AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2023 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 02/06/23)

Índice Bovespa em 2022 em reais: +3%.

Maiores altas em 2023 em reais: Marcopolo PN +69%, Helbor ON +58%, Movida ON +55%, Valid ON +55%, Cyrela Realty ON +47%, Yduqs ON +47%, Ultrapar ON +43%, Magaz Luiza ON +41%, MRV ON +41%. Eztec ON +38%.

Maiores baixas: Lojas Marisa ON -46%, Carrefour ON -32%, Alpargatas PN -29%, Positivo Tec ON -27%, Vale ON -24%, JBS ON -24%, CVC Brasil ON -20%, Qualicorp ON -20%, Guararapes ON -17%, Intelbras ON -17%

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2023 em reais: Imobiliário +41%, Veículos e Peças +35%, Equip Mecânicos +28%, Educação +27%, Construção +20%, Combustíveis +12%, Saneamento +12%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Mineração -24%, Informática -11%, Equip Elétricos -9%, Siderurgia -7%, Têxtil e Vestuário -7%, Alimentos e Bebida -2%, Papel e Celulose 0%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                                 Preços: 02/06/2023

 IBOVESPA:  112558     VALORIZACAO NO ANO: 3%     US$1: R$ 4,95     NTNB2045: 5,75%

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 PETROBRAS        PETR4      27.18    1   11  25.8  0.88  2.2 0.38 0.403  0.66 1    0
 CIELO            CIEL3       4.71   -3  -10   8.5  1.14  5.3 0.16 0.216  0.34 1    0
 VALE             VALE3      67.94    2  -24   7.8  1.59  5.0 0.20 0.318  0.21 1    0
 BB SEGURIDADE    BBSE3      30.99   -3   -8   8.7  6.16  9.1 0.73 0.680  0.00 1    0
 CEMIG            CMIG4      11.88   -1    7  10.0  1.15  4.7 0.25 0.246  0.42 1    0
 GERDAU           GGBR4      25.08    0  -10   9.1  0.95  3.7 0.26 0.258  0.22 1    0
 BRASIL           BBAS3      44.87    1   29   9.0  0.81  3.8 0.21 0.212  0.00 1    0
 KLABIN           KLBN4       4.21   -1    5  10.8  2.17  3.9 0.44 0.560  1.98 1    0
 USIMINAS         USIM5       7.38    1    3   8.0  0.38  3.4 0.08 0.112  0.13 1    0
 GERDAU MET       GOAU4      11.70    0  -10  12.6  0.70  2.8 0.25 0.250  0.21 1    0
 TRAN PAULISTA    TRPL4      24.31   -3    6   8.8  0.95  4.8 0.18 0.196  0.47 1    0
 SUZANO           SUZB3      46.42    2   -4   3.7  1.59  5.7 0.55 0.280  1.96 1    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      30.01   -5  -10  11.8  1.94  5.7 0.36 0.338  1.23 1    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      27.09    0    8   5.8  1.60  7.4 0.19 0.217  0.00 1    0
 PORTO SEGURO     PSSA3      23.89    2    3   4.6  1.41  9.1 0.12 0.154  0.00 1    0
 ITAUSA           ITSA4       9.10    1    7   6.7  1.20  6.0 0.15 0.199  0.00 1    0
 BRASKEM          BRKM5      23.85    4    0   2.7  2.43 21.9 0.09 0.111  3.79 1    0
 SANEPAR          SAPR4       4.19    0   15   7.4  0.70  4.8 0.14 0.144  0.44 1    0
 BRADESCO         BBDC3      13.72    0    2   5.1  0.94  6.6 0.11 0.142  0.00 1    0
 METAL LEVE       LEVE3      41.66    0   35   8.4  3.10  9.0 0.43 0.345  0.02 1    0
 GRUPO NATURA     NTCO3      14.42    5   24   0.5  0.90 72.0 0.00 0.013  0.42 1    0
 TAESA            TAEE1      36.93   -2    7  10.2  1.96  7.5 0.24 0.262  1.08 1    0
 CELESC           CLSC4      53.88    3   -4   7.5  0.68  3.4 0.29 0.199  0.52 1    0
 ENERGIAS BR      ENBR3      23.29    1   12   8.0  1.18  7.1 0.17 0.167  0.83 1    0
 FERBASA          FESA4      49.37   -7   -8   5.2  1.32  7.0 0.17 0.190 -0.04 1    2
 RANDON           RAPT4      11.02    3   34   5.2  1.27  5.7 0.17 0.223  0.76 1    0
 ODONTOPREV       ODPV3      11.15   -6   23   4.8  5.04 13.1 0.46 0.384 -0.01 1    0
 QUALICORP        QUAL3       4.71    0  -20   9.4  0.96  8.2 0.05 0.117  1.38 1    0
 BRADESCO         BBDC4      16.04    0    6   4.8  1.10  7.8 0.11 0.142  0.00 1    0
 JBS              JBSS3      16.77    2  -24   5.0  0.83  6.0 -.13 0.138  1.59 1    0
 TEGMA            TGMA3      22.86    4   18   5.7  1.88  9.4 0.17 0.201 -0.05 1    0
 CSU DIGITAL      CSUD3      13.05   -5    7   4.6  1.36  6.7 0.20 0.203  0.01 1    0
 MARCOPOLO        POMO4       4.78    4   69   5.6  1.44  6.4 0.31 0.224  0.37 1    0
 AMBEV            ABEV3      14.46   -2    0   5.3  2.68 12.8 0.17 0.209 -0.13 1    0
 COPEL            CPLE6       7.46   -3   -6   5.5  0.95  8.1 0.12 0.117  0.46 1    0
 SCHULZ           SHUL4       6.08    1   29   2.9  1.89  6.8 0.26 0.279  0.69 1    0
 GRAZZIOTIN       CGRA4      29.09    0    9   5.3  0.67  5.4 0.05 0.124 -0.15 1    0
 NEOENERGIA       NEOE3      16.13    2    4   6.0  0.70  4.1 0.17 0.172  1.36 1    0
 GRENDENE         GRND3       7.22    1   20   5.2  1.92 10.6 0.15 0.181  0.01 1    0
 DEXCO            DXCO3       8.86    3   31   4.3  1.21  8.9 0.10 0.136  0.39 1    0
 FRAS-LE          FRAS3      12.41    3   29   3.5  1.81  9.8 0.20 0.185  0.20 1    0
 VALID            VLID3      14.25    2   55   7.3  0.89  8.0 0.19 0.111  0.39 1    0
 INTELBRAS        INTB3      25.26   -7  -17   1.6  3.61 15.3 0.23 0.236 -0.20 1    0
 WEG              WEGE3      37.67   -5   -2   1.6 10.63 31.6 0.35 0.336 -0.06 1    0
 DIRECIONAL       DIRR3      18.60    6   19   2.1  2.05 12.2 0.17 0.168  0.46 1    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      19.20    2   47   3.0  1.00  8.0 0.09 0.124  0.62 1    0
 ENGIE BRASIL     EGIE3      42.92    1   13   7.8  3.79 10.8 0.38 0.350  1.79 1    0
 COPASA           CSMG3      20.18    0   29   5.4  1.03  7.8 0.18 0.131  0.42 1    0
 MILLS            MILS3      11.40   -1    0   2.3  2.13 10.8 0.21 0.197  0.15 1    0
 ENERGISA         ENGI1      43.91   -4   -1   5.0  1.58  8.8 0.14 0.180  2.19 1    0
 LOCALIZA         RENT3      66.15    3   24   1.6  3.12 17.9 0.10 0.174  1.54 1    0
 VAMOS            VAMO3      13.62    2   17   1.2  3.64 19.2 0.18 0.190  2.03 1    0
 WHIRLPOOL        WHRL4       4.66    4   -7   4.2  3.06 15.8 0.12 0.193 -0.18 1    0
 AREZZO           ARZZ3      75.65    1   -3   2.0  3.07 19.1 0.09 0.161  0.14 1    0
 IND ROMI         ROMI3      17.47    2   26   4.7  1.55  8.0 0.13 0.195  0.54 1    0
 EQUATORIAL       EQTL3      28.16   -3    4   2.5  1.79 13.0 0.04 0.138  2.05 1    0
 CCR SA           CCRO3      14.15    3   31   3.0  2.37 14.0 0.21 0.169  2.01 1    0
 ULTRAPAR         UGPA3      18.00    7   43   3.3  1.66 13.5 0.09 0.123  0.63 1    0
 SABESP           SBSP3      53.11   -1   -7   2.2  1.29 11.8 0.11 0.110  0.62 1    2
 POSITIVO TEC     POSI3       6.84    0  -27   5.0  0.69  5.8 0.02 0.118  0.79 1    0
 COGNA            COGN3       2.91    5   37   1.5  0.44 23.1 0.02 0.019  0.61 1    0
 SANTANDER BR     SANB4      15.80    1    6   6.9  1.42 10.3 0.10 0.138  0.00 1    0
 HELBOR           HBOR3       3.22   13   58   3.5  0.31  7.9 0.02 0.039  0.23 1    0
 TIM              TIMS3      14.02   -2   13   2.2  1.35 15.9 0.07 0.085  0.09 1    0
 CARREFOUR BR     CRFB3      10.05    3  -32   2.0  1.05 14.8 -.02 0.071  0.38 1    0
 EZTEC            EZTC3      18.52    8   38   2.0  0.90 11.9 0.04 0.075  0.10 1   -2
 TELEF BRASIL     VIVT3      41.28   -1    8   4.3  1.16 14.5 0.05 0.080  0.25 1    0
 YDUQS PART       YDUQ3      14.97    6   47   1.4  1.40 19.6 0.19 0.072  1.57 1    0
 M DIAS BRANCO    MDIA3      40.67    3   14   1.2  2.01 23.8 0.04 0.085  0.23 1    0
 COELCE           COCE5      50.90   -3   13   5.3  0.98  7.2 0.08 0.136  1.13 1    0
 B3               B3SA3      14.42    6    9   2.9  4.04 19.2 0.21 0.211  0.47 1    0
 IOCHP-MAXION     MYPK3      12.79    5    9   3.7  0.50 11.0 -.02 0.045  0.98 1    0
 FLEURY           FLRY3      15.70   -5    2   2.1  2.07 15.4 0.13 0.134  1.35 1    0
 SID NACIONAL     CSNA3      12.82    3  -12   0.0  0.88  0.0 -.19 0.000  1.33 1    0
 LOJAS RENNER     LREN3      20.47    2    0   1.3  2.02 38.0 0.00 0.053 -0.04 1    0
 MRV              MRVE3      10.75    8   41   1.1  0.89 25.0 0.02 0.035  1.02 1    0
 TOTVS            TOTS3      28.83   -3    4   1.5  4.03 32.9 0.09 0.122 -0.21 1    0
 COSAN            CSAN3      16.53    7   -3   0.7  1.57 35.1 -.18 0.045  0.90 1    0
 ALUPAR           ALUP1      29.48    1    9   3.4  1.25 10.5 0.13 0.119  1.04 1    0
 WILSON SONS      PORT3      10.84    2    0   3.3  2.11 14.9 0.15 0.142  1.04 1    0
 SER EDUCA        SEER3       4.25    8   -5   0.0  0.45  0.0 -.09 0.000  0.47 1    0
 HYPERA           HYPE3      41.99    2   -7   2.8  2.46 16.1 0.13 0.152  0.63 1    0
 PROFARMA         PFRM3       3.75   10    2   1.9  0.39 12.0 -.02 0.032  0.32 1    0
 REDE D OR        RDOR3      30.80    4    4   1.0  3.15 35.2 0.05 0.090  1.38 1    0
 MOVIDA           MOVI3      11.14    0   55   2.1  1.42 13.0 0.03 0.110  6.20 1    0
 ELETROBRAS       ELET3      36.34    2  -14   1.2  0.75 22.3 0.02 0.034  0.41 1    0
 GUARARAPES       GUAR3       5.41   14  -17   0.6  0.53 52.0 -.14 0.010  0.39 1    0
 RAIADROGASIL     RADL3      27.59   -4   21   0.8  8.67 48.9 0.14 0.177  0.35 1    0
 ALPARGATAS       ALPA4      10.65    3  -29   0.3  1.30 77.3 -.14 0.017  0.11 1    0
 ELETROBRAS       ELET6      40.75    4   -6   1.2  0.84 25.0 0.02 0.034  0.41 1    0
 PETZ             PETZ3       7.38   -3   18   0.4  1.84 55.3 0.00 0.033 -0.04 1    0
 EMAE             EMAE4      62.39    0   -8   1.4  2.02 26.5 0.07 0.076 -0.39 1    0
 COMGAS           CGAS5     127.75    1   -1   0.0  0.00  0.0 17.9 0.000  5.56 1    0
 CVC BRASIL       CVCB3       3.60   21  -20   0.0  5.25  0.0 -2.7 0.000  0.66 1   -2
 BRF              BRFS3       8.59   13    4   0.0  0.90  0.0 -.40 0.000  1.30 1    0
 EMBRAER          EMBR3      19.49    5   36   0.0  1.12  0.0 -.12 0.000  0.49 1    0
 LOJAS MARISA     AMAR3       0.67    5  -46   0.0  0.62  0.0 -1.6 0.000  2.26 1    0
 MAGAZ LUIZA      MGLU3       3.87    1   41   0.0  2.51  0.0 -.15 0.000  0.44 1    0

 ---------------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                -------------------------
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           183       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          12.1      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           4.3      35.2      1.3
                                -------------------------
 
Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2023 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2023  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2023
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

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