| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2023 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 22/09/23) Índice Bovespa em 2022 em reais: +6%. Maiores altas em 2023 em reais: Marcopolo PN +111%, Valid ON +91%, Yduqs ON +90%, Fras-Le ON +63%, Movida ON +62%, Metal Leve ON +62%, Cyrela Realty ON +60%, Schulz PN +59%, Eztec ON +50%, Ultrapar ON +48%. Maiores baixas: Qualicorp ON -52%, Lojas Marisa ON -50%, CVC Brasil ON -50%, Alpargatas PN -47%, Carrefour ON -38%, Cielo ON -37%, Intelbras ON -32%, Lojas Renner ON -32%, Positivo Tec ON -24%, Vale ON -23%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2023 em reais: Veículos e Peças +59%, Educação +50%, Imobiliário +42%, Equip Mecânicos +23%, Combustíveis +23%, Telecoms +18%, Papel e Celulose +17%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Mineração -23%, Têxtil e Vestuário -21%, Equip Elétricos -17%, Informática -14%, Siderurgia -12%, Seguros -4%, Varejo -4%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 22/09/2023
IBOVESPA: 116008 VALORIZACAO NO ANO: +6% US$1: R$ 4,91 NTNB2045: 5,79%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CIELO CIEL3 3.30 -8 -37 14.2 0.76 3.1 0.20 0.244 0.34 2 0
BB SEGURIDADE BBSE3 31.74 0 -6 9.4 7.09 8.3 0.83 0.851 0.00 2 0
VALE VALE3 68.00 -2 -23 5.9 1.58 6.6 0.15 0.240 0.21 2 0
PETROBRAS PETR4 34.03 0 39 18.0 1.20 3.1 0.36 0.381 0.66 2 0
SUZANO SUZB3 55.38 5 15 4.5 1.68 4.7 0.48 0.356 1.96 2 -2
BRASIL BBAS3 46.69 -2 34 8.5 0.85 4.0 0.21 0.209 0.00 2 0
CEMIG CMIG4 12.89 1 16 9.6 1.20 4.9 0.22 0.246 0.42 2 0
GERDAU GGBR4 24.26 -6 -13 9.8 0.93 3.4 0.23 0.273 0.22 2 0
ODONTOPREV ODPV3 11.14 3 23 4.7 4.52 13.4 0.39 0.338 -0.01 2 0
ITAUSA ITSA4 9.01 -3 6 7.4 1.14 5.4 0.17 0.209 0.00 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.42 -2 -1 7.1 0.61 4.0 0.12 0.150 -0.15 2 0
KLABIN KLBN4 4.82 6 20 8.0 2.26 5.2 0.30 0.433 1.98 2 -2
GERDAU MET GOAU4 11.22 -6 -13 13.1 0.67 2.7 0.21 0.247 0.21 2 2
CPFL ENERGIA CPFE3 35.69 0 8 10.2 2.31 6.6 0.31 0.350 1.23 2 0
CELESC CLSC4 65.79 0 17 7.9 0.79 3.2 0.27 0.244 0.52 2 0
FERBASA FESA4 48.80 -5 -9 5.4 1.29 6.6 0.16 0.195 -0.04 2 2
LOJAS RENNER LREN3 13.89 -11 -32 3.7 1.37 13.1 0.06 0.104 -0.04 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 26.92 -2 8 6.1 1.55 6.9 0.19 0.223 0.00 2 0
QUALICORP QUAL3 2.80 -11 -52 9.1 0.57 8.5 0.04 0.066 1.38 2 0
BRADESCO BBDC3 12.51 -5 -7 4.9 0.84 6.9 0.11 0.121 0.00 2 0
PORTO SEGURO PSSA3 27.04 -1 17 5.4 1.51 7.7 0.18 0.197 0.00 2 0
BRADESCO BBDC4 14.15 -5 -7 4.8 0.95 7.8 0.11 0.121 0.00 2 0
TRAN PAULISTA TRPL4 23.89 -1 4 8.0 0.90 5.3 0.15 0.169 0.47 2 0
SANEPAR SAPR4 4.74 0 30 7.1 0.79 5.0 0.16 0.157 0.44 2 0
METAL LEVE LEVE3 49.80 -1 62 8.0 4.48 9.5 0.53 0.472 0.02 2 0
TAESA TAEE1 34.93 -1 1 8.5 1.80 9.0 0.18 0.200 1.08 2 0
WEG WEGE3 34.59 -4 -10 1.9 9.43 27.1 0.35 0.348 -0.06 2 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.59 1 -8 4.9 2.89 13.6 0.16 0.213 -0.18 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 20.85 -4 60 3.3 1.04 7.2 0.12 0.145 0.62 2 0
ENGIE BRASIL EGIE3 42.89 0 13 8.1 4.20 10.5 0.39 0.399 1.79 2 0
TEGMA TGMA3 25.80 -1 33 5.6 2.12 9.5 0.19 0.224 -0.05 2 0
RANDON RAPT4 11.41 -4 39 4.9 1.28 6.0 0.16 0.213 0.76 2 0
CSU DIGITAL CSUD3 16.05 -2 32 3.9 1.67 7.9 0.21 0.212 0.01 2 0
ENERGISA ENGI1 48.90 -4 11 4.6 1.68 9.6 0.15 0.175 2.19 2 0
USIMINAS USIM5 6.59 -5 -8 5.2 0.34 5.3 0.06 0.065 0.13 2 -2
INTELBRAS INTB3 20.66 -6 -32 1.9 2.81 12.3 0.21 0.228 -0.20 2 -2
DIRECIONAL DIRR3 18.13 -8 34 2.5 2.49 10.2 0.22 0.244 0.46 2 0
MARCOPOLO POMO4 5.97 -5 111 5.3 1.73 6.8 0.23 0.253 0.37 2 0
AMBEV ABEV3 13.12 -2 -10 5.3 2.43 12.7 0.15 0.192 -0.13 2 0
DEXCO DXCO3 7.80 -2 15 4.8 1.04 7.8 0.10 0.133 0.39 2 0
GRENDENE GRND3 6.70 -6 11 4.4 1.79 12.6 0.11 0.142 0.01 2 0
COPASA CSMG3 17.40 -9 11 6.9 0.87 6.2 0.15 0.141 0.42 2 3
AREZZO ARZZ3 63.72 -9 -19 2.0 2.54 18.4 0.12 0.138 0.14 2 0
SCHULZ SHUL4 7.48 -2 59 2.4 2.23 8.0 0.23 0.279 0.69 2 0
EQUATORIAL EQTL3 32.88 -3 22 2.0 2.00 16.1 0.07 0.124 2.05 2 0
IND ROMI ROMI3 12.06 -11 -13 6.5 0.97 5.7 0.12 0.169 0.54 2 0
VAMOS VAMO3 9.70 -8 -16 1.4 2.52 16.1 0.14 0.157 2.03 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 36.64 -5 2 1.7 1.76 16.9 0.08 0.104 0.23 2 0
MILLS MILS3 12.39 -10 8 2.5 2.24 10.1 0.20 0.222 0.15 2 0
VALID VLID3 17.55 -5 91 7.8 1.09 7.5 0.18 0.145 0.39 2 0
SANTANDER BR SANB4 13.90 -1 -7 6.8 1.23 10.4 0.10 0.119 0.00 2 0
TELEF BRASIL VIVT3 43.78 1 14 4.4 1.06 14.4 0.06 0.073 0.25 2 0
FRAS-LE FRAS3 15.68 6 63 3.4 2.21 10.1 0.20 0.219 0.20 2 0
NEOENERGIA NEOE3 18.89 -3 22 4.5 0.83 5.5 0.14 0.150 1.36 2 0
SID NACIONAL CSNA3 12.10 -3 -17 0.0 0.87 0.0 -.08 0.000 1.33 2 0
POSITIVO TEC POSI3 7.10 -8 -24 3.4 0.72 8.6 0.04 0.083 0.79 2 0
TIM TIMS3 15.08 1 22 2.4 1.44 14.5 0.08 0.100 0.09 2 0
GRUPO NATURA NTCO3 15.72 4 35 0.0 1.05 0.0 -.13 0.000 0.42 2 -2
COPEL CPLE6 9.00 -1 14 4.3 1.13 10.6 0.09 0.107 0.46 2 0
ULTRAPAR UGPA3 18.63 -2 48 2.9 1.69 15.4 0.08 0.109 0.63 2 0
EZTEC EZTC3 20.13 -5 50 1.6 0.96 14.2 0.05 0.067 0.10 2 0
CCR SA CCRO3 12.59 0 16 2.6 2.08 16.4 0.15 0.127 2.01 2 -3
IOCHP-MAXION MYPK3 14.17 -3 20 2.7 0.56 15.5 0.02 0.036 0.98 2 0
B3 B3SA3 12.33 -7 -7 3.4 3.42 16.3 0.21 0.210 0.47 2 2
LOCALIZA RENT3 58.15 -4 18 1.0 2.47 27.8 0.03 0.089 1.54 2 0
PETZ PETZ3 4.99 -12 -20 0.5 1.24 46.8 0.01 0.027 -0.04 2 3
SABESP SBSP3 61.34 2 7 1.9 1.46 13.5 0.10 0.108 0.62 2 0
MRV MRVE3 10.68 -9 41 1.6 0.84 16.9 0.04 0.050 1.02 2 0
HELBOR HBOR3 2.59 -9 27 3.2 0.25 8.5 0.02 0.029 0.23 2 0
RAIADROGASIL RADL3 27.43 -1 20 0.9 8.50 42.6 0.19 0.199 0.35 2 0
COELCE COCE5 46.75 1 4 4.4 0.89 8.8 0.07 0.101 1.13 2 0
PROFARMA PFRM3 3.86 -4 5 1.6 0.39 14.3 0.02 0.028 0.32 2 0
TOTVS TOTS3 26.42 -10 -4 1.5 3.63 33.2 0.09 0.109 -0.21 2 0
FLEURY FLRY3 14.88 2 1 1.5 1.68 21.0 0.07 0.080 1.35 2 0
REDE D OR RDOR3 26.42 -8 -11 0.9 2.66 36.5 0.06 0.073 1.38 2 0
ALUPAR ALUP1 29.45 -1 8 3.4 1.16 10.7 0.12 0.108 1.04 2 0
HYPERA HYPE3 37.10 -1 -18 3.2 2.13 14.3 0.15 0.149 0.63 2 0
ELETROBRAS ELET3 35.26 -1 -16 1.2 0.71 22.9 0.04 0.031 0.41 2 0
ELETROBRAS ELET6 38.12 -2 -12 1.2 0.77 24.7 0.04 0.031 0.41 2 0
BRASKEM BRKM5 20.59 -6 -13 0.0 2.27 0.0 -.16 0.000 3.79 2 0
SER EDUCA SEER3 6.00 -2 34 0.1 0.64 223 0.01 0.003 0.47 2 0
EMAE EMAE4 66.57 -1 -2 1.3 2.20 27.2 0.10 0.081 -0.39 2 0
CARREFOUR BR CRFB3 9.15 -8 -38 0.4 0.98 67.5 -.04 0.015 0.38 2 0
COGNA COGN3 2.64 -4 25 0.6 0.41 58.9 0.00 0.007 0.61 2 0
COMGAS CGAS5 129.40 1 0 0.0 173.9 0.0 -10 0.000 5.56 2 0
YDUQS PART YDUQ3 19.31 -5 90 1.0 1.79 27.3 0.12 0.066 1.57 2 0
GUARARAPES GUAR3 5.47 -10 -16 0.0 0.54 0.0 -.08 0.000 0.39 2 0
MOVIDA MOVI3 11.64 -4 62 0.9 1.36 28.5 0.00 0.048 6.20 2 2
JBS JBSS3 18.22 -4 -17 0.0 0.95 0.0 -.16 0.000 1.59 2 0
WILSON SONS PORT3 13.85 3 28 2.6 2.68 19.4 0.17 0.138 1.04 2 0
ALPARGATAS ALPA4 8.03 -4 -47 0.0 1.02 0.0 -.10 0.000 0.11 2 0
COSAN CSAN3 17.97 -3 5 0.0 1.87 0.0 -.22 0.000 0.90 2 0
CVC BRASIL CVCB3 2.26 -2 -50 0.0 1.89 0.0 -1.1 0.000 0.66 2 0
EMBRAER EMBR3 17.55 -1 23 0.0 1.07 0.0 -.08 0.000 0.49 2 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 2.24 -10 -18 0.0 1.50 0.0 -.14 0.000 0.44 2 0
BRF BRFS3 9.66 8 17 0.0 1.14 0.0 -.52 0.000 1.30 2 0
LOJAS MARISA AMAR3 0.63 -9 -50 0.0 0.71 0.0 -1.4 0.000 2.26 2 2
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 352 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.9 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.0 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2023 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2023
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2023
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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