| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 29/11/24) Índice Bovespa em 2024 em reais: -6%. Maiores altas em 2024 em reais: Embraer ON +160%, BRF ON +80%, JBS ON +50%, Marcopolo PN +46%, Weg ON +46%, Cemig PN +35%, Porto Seguro ON +32%, Direcional ON +29%, Celesc PN +27%, Copasa ON +24%. Maiores baixas: Cogna ON -63%, Yduqs ON -59%, Magaz Luiza ON -58%, Movida ON -56%, Helbor ON -55%, MRV ON -53%, Assai ON -51, Carrefour ON -49%, Cosan ON -47%, Hypera ON -45%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Alimentos e Bebida +20%, Saneamento +17%, Papel e Celulose +11%, Veículos e Peças +3%, Equip Elétricos +3%, Seguros -3%, Telecoms -9%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -48%, Varejo -33%, Imobiliário -27%, Mineração -24%, Equip Mecânicos -24%, Informática -22%, Construção -21%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 29/11/2024
IBOVESPA: 125668 VALORIZACAO NO ANO: -6% US$1: R$ 6,05 NTNB2045: 6,78%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 33.53 -1 0 10.8 5.31 7.2 0.70 0.742 0.00 3 0
VALE VALE3 58.78 1 -24 8.5 1.20 5.1 0.23 0.235 0.25 3 -2
CEMIG CMIG4 11.90 2 35 12.8 1.21 3.7 0.29 0.331 0.34 3 0
BRASIL BBAS3 24.77 -3 -11 9.0 0.80 3.7 0.20 0.213 0.00 3 0
PETROBRAS PETR4 38.90 -1 4 8.2 1.27 6.9 0.18 0.184 0.63 3 0
METAL LEVE LEVE3 27.13 -3 -23 10.3 3.31 6.9 0.52 0.481 0.76 3 0
COMGAS CGAS5 129.60 -1 4 5.6 17.28 10.4 1.68 1.661 0.00 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 24.16 -1 -9 8.8 0.81 4.9 0.15 0.165 0.51 3 0
ITAUSA ITSA4 9.75 -5 -6 6.5 1.16 6.7 0.17 0.175 0.00 3 3
ODONTOPREV ODPV3 10.80 1 -7 6.3 4.62 10.7 0.44 0.432 -0.01 3 0
QUALICORP QUAL3 2.15 -7 -37 4.8 0.46 16.1 0.04 0.029 1.43 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 32.60 -4 -4 5.9 1.64 7.7 0.19 0.214 0.00 3 2
BRADESCO BBDC3 11.13 -8 -27 5.6 0.72 7.4 0.12 0.098 0.00 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 32.62 -1 -15 7.6 1.84 7.0 0.26 0.264 1.10 3 0
GRENDENE GRND3 5.18 -2 -27 7.7 1.21 7.0 0.14 0.173 0.01 3 0
FERBASA FESA4 7.80 -2 -33 3.9 0.79 9.9 0.08 0.080 -0.02 3 0
TAESA TAEE1 34.09 -1 -11 10.1 1.69 7.7 0.23 0.219 1.26 3 0
TEGMA TGMA3 30.60 -2 8 7.5 2.24 7.5 0.28 0.299 -0.07 3 0
INTELBRAS INTB3 15.20 -8 -31 2.9 1.75 8.5 0.19 0.206 -0.14 3 0
BRADESCO BBDC4 12.63 -8 -26 4.9 0.82 8.4 0.12 0.098 0.00 3 0
KLABIN KLBN4 4.40 3 10 3.2 2.68 12.5 0.19 0.214 1.59 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 24.80 -1 -7 4.6 0.55 6.9 0.08 0.080 -0.19 3 0
LOJAS RENNER LREN3 15.06 -7 -14 4.3 1.39 11.6 0.09 0.119 -0.28 3 0
GERDAU GGBR4 20.30 3 3 3.9 0.77 8.6 0.10 0.089 0.16 3 -2
PORTO SEGURO PSSA3 37.84 -2 32 5.3 1.81 7.5 0.20 0.240 0.00 3 0
VALID VLID3 24.56 -1 20 10.5 1.16 5.3 0.25 0.219 0.22 3 0
MARCOPOLO POMO4 8.59 -10 46 5.3 2.51 6.4 0.31 0.389 0.25 3 0
BLAU BLAU3 13.39 -9 -18 1.9 1.13 12.0 0.10 0.095 0.29 3 2
VAMOS VAMO3 5.79 -5 -43 2.9 1.21 7.9 0.13 0.153 2.45 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 18.40 -13 -24 5.4 0.77 4.5 0.17 0.173 0.58 3 0
GERDAU MET GOAU4 11.46 4 6 5.6 0.62 7.0 0.10 0.088 0.16 3 0
JBS JBSS3 37.32 5 50 4.2 1.77 7.1 0.21 0.250 1.59 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 15.97 2 -18 4.3 1.43 6.9 0.20 0.206 -0.02 3 0
SANEPAR SAPR4 6.06 15 3 5.9 0.87 5.8 0.14 0.148 0.46 3 -4
ULTRAPAR UGPA3 17.94 -2 -32 5.8 1.35 7.4 0.14 0.183 0.52 3 2
WHIRLPOOL WHRL4 4.30 0 -7 6.7 2.59 10.0 0.34 0.259 -0.37 3 0
AMBEV ABEV3 12.73 0 -7 4.7 2.04 14.5 0.13 0.141 -0.16 3 0
COPEL CPLE6 9.71 4 -6 5.9 1.14 7.5 0.12 0.151 0.39 3 0
DIRECIONAL DIRR3 28.95 -8 29 3.4 2.44 7.7 0.30 0.318 0.34 3 0
SABESP SBSP3 92.98 -5 23 4.5 1.68 5.7 0.29 0.293 0.63 3 0
COELCE COCE5 25.00 -3 -42 6.6 0.39 5.5 0.07 0.070 1.37 3 -2
ENGIE BRASIL EGIE3 38.00 -2 -16 10.4 2.87 7.7 0.40 0.371 1.51 3 0
RANDON RAPT4 10.42 -2 -19 3.3 1.11 9.6 0.13 0.116 0.63 3 0
HELBOR HBOR3 1.60 -9 -55 5.5 0.15 5.0 0.02 0.030 0.69 3 2
ENERGISA ENGI1 40.21 -4 -25 5.8 1.13 7.5 0.16 0.152 1.98 3 0
GPS GGPS3 16.20 -7 -14 1.6 3.18 15.8 0.16 0.201 0.68 3 0
EZTEC EZTC3 12.66 -10 -32 3.1 0.56 7.5 0.08 0.075 0.16 3 0
CELESC CLSC4 82.90 0 27 6.1 0.95 4.5 0.23 0.208 0.77 3 0
CCR SA CCRO3 11.03 -8 -22 1.8 1.65 19.8 0.10 0.083 2.00 3 0
IND ROMI ROMI3 9.25 -4 -28 4.6 0.72 8.3 0.08 0.087 0.43 3 0
SANTANDER BR SANB4 13.21 -4 -22 8.6 1.11 8.2 0.14 0.136 0.00 3 0
SCHULZ SHUL4 5.60 -3 -21 3.1 1.43 6.4 0.20 0.222 0.48 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 22.21 -7 -43 2.4 0.95 11.6 0.08 0.081 -0.01 3 0
CARREFOUR BR CRFB3 6.40 -4 -49 1.8 0.68 16.0 0.04 0.043 0.44 3 0
ELETROBRAS ELET6 39.01 -2 -17 3.4 0.72 7.9 0.10 0.092 0.42 3 0
ELETROBRAS ELET3 34.37 -3 -19 3.9 0.64 7.0 0.10 0.092 0.42 3 0
POSITIVO TEC POSI3 5.22 -11 -25 4.3 0.44 6.6 0.06 0.066 0.50 3 0
LOCALIZA RENT3 37.58 -15 -41 1.2 1.55 29.8 0.05 0.052 1.52 3 0
COPASA CSMG3 25.38 1 24 6.2 1.22 7.0 0.18 0.175 0.49 3 0
TIM TIMS3 15.84 -2 -12 3.1 1.48 11.8 0.11 0.125 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 30.61 -7 -14 1.9 1.40 14.9 0.08 0.093 1.65 3 0
B3 B3SA3 9.26 -8 -36 4.9 2.61 11.1 0.24 0.234 0.60 3 0
DEXCO DXCO3 7.25 -4 -10 1.3 0.89 27.1 0.03 0.033 0.64 3 0
MILLS MILS3 9.36 -8 -31 3.5 1.49 7.0 0.19 0.212 0.31 3 0
WEG WEGE3 53.94 0 46 1.4 11.48 37.6 0.29 0.305 -0.20 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 11.73 2 -9 4.3 0.42 9.6 0.06 0.044 0.93 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 49.52 -3 -7 3.8 1.17 13.9 0.07 0.085 0.21 3 0
FLEURY FLRY3 13.18 -3 -27 2.9 1.34 11.9 0.13 0.113 0.82 3 0
ALPARGATAS ALPA4 6.30 -8 -38 0.8 1.08 31.0 0.04 0.035 0.15 3 0
NEOENERGIA NEOE3 19.40 -3 -9 3.5 0.72 7.0 0.11 0.103 1.28 3 0
YDUQS PART YDUQ3 9.25 -9 -59 3.6 0.82 8.6 0.14 0.095 1.52 3 0
USIMINAS USIM5 6.14 -1 -34 0.2 0.32 129 0.00 0.002 0.05 3 0
ASSAI ASAI3 6.60 -8 -51 1.2 1.79 14.5 0.09 0.123 2.10 3 0
PROFARMA PFRM3 7.04 3 15 3.5 0.64 8.1 0.08 0.079 0.38 3 0
TOTVS TOTS3 27.46 -8 -18 2.0 3.39 22.5 0.15 0.151 -0.28 3 0
HYPERA HYPE3 19.52 -3 -45 6.0 1.01 7.5 0.14 0.135 0.64 3 0
ALUPAR ALUP1 27.63 -5 -12 4.7 1.08 7.9 0.14 0.136 1.03 3 2
SUZANO SUZB3 62.40 3 12 0.0 1.86 0.0 -.01 0.000 1.53 3 0
FRAS-LE FRAS3 20.36 -1 20 1.7 2.66 19.5 0.15 0.137 -0.09 3 0
SER EDUCA SEER3 6.15 -11 -22 1.3 0.63 20.1 0.03 0.032 0.53 3 2
GRUPO NATURA NTCO3 13.88 -3 -18 0.0 1.24 0.0 -.73 0.000 0.10 3 0
REDE D OR RDOR3 27.05 -7 -6 2.1 2.48 16.2 0.16 0.153 1.31 3 0
EMBRAER EMBR3 58.13 2 160 1.6 2.50 19.4 0.13 0.129 0.41 3 0
EMAE EMAE4 39.99 1 -32 2.8 1.28 13.0 0.11 0.099 -0.39 3 0
BRF BRFS3 24.81 -2 80 2.0 2.46 12.1 0.20 0.203 0.69 3 0
WILSON SONS PORT3 15.77 0 -10 4.2 2.66 11.9 0.19 0.224 1.02 3 0
RAIADROGASIL RADL3 24.04 -8 -15 1.0 6.54 36.7 0.18 0.178 0.45 3 0
MOVIDA MOVI3 5.25 -25 -56 2.5 0.71 10.8 0.08 0.065 6.01 3 0
SID NACIONAL CSNA3 11.16 0 -43 0.0 1.10 0.0 -.19 0.000 1.46 3 -2
COSAN CSAN3 10.19 -8 -47 0.0 0.95 0.0 -.01 0.000 0.93 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.03 -4 -58 0.7 0.60 43.2 0.01 0.014 0.49 3 0
PETZ PETZ3 4.30 0 9 0.1 1.14 219 0.00 0.005 0.21 3 0
COGNA COGN3 1.29 -7 -63 0.0 0.21 0.0 -.01 0.000 0.56 3 2
CVC BRASIL CVCB3 2.40 -5 -31 0.0 2.17 0.0 -.10 0.000 0.50 3 0
GUARARAPES GUAR3 6.97 -16 7 0.0 0.67 0.0 0.00 0.000 0.43 3 0
MRV MRVE3 5.28 -17 -53 0.0 0.45 0.0 -.05 0.000 0.98 3 2
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 174 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 10.8 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.2 35.2 1.3
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Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2024
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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