0 0 2.4 1.98 11.5 0.15 0.172 0.00 3 0
CSU CARDSYST CARD3 12.84 -7 5 1.9 2.10 17.4 0.09 0.121 0.00 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 33.10 11 12 3.2 1.25 9.5 0.08 0.131 0.00 3 -2
SANEPAR SAPR4 20.46 4 -3 3.8 1.71 10.8 0.15 0.158 0.00 3 0
VALE VALE3 53.80 -6 1 0.0 1.58 30.9 0.00 0.051 0.00 3 0
SABESP SBSP3 62.47 4 3 2.0 1.96 13.8 0.14 0.141 0.00 3 0
MARCOPOLO POMO4 5.38 10 20 2.1 2.27 19.0 0.08 0.120 0.00 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 37.93 2 7 3.7 3.20 15.9 0.18 0.202 0.00 3 0
CARREFOUR BR CFRB3 23.66 1 1 0.6 3.65 33.2 0.04 0.110 0.00 3 0
SANTANDER BR SANB4 21.16 -4 -10 6.6 2.13 11.2 0.19 0.191 0.00 3 0
TIM PART TIMP3 16.39 -2 5 1.7 1.82 14.2 0.17 0.129 0.00 3 0
FRAS-LE FRAS3 7.34 3 29 2.5 2.01 14.8 0.07 0.136 0.00 3 0
COSAN CSAN3 80.57 3 16 1.2 3.03 23.7 0.21 0.128 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 14.91 1 6 3.1 2.33 17.3 0.11 0.134 0.00 3 0
TELEF BRASIL VIVT4 59.94 1 3 3.5 1.43 16.4 0.07 0.087 0.00 3 0
METAL LEVE LEVE3 32.77 5 14 4.9 3.18 15.5 0.19 0.206 0.00 3 0
RANDON RAPT4 14.53 -3 8 1.5 2.93 19.1 0.15 0.154 0.00 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 24.65 2 5 4.2 1.11 10.6 0.12 0.105 0.00 3 0
EZTEC EZTC3 59.80 2 15 0.6 3.65 36.8 0.06 0.099 0.00 3 0
FLEURY FLRY3 32.36 3 6 1.4 5.90 28.6 0.20 0.206 0.00 3 0
ELETROBRAS ELET6 42.38 3 11 6.2 0.91 5.5 0.16 0.164 0.00 3 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 23.35 2 19 0.6 7.72 58.5 0.03 0.132 0.00 3 0
SCHULZ SHUL4 11.80 7 16 1.8 1.75 12.3 0.17 0.142 0.00 3 0
ELETROBRAS ELET3 40.75 1 8 5.8 0.87 5.3 0.16 0.164 0.00 3 0
PETROBRAS PETR4 29.30 -2 -3 2.9 1.25 11.8 0.14 0.106 0.00 3 0
PAO DE ACUCAR PCAR4 88.70 -6 1 1.3 2.19 20.3 0.09 0.108 0.00 3 0
COPEL CPLE6 74.99 2 9 2.4 1.18 12.3 0.11 0.096 0.00 3 0
GRUPO NATURA NTCO3 49.18 7 27 0.3 13.92 133 0.06 0.104 0.00 3 0
WEG WEGE3 41.43 13 20 1.0 10.43 50.8 0.18 0.205 0.00 3 -2
ULTRAPAR UGPA3 27.53 5 8 1.7 3.09 28.2 0.09 0.109 0.00 3 0
CELESC CLSC4 53.35 0 4 2.7 1.02 9.6 0.14 0.106 0.00 3 0
ALPARGATAS ALPA4 34.73 1 5 0.8 7.93 50.4 0.08 0.157 0.00 3 0
BR MALLS BRML3 18.74 -1 4 1.9 1.49 13.5 0.11 0.110 0.00 3 0
COPASA CSMG3 70.72 2 4 2.3 1.35 14.1 0.10 0.096 0.00 3 0
DIRECIONAL DIRR3 17.77 6 18 0.8 2.02 32.4 0.07 0.062 0.00 3 -2
RAIADROGASIL RADL3 124.00 7 11 0.5 10.31 63.2 0.23 0.163 0.00 3 0
HYPERA HYPE3 35.03 -6 -2 2.6 2.56 17.5 0.14 0.146 0.00 3 0
LE LIS BLANC LLIS3 18.03 -7 6 2.3 0.42 13.6 -.01 0.031 0.00 3 0
EMBRAER EMBR3 18.55 -5 -6 1.1 0.88 29.1 -.04 0.030 0.00 3 0
GERDAU MET GOAU4 10.38 0 12 1.7 1.11 20.7 0.05 0.053 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 21.67 0 8 1.2 1.35 26.2 0.05 0.052 0.00 3 0
ENERGISA ENGI1 56.32 3 5 1.6 3.72 33.4 0.03 0.111 0.00 3 0
B3 B3SA3 48.99 8 14 1.3 3.95 40.4 0.10 0.098 0.00 3 0
USIMINAS USIM5 10.82 11 14 1.3 0.93 22.4 0.00 0.042 0.00 3 0
IND ROMI ROMI3 18.54 2 6 1.3 1.55 24.3 0.20 0.064 0.00 3 0
WILSON SONS WSON3 47.00 -3 5 1.8 1.66 26.0 0.05 0.064 0.00 3 0
DURATEX DTEX3 16.51 -1 -1 1.1 2.39 32.2 0.03 0.074 0.00 3 0
POSITIVO TEC POSI3 10.10 5 -1 1.1 1.66 32.2 0.03 0.052 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 33.34 1 12 0.5 2.51 47.4 0.07 0.053 0.00 3 0
TOTVS TOTS3 73.46 2 14 0.7 5.68 83.6 0.08 0.068 0.00 3 0
LOCAMERICA LCAM3 24.90 2 10 1.0 4.07 37.6 0.12 0.108 0.00 3 0
JBS JBSS3 29.30 -2 14 1.2 2.54 24.6 0.16 0.103 0.00 3 0
PROFARMA PFRM3 7.15 0 11 0.4 0.89 43.7 -.01 0.020 0.00 3 0
LINX LINX3 36.69 -3 4 0.5 3.64 85.1 0.02 0.043 0.00 3 0
MILLS MILS3 9.92 -2 -5 0.0 2.23 0.0 -.05 0.000 0.00 3 0
KLABIN KLBN4 4.28 5 21 0.6 3.78 71.2 0.02 0.053 0.00 3 0
BRF BRFS3 33.83 -5 -4 0.5 3.84 73.2 -.07 0.053 0.00 3 0
SUZANO SUZB3 43.87 0 11 0.4 3.50 60.7 -.31 0.058 0.00 3 0
BRASKEM BRKM5 37.63 10 26 0.3 4.12 192 0.02 0.022 0.00 3 0
LOJAS MARISA AMAR3 14.19 4 7 0.4 3.44 62.2 -.23 0.055 0.00 3 0
CESP CESP6 32.99 3 3 0.7 1.56 76.3 -.03 0.020 0.00 3 0
MARFRIG MRFG3 12.10 0 21 0.3 21.28 88.7 0.73 0.240 0.00 3 0
ECORODOVIAS ECOR3 18.90 4 16 0.0 28.00 0.0 -.94 0.000 0.00 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 371 374 45
PRECO/LUCRO (VALL) 19.0 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.2 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2020 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2020
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2020
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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