| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2020 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 22/01/21) Índice Bovespa em 2020 em reais: -1%. Maiores altas em 2020 em reais: B2W Digital ON +18%, Weg ON +17%, Bradespar PN +11%, Grazziotin PN +11%, Suzano ON +10%, Klabin PN +10%, Ind Romi ON +9%, CSU Cardsyst ON +8%, Vale ON +7%, Sid Nacional ON +7%. Maiores baixas: Helbor ON -11%, Eletrobrás PN -17%, Eztec ON -16%, Sanepar PN -16%, IRBBrasil RE ON -15%, Brasil ON -13%, Positivo Tec ON -13%, Copel PN -13%, M Dias Branco ON -12%, Cyrela Realty ON -12% Setores que mais subiram ou menos caíram em 2020 em reais: Siderúrgica +28%, Papel e Celulose +10%, Mineração +9%, Equip Elétricos +7%, Equip Mecânicos +5%, Médico +1%, Varejo 0%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Saneamento -10%, Bancos -9%, Telecoms -7%, Imobiliária -7%, Geração de Energia -7%, Têxteis e Vestuário -6%, Seguros -6%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 22/01/2021
IBOVESPA: 117380 VALORIZACAO NO ANO: -1% US$1: R$ 5,43 NTNB2045: 3,78
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CIA HERING HGTX3 16.79 -1 -2 8.0 1.65 5.8 0.24 0.282 0.00 3 0
CIELO CIEL3 3.61 -5 -10 1.2 1.07 40.2 0.03 0.027 0.00 3 -2
SUL AMERICA SULA1 39.94 -5 -10 6.4 1.75 3.8 0.36 0.463 0.00 3 0
BRASIL BBAS3 33.69 -7 -13 4.9 0.86 7.3 0.11 0.117 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 21.92 -7 -9 2.9 1.41 13.1 0.11 0.107 0.00 3 2
BB SEGURIDADE BBSE3 28.42 -3 -4 5.0 8.93 15.5 0.62 0.578 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 10.88 -6 -7 2.6 1.68 19.4 0.08 0.086 0.00 3 0
CEMIG CMIG4 13.80 -6 -5 5.9 1.21 7.7 0.12 0.157 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 25.01 -6 -8 2.5 1.61 15.0 0.11 0.107 0.00 3 0
TAESA TAEE1 32.50 -4 -2 14.8 1.94 5.2 0.33 0.370 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 7.85 -3 -4 2.9 5.57 18.4 0.28 0.303 0.00 3 0
ODONTOPREV ODPV3 14.02 -7 -4 3.3 6.17 20.1 0.31 0.308 0.00 3 2
PORTO SEGURO PSSA3 49.37 0 1 3.8 1.79 9.1 0.19 0.197 0.00 3 -2
ITAUUNIBANCO ITUB4 29.27 -7 -7 3.1 2.19 17.9 0.12 0.122 0.00 3 2
M DIAS BRANCO MDIA3 30.13 -8 -12 1.6 1.57 12.2 0.11 0.129 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 22.00 -6 -5 5.0 2.29 8.2 0.22 0.281 0.00 3 0
VALE VALE3 93.17 0 7 2.4 2.46 11.6 0.15 0.212 0.00 3 0
SANEPAR SAPR4 4.30 -9 -16 6.1 0.98 6.4 0.14 0.153 0.00 3 2
CYRELA REALTY CYRE3 26.00 -9 -12 5.6 1.60 4.3 0.32 0.373 0.00 3 2
CARREFOUR BR CFRB3 19.04 -6 -2 2.0 2.56 12.0 0.16 0.213 0.00 3 0
GRENDENE GRND3 7.76 -6 -7 1.2 1.91 45.0 0.03 0.042 0.00 3 0
AMBEV ABEV3 15.15 -5 -3 2.2 3.06 31.5 0.08 0.097 0.00 3 0
COMGAS CGAS5 164.20 -2 -5 3.0 17.95 15.1 0.91 1.186 0.00 3 -2
TEGMA TGMA3 25.18 -8 -7 2.5 2.68 21.8 0.10 0.123 0.00 3 0
TRAN PAULISTA TRPL4 27.10 -4 -3 6.4 1.34 7.3 0.18 0.183 0.00 3 0
ENERGIAS BR ENBR3 19.46 -5 -1 5.3 1.18 9.1 0.11 0.130 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 33.34 -2 1 0.6 3.02 48.5 0.08 0.062 0.00 3 0
LOCALIZA RENT3 67.51 -5 -2 0.5 8.86 57.2 0.15 0.155 0.00 3 0
LOJAS RENNER LREN3 41.02 -5 -6 2.0 6.15 25.3 0.19 0.243 0.00 3 0
BRADESPAR BRAP4 70.87 -1 11 2.4 2.05 15.0 0.13 0.137 0.00 3 0
CCR SA CCRO3 12.51 -5 -7 0.7 3.16 81.7 0.04 0.039 0.00 3 0
EZTEC EZTC3 36.14 -8 -16 1.1 2.04 20.6 0.09 0.099 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 15.00 -6 -4 0.5 1.45 42.3 0.04 0.034 0.00 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 38.90 -5 11 2.7 1.23 11.0 0.08 0.112 0.00 3 0
ENERGISA ENGI1 47.66 -2 -9 6.7 2.52 7.5 0.26 0.336 0.00 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 30.48 -5 -6 5.0 2.42 12.1 0.18 0.199 0.00 3 0
TIM PART TIMP3 13.23 -6 -10 1.0 1.38 24.5 0.05 0.056 0.00 3 2
ALUPAR ALUP1 25.49 -8 -6 3.2 1.36 12.3 0.08 0.110 0.00 3 0
SABESP SBSP3 40.98 -4 -8 0.3 1.29 84.4 0.01 0.015 0.00 3 0
RANDON RAPT4 14.46 -5 -10 1.4 2.74 21.1 0.13 0.130 0.00 3 0
ECORODOVIAS ECOR3 12.52 -4 -6 1.8 10.17 27.3 0.40 0.373 0.00 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 43.33 -3 -1 6.0 4.95 13.7 0.33 0.363 0.00 3 0
COPEL CPLE6 65.31 -1 -13 6.0 0.89 4.9 0.19 0.180 0.00 3 0
COELCE COCE5 56.93 -3 -5 2.5 1.39 17.4 0.07 0.080 0.00 3 0
MRV MRVE3 19.03 -6 0 1.4 1.63 19.0 0.08 0.086 0.00 3 0
GERDAU MET GOAU4 11.59 -2 3 1.6 1.08 21.1 0.06 0.051 0.00 3 0
CSU CARDSYST CARD3 16.26 0 8 2.5 2.37 13.4 0.15 0.176 0.00 3 0
METAL LEVE LEVE3 18.97 -8 -10 1.0 1.82 79.7 0.02 0.023 0.00 3 0
DIRECIONAL DIRR3 13.52 -7 3 1.4 1.51 19.0 0.07 0.079 0.00 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 44.14 -1 -5 3.8 1.07 16.0 0.07 0.067 0.00 3 0
COSAN CSAN3 77.00 -5 2 0.4 2.78 73.8 0.03 0.038 0.00 3 0
WEG WEGE3 88.97 3 17 0.6 16.78 84.6 0.19 0.198 0.00 3 0
FERBASA FESA4 23.39 10 - 0.6 1.16 54.9 0.03 0.021 0.00 3 0
ULTRAPAR UGPA3 21.91 -3 -8 1.1 2.53 41.1 0.07 0.061 0.00 3 0
COPASA CSMG3 15.48 -7 -6 4.2 0.82 7.3 0.10 0.113 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 25.36 -3 4 1.1 1.38 27.0 0.06 0.051 0.00 3 0
SANTANDER BR SANB4 20.80 -10 -11 6.4 2.02 11.5 0.17 0.175 0.00 3 0
FLEURY FLRY3 26.67 -5 -1 0.6 5.02 58.7 0.09 0.085 0.00 3 0
ELETROBRAS ELET6 30.58 -12 -17 5.9 0.63 5.6 0.09 0.113 0.00 3 0
ELETROBRAS ELET3 30.24 -11 -18 5.4 0.63 5.5 0.09 0.113 0.00 3 2
FRAS-LE FRAS3 10.24 -2 1 1.3 2.48 29.9 0.09 0.083 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 33.98 -1 7 0.6 9.39 86.5 0.02 0.108 0.00 3 0
PAO DE ACUCAR PCAR4 75.41 -1 0 1.2 1.54 21.2 0.06 0.073 0.00 3 0
IND ROMI ROMI3 16.79 0 9 4.1 1.31 8.7 0.15 0.152 0.00 3 0
SCHULZ SHUL4 13.76 -2 2 1.4 1.79 15.1 0.12 0.118 0.00 3 0
RAIADROGASIL RADL3 25.04 -4 0 0.3 9.90 102 0.10 0.097 0.00 3 0
NEOENERGIA NEOE3 17.62 -6 0 2.7 1.03 9.3 0.11 0.111 0.00 3 0
ALPARGATAS ALPA4 40.46 -2 -4 0.2 8.13 194 0.04 0.042 0.00 3 0
CELESC CLSC4 52.01 -6 -8 4.0 1.19 6.4 0.22 0.184 0.00 3 0
IRBBRASIL RE IRBR3 6.92 -10 -15 0.0 1.78 0.0 -.25 0.000 0.00 3 0
WILSON SONS WSON3 44.00 -2 -3 1.6 1.30 35.7 0.03 0.037 0.00 3 2
GRUPO NATURA NTCO3 49.33 0 -6 0.0 2.89 0.0 -.10 0.000 0.00 3 0
POSITIVO TEC POSI3 4.45 -7 -13 3.1 0.73 10.9 0.06 0.068 0.00 3 0
DURATEX DTEX3 19.41 -2 1 0.8 2.75 50.8 0.04 0.054 0.00 3 -2
MARFRIG MRFG3 13.19 -6 -9 6.6 9.52 4.3 2.94 2.200 0.00 3 0
HYPERA HYPE3 34.65 0 1 2.6 2.36 17.6 0.14 0.134 0.00 3 0
B3 B3SA3 58.55 -2 -6 1.9 4.79 28.4 0.16 0.169 0.00 3 0
TOTVS TOTS3 30.07 7 5 0.7 6.65 85.7 0.10 0.078 0.00 3 -2
JBS JBSS3 24.51 0 4 0.9 1.65 33.6 0.02 0.049 0.00 3 -2
VALID VLID3 8.72 -7 -7 0.0 0.52 0.0 -.17 0.000 0.00 3 2
BRF BRFS3 20.69 0 -6 1.4 2.36 25.7 0.09 0.092 0.00 3 0
LOCAMERICA LCAM3 27.08 -6 -8 0.7 3.38 54.3 0.06 0.062 0.00 3 -2
PROFARMA PFRM3 6.32 -7 4 0.8 0.76 23.6 0.03 0.032 0.00 3 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 19.38 1 -5 0.0 2.89 4894 0.00 0.001 0.00 3 0
CESP CESP6 29.81 -3 3 0.9 1.37 58.6 0.02 0.023 0.00 3 0
EMBRAER EMBR3 8.66 -9 -2 0.0 0.40 0.0 -.30 0.000 0.00 3 2
COGNA COGN3 4.41 -7 -5 0.0 0.48 0.0 -.14 0.000 0.00 3 0
GUARARAPES GUAR3 14.05 -3 -6 0.0 1.44 0.0 -.11 0.000 0.00 3 0
AREZZO ARZZ3 69.48 3 2 0.0 9.06 0.0 -.05 0.000 0.00 3 0
CVC BRASIL CVCB3 18.30 -8 -11 0.0 0.00 0.0 6.37 0.000 0.00 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 14.10 -8 -9 0.0 0.56 0.0 -.13 0.000 0.00 3 0
MILLS MILS3 5.96 -4 -3 0.0 1.36 0.0 -.02 0.000 0.00 3 0
MARCOPOLO POMO4 2.87 -11 0 0.0 1.10 0.0 -.02 0.000 0.00 3 2
BR MALLS BRML3 9.17 -1 -7 0.0 0.73 0.0 -.06 0.000 0.00 3 -2
PETROBRAS PETR4 27.09 -4 -4 0.0 1.43 0.0 -.28 0.000 0.00 3 0
HELBOR HBOR3 9.72 -10 -21 0.0 1.03 3086 0.00 0.000 0.00 3 0
LE LIS BLANC LLIS3 4.45 -8 -10 0.0 0.49 0.0 -3.6 0.000 0.00 3 0
USIMINAS USIM5 14.16 -6 -3 0.0 1.28 0.0 -.09 0.000 0.00 3 0
B2W DIGITAL BTOW3 89.31 10 18 0.0 5.24 0.0 -.03 0.000 0.00 3 0
LINX LINX3 38.15 0 2 0.0 3.98 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 357 403 45
PRECO/LUCRO (VALL) 15.2 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.2 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2020 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2020
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2020
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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