| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
|
ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2023 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
|
|
1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 17/03/23) Índice Bovespa em 2022 em reais: -7%. Maiores altas em 2023 em reais: Embraer ON +41%, Magaz Luiza ON +38%, Odontoprev ON +22%, Grupo Natura ON +18%, Grendene ON +18%, Vamos ON +16%, Marcopolo PN +15%, Movida ON +14%, Cyrela Realty ON +13%, CCR ON +10%. Maiores baixas: Lojas Marisa ON -43%, Alpargatas PN -40%, EMAE PN -36%, Positivo Tec ON -31%, Qualicorp ON -30%, Gafisa ON -30%, CVC ON -27%, Guararapes ON -27%, Yduqs Part ON -26%, Rede D`Or ON -26%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2023 em reais: Telecoms +2%, Equip Mecânicos -1%, Seguros -1%, Varejo -1%, Veículos e Peças -3%, Construção -3%, Imobilário -3%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Têxtil e Vestuário -15%, Informática -14%, Educação -12%, Médico -11%, Energia Elétrica -10%, Papel e Celulose -10%, Alimentos e Bebida -9%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
|
Legenda
Preços: 17/03/2023
IBOVESPA: 101981 VALORIZACAO NO ANO: -7% US$1: R$ 5,27 NTNB2045: 6,30%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
PETROBRAS PETR4 23.51 -6 -4 28.6 0.85 2.0 0.52 0.429 0.66 4 0
VALE VALE3 82.73 -2 -7 7.3 1.98 5.3 0.51 0.371 0.21 4 0
QUALICORP QUAL3 4.13 -15 -30 17.6 0.79 4.4 0.16 0.179 0.00 3 2
CIELO CIEL3 4.89 -4 -7 8.9 1.21 5.0 0.14 0.240 0.34 4 0
GRUPO NATURA NTCO3 13.66 -7 18 1.9 0.84 19.5 -.13 0.043 0.42 4 4
BRASIL BBAS3 37.30 -3 7 10.1 0.69 3.4 0.20 0.204 0.00 4 0
SID NACIONAL CSNA3 14.60 -8 0 5.6 0.99 8.5 0.08 0.117 1.33 4 2
ITAUSA ITSA4 7.86 -3 -8 8.6 1.08 4.9 0.19 0.218 0.00 3 0
COMGAS CGAS5 128.00 -1 -1 6.6 16.42 8.9 1.75 1.847 5.56 4 0
USIMINAS USIM5 6.94 0 -3 9.0 0.37 3.0 0.07 0.122 0.13 4 0
BRADESCO BBDC3 11.66 -1 -13 7.1 0.81 4.7 0.13 0.171 0.00 4 0
KLABIN KLBN4 3.64 -5 -9 12.4 2.10 3.4 0.47 0.621 1.98 4 0
BB SEGURIDADE BBSE3 32.42 -5 -4 7.3 8.52 10.8 0.80 0.792 0.00 4 0
CEMIG CMIG4 10.52 0 -6 8.9 1.10 5.2 0.17 0.210 0.00 3 0
TRAN PAULISTA TRPL4 21.72 -1 -6 8.6 0.88 5.0 0.14 0.178 0.47 4 0
SUZANO SUZB3 43.59 -3 -10 2.6 1.73 8.3 0.71 0.209 1.96 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 23.34 -3 -7 6.1 1.41 7.0 0.18 0.201 0.00 4 0
SANEPAR SAPR4 3.49 -1 -4 8.4 0.60 4.2 0.13 0.141 0.44 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 29.35 -3 -12 10.6 2.08 6.4 0.31 0.327 1.23 4 4
EQUATORIAL EQTL3 25.42 -3 -6 4.1 1.72 8.1 0.07 0.211 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 25.50 -6 -13 7.3 0.92 4.6 0.25 0.201 0.22 4 0
BRADESCO BBDC4 13.33 -2 -12 6.9 0.92 5.4 0.13 0.171 0.00 4 0
BRASKEM BRKM5 18.91 -2 -20 4.3 1.73 13.5 0.21 0.128 0.00 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.00 -7 -3 7.9 0.60 3.6 0.14 0.166 -0.15 4 3
CELESC CLSC4 48.67 -1 -13 8.2 0.64 3.1 0.20 0.209 0.00 3 0
TAESA TAEE1 35.48 -1 2 12.2 1.86 6.3 0.22 0.297 1.08 4 -2
ODONTOPREV ODPV3 11.00 -4 22 4.8 5.13 13.2 0.38 0.390 -0.01 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 24.54 -6 6 4.2 1.48 9.9 0.11 0.150 0.00 4 0
TEGMA TGMA3 17.98 -2 -7 6.6 1.55 8.1 0.21 0.190 -0.05 4 0
GERDAU MET GOAU4 11.39 -5 -12 9.7 0.71 3.6 0.23 0.197 0.21 4 0
LOJAS RENNER LREN3 18.07 -5 -12 5.0 1.74 9.6 0.13 0.180 -0.04 4 0
JBS JBSS3 20.49 7 -7 7.6 1.03 4.4 0.39 0.236 0.00 3 -2
COPEL CPLE6 6.71 0 -15 5.2 0.88 7.7 0.03 0.114 0.00 3 0
GUARARAPES GUAR3 4.74 -3 -27 3.3 0.45 8.6 0.01 0.052 0.39 4 0
FERBASA FESA4 49.84 -8 -7 4.5 1.40 8.1 0.35 0.173 -0.04 4 0
AMBEV ABEV3 14.22 5 -2 5.1 2.73 13.1 0.18 0.208 -0.13 4 0
MARCOPOLO POMO4 3.26 -6 15 5.3 0.97 6.9 0.14 0.141 0.37 4 0
EZTEC EZTC3 13.31 -2 -1 3.5 0.65 6.7 0.07 0.096 0.10 4 0
HELBOR HBOR3 2.08 0 2 7.2 0.20 3.9 0.03 0.052 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 14.74 -7 13 3.9 0.78 6.2 0.11 0.126 0.62 4 0
ENERGISA ENGI1 37.41 -5 -15 7.3 1.38 6.0 0.19 0.229 2.19 4 2
CCR SA CCRO3 11.92 3 10 4.0 2.10 10.6 0.36 0.199 2.01 4 0
GRENDENE GRND3 7.13 -3 18 5.8 1.47 9.5 0.13 0.155 0.01 4 0
RANDON RAPT4 7.46 -7 -9 7.9 0.89 3.7 0.17 0.240 0.76 4 0
IOCHP-MAXION MYPK3 11.02 -4 -6 13.0 0.41 3.2 0.14 0.126 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.36 -2 -13 7.1 2.68 9.4 0.21 0.285 0.00 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 9.45 -1 -23 4.9 1.07 6.3 0.19 0.171 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 3.81 0 -15 1.5 0.36 17.1 -.09 0.021 0.00 3 0
DEXCO DXCO3 6.20 -8 -9 6.6 0.85 5.7 0.13 0.149 0.39 4 0
AREZZO ARZZ3 66.78 -3 -15 2.6 2.77 14.3 0.16 0.193 0.14 4 0
SANTANDER BR SANB4 13.83 -4 -7 9.5 1.25 7.4 0.15 0.169 0.00 4 0
SCHULZ SHUL4 4.27 -10 -9 3.3 1.37 5.8 0.24 0.234 0.69 4 2
ULTRAPAR UGPA3 13.29 -1 5 4.6 1.24 9.7 0.15 0.128 0.63 4 0
INTELBRAS INTB3 26.00 -3 -15 1.4 3.82 16.9 0.22 0.226 -0.20 4 0
IND ROMI ROMI3 16.51 -3 8 6.0 1.22 6.1 0.20 0.198 0.54 4 0
CARREFOUR BR CRFB3 12.21 -3 -17 3.0 1.27 9.9 0.09 0.128 0.38 4 0
METAL LEVE LEVE3 28.25 -13 -8 8.4 2.28 9.0 0.36 0.254 0.02 4 -3
ALPARGATAS ALPA4 9.05 -6 -40 2.7 1.06 9.6 0.02 0.110 0.11 4 2
NEOENERGIA NEOE3 14.23 -1 -8 6.8 0.65 3.6 0.18 0.179 1.36 4 0
COSAN CSAN3 14.18 -5 -17 3.0 1.28 8.5 0.06 0.152 0.90 4 0
FRAS-LE FRAS3 9.20 -8 -4 3.2 1.38 10.7 0.13 0.128 0.20 3 0
DIRECIONAL DIRR3 16.16 2 3 1.9 1.81 13.5 0.16 0.134 0.46 4 0
POSITIVO TEC POSI3 6.48 -10 -31 7.0 0.68 4.3 0.17 0.158 0.00 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 38.76 -1 1 5.8 0.94 10.8 0.06 0.087 0.25 4 2
SABESP SBSP3 51.75 2 -9 2.9 1.29 9.0 0.12 0.143 0.00 3 0
VAMOS VAMO3 13.41 -7 16 1.3 3.75 17.6 0.18 0.213 2.03 4 0
LOCALIZA RENT3 53.74 -2 1 1.4 2.56 21.0 0.09 0.122 1.54 4 0
COPASA CSMG3 15.76 5 0 4.9 0.83 8.6 0.11 0.096 0.00 3 0
COGNA COGN3 2.23 5 5 2.2 0.34 16.3 -.04 0.021 0.00 3 0
VALID VLID3 9.39 -5 2 5.9 0.61 9.9 0.02 0.062 0.39 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 31.82 0 -11 1.9 1.59 14.9 0.07 0.107 0.23 4 -5
COELCE COCE5 44.48 6 -1 7.2 0.88 5.3 0.16 0.164 1.13 4 -4
ENGIE BRASIL EGIE3 40.00 -2 6 7.8 3.87 10.8 0.32 0.357 1.79 4 0
TIM TIMS3 12.79 5 3 2.5 1.22 14.1 0.07 0.086 0.09 4 0
B3 B3SA3 11.30 0 -14 4.0 3.22 14.0 0.21 0.230 0.47 4 0
MOVIDA MOVI3 8.19 6 14 4.4 1.07 6.2 0.20 0.173 6.20 4 0
MILLS MILS3 10.34 -7 -10 1.9 2.01 13.2 0.18 0.152 0.15 4 0
WEG WEGE3 39.87 1 4 1.3 11.28 41.3 0.28 0.273 -0.06 4 0
PROFARMA PFRM3 3.18 -1 -13 4.3 0.33 5.4 0.07 0.061 0.32 4 0
FLEURY FLRY3 14.51 0 -6 2.3 1.98 14.2 0.11 0.140 1.35 4 -6
PETZ PETZ3 6.67 12 7 0.7 1.67 32.4 0.03 0.052 -0.04 4 0
ALUPAR ALUP1 26.55 -3 -6 4.8 1.12 7.5 0.13 0.148 1.04 4 0
LOJAS MARISA AMAR3 0.71 -1 -43 4.7 0.25 5.7 -.28 0.044 0.00 3 0
REDE D OR RDOR3 21.98 -6 -26 1.0 3.18 29.0 0.09 0.110 0.00 3 0
TOTVS TOTS3 28.51 4 3 1.6 4.01 29.9 0.12 0.134 -0.21 4 0
MRV MRVE3 7.26 13 -4 2.0 0.60 14.2 -.03 0.042 1.02 4 0
ELETROBRAS ELET3 32.25 1 -23 1.7 0.67 15.8 0.03 0.043 0.41 4 -4
ELETROBRAS ELET6 34.70 3 -20 1.7 0.72 17.0 0.03 0.043 0.41 4 -4
EMAE EMAE4 43.82 -6 -36 1.6 1.75 17.4 0.11 0.100 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 7.57 4 -26 1.2 0.75 23.2 -.02 0.032 1.57 4 -10
BRF BRFS3 7.00 6 -15 0.8 0.67 31.2 -.28 0.021 1.30 4 0
RAIADROGASIL RADL3 23.77 -1 0 0.9 7.33 41.8 0.19 0.175 0.35 4 0
ENERGIAS BR ENBR3 22.03 0 6 0.9 1.16 63.2 0.10 0.018 0.83 4 0
HYPERA HYPE3 40.99 1 -9 2.9 2.43 15.8 0.16 0.154 0.63 4 0
EMBRAER EMBR3 20.17 6 41 0.6 1.11 56.0 -.07 0.020 0.49 4 0
CVC BRASIL CVCB3 3.26 -5 -27 0.2 2.86 156 -1.4 0.018 0.66 4 -4
WILSON SONS PORT3 10.20 -1 -6 2.8 1.88 17.7 0.10 0.106 0.00 3 0
GAFISA GFSA3 6.91 -8 -30 3.3 0.15 7.2 -.06 0.021 0.00 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 3.78 11 38 0.7 2.37 44.1 -.05 0.054 0.44 4 -2
---------------------------------------------------------------------------------
INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 180 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 10.0 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 5.3 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2023 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2023
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2023
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
|