| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2020 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 05/06/20) Índice Bovespa em 2020 em reais: -18%. Maiores altas em 2020 em reais: B2W Digital ON +37%, Weg ON +28%, Marfrig ON +27%, Comgás PN +24%, Lojas Americas ON +23%, B3 ON +14%, Klabin PN +7%, Schulz PN +6%, Grupo Natura +4%, CSU Cardsyst ON +3%. Maiores baixas: IRBBrasil ON -72%, Le Lis Blanc ON -54%, Embraer ON -54%, Cia Hering ON -54%, CVC Brasil ON -52%, Cielo ON -46%, Mills ON -45%, Helbor ON -45%, Linx ON -42%, Positivo Tec ON -42%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Papel e Celulose +2%, Mineração -2%, Equip Elétricos -3%, Hidrocarbonetos -7%, Petroquímico -9%, Transmissão de Energia -9%, Alimentos -10%, Distribuição de Energia -10%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Têxteis e Vestuário -35%, Educação -32%, Imobiliário -32%, Bancos -31%, Seguros -30%, Informática -29%, Veículos e Peças -26%. 2 - Lista das 100MAIS (lucros de 2020 PRÉ COVID-19) Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 05/06/2020
IBOVESPA: 94637 VALORIZACAO NO ANO: -18% US$1: R$ 4,98 NTNB2045: 4,11%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CVC BRASIL CVCB3 20.91 45 -52 2.5 2.25 10.0 0.16 0.224 0.00 3 0
CIELO CIEL3 4.50 10 -46 5.4 1.32 9.1 0.07 0.145 0.00 1 0
IRBBRASIL RE IRBR3 10.75 30 -72 10.7 2.16 6.2 0.38 0.349 0.00 4 -2
COMGAS CGAS5 177.00 9 24 7.4 30.72 6.1 1.99 5.032 8.02 1 2
BRASIL BBAS3 35.20 14 -33 6.0 0.98 6.0 0.12 0.165 0.00 1 0
BRADESCO BBDC3 20.45 15 -34 4.3 1.39 8.8 0.10 0.159 0.00 1 0
TRAN PAULISTA TRPL4 20.44 -2 -9 6.7 1.10 7.0 0.13 0.157 0.20 1 2
TAESA TAEE1 28.71 1 -8 10.9 1.86 7.1 0.27 0.263 1.07 1 0
CIA HERING HGTX3 15.51 16 -54 3.0 1.78 15.6 0.01 0.114 -0.21 1 0
ITAUSA ITSA4 10.04 13 -29 4.9 1.63 10.4 0.08 0.157 0.00 1 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.21 1 -11 4.1 0.88 7.1 0.22 0.124 -0.02 4 0
BRADESCO BBDC4 22.30 18 -32 4.0 1.52 9.6 0.10 0.159 0.00 1 0
CEMIG CMIG4 11.40 6 -17 4.7 1.05 9.8 -.01 0.107 0.90 1 2
WHIRLPOOL WHRL4 6.75 2 -34 3.5 3.36 15.2 0.59 0.221 -0.34 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 38.85 8 2 1.0 2.14 19.5 0.09 0.110 0.10 1 0
PORTO SEGURO PSSA3 52.15 10 -17 2.7 2.09 12.7 0.11 0.164 0.00 1 2
VALID VLID3 11.54 6 -32 4.1 0.65 14.7 0.01 0.044 0.56 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 27.26 18 -27 3.8 2.15 14.4 0.06 0.149 0.00 1 0
IND ROMI ROMI3 12.36 16 -30 5.7 0.98 6.3 0.21 0.156 0.27 1 2
ENERGIAS BR ENBR3 17.80 1 -19 6.3 1.15 7.7 0.12 0.149 0.56 1 0
SANEPAR SAPR4 5.70 7 -19 4.8 1.34 8.1 0.16 0.164 0.45 1 -2
COELCE COCE5 52.23 1 -16 4.8 1.27 9.2 0.10 0.137 0.67 1 3
SANTANDER BR SANB4 15.63 28 -34 9.2 1.61 8.0 0.21 0.201 0.00 1 -2
BB SEGURIDADE BBSE3 28.49 13 -24 4.3 9.33 17.8 0.58 0.524 0.00 1 0
EQUATORIAL EQTL3 20.56 3 -10 2.9 3.13 15.8 0.22 0.198 0.00 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 15.05 9 -36 4.7 0.58 9.3 0.01 0.063 0.69 1 0
ODONTOPREV ODPV3 14.65 9 -13 2.8 6.60 23.0 0.26 0.287 -0.02 1 0
CPFL ENERGIA CPFE3 32.40 0 -9 5.3 2.62 11.5 0.25 0.227 1.28 1 0
GRENDENE GRND3 8.18 13 -33 3.6 2.05 15.0 0.03 0.136 0.04 1 0
CCR SA CCRO3 14.60 -1 -23 2.6 3.32 21.5 0.13 0.154 2.10 1 3
CSU CARDSYST CARD3 12.59 2 3 2.3 1.96 14.4 0.14 0.136 0.35 1 0
AREZZO ARZZ3 46.10 10 -28 1.7 5.61 26.1 0.14 0.215 0.22 1 2
TELEF BRASIL VIVT4 47.77 1 -18 4.1 1.13 14.6 0.06 0.077 0.15 1 2
TEGMA TGMA3 23.93 25 -36 3.9 2.65 14.2 0.13 0.186 0.26 1 0
SER EDUCA SEER3 17.22 18 -38 0.9 1.67 21.5 0.05 0.078 -0.02 1 -2
YDUQS PART YDUQ3 38.56 35 -19 1.4 3.54 19.4 0.21 0.182 0.53 1 0
LE LIS BLANC LLIS3 7.90 37 -54 3.1 0.24 10.2 -.08 0.023 0.44 4 -5
ENERGISA ENGI1 47.37 0 -12 4.5 2.74 11.2 0.37 0.245 2.55 1 0
EZTEC EZTC3 38.63 18 -26 0.9 2.28 24.8 0.08 0.092 0.01 1 0
MARCOPOLO POMO4 2.98 13 -34 2.4 1.16 15.5 0.02 0.075 0.31 1 0
CARREFOUR BR CFRB3 18.25 -1 -22 0.8 2.61 24.6 0.10 0.106 0.00 1 0
FERBASA FESA4 19.51 -3 -2 2.5 0.99 12.2 0.00 0.081 0.23 1 0
ENGIE BRASIL EGIE3 42.68 1 -16 5.8 4.98 14.0 0.33 0.356 1.56 4 0
LOCALIZA RENT3 40.84 6 -14 0.8 5.64 34.0 0.17 0.166 1.31 1 2
VALE VALE3 54.61 3 2 0.7 1.57 41.7 0.02 0.038 0.19 1 0
ULTRAPAR UGPA3 18.68 9 -27 2.0 2.23 23.5 0.07 0.095 1.41 1 -2
COPEL CPLE6 64.00 1 -7 2.8 1.02 10.6 0.12 0.096 0.49 4 0
TIM PART TIMP3 14.60 7 -7 1.6 1.56 15.7 0.03 0.099 -0.01 1 0
BRADESPAR BRAP4 36.06 2 -6 0.8 1.19 46.4 0.02 0.026 0.01 1 0
COGNA COGN3 6.90 31 -40 1.3 0.70 27.2 -.01 0.026 0.74 1 -5
MRV MRVE3 17.49 15 -19 2.2 1.58 12.6 0.08 0.125 0.49 1 0
CELESC CLSC4 49.53 6 -4 3.5 1.23 7.5 0.37 0.165 0.78 1 0
GERDAU MET GOAU4 7.07 15 -24 2.0 0.71 17.2 0.03 0.041 0.49 1 0
SUL AMERICA SULA1 46.10 3 -23 1.2 2.52 20.5 0.05 0.123 0.00 1 0
COPASA CSMG3 54.95 -5 -19 2.8 1.01 11.2 0.09 0.091 0.41 1 2
ELETROBRAS ELET6 31.31 2 -18 5.1 0.69 6.4 0.02 0.108 0.64 1 2
AMBEV ABEV3 14.05 13 -25 3.3 3.14 20.6 0.06 0.152 -0.14 1 0
GUARARAPES GUAR3 16.30 22 -33 0.9 1.57 26.2 -.04 0.060 0.36 1 0
METAL LEVE LEVE3 20.86 17 -28 5.6 2.00 14.0 0.06 0.143 0.19 1 -2
WEG WEGE3 44.33 6 28 1.1 9.64 47.6 0.18 0.203 0.04 1 0
SCHULZ SHUL4 10.72 4 6 2.1 1.47 10.2 0.10 0.144 0.80 1 0
ELETROBRAS ELET3 29.61 3 -22 4.9 0.65 6.1 0.02 0.108 0.64 1 0
DIRECIONAL DIRR3 11.88 24 -21 1.0 1.39 25.7 0.03 0.054 0.25 1 0
LOJAS RENNER LREN3 45.98 19 -18 1.1 7.77 47.4 0.01 0.164 0.10 1 0
TOTVS TOTS3 20.76 3 -4 1.5 4.69 38.8 0.10 0.121 0.44 1 0
COSAN CSAN3 69.22 5 -1 1.3 2.46 21.1 0.04 0.117 0.66 1 0
B3 B3SA3 49.07 8 14 1.9 4.03 28.1 0.16 0.144 0.15 1 0
BR MALLS BRML3 10.90 11 -40 2.9 0.82 10.4 0.04 0.079 0.23 1 -4
GERDAU GGBR4 15.17 13 -24 1.4 0.89 21.3 0.03 0.042 0.49 1 -2
RANDON RAPT4 10.71 22 -20 1.3 2.12 22.5 0.01 0.095 0.78 1 -6
FRAS-LE FRAS3 5.10 13 -11 1.7 1.34 23.5 0.02 0.057 0.28 1 -4
POSITIVO TEC POSI3 5.39 33 -42 1.5 0.89 22.6 0.03 0.039 0.47 4 0
DURATEX DTEX3 13.26 23 -21 1.5 1.92 25.9 0.04 0.074 0.35 1 -2
LOCAMERICA LCAM3 16.83 14 -26 1.7 2.14 21.7 0.08 0.099 0.74 1 0
HYPERA HYPE3 34.50 7 -3 2.3 2.48 19.4 0.11 0.128 -0.10 1 0
FLEURY FLRY3 25.79 10 -16 1.3 5.03 28.3 0.14 0.178 0.88 1 0
CYRELA REALTY CYRE3 20.68 22 -30 0.6 1.66 38.6 0.02 0.043 0.44 1 0
RAIADROGASIL RADL3 111.00 1 -1 0.6 8.92 53.2 0.12 0.168 0.20 1 0
SABESP SBSP3 52.99 -2 -12 0.6 1.73 43.6 -.13 0.040 0.51 1 0
GRUPO NATURA NTCO3 40.14 8 4 0.0 2.35 0.0 -.16 0.000 1.87 1 0
PAO DE ACUCAR PCAR4 66.84 6 -24 0.8 1.59 32.5 -.05 0.049 0.46 1 0
ALPARGATAS ALPA4 27.54 11 -17 0.6 5.73 59.2 0.04 0.097 -0.10 1 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 24.28 4 23 0.4 7.28 101 -.04 0.072 1.56 1 0
LINX LINX3 20.71 1 -42 0.6 2.08 73.4 0.02 0.028 0.14 4 0
CESP CESP6 27.93 -2 -13 1.4 1.30 35.4 0.03 0.037 0.25 1 0
MILLS MILS3 5.78 6 -45 0.0 1.31 0.0 0.00 0.000 0.02 1 2
EMBRAER EMBR3 9.04 26 -54 0.0 0.40 0.0 -.31 0.000 -0.21 1 0
WILSON SONS WSON3 30.05 2 -33 0.8 0.94 70.2 -.06 0.013 0.91 1 -2
ECORODOVIAS ECOR3 13.99 6 -14 0.0 17.10 0.0 -.41 0.000 15.00 4 2
BRF BRFS3 22.70 -2 -36 0.3 2.85 123 -.03 0.023 1.76 1 0
SID NACIONAL CSNA3 10.63 3 -25 0.0 3.52 0.0 -1.3 0.000 2.36 1 2
PROFARMA PFRM3 4.85 6 -25 0.4 0.59 44.1 0.00 0.013 0.44 1 0
USIMINAS USIM5 6.90 12 -27 0.0 0.60 0.0 -.14 0.000 0.25 1 0
PETROBRAS PETR4 22.10 9 -27 0.0 1.24 0.0 -.84 0.000 1.07 1 -2
HELBOR HBOR3 2.49 37 -45 0.0 1.52 0.0 -.14 0.000 0.00 3 0
B2W DIGITAL BTOW3 86.33 -6 37 0.0 8.02 0.0 -.08 0.000 0.50 1 0
JBS JBSS3 20.95 -5 -19 0.0 1.86 0.0 -.79 0.000 1.49 1 0
LOJAS MARISA AMAR3 9.38 24 -29 0.0 1.85 0.0 -.32 0.000 1.04 1 0
GAFISA GFSA3 5.16 22 -40 0.0 0.69 0.0 -.12 0.000 0.80 1 0
KLABIN KLBN4 3.80 -3 7 0.0 6.95 0.0 -4.4 0.000 1.60 1 0
---------------------------------------------------------------------------------
INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 293 403 45
PRECO/LUCRO (VALL) 16.6 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.5 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2020 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2020
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2020
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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