| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2021 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 15/10/21) Índice Bovespa em 2021 em reais: -4%. Maiores altas em 2021 em reais: Embraer ON +190%, Ferbasa PN +189%, Braskem PN +150%, Positivo Tec ON +102%, Metal Leve ON +94%, Intelbras ON +88%, Marfrig ON +87%, JBS ON +61%, Wilson Sons DR3 +46%, Ind Romi ON +45%. Maiores baixas: Helbor ON -49%, Eztec ON -43%, Magaz Luiza ON -42%, Qualicorp ON -40%, Cyrela Realty ON -38%, IRBBrasil ON -37%, Gafisa ON -37%, B3 ON -36%, Sul America Unit -36%, Ultrapar ON -36%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Informática +62%, Siderurgia +44%, Equip Mecânicos +43%, Equip Elétricos +34%, Alimentos e Bebida +31%, Veículos e Peças +27%, Têxtil e Vestuário 0%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Imobiliário -31%, Seguros -24%, Educação -22%, Saneamento -15%, Papel e Celulose -15%, Bancos -12%, Médico -9%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 15/10/2021
IBOVESPA: 114647 VALORIZACAO NO ANO: -4% US$1: R$ 5,45 NTNB2045: 5,05%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CIELO CIEL3 2.62 -1 -35 6.6 0.72 7.5 0.09 0.096 0.45 2 2
VALE VALE3 80.68 1 -8 12.2 1.95 2.9 0.68 0.665 0.04 2 0
USIMINAS USIM5 16.58 0 13 13.7 1.02 2.1 0.51 0.480 0.16 2 0
BB SEGURIDADE BBSE3 21.68 8 -27 7.4 6.28 10.3 0.50 0.606 0.00 2 -2
SID NACIONAL CSNA3 27.59 -3 -13 14.2 1.75 3.2 0.94 0.555 2.25 2 0
GRUPO NATURA NTCO3 44.14 -2 -16 0.3 2.31 114 0.01 0.020 0.29 2 0
GAFISA GFSA3 2.73 4 -37 1.0 0.52 23.1 0.03 0.022 0.58 2 0
CEMIG CMIG4 15.00 6 15 9.4 1.28 4.9 0.24 0.261 0.76 2 0
TAESA TAEE1 37.69 3 13 15.2 2.04 5.0 0.39 0.405 0.89 2 0
BRASIL BBAS3 31.58 2 -19 7.6 0.67 4.6 0.14 0.146 0.00 2 0
ITAUSA ITSA4 11.25 -1 -4 6.5 1.55 7.2 0.19 0.214 0.00 2 0
TRAN PAULISTA TRPL4 24.78 2 -11 9.8 1.16 4.8 0.20 0.242 0.17 2 0
GERDAU MET GOAU4 12.83 3 14 9.7 1.04 3.4 0.31 0.309 0.39 2 0
PORTO SEGURO PSSA3 45.86 -3 -6 4.6 1.57 8.0 0.20 0.196 0.00 2 0
BRADESCO BBDC3 18.28 2 -17 4.5 1.21 7.3 0.17 0.165 0.00 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 24.76 0 -5 4.8 2.16 10.6 0.19 0.203 0.00 2 0
BRADESCO BBDC4 21.28 2 -14 4.3 1.41 8.5 0.17 0.165 0.00 2 0
COMGAS CGAS5 152.00 0 -12 5.8 13.49 8.9 1.41 1.511 9.21 2 2
GERDAU GGBR4 28.17 4 15 7.8 1.34 3.9 0.35 0.347 0.41 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 26.08 0 -20 8.6 1.99 6.9 0.27 0.290 1.05 2 0
SANEPAR SAPR4 4.03 4 -21 7.3 0.83 5.2 0.16 0.160 0.40 2 0
TIM TIMP3 12.57 4 -14 2.2 1.28 13.1 0.08 0.097 -0.01 2 0
EZTEC EZTC3 24.28 1 -43 2.3 1.29 10.3 0.10 0.124 -0.02 2 2
AMBEV ABEV3 15.53 1 -1 3.9 3.10 17.2 0.14 0.180 -0.16 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 49.90 10 43 4.9 1.41 5.9 0.22 0.239 -0.01 2 0
DEXCO DXCO3 18.80 4 -2 5.2 2.29 7.4 0.31 0.310 0.28 2 0
MARCOPOLO POMO4 2.88 2 0 5.9 1.01 7.0 0.14 0.144 0.38 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 31.74 4 -7 1.0 1.62 19.1 0.05 0.085 0.06 2 0
TEGMA TGMA3 17.87 4 -34 4.9 1.79 10.9 0.14 0.164 -0.01 2 0
QUALICORP QUAL3 19.43 1 -40 6.9 3.27 13.1 0.24 0.249 0.55 2 0
COPASA CSMG3 14.27 3 -13 7.5 0.80 5.5 0.13 0.144 0.46 2 0
LOJAS RENNER LREN3 35.75 3 -18 0.7 3.43 68.0 0.01 0.050 0.24 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 18.18 2 -38 3.5 1.17 6.9 0.15 0.171 0.43 2 0
WHIRLPOOL WHRL4 8.70 7 7 4.3 6.54 13.9 0.42 0.472 -0.83 2 0
MARFRIG MRFG3 27.15 4 87 4.9 4.44 5.9 0.96 0.754 7.24 2 0
ENERGIAS BR ENBR3 19.15 5 -3 8.0 1.06 5.6 0.16 0.190 0.56 2 0
IOCHP-MAXION MYPK3 18.98 4 22 7.3 0.80 6.0 0.15 0.135 0.92 2 0
ODONTOPREV ODPV3 15.05 4 3 3.3 7.25 21.2 0.36 0.342 -0.03 2 0
PETROBRAS PETR4 29.60 2 4 4.8 1.08 7.0 0.25 0.156 1.07 2 0
FERBASA FESA4 55.14 5 189 3.1 2.39 13.2 0.18 0.181 0.25 2 0
CARREFOUR BR CRFB3 18.65 3 -4 2.5 2.27 10.9 0.18 0.208 0.01 2 0
METAL LEVE LEVE3 40.58 8 94 6.9 3.32 10.6 0.38 0.312 -0.03 2 0
COPEL CPLE6 6.62 0 -12 6.3 0.90 5.5 0.17 0.163 0.33 2 0
SUZANO SUZB3 50.91 3 -13 3.9 4.74 6.7 1.00 0.703 9.00 2 0
ENERGISA ENGI1 45.90 3 -12 9.0 2.03 5.3 0.37 0.383 2.54 2 0
EQUATORIAL EQTL3 24.67 0 7 3.7 2.29 10.2 0.16 0.224 1.27 2 0
RANDON RAPT4 11.77 4 -27 4.3 1.70 6.8 0.22 0.248 0.72 2 0
MILLS MILS3 6.11 2 -1 0.8 1.37 33.8 0.05 0.041 -0.11 2 0
DIRECIONAL DIRR3 12.75 3 -3 2.1 1.58 12.4 0.12 0.127 0.25 2 0
B3 B3SA3 13.15 5 -36 3.4 3.52 16.5 0.22 0.213 0.23 2 0
LOCALIZA RENT3 56.63 3 -18 1.2 6.21 21.3 0.27 0.292 1.31 2 0
AREZZO ARZZ3 89.16 6 31 1.4 6.17 28.4 0.23 0.217 0.44 2 0
MRV MRVE3 12.39 1 -35 3.4 1.03 8.6 0.12 0.120 0.59 2 0
SABESP SBSP3 39.04 3 -12 2.6 1.11 10.0 0.11 0.111 0.74 2 0
CELESC CLSC4 69.70 0 24 5.2 1.18 4.9 0.26 0.240 0.40 2 0
SER EDUCA SEER3 13.17 2 -16 1.0 1.16 18.1 0.08 0.064 -0.06 2 0
ENGIE BRASIL EGIE3 38.55 3 -12 5.6 3.85 14.4 0.21 0.267 0.89 2 0
CSU CARDSYST CARD3 19.90 3 32 2.4 2.65 13.6 0.18 0.196 0.17 2 0
WEG WEGE3 40.12 4 6 1.2 14.07 43.6 0.32 0.322 -0.18 2 0
SUL AMERICA SULA1 26.56 5 -36 1.5 1.33 15.6 0.02 0.085 0.00 2 0
JBS JBSS3 37.99 2 61 3.3 2.28 10.2 0.31 0.223 1.16 2 0
COSAN CSAN3 23.25 -1 23 1.9 4.19 13.8 0.31 0.304 0.95 2 0
TELEF BRASIL VIVT3 46.17 3 -1 3.8 1.13 16.5 0.07 0.069 0.11 2 0
IND ROMI ROMI3 19.20 3 45 4.1 1.65 10.3 0.15 0.161 0.42 2 0
COELCE COCE5 60.46 3 1 5.9 1.38 7.9 0.16 0.174 0.72 2 0
SANTANDER BR SANB4 20.19 6 -14 6.4 1.90 10.3 0.18 0.184 0.00 2 -2
GRENDENE GRND3 9.35 2 12 2.9 2.16 18.9 0.08 0.114 0.02 2 0
INTELBRAS INTB3 29.65 5 88 0.4 5.35 24.6 0.19 0.217 -0.26 2 0
ELETROBRAS ELET6 39.63 3 7 4.7 0.83 6.7 0.11 0.123 0.60 2 0
POSITIVO TEC POSI3 10.28 5 102 4.8 1.31 6.7 0.19 0.197 0.21 2 0
NEOENERGIA NEOE3 15.86 2 -10 4.6 0.86 5.4 0.18 0.159 0.99 2 0
ELETROBRAS ELET3 39.26 3 7 4.3 0.82 6.6 0.11 0.123 0.60 2 0
RAIADROGASIL RADL3 23.02 -1 -8 0.8 8.14 40.6 0.18 0.201 0.17 2 0
ALPARGATAS ALPA4 47.65 1 13 0.5 8.57 55.1 0.15 0.156 -0.15 2 0
YDUQS PART YDUQ3 26.98 1 -18 0.7 2.50 39.4 0.10 0.063 1.51 2 0
FLEURY FLRY3 21.37 0 -21 1.7 3.85 21.8 0.21 0.176 1.07 2 0
EMAE EMAE4 77.10 3 11 1.5 3.68 19.1 0.22 0.192 -0.63 2 0
HELBOR HBOR3 6.25 2 -49 3.3 0.63 8.9 0.09 0.071 0.78 2 0
PROFARMA PFRM3 5.85 2 -4 1.9 0.66 10.3 0.08 0.064 0.16 2 0
TOTVS TOTS3 35.29 2 23 0.9 7.37 62.0 0.12 0.119 -0.27 2 0
LOCAMERICA LCAM3 25.08 2 -14 3.0 2.78 13.2 0.20 0.211 0.90 2 0
CCR SA CCRO3 12.73 3 -5 1.6 2.10 32.3 0.11 0.065 2.06 2 0
SCHULZ SHUL4 9.48 1 40 1.9 2.12 11.2 0.16 0.189 0.70 2 0
CESP CESP6 24.20 1 -16 2.1 1.12 23.9 0.03 0.047 0.25 2 0
WILSON SONS WSON3 66.00 -1 46 3.5 2.24 15.9 0.14 0.141 0.93 2 0
KLABIN KLBN4 4.34 3 -17 3.1 4.47 16.5 0.39 0.270 4.82 2 0
FRAS-LE FRAS3 14.60 3 44 2.6 3.07 14.2 0.21 0.217 0.50 2 0
HYPERA HYPE3 29.98 2 -12 3.4 1.98 13.3 0.16 0.149 0.08 2 0
ULTRAPAR UGPA3 15.08 3 -36 1.4 1.70 33.8 0.02 0.050 1.67 2 0
ALUPAR ALUP1 25.05 3 -8 5.5 1.15 6.2 0.21 0.185 0.93 2 0
REDE D OR RDOR3 65.69 1 -2 0.2 8.16 113 0.10 0.072 1.70 2 0
GUARARAPES GUAR3 14.04 2 -6 0.0 1.41 552 -.02 0.003 0.23 2 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 14.56 -3 -42 0.2 12.93 122 0.10 0.106 -0.01 2 0
COGNA COGN3 3.11 3 -33 0.0 0.45 0.0 -.03 0.000 0.56 2 0
IRBBRASIL RE IRBR3 5.18 1 -37 0.0 1.54 0.0 -.07 0.000 0.00 2 0
EMBRAER EMBR3 25.68 4 190 0.0 1.36 0.0 -.01 0.000 0.87 2 0
VALID VLID3 8.64 5 -8 0.0 0.62 0.0 -.04 0.000 0.74 2 0
BR MALLS BRML3 8.45 0 -15 0.0 0.67 1647 -.01 0.000 0.34 2 0
LOJAS MARISA AMAR3 5.42 0 -20 0.0 1.61 0.0 -.26 0.000 0.93 2 0
BRF BRFS3 25.79 -2 17 0.0 2.50 0.0 -.05 0.000 1.68 2 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 292 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.9 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.0 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2021 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2021
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2021
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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