| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2023 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 02/06/23) Índice Bovespa em 2022 em reais: +3%. Maiores altas em 2023 em reais: Marcopolo PN +69%, Helbor ON +58%, Movida ON +55%, Valid ON +55%, Cyrela Realty ON +47%, Yduqs ON +47%, Ultrapar ON +43%, Magaz Luiza ON +41%, MRV ON +41%. Eztec ON +38%. Maiores baixas: Lojas Marisa ON -46%, Carrefour ON -32%, Alpargatas PN -29%, Positivo Tec ON -27%, Vale ON -24%, JBS ON -24%, CVC Brasil ON -20%, Qualicorp ON -20%, Guararapes ON -17%, Intelbras ON -17% Setores que mais subiram ou menos caíram em 2023 em reais: Imobiliário +41%, Veículos e Peças +35%, Equip Mecânicos +28%, Educação +27%, Construção +20%, Combustíveis +12%, Saneamento +12%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Mineração -24%, Informática -11%, Equip Elétricos -9%, Siderurgia -7%, Têxtil e Vestuário -7%, Alimentos e Bebida -2%, Papel e Celulose 0%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 02/06/2023
IBOVESPA: 112558 VALORIZACAO NO ANO: 3% US$1: R$ 4,95 NTNB2045: 5,75%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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PETROBRAS PETR4 27.18 1 11 25.8 0.88 2.2 0.38 0.403 0.66 1 0
CIELO CIEL3 4.71 -3 -10 8.5 1.14 5.3 0.16 0.216 0.34 1 0
VALE VALE3 67.94 2 -24 7.8 1.59 5.0 0.20 0.318 0.21 1 0
BB SEGURIDADE BBSE3 30.99 -3 -8 8.7 6.16 9.1 0.73 0.680 0.00 1 0
CEMIG CMIG4 11.88 -1 7 10.0 1.15 4.7 0.25 0.246 0.42 1 0
GERDAU GGBR4 25.08 0 -10 9.1 0.95 3.7 0.26 0.258 0.22 1 0
BRASIL BBAS3 44.87 1 29 9.0 0.81 3.8 0.21 0.212 0.00 1 0
KLABIN KLBN4 4.21 -1 5 10.8 2.17 3.9 0.44 0.560 1.98 1 0
USIMINAS USIM5 7.38 1 3 8.0 0.38 3.4 0.08 0.112 0.13 1 0
GERDAU MET GOAU4 11.70 0 -10 12.6 0.70 2.8 0.25 0.250 0.21 1 0
TRAN PAULISTA TRPL4 24.31 -3 6 8.8 0.95 4.8 0.18 0.196 0.47 1 0
SUZANO SUZB3 46.42 2 -4 3.7 1.59 5.7 0.55 0.280 1.96 1 0
CPFL ENERGIA CPFE3 30.01 -5 -10 11.8 1.94 5.7 0.36 0.338 1.23 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 27.09 0 8 5.8 1.60 7.4 0.19 0.217 0.00 1 0
PORTO SEGURO PSSA3 23.89 2 3 4.6 1.41 9.1 0.12 0.154 0.00 1 0
ITAUSA ITSA4 9.10 1 7 6.7 1.20 6.0 0.15 0.199 0.00 1 0
BRASKEM BRKM5 23.85 4 0 2.7 2.43 21.9 0.09 0.111 3.79 1 0
SANEPAR SAPR4 4.19 0 15 7.4 0.70 4.8 0.14 0.144 0.44 1 0
BRADESCO BBDC3 13.72 0 2 5.1 0.94 6.6 0.11 0.142 0.00 1 0
METAL LEVE LEVE3 41.66 0 35 8.4 3.10 9.0 0.43 0.345 0.02 1 0
GRUPO NATURA NTCO3 14.42 5 24 0.5 0.90 72.0 0.00 0.013 0.42 1 0
TAESA TAEE1 36.93 -2 7 10.2 1.96 7.5 0.24 0.262 1.08 1 0
CELESC CLSC4 53.88 3 -4 7.5 0.68 3.4 0.29 0.199 0.52 1 0
ENERGIAS BR ENBR3 23.29 1 12 8.0 1.18 7.1 0.17 0.167 0.83 1 0
FERBASA FESA4 49.37 -7 -8 5.2 1.32 7.0 0.17 0.190 -0.04 1 2
RANDON RAPT4 11.02 3 34 5.2 1.27 5.7 0.17 0.223 0.76 1 0
ODONTOPREV ODPV3 11.15 -6 23 4.8 5.04 13.1 0.46 0.384 -0.01 1 0
QUALICORP QUAL3 4.71 0 -20 9.4 0.96 8.2 0.05 0.117 1.38 1 0
BRADESCO BBDC4 16.04 0 6 4.8 1.10 7.8 0.11 0.142 0.00 1 0
JBS JBSS3 16.77 2 -24 5.0 0.83 6.0 -.13 0.138 1.59 1 0
TEGMA TGMA3 22.86 4 18 5.7 1.88 9.4 0.17 0.201 -0.05 1 0
CSU DIGITAL CSUD3 13.05 -5 7 4.6 1.36 6.7 0.20 0.203 0.01 1 0
MARCOPOLO POMO4 4.78 4 69 5.6 1.44 6.4 0.31 0.224 0.37 1 0
AMBEV ABEV3 14.46 -2 0 5.3 2.68 12.8 0.17 0.209 -0.13 1 0
COPEL CPLE6 7.46 -3 -6 5.5 0.95 8.1 0.12 0.117 0.46 1 0
SCHULZ SHUL4 6.08 1 29 2.9 1.89 6.8 0.26 0.279 0.69 1 0
GRAZZIOTIN CGRA4 29.09 0 9 5.3 0.67 5.4 0.05 0.124 -0.15 1 0
NEOENERGIA NEOE3 16.13 2 4 6.0 0.70 4.1 0.17 0.172 1.36 1 0
GRENDENE GRND3 7.22 1 20 5.2 1.92 10.6 0.15 0.181 0.01 1 0
DEXCO DXCO3 8.86 3 31 4.3 1.21 8.9 0.10 0.136 0.39 1 0
FRAS-LE FRAS3 12.41 3 29 3.5 1.81 9.8 0.20 0.185 0.20 1 0
VALID VLID3 14.25 2 55 7.3 0.89 8.0 0.19 0.111 0.39 1 0
INTELBRAS INTB3 25.26 -7 -17 1.6 3.61 15.3 0.23 0.236 -0.20 1 0
WEG WEGE3 37.67 -5 -2 1.6 10.63 31.6 0.35 0.336 -0.06 1 0
DIRECIONAL DIRR3 18.60 6 19 2.1 2.05 12.2 0.17 0.168 0.46 1 0
CYRELA REALTY CYRE3 19.20 2 47 3.0 1.00 8.0 0.09 0.124 0.62 1 0
ENGIE BRASIL EGIE3 42.92 1 13 7.8 3.79 10.8 0.38 0.350 1.79 1 0
COPASA CSMG3 20.18 0 29 5.4 1.03 7.8 0.18 0.131 0.42 1 0
MILLS MILS3 11.40 -1 0 2.3 2.13 10.8 0.21 0.197 0.15 1 0
ENERGISA ENGI1 43.91 -4 -1 5.0 1.58 8.8 0.14 0.180 2.19 1 0
LOCALIZA RENT3 66.15 3 24 1.6 3.12 17.9 0.10 0.174 1.54 1 0
VAMOS VAMO3 13.62 2 17 1.2 3.64 19.2 0.18 0.190 2.03 1 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.66 4 -7 4.2 3.06 15.8 0.12 0.193 -0.18 1 0
AREZZO ARZZ3 75.65 1 -3 2.0 3.07 19.1 0.09 0.161 0.14 1 0
IND ROMI ROMI3 17.47 2 26 4.7 1.55 8.0 0.13 0.195 0.54 1 0
EQUATORIAL EQTL3 28.16 -3 4 2.5 1.79 13.0 0.04 0.138 2.05 1 0
CCR SA CCRO3 14.15 3 31 3.0 2.37 14.0 0.21 0.169 2.01 1 0
ULTRAPAR UGPA3 18.00 7 43 3.3 1.66 13.5 0.09 0.123 0.63 1 0
SABESP SBSP3 53.11 -1 -7 2.2 1.29 11.8 0.11 0.110 0.62 1 2
POSITIVO TEC POSI3 6.84 0 -27 5.0 0.69 5.8 0.02 0.118 0.79 1 0
COGNA COGN3 2.91 5 37 1.5 0.44 23.1 0.02 0.019 0.61 1 0
SANTANDER BR SANB4 15.80 1 6 6.9 1.42 10.3 0.10 0.138 0.00 1 0
HELBOR HBOR3 3.22 13 58 3.5 0.31 7.9 0.02 0.039 0.23 1 0
TIM TIMS3 14.02 -2 13 2.2 1.35 15.9 0.07 0.085 0.09 1 0
CARREFOUR BR CRFB3 10.05 3 -32 2.0 1.05 14.8 -.02 0.071 0.38 1 0
EZTEC EZTC3 18.52 8 38 2.0 0.90 11.9 0.04 0.075 0.10 1 -2
TELEF BRASIL VIVT3 41.28 -1 8 4.3 1.16 14.5 0.05 0.080 0.25 1 0
YDUQS PART YDUQ3 14.97 6 47 1.4 1.40 19.6 0.19 0.072 1.57 1 0
M DIAS BRANCO MDIA3 40.67 3 14 1.2 2.01 23.8 0.04 0.085 0.23 1 0
COELCE COCE5 50.90 -3 13 5.3 0.98 7.2 0.08 0.136 1.13 1 0
B3 B3SA3 14.42 6 9 2.9 4.04 19.2 0.21 0.211 0.47 1 0
IOCHP-MAXION MYPK3 12.79 5 9 3.7 0.50 11.0 -.02 0.045 0.98 1 0
FLEURY FLRY3 15.70 -5 2 2.1 2.07 15.4 0.13 0.134 1.35 1 0
SID NACIONAL CSNA3 12.82 3 -12 0.0 0.88 0.0 -.19 0.000 1.33 1 0
LOJAS RENNER LREN3 20.47 2 0 1.3 2.02 38.0 0.00 0.053 -0.04 1 0
MRV MRVE3 10.75 8 41 1.1 0.89 25.0 0.02 0.035 1.02 1 0
TOTVS TOTS3 28.83 -3 4 1.5 4.03 32.9 0.09 0.122 -0.21 1 0
COSAN CSAN3 16.53 7 -3 0.7 1.57 35.1 -.18 0.045 0.90 1 0
ALUPAR ALUP1 29.48 1 9 3.4 1.25 10.5 0.13 0.119 1.04 1 0
WILSON SONS PORT3 10.84 2 0 3.3 2.11 14.9 0.15 0.142 1.04 1 0
SER EDUCA SEER3 4.25 8 -5 0.0 0.45 0.0 -.09 0.000 0.47 1 0
HYPERA HYPE3 41.99 2 -7 2.8 2.46 16.1 0.13 0.152 0.63 1 0
PROFARMA PFRM3 3.75 10 2 1.9 0.39 12.0 -.02 0.032 0.32 1 0
REDE D OR RDOR3 30.80 4 4 1.0 3.15 35.2 0.05 0.090 1.38 1 0
MOVIDA MOVI3 11.14 0 55 2.1 1.42 13.0 0.03 0.110 6.20 1 0
ELETROBRAS ELET3 36.34 2 -14 1.2 0.75 22.3 0.02 0.034 0.41 1 0
GUARARAPES GUAR3 5.41 14 -17 0.6 0.53 52.0 -.14 0.010 0.39 1 0
RAIADROGASIL RADL3 27.59 -4 21 0.8 8.67 48.9 0.14 0.177 0.35 1 0
ALPARGATAS ALPA4 10.65 3 -29 0.3 1.30 77.3 -.14 0.017 0.11 1 0
ELETROBRAS ELET6 40.75 4 -6 1.2 0.84 25.0 0.02 0.034 0.41 1 0
PETZ PETZ3 7.38 -3 18 0.4 1.84 55.3 0.00 0.033 -0.04 1 0
EMAE EMAE4 62.39 0 -8 1.4 2.02 26.5 0.07 0.076 -0.39 1 0
COMGAS CGAS5 127.75 1 -1 0.0 0.00 0.0 17.9 0.000 5.56 1 0
CVC BRASIL CVCB3 3.60 21 -20 0.0 5.25 0.0 -2.7 0.000 0.66 1 -2
BRF BRFS3 8.59 13 4 0.0 0.90 0.0 -.40 0.000 1.30 1 0
EMBRAER EMBR3 19.49 5 36 0.0 1.12 0.0 -.12 0.000 0.49 1 0
LOJAS MARISA AMAR3 0.67 5 -46 0.0 0.62 0.0 -1.6 0.000 2.26 1 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 3.87 1 41 0.0 2.51 0.0 -.15 0.000 0.44 1 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 183 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.1 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.3 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2023 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2023
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2023
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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