AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 19/07/24)

Índice Bovespa em 2024 em reais: -5%.

Maiores altas em 2024 em reais: Embraer ON +85%, BRF ON +52%, Weg ON +28%, Direcional ON +27%, JBS ON +25%, Cielo ON +23%, Fras-Le ON +21%, Cemig PN +19%, Celesc PN +19%, Sabesp ON +13%.

Maiores baixas: Cogna ON -52%, Qualicorp ON -52%, Yduqs ON -50%, Movida ON -49%, CVC Brasil ON -47%, Magaz Luiza ON -42%, MRV ON -40%, Helbor ON -36%, Sid Nacional ON -36%, Ser Educa ON -34%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Alimentos e Bebida +9%, Equip Elétricos +9%, Veículos e Peças +2%, Papel e Celulose +2%, Saneamento +1%, Informática -5%, Energia Elétrica -7%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -45%, Mineração -21%, Imobiliário -18%, Varejo -15%, Siderúrgia -15%, Médico -14%, Construção -14%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                                 Preços: 19/07/2024

 
  IBOVESPA: 127616     VALORIZACAO NO ANO: -5%     US$1: R$ 5,55     NTNB2045: 6,28%

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 VALE             VALE3      61.12   -3  -21   7.4  1.40  5.9 0.18 0.237  0.25 1    0
 BB SEGURIDADE    BBSE3      34.10    0    1   9.2  5.58  8.4 0.67 0.666  0.00 1   -3
 QUALICORP        QUAL3       1.62  -12  -52  10.1  0.35  7.7 0.05 0.045  1.43 1    0
 GRUPO NATURA     NTCO3      15.07   -6  -11   4.6  0.94  7.0 -.17 0.135  0.10 1    0
 PETROBRAS        PETR4      38.69    1    4  13.4  1.23  4.2 0.23 0.290  0.63 1   -2
 CIELO            CIEL3       5.75    0   23   6.7  1.28  6.4 0.17 0.200  0.00 1   -2
 METAL LEVE       LEVE3      33.29   -3   -6  14.3  4.07  5.0 0.72 0.820  0.76 1    0
 BRASIL           BBAS3      27.11    1   -2   8.3  0.92  4.1 0.21 0.226  0.00 1    0
 CEMIG            CMIG4      10.55   -1   19   8.7  1.19  5.4 0.18 0.221  0.34 1    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      32.88   -3  -15   8.9  1.85  5.9 0.33 0.311  1.10 1   -2
 GERDAU           GGBR4      18.79    3   -5   7.3  0.76  4.6 0.16 0.166  0.16 1    0
 PORTO SEGURO     PSSA3      30.31   -1    5   5.5  1.56  7.3 0.21 0.214  0.00 1    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      34.26    2    1   5.3  1.89  8.7 0.20 0.218  0.00 1    0
 ITAUSA           ITSA4      10.36    1    0   6.4  1.33  6.7 0.17 0.199  0.00 1    0
 VALID            VLID3      16.42    5  -20  11.5  0.86  4.8 0.38 0.177  0.22 1    0
 BRADESCO         BBDC3      11.46   -1  -25   6.6  0.76  6.3 0.10 0.121  0.00 1    0
 ODONTOPREV       ODPV3      11.94    0    3   5.5  4.43 12.4 0.40 0.358 -0.01 1    0
 ENGIE BRASIL     EGIE3      45.60   -2    1   9.9  3.45  8.1 0.62 0.425  1.51 1    0
 TRAN PAULISTA    TRPL4      24.55   -5   -7   7.6  0.90  5.6 0.14 0.160  0.51 1    0
 KLABIN           KLBN4       4.28    2    7   4.3  2.30  9.3 0.15 0.247  1.59 1    0
 MARCOPOLO        POMO4       6.59    1   12   4.5  2.09  7.6 0.35 0.273  0.25 1    0
 TAESA            TAEE1      33.90   -4  -12   9.6  1.65  8.1 0.21 0.204  1.26 1    0
 BRADESCO         BBDC4      12.49   -1  -27   6.0  0.83  6.8 0.10 0.121  0.00 1    0
 BLAU             BLAU3      11.29   -5  -31   3.4  0.99  6.8 0.08 0.147  0.29 1    0
 TEGMA            TGMA3      24.18   -7  -15   6.4  1.83  8.8 0.17 0.207 -0.07 1    0
 SANEPAR          SAPR4       5.33   -2  -10   6.5  0.80  5.3 0.15 0.150  0.46 1    2
 POSITIVO TEC     POSI3       7.40  -10    6   7.8  0.63  3.7 0.16 0.171  0.50 1    0
 GERDAU MET       GOAU4      11.06    3    2   9.4  0.65  4.2 0.16 0.155  0.16 1    0
 CSU DIGITAL      CSUD3      20.18    1    3   3.4  1.89  8.9 0.22 0.212 -0.02 1    0
 ENERGISA         ENGI1      46.30   -5  -14   6.0  1.39  7.2 0.24 0.194  1.98 1    0
 SUZANO           SUZB3      53.60    2   -4   2.3  1.54  8.6 0.02 0.180  1.53 1    0
 LOJAS RENNER     LREN3      13.05   -4  -25   4.6  1.24 10.9 0.06 0.113 -0.28 1    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      19.99   -1  -17   3.7  0.94  6.4 0.13 0.146  0.58 1    0
 AMBEV            ABEV3      11.73    1  -15   6.0  2.13 11.3 0.17 0.190 -0.16 1    0
 WHIRLPOOL        WHRL4       4.55   -1   -2   5.8  3.05 11.5 0.36 0.266 -0.37 1    0
 GRENDENE         GRND3       6.04   -1  -15   6.1  1.48  8.8 0.15 0.168  0.01 1    0
 FERBASA          FESA4       8.62   -3  -26   4.7  0.91  8.2 0.05 0.111 -0.02 1    0
 IND ROMI         ROMI3      10.89   -1  -15   5.3  0.85  7.1 0.08 0.119  0.43 2    5
 JBS              JBSS3      31.22   -3   25   2.4  1.57 12.3 0.15 0.128  1.59 1    0
 DIRECIONAL       DIRR3      28.41    2   27   2.6  2.34  9.9 0.29 0.237  0.34 1    0
 INTELBRAS        INTB3      21.83   -4   -1   2.2  2.69 11.4 0.23 0.237 -0.14 1    0
 AREZZO           ARZZ3      52.29   -4  -19   2.5  1.97 13.1 0.10 0.150  0.34 1    0
 CELESC           CLSC4      77.45    1   19   5.6  0.96  4.9 0.30 0.193  0.77 1    0
 RANDON           RAPT4      11.73   -4   -8   3.3  1.34  9.4 0.11 0.143  0.63 1    0
 SCHULZ           SHUL4       6.54    0   -7   2.6  1.77  7.7 0.18 0.230  0.48 1    0
 COELCE           COCE5      30.37   -1  -30   9.1  0.55  4.0 0.12 0.137  1.37 1   -2
 M DIAS BRANCO    MDIA3      28.87    2  -25   2.5  1.25 11.2 0.08 0.112 -0.01 1    0
 NEOENERGIA       NEOE3      18.45   -4  -14   5.2  0.72  4.7 0.15 0.153  1.28 1    0
 COPASA           CSMG3      20.32   -2   -1   6.3  0.99  6.8 0.18 0.146  0.49 1    0
 COMGAS           CGAS5     115.30   -2   -7   1.3 17.73 44.3 1.50 0.401  0.00 1    0
 SANTANDER BR     SANB4      15.30    2  -10   7.2  1.32  9.7 0.14 0.135  0.00 1   -2
 VAMOS            VAMO3       8.98   -2  -11   1.6  2.01 14.5 0.15 0.138  2.45 1   -2
 USIMINAS         USIM5       8.53    6   -8   2.7  0.44  9.8 0.00 0.045  0.05 1    0
 LOCALIZA         RENT3      43.41   -7  -32   2.1  1.77 17.4 0.11 0.102  1.52 1    0
 ULTRAPAR         UGPA3      23.22    2  -12   3.7  1.85 11.3 0.12 0.163  0.52 1    0
 COPEL            CPLE6      10.07   -2   -3   3.5  1.23 12.8 0.09 0.096  0.39 1    0
 WEG              WEGE3      47.29    3   28   1.4 11.40 36.5 0.31 0.312 -0.20 1    0
 COGNA            COGN3       1.67  -12  -52   1.5  0.27 24.4 0.00 0.011  0.56 1    0
 GRAZZIOTIN       CGRA4      25.60   -2   -4   4.6  0.58  6.9 0.02 0.083 -0.19 1   -2
 GPS              GGPS3      16.95   -4  -10   1.3  3.60 19.2 0.17 0.187  0.68 1    0
 MILLS            MILS3      11.27   -2  -17   2.5  1.80  9.8 0.18 0.183  0.31 1    0
 IOCHP-MAXION     MYPK3      11.88    0   -8   4.0  0.47 10.3 0.05 0.046  0.93 1    0
 YDUQS PART       YDUQ3      11.30   -6  -50   3.1  1.03 10.1 0.19 0.102  1.52 1    2
 EZTEC            EZTC3      14.23   -1  -24   1.9  0.66 12.1 0.05 0.055  0.16 1    0
 EQUATORIAL       EQTL3      32.49   -5   -9   2.0  1.74 13.9 0.05 0.125  1.65 1    0
 FRAS-LE          FRAS3      20.49    0   21   2.2  2.78 14.8 0.22 0.188 -0.09 1    0
 CCR SA           CCRO3      12.41   -4  -12   2.4  1.95 15.3 0.11 0.127  2.00 1    0
 REDE D OR        RDOR3      28.10   -3   -2   1.7  2.74 20.2 0.14 0.135  1.31 1    0
 TIM              TIMS3      16.77   -1   -6   2.5  1.62 15.0 0.08 0.108  0.00 1    0
 B3               B3SA3      11.17   -3  -23   3.5  3.13 15.4 0.19 0.203  0.60 1    0
 HELBOR           HBOR3       2.25   -3  -36   4.5  0.21  6.1 0.02 0.035  0.69 1    2
 DEXCO            DXCO3       7.08   -1  -12   3.1  0.90 11.6 -.02 0.077  0.64 1    0
 TELEF BRASIL     VIVT3      49.03   -1   -8   3.5  1.18 15.1 0.05 0.078  0.21 1    0
 FLEURY           FLRY3      15.61    0  -13   2.1  1.64 16.5 0.13 0.100  0.82 1    0
 SABESP           SBSP3      84.90    2   13   1.5  1.89 16.8 0.11 0.113  0.63 1    0
 TOTVS            TOTS3      28.06   -4  -17   1.8  3.52 25.3 0.11 0.139 -0.28 1    0
 CARREFOUR BR     CRFB3      10.25   -4  -18   0.7  1.12 40.3 0.01 0.028  0.44 1    0
 HYPERA           HYPE3      28.37   -4  -21   4.5  1.53 10.0 0.13 0.154  0.64 1    0
 ALPARGATAS       ALPA4       8.87   -5  -12   0.2  1.59  134 0.03 0.012  0.15 1    0
 RAIADROGASIL     RADL3      25.77    0   -9   0.9  7.57 42.8 0.12 0.177  0.45 1    0
 ALUPAR           ALUP1      31.21   -2   -1   3.4  1.25 10.9 0.13 0.114  1.03 1    0
 WILSON SONS      PORT3      15.81   -2   -9   2.9  2.83 17.3 0.17 0.163  1.02 1    0
 BRF              BRFS3      20.99   -7   52   0.7  2.30 35.3 0.13 0.065  0.69 1    0
 SID NACIONAL     CSNA3      12.64   -5  -36   0.0  0.97  0.0 -.14 0.000  1.46 1    0
 EMAE             EMAE4      47.42   -5  -20   2.2  1.58 16.8 0.08 0.094 -0.39 1    0
 MOVIDA           MOVI3       6.08  -11  -49   1.0  0.87 28.0 0.08 0.031  6.01 1    0
 ELETROBRAS       ELET3      37.09   -5  -13   1.1  0.74 24.7 0.01 0.030  0.42 1    0
 ELETROBRAS       ELET6      41.44   -4  -12   1.0  0.83 27.6 0.01 0.030  0.42 1    0
 ASSAI            ASAI3      10.54   -6  -22   0.6  3.03 29.0 0.05 0.105  2.10 1    0
 MAGAZ LUIZA      MGLU3      12.57   -9  -42   0.8  0.85 38.2 0.01 0.022  0.49 1    0
 PETZ             PETZ3       3.92   -4   -1   0.4  0.98 63.8 -.01 0.015  0.21 1    0
 PROFARMA         PFRM3       5.53    2   -9   1.4  0.54 20.2 0.01 0.027  0.38 1    0
 CVC BRASIL       CVCB3       1.87  -11  -47   0.0  1.67  0.0 -.24 0.000  0.50 1    0
 COSAN            CSAN3      14.03   -2  -28   0.0  1.26  0.0 -.04 0.000  0.00 1    0
 EMBRAER          EMBR3      41.52    3   85   0.6  2.19 53.9 0.04 0.041  0.41 1    0
 SER EDUCA        SEER3       5.16   -7  -34   0.0  0.56  0.0 -.06 0.000  0.53 1    0
 GUARARAPES       GUAR3       7.34   -3   12   0.0  0.72  0.0 -.09 0.000  0.43 1    0
 MRV              MRVE3       6.74   -3  -40   0.0  0.57  0.0 -.10 0.000  0.98 1    0

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 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                -------------------------
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           187       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          11.8      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           4.1      35.2      1.3
                                -------------------------

Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2024  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

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