| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2020 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 21/02/20) Índice Bovespa em 2020 em reais: -2%. Maiores altas em 2020 em reais: Schulz PN +64%, Weg ON +44%, Comgás PN +43%, Marfrig ON +40%, Totvs ON +29%, Guararapes ON +26%, Grupo Natura ON +25%, Lojas Americanas ON +25%, Marcopolo PN +24%, Klabin PN +22%. Maiores baixas: Cia Hering ON -30%, CVC Brasil ON -29%, Positivo Tec ON -27%, IRBBrasil ON -17%, Cielo ON -16%, Santander BR PN -15%, Ultrapar ON -15%, Bradesco ON -14%, BRF ON -14%, Grendene ON -13%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Equip Mecânicos +31%, Equip Elétricos +17%, Papel e Celulose +13%, Distribuição de Energia +11%, Hidrocarbonetos +10%, Educação +7%, Veículos e Peças +7%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Bancos -11%, Seguros -6%, Mineração -4%, Têxtil e Vestuário -3%, Siderurgia -3%, Informática -1%, Transmissão de Energia -1%. 2 - Lista das 100MAIS (lucros de 2020) Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda Preços: 21/02/2020
IBOVESPA: 113681 VALORIZACAO NO ANO: -2% US$1: R$ 4,39 NTNB2045: 3,24%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CIELO CIEL3 7.05 -3 -16 5.2 2.02 9.5 0.17 0.212 0.00 4 0
CVC BRASIL CVCB3 30.88 -7 -29 1.7 3.32 14.8 0.16 0.224 0.00 3 0
BRASIL BBAS3 49.22 -1 -7 4.8 1.42 7.5 0.18 0.190 0.00 4 0
ITAUSA ITSA4 12.81 -1 -9 5.3 1.95 9.6 0.19 0.203 0.00 4 0
BRADESCO BBDC4 31.81 -2 -12 3.8 1.91 9.9 0.17 0.194 0.00 4 0
GRENDENE GRND3 10.70 0 -13 4.1 1.55 13.3 0.13 0.117 0.04 4 0
CIA HERING HGTX3 23.83 -4 -30 3.9 2.80 12.5 0.15 0.224 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 29.37 -4 -14 3.6 1.76 9.1 0.18 0.194 0.00 3 0
FERBASA FESA4 20.15 2 1 4.4 0.92 6.4 0.16 0.144 0.00 3 2
CEMIG CMIG4 14.96 1 8 7.4 1.27 6.7 0.20 0.188 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 32.68 -3 -12 4.7 2.41 11.9 0.20 0.203 0.00 4 2
VALID VLID3 17.85 4 5 3.8 1.08 14.9 0.06 0.072 0.00 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 65.00 -2 4 2.5 2.54 13.8 0.17 0.184 0.00 4 0
COGNA COGN3 11.05 -6 -3 3.6 1.12 8.4 0.03 0.134 0.00 3 0
TAESA TAEE1 30.80 -1 -1 9.3 2.12 8.6 0.22 0.247 0.00 3 0
BB SEGURIDADE BBSE3 33.00 -4 -12 2.9 12.55 26.6 1.27 0.473 0.00 4 2
TRAN PAULISTA TRPL4 22.45 1 -1 5.8 1.24 7.9 0.14 0.156 0.00 3 2
COMGAS CGAS5 204.00 0 43 2.6 52.04 17.2 2.63 3.026 8.02 4 0
SER EDUCA SEER3 29.27 -3 5 0.9 2.86 19.7 0.14 0.145 0.00 3 0
ODONTOPREV ODPV3 16.38 0 -3 2.7 8.08 24.2 0.26 0.333 0.00 3 2
YDUQS PART YDUQ3 56.00 5 18 1.1 5.27 25.5 0.25 0.207 0.00 3 2
LOJAS RENNER LREN3 56.00 -1 0 1.4 9.45 35.8 0.23 0.264 0.10 4 0
AMBEV ABEV3 16.25 -1 -13 4.0 3.89 17.1 0.16 0.228 0.00 3 0
BRADESPAR BRAP4 37.72 1 -1 1.4 1.29 25.2 0.00 0.051 0.00 3 0
GUARARAPES GUAR3 30.45 7 26 1.0 2.91 24.5 0.11 0.119 0.36 4 3
M DIAS BRANCO MDIA3 43.85 3 15 0.9 2.56 24.4 0.07 0.105 0.00 3 0
IRBBRASIL RE IRBR3 32.52 -6 -17 3.5 6.52 18.7 0.38 0.349 0.00 4 3
ENERGIAS BR ENBR3 21.66 1 -2 5.3 1.41 9.1 0.14 0.155 0.56 4 0
TIM PART TIMP3 17.06 1 9 1.8 1.84 13.3 0.16 0.139 -0.01 4 0
EQUATORIAL EQTL3 26.35 2 16 2.2 4.01 20.2 0.22 0.198 0.00 3 2
COELCE COCE5 63.15 0 1 3.9 1.58 11.2 0.13 0.141 0.67 4 3
AREZZO ARZZ3 64.21 3 0 1.3 8.22 33.8 0.19 0.243 0.00 3 2
GRAZZIOTIN CGRA4 33.50 1 13 3.1 1.27 9.7 0.08 0.131 0.00 3 2
CSU CARDSYST CARD3 13.17 10 7 1.9 2.15 17.8 0.09 0.121 0.00 3 0
SUL AMERICA SULA1 60.00 -2 0 1.2 3.25 19.7 0.17 0.165 0.00 4 2
WHIRLPOOL WHRL4 9.27 -6 -10 2.1 4.89 21.5 0.57 0.228 0.00 3 0
LOCALIZA RENT3 54.40 -1 15 0.7 7.77 40.0 0.15 0.194 0.00 3 0
CCR SA CCRO3 18.15 1 -4 2.3 4.19 26.5 0.16 0.158 0.00 3 0
CARREFOUR BR CFRB3 21.50 -1 -8 0.7 3.32 30.1 0.04 0.110 0.00 3 0
SABESP SBSP3 65.67 2 8 1.9 2.06 14.5 0.14 0.141 0.00 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 50.14 0 -1 5.0 5.85 16.4 0.33 0.356 1.56 4 -2
SANEPAR SAPR4 21.99 1 4 3.4 1.79 11.5 0.17 0.157 0.45 4 0
MRV MRVE3 20.51 3 -5 2.6 1.87 10.9 0.15 0.172 0.00 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 21.88 2 -6 4.8 0.99 9.4 0.12 0.105 0.00 3 0
TEGMA TGMA3 39.25 -1 4 2.9 4.48 19.8 0.35 0.226 0.00 3 0
MARCOPOLO POMO4 5.56 1 24 2.0 2.35 19.6 0.08 0.120 0.00 3 0
FRAS-LE FRAS3 6.52 -3 14 2.9 1.78 13.1 0.07 0.136 0.00 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 37.74 0 6 3.7 3.19 15.8 0.18 0.202 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 13.13 4 -7 3.5 2.05 15.2 0.11 0.134 0.00 3 0
ELETROBRAS ELET6 39.73 4 4 6.6 0.85 5.2 0.16 0.164 0.00 3 0
EZTEC EZTC3 51.47 0 -1 0.7 3.14 31.7 0.06 0.099 0.00 3 0
PAO DE ACUCAR PCAR4 80.21 -6 -8 1.4 1.98 18.3 0.09 0.108 0.00 3 2
PETROBRAS PETR4 29.14 -1 -3 3.4 1.29 9.8 0.14 0.131 1.07 4 0
ELETROBRAS ELET3 37.66 5 0 6.3 0.81 4.9 0.16 0.164 0.00 3 0
GERDAU MET GOAU4 9.08 -6 -2 1.8 0.98 18.2 0.04 0.054 0.49 4 0
GRUPO NATURA NTCO3 48.50 -5 25 0.3 13.73 132 0.06 0.104 0.00 3 0
SANTANDER BR SANB4 19.93 -1 -15 6.8 2.13 10.8 0.20 0.197 0.00 4 0
COSAN CSAN3 79.60 -4 14 1.5 2.95 18.1 0.23 0.163 0.66 4 0
TELEF BRASIL VIVT4 56.85 -3 -2 3.3 1.36 18.0 0.07 0.076 0.15 4 0
RANDON RAPT4 13.55 -4 1 1.6 2.74 17.8 0.15 0.154 0.00 3 0
COPEL CPLE6 76.87 1 11 2.4 1.21 12.6 0.11 0.096 0.00 3 0
FLEURY FLRY3 31.25 1 2 1.4 5.63 27.5 0.18 0.205 0.88 4 0
METAL LEVE LEVE3 30.09 0 4 5.4 2.92 14.2 0.19 0.206 0.00 3 0
SCHULZ SHUL4 16.58 15 64 1.3 2.46 17.3 0.17 0.142 0.00 3 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 24.62 9 25 0.7 7.64 54.6 0.14 0.140 1.56 4 -2
DIRECIONAL DIRR3 17.09 8 14 0.8 1.94 31.1 0.07 0.062 0.00 3 -2
VALE VALE3 50.13 -2 -6 0.9 1.59 30.0 -.04 0.053 0.19 4 -8
ULTRAPAR UGPA3 21.55 -11 -15 1.9 2.47 25.1 0.04 0.099 1.41 4 -4
LE LIS BLANC LLIS3 16.10 -5 -5 2.6 0.38 12.2 -.01 0.031 0.00 3 0
DURATEX DTEX3 18.95 9 13 1.3 2.65 31.5 0.08 0.084 0.35 4 0
BR MALLS BRML3 17.87 -1 -1 2.0 1.42 12.9 0.11 0.110 0.00 3 0
CELESC CLSC4 60.00 6 17 2.4 1.14 10.8 0.14 0.106 0.00 3 0
USIMINAS USIM5 9.17 -7 -4 0.8 0.80 39.0 0.02 0.021 0.25 4 0
GERDAU GGBR4 19.10 -7 -4 1.3 1.20 22.9 0.04 0.052 0.49 4 3
COPASA CSMG3 67.21 1 -1 2.4 1.29 13.4 0.10 0.096 0.00 3 0
ALPARGATAS ALPA4 34.80 -3 5 0.7 7.62 53.7 0.10 0.142 -0.10 4 0
WEG WEGE3 49.80 9 44 0.9 11.98 59.6 0.19 0.201 0.04 4 0
EMBRAER EMBR3 19.54 5 -1 1.0 0.93 30.7 -.04 0.030 0.00 3 0
IND ROMI ROMI3 17.40 2 -1 2.1 1.44 16.8 0.17 0.086 0.27 4 0
ENERGISA ENGI1 58.75 1 10 1.5 3.88 34.9 0.03 0.111 0.00 3 0
POSITIVO TEC POSI3 6.77 -3 -27 1.5 1.22 23.6 0.03 0.052 0.00 3 2
RAIADROGASIL RADL3 122.67 0 10 0.6 10.05 57.6 0.19 0.174 0.20 4 0
CESP CESP6 34.61 2 8 1.3 1.59 38.7 0.16 0.041 0.25 4 11
WILSON SONS WSON3 49.50 1 11 1.8 1.74 27.4 0.05 0.064 0.00 3 0
HYPERA HYPE3 36.20 -3 1 2.5 2.64 18.1 0.14 0.146 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 33.85 4 14 0.5 2.55 48.1 0.07 0.053 0.00 3 0
KLABIN KLBN4 4.34 1 22 1.5 3.78 34.3 0.11 0.110 1.60 4 0
B3 B3SA3 52.05 4 21 1.2 4.20 42.9 0.10 0.098 0.00 3 0
TOTVS TOTS3 83.03 7 29 0.7 6.39 85.2 0.08 0.075 0.44 4 -2
LINX LINX3 34.30 -2 -3 0.5 3.40 79.6 0.02 0.043 0.00 3 0
LOCAMERICA LCAM3 23.77 1 5 1.0 3.88 35.9 0.12 0.108 0.00 3 0
JBS JBSS3 25.98 1 1 1.4 2.26 21.8 0.16 0.103 0.00 3 0
PROFARMA PFRM3 6.52 4 1 0.5 0.81 39.8 -.01 0.020 0.00 3 0
BRASKEM BRKM5 30.60 -1 3 0.4 3.35 156 0.02 0.022 0.00 3 0
BRF BRFS3 30.36 -2 -14 0.5 3.45 65.7 -.07 0.053 0.00 3 0
MILLS MILS3 9.70 6 -7 0.0 2.18 0.0 -.05 0.000 0.00 3 0
LOJAS MARISA AMAR3 15.28 12 15 0.4 3.71 67.0 -.23 0.055 0.00 3 0
SUZANO SUZB3 41.42 4 4 0.2 3.11 143 -.16 0.022 3.34 4 0
MARFRIG MRFG3 13.99 20 40 0.5 15.85 57.2 0.35 0.277 11.52 4 5
ECORODOVIAS ECOR3 17.37 2 7 0.0 21.23 0.0 -.41 0.000 15.00 4 4
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 395 403 45
PRECO/LUCRO (VALL) 18.8 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.3 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2020 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2020
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2020
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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